金泰证券投资基金2010年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

金泰证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-25 来源：上海证券报

金泰证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金泰证券投资基金

份额累计净值增长率历史走势图

（1998年3月27日至2010年6月30日）

■

注：本基金的合同生效日为1998年3月27日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准，本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团，同时，本基金管理人住所变更为上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼。经中华人民共和国商务部批准（商外资资审字[2009]0023号），本公司变更为中外合资企业。

截至2010年6月30日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及14只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰纳斯达克100指数证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期，本基金与国泰金鑫封闭基金的业绩表现差异超过5%，主要由于个股选择差异所致。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年一月份突如其来的上调存款准备金率拉开了货币政策从“宽松”向“适度”的序幕，整个上半年A股市场基本都处于宏观调控的紧缩格局下，股指也是振荡下行，其中二季度受到地产调控加码和国际希腊主权债务危机的双重制约而跌势加快。从行业表现看，房地产、化工、黑色金属等周期类行业的跌幅靠前，而医药、食品饮料、电子元器件、商业贸易等防御类行业的跌幅较小。从风格表现看，中小市值股的表现要明显好于大市值股票。尽管在6月份中小市值股票出现了加速回落的趋势，但整体调整幅度仍显不足。

上半年本基金基本维持了适中的股票资产配置比例。一季度在行业配置方面偏重于食品饮料、交通运输和商业贸易等内需防御类行业，周期类行业中主要超配了化工行业，低配了煤炭和有色金属等行业。二季度行业配置方面则继续偏重于食品饮料、交通运输和商业贸易等内需防御类行业，周期类行业中主要是减持了化工行业，主要是因为经济增速放缓和油价下跌导致不少化工企业的盈利低于预期，同时增持了一些业绩增长更为确定、估值更低的机械制造股；对于煤炭和有色金属等周期类行业则继续低配。在个股选择方面，本基金在市场下跌的过程重点增持了盈利确定性高、估值低、调整幅度大的公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2010年半年度的净值增长率为-12.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场对实体经济的担忧已从年初时的过热变为是否会二次探底，本基金认为出现二次探底的风险并不大，但困扰市场的是如何在控制实体经济短期景气回落过度的过程中又要能实现中长期的经济转型。面对这样两难的局面，本基金在行业方面继续重点配置符合经济转型方向的内需消费类行业；在个股方面将更多地选择能够通过产品或服务的自我更新替代来实现内涵式增长的企业，以及具备行业整合能力的优势企业，回避那些还主要依靠产能扩张进行简单外延式扩张的传统加工制造企业；在投资主题方面，一是看好节能减排，二是看好央企整合与整体上市。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人常设的估值委员会按照相关法律法规规定，并依据相关制度及流程，对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于2010年实施利润分配220,000,000元。

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为142,768,729.85元，可供分配的份额利润为0.0714元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对金泰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，金泰证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在金泰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金泰证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为220,000,000.00元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的金泰证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：金泰证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.0785元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

无。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2010年6月21日，本基金管理人发布公告，经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准，本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2权证交易

无。

6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：(1) 根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

(2) 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

2.基金于2009年9月30日参与扬农化工的非公开发行，购入数量1,000,000股，该股票于2010年5月20日实施2009年利润分配及资本公积金转增股本，按每10股转增3股新增300,000股。

3.基金于2009年12月30日参与苏宁电器的非公开发行，购入数量1,000,000股，该股票于2010年4月16日实施2009年利润分配及资本公积金转增股本，按每10股转增5股新增500,000股。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年6月30日持有以上因将公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准后复牌。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2010年4月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第23次会议审议通过，同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2010]472号文）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

9.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

9.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称国泰金泰封闭
基金主代码 500001
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1998年3月27日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
基金合同存续期至2013年3月26日止
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 1998年4月7日

投资目标本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投资重点；投资目标是在尽可能分散和规避资风险的前提下，谋求长期稳定的投资收益。
投资策略为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资组合中，长期国债和短期国债将保持适当的比例。
在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基金合同有关约定的前提下，基金管理人可根据具体情况，对基金投资组合进行调整。
业绩比较基准无。
风险收益特征承担中等风险、获取中等的超额收益。

项目基金管理人基金托管人
名称国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李峰蒋松云
联系电话 021-38561600转 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8688 95588
传真 021-38561800 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至 2010年6月30日）
本期已实现收益 121,513,997.13
本期利润 -328,824,213.10
加权平均基金份额本期利润 -0.1644
本期基金份额净值增长率 -12.98%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0714
期末基金资产净值 2,156,927,135.64
期末基金份额净值 1.0785

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.82% 2.37% - - - -
过去三个月 -12.28% 1.94% - - - -
过去六个月 -12.98% 1.94% - - - -
过去一年 0.23% 2.33% - - - -
过去三年 -3.53% 3.10% - - - -
自基金成立起至今 440.33% 2.60% - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
唐珂本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理 2008-04-03 2010-06-10 7 硕士研究生，CFA。曾任职于江苏丹化集团、德国远东投资有限公司、中国网络、上海德茂投资。2003年2月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级行业研究员、基金经理助理；2008年4月至2010年6月任国泰基金金泰封闭的基金经理；2008年8月至2010年6月兼任国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理。
程洲本基金的基金经理、国泰金马稳健混合、国泰估值优势分级封闭的基金经理 2009-12-15 - 10 硕士研究生，CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；2008年4月起任国泰金马稳健混合的基金经理，2009年12月起兼任国泰金泰封闭的基金经理，2010年2月起兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 50,272,778.76 47,363,134.55
结算备付金 3,136,625.73 3,635,036.44
存出保证金 1,060,140.35 1,173,825.93
交易性金融资产 2,101,582,083.04 2,679,219,711.81
其中：股票投资 1,600,273,255.54 2,089,549,043.11
基金投资 - -
债券投资 501,308,827.50 589,670,668.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,599,857.75 6,170,446.96
应收股利 267,254.37 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 430,637.86 46,103.47
资产总计 2,163,349,377.86 2,737,608,259.16
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 20,000,000.00
应付证券清算款 - 4,322,965.23
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,772,709.06 3,396,851.48
应付托管费 462,118.15 566,141.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 685,640.56 1,146,445.82
应交税费 1,823,255.96 1,823,255.96
应付利息 - 1,250.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 678,518.49 600,000.00
负债合计 6,422,242.22 31,856,910.42
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 156,927,135.64 705,751,348.74
所有者权益合计 2,156,927,135.64 2,705,751,348.74
负债和所有者权益总计 2,163,349,377.86 2,737,608,259.16

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
一、收入 -304,175,705.85 728,437,670.31
1.利息收入 7,249,198.90 10,536,960.74
其中：存款利息收入 276,670.68 402,521.95
债券利息收入 6,957,998.75 10,131,305.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 14,529.47 3,133.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 138,913,305.48 210,016,252.32
其中：股票投资收益 133,633,489.01 196,466,454.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 -299,415.45 5,617,901.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,579,231.92 7,931,896.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -450,338,210.23 507,884,457.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 24,648,507.25 21,478,107.48
1．管理人报酬 18,370,365.49 14,724,379.48
2．托管费 3,061,727.52 2,454,063.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,715,321.53 4,097,594.07
5．利息支出 79,758.21 -
其中：卖出回购金融资产支出 79,758.21 -
6．其他费用 421,334.50 202,070.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -328,824,213.10 706,959,562.83
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -328,824,213.10 706,959,562.83

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 705,751,348.74 2,705,751,348.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -328,824,213.10 -328,824,213.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -220,000,000.00 -220,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 156,927,135.64 2,156,927,135.64
项目上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 706,959,562.83 706,959,562.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 349,139,609.50 2,349,139,609.50

关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司（“国泰基金”）基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金发起人、基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人
中投信托有限责任公司(“中投信托”,原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”) 基金发起人
上海爱建信托投资公司(“爱建信托”) 基金发起人
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 受中国建投重大影响的公司

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
中金公司 13,339,791.72 0.78% - -
国泰君安 4,314,414.24 0.25% - -

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中金公司 11,338.78 0.79% - -
国泰君安 3,505.49 0.24% - -
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
- - - - -

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 18,370,365.49 14,724,379.48
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,061,727.52 2,454,063.22

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.68% 0.68%

关联方名称本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中电财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投信托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱建信托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中金公司 - - 343,300.00 0.02%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 50,272,778.76 261,409.93 102,649,726.98 383,026.42

本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中金公司 600036 招商银行配股 851,361 7,534,544.85
国泰君安 113001 中行转债新债网下发行 18,920 1,892,000.00
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600486 扬农化工 2009-09-30 2010-09-29 非公开发行 30.20 17.73 1,300,000 30,200,000.00 23,049,000.00 -
600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01 非公开发行 42.07 42.93 1,000,000 42,070,000.00 42,930,000.00 -
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31 非公开发行 17.20 11.40 1,500,000 17,200,000.00 17,100,000.00 -
002092 中泰化学 2010-04-19 2011-04-20 非公开发行 16.33 16.54 500,000 8,165,000.00 8,270,000.00 -

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601318 中国平安 2010-06-29 公告重大事项停牌 46.81 - - 1,548,796 61,938,155.86 72,499,140.76 -
000895 双汇发展 2010-03-22 公告重大事项停牌 43.54 - - 1,561,932 70,517,397.12 68,006,519.28 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,600,273,255.54 73.97
其中：股票 1,600,273,255.54 73.97
2 固定收益投资 501,308,827.50 23.17
其中：债券 501,308,827.50 23.17
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 53,409,404.49 2.47
6 其他各项资产 8,357,890.33 0.39
7 合计 2,163,349,377.86 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 9,670,587.50 0.45
C 制造业 1,034,968,250.44 47.98
C0 食品、饮料 374,433,959.66 17.36
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 127,504,483.07 5.91
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 195,712,478.42 9.07
C7 机械、设备、仪表 216,791,287.50 10.05
C8 医药、生物制品 120,526,041.79 5.59
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 92,646,165.88 4.30
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 208,793,776.50 9.68
I 金融、保险业 254,194,475.22 11.79
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,600,273,255.54 74.19

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600887 伊利股份 4,100,000 120,458,000.00 5.58
2 600036 招商银行 6,600,000 85,866,000.00 3.98
3 600153 建发股份 7,000,000 79,310,000.00 3.68
4 601318 中国平安 1,548,796 72,499,140.76 3.36
5 600600 青岛啤酒 2,121,937 70,066,359.74 3.25
6 000708 大冶特钢 6,727,520 69,360,731.20 3.22
7 000895 双汇发展 1,561,932 68,006,519.28 3.15
8 600859 王府井 1,904,876 64,765,784.00 3.00
9 600779 水井坊 3,447,766 63,507,849.72 2.94
10 000338 潍柴动力 966,755 59,455,432.50 2.76

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600779 水井坊 70,847,984.44 2.62
2 600859 王府井 63,363,993.96 2.34
3 600725 云维股份 61,451,124.03 2.27
4 000338 潍柴动力 56,455,600.41 2.09
5 000635 英力特 47,850,685.50 1.77
6 600600 青岛啤酒 42,149,591.23 1.56
7 000423 东阿阿胶 37,572,491.50 1.39
8 600169 太原重工 36,033,029.11 1.33
9 600352 浙江龙盛 35,828,200.86 1.32
10 600558 大西洋 29,523,901.47 1.09
11 600426 华鲁恒升 28,182,880.99 1.04
12 000550 江铃汽车 27,509,908.07 1.02
13 601808 中海油服 24,838,488.98 0.92
14 600660 福耀玻璃 21,271,348.00 0.79
15 000527 美的电器 18,176,713.39 0.67
16 600280 南京中商 17,701,636.53 0.65
17 000422 湖北宜化 16,592,663.85 0.61
18 600597 光明乳业 15,884,064.60 0.59
19 000418 小天鹅Ａ 12,097,288.11 0.45
20 000708 大冶特钢 11,962,400.62 0.44

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600704 中大股份 65,357,464.89 2.42
2 600016 民生银行 63,420,739.37 2.34
3 000422 湖北宜化 53,056,028.84 1.96
4 600725 云维股份 49,715,511.26 1.84
5 000527 美的电器 36,829,335.51 1.36
6 002244 滨江集团 35,718,326.93 1.32
7 000063 中兴通讯 34,546,277.14 1.28
8 600280 南京中商 31,613,037.86 1.17
9 600050 中国联通 30,439,639.25 1.12
10 601088 中国神华 28,371,707.62 1.05
11 601808 中海油服 27,587,946.57 1.02
12 000338 潍柴动力 27,020,223.76 1.00
13 600426 华鲁恒升 25,887,466.51 0.96
14 600169 太原重工 25,235,149.58 0.93
15 601166 兴业银行 25,035,777.21 0.93
16 600028 中国石化 24,064,538.33 0.89
17 600048 保利地产 23,505,985.00 0.87
18 600000 浦发银行 20,876,464.64 0.77
19 000157 中联重科 20,626,063.13 0.76
20 601169 北京银行 20,476,868.00 0.76

买入股票的成本（成交）总额 784,078,939.81
卖出股票的收入（成交）总额 1,001,239,506.25

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 150,674,827.50 6.99
2 央行票据 137,822,000.00 6.39
3 金融债券 212,812,000.00 9.87
其中：政策性金融债 212,812,000.00 9.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 501,308,827.50 23.24

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010203 02国债⑶ 730,840 73,559,046.00 3.41
2 080309 08进出09 500,000 50,970,000.00 2.36
3 010112 21国债⑿ 412,850 41,858,861.50 1.94
4 080308 08进出08 400,000 41,252,000.00 1.91
5 070208 07国开08 400,000 40,384,000.00 1.87

序号名称金额
1 存出保证金 1,060,140.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 267,254.37
4 应收利息 6,599,857.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 430,637.86
8 其他 -
9 合计 8,357,890.33

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 72,499,140.76 3.36 公布重大事项停牌
2 000895 双汇发展 68,006,519.28 3.15 公布重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
54,032 37,015.10 1,295,551,136 64.78% 704,448,864 35.22%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 176,358,249 8.82%
2 中国人寿保险（集团）公司 144,021,084 7.20%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 134,364,020 6.72%
4 太平人寿保险有限公司 73,328,716 3.67%
5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 66,728,544 3.34%
6 嘉禾人寿保险股份有限公司 55,567,429 2.78%
7 国泰君安－招行－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 53,256,541 2.66%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 52,000,000 2.60%
9 中国机械进出口（集团）有限公司 51,014,878 2.55%
10 UBS AG 37,938,125 1.90%

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国信证券有限责任公司 2 342,528,291.37 19.93% 283,939.96 19.72% -
西南证券股份有限公司 1 302,266,197.89 17.59% 256,926.87 17.84% -
海通证券股份有限公司 1 247,691,399.45 14.41% 210,537.20 14.62% -
华泰联合证券有限责任公司 1 230,505,327.06 13.41% 187,287.96 13.01% -
上海证券有限责任公司 1 194,128,594.51 11.30% 165,009.57 11.46% 本期新增
申银万国证券股份有限公司 2 186,012,452.66 10.83% 154,350.62 10.72% -
安信证券股份有限公司 1 169,827,638.21 9.88% 144,353.48 10.03% 本期新增
中国民族证券有限责任公司 1 23,578,259.66 1.37% 19,157.48 1.33% 本期新增
中金公司 1 13,339,791.72 0.78% 11,338.78 0.79% -
国泰君安 2 4,314,414.24 0.25% 3,505.49 0.24% -
中国银河证券股份有限公司 2 4,125,642.50 0.24% 3,506.78 0.24% -
中信金通证券有限责任公司 2 - - - - -
爱建信托 2 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国信证券有限责任公司 83,364,047.00 47.70% 175,000,000.00 23.66% - -
西南证券股份有限公司 35,594,000.00 20.37% 237,000,000.00 32.05% - -
海通证券股份有限公司 - - 128,000,000.00 17.31% - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
上海证券有限责任公司 6,939,682.60 3.97% - - - -
申银万国证券股份有限公司 18,122,100.00 10.37% 89,500,000.00 12.10% - -
安信证券股份有限公司 30,750,426.40 17.59% 110,000,000.00 14.87% - -
中国民族证券有限责任公司 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中信金通证券有限责任公司 - - - - - -
爱建信托 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -

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