华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数
复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值
流通市值采用上一交易日收盘市值
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年5月11日至2010年6月30日）
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2010年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、180ETF以及180ETF联接基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计42,353,268,602.03元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资，隶属于风格轮动基金。
2010年上半年，市场总体呈现出典型的单边下跌行情，沪深300指数在这一期间下跌28.31%。
上半年中，各行业的结构化差异仍然异常明显，传统的钢铁、有色、煤炭、化工都远远超越了指数的跌幅；而医药、电子信息等新兴行业和消费行业则大幅度超越指数。
从风格角度看，中小盘和成长股在整个期间继续表现强劲。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金的净值增长率为-23.67%，而比较基准为-22.73%，基金表现落后比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来关于中国经济减速并“二次探底”的讨论日渐升温。而股票市场也在经济结构转型的背景下出现了较大幅度的调整。
一个国家的制度演进、人口结构、资源禀赋、资本积累、技术进步发展到一定阶段，必然会带来经济的起飞。而同时，经济也会在某一阶段因要素变化而增长缓慢。就中国而言，改革开放以来的制度红利似乎又到了十字路口。
我们认为，过去10年中国经济迅猛发展主要来源于两个方面，一是加入WTO之后使得中国融入了世界生产体系，中国制造依靠低廉的劳动力和环保成本得以走向世界。第二是十多年前的房改，使得中国的房地产在城镇化的浪潮下快速发展，各级地方政府通过出让土地获取了大量的发展资金，有实力进行政府投资，从而带动了各类的投资增长。
而自爆发全球性金融危机以来，中国的经济增长似乎遇到了瓶颈。
首先，由于危机的爆发，对于中国产品的需求锐减，自美国到欧洲，发达国家似乎都陷入了“去杠杆化”阶段。近期由于欧洲国家在08年的大量举债，其过高的政府负债率使得政府决策者已没有多少资源来刺激经济增长，也无从解决因希腊等国引发的主权债务危机，因此经济调整将会是一个比较漫长的过程。另一方面，由于中国通过大量的出口产生了巨额的贸易盈余，引发投机资金涌入中国所短缺的有色、铁矿石等原材料，从而造成生产成本上升，成本优势正在丧失。需求的弱化和成本的高企所带来的就是经济引擎之一的出口的下降。
其次，房地产所激起的产业链和投资似乎也受到制约。随着管理层对于房地产市场调控政策日益严厉，商品房的成交量急剧萎缩，不但造成下游相关的建材、家电、汽车等相关行业需求下降，同时也使得原先政府获取土地出让金后大量进行基础投资和建设的模式受到影响。
在未来的制度变革中，如何改变经济增长方式和逐步提升居民收入成为经济改革的重点和难点。近期，《求是》杂志刊登的李克强副总理关于经济转型的文章已经明确了未来经济改革的重点，而关于减税从而提高消费占GDP比例的讨论又日渐升起。
我们的国家又一次地面临重大机遇与挑战，中国未来的增长方式需要有远见的政治眼光。而对于公募基金的投资而言，我们也同样面临着转变。
首先是公募基金的市值占比在“大小非”解禁后快速下降，由最高近三分之一将下降到年底的接近百分之十，公募的资金优势未来将不复存在；其次，信息优势也将弱化，在“大小非”流通之后，大股东与原先法人股东对于公司存在天然的信息优势，而公募基金则将被弱化。
做为专业投资人，我们在目前阶段需要找到能够穿越此轮经济周期波动的行业和公司，因此我们认为，那些弱周期的消费和高成长的科技公司将是未来的明星行业。而那些强周期的行业则会在政策的放松下出现间歇性的机会。
展望未来，我们认为，低端消费、新兴消费、具有核心竞争力的科技类公司以及国家政策扶持的区域都将出现一定的投资机会。
“适者生存”，在诸多的转变中，投资理念可能也需要变化。“变”是永恒的不变，只有这样，基金经理才能长期为持有人创造收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币-0.0068元，于2010年1月18日，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.53元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 613,347,921.59 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止2010年6月30日，基金份额净值0.5419元，基金份额总额份12,228,093,472.76。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第41号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年5月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第74号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年1月8日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.294784076，并于2008年1月8日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%，债券为0%-45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：80%x复合指数+20%x上证国债指数；其中，复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市值)x上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)x深证100指数；其中，成分指数总流通市值 = 上证180流通市值+深证100流通市值。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与过往可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 利润分配情况
单位：人民币元
■
6.4.10 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
| 基金名称 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业多策略股票 |
| 基金主代码 | 240005 |
| 交易代码 | 240005 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2004年5月11日 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 12,228,093,472.76份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 |
| 投资策略 | 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。 |
| 业绩比较基准 | 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘月华 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-38505888 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | xxpl@fsfund.com | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-700-5588、021-38924558 | 010—67595096 | |
| 传真 | 021-38505777 | 010-66275853 | |
| 注册地址 | 上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F | 北京市西城区金融大街25号 | |
| 办公地址 | 上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F | 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 | |
| 邮政编码 | 200121 | 100033 | |
| 法定代表人 | 郑安国 | 郭树清 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fsfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -95,618,074.05 |
| 本期利润 | -2,033,759,859.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1694 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.67% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配利润 | -83,490,394.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值 | 6,626,177,842.33 |
| 期末基金份额净值 | 0.5419 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 基金份额累计净值增长率 | 272.35% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -8.01% | 1.58% | -5.80% | 1.34% | -2.21% | 0.24% |
| 过去三个月 | -21.05% | 1.61% | -18.95% | 1.45% | -2.10% | 0.16% |
| 过去六个月 | -23.67% | 1.40% | -22.73% | 1.27% | -0.94% | 0.13% |
| 过去一年 | -10.48% | 1.54% | -14.91% | 1.52% | 4.43% | 0.02% |
| 过去三年 | 7.63% | 1.65% | -20.99% | 1.92% | 28.62% | -0.27% |
| 自基金成立起至今 | 272.35% | 1.49% | 108.82% | 1.63% | 163.53% | -0.14% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 牟旭东 | 本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金经理 | 2007-10-11 | - | 13年 | 硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作，2003年1月加入本公司，任高级分析师，2004年9月起任研究部副总经理，2007年9月起任研究部总经理，2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2009年2月至今兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2010年1月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。 |
| 胡戈游 | 本基金基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金经理 | 2010-01-22 | - | 6年 | 硕士，拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务，2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、2010年1月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 766,785,104.62 | 1,114,253,734.21 |
| 结算备付金 | 8,148,943.61 | 9,755,203.37 |
| 存出保证金 | 3,788,951.94 | 3,837,369.11 |
| 交易性金融资产 | 5,777,280,020.05 | 7,824,260,894.03 |
| 其中：股票投资 | 5,350,189,020.05 | 7,375,145,894.03 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 427,091,000.00 | 449,115,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 89,844,044.70 | 7,257,214.63 |
| 应收利息 | 3,129,869.59 | 4,281,916.36 |
| 应收股利 | 17,380.13 | - |
| 应收申购款 | 3,231,464.30 | 1,404,693.17 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 6,652,225,778.94 | 8,965,051,024.88 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 27,089,624.19 |
| 应付赎回款 | 2,338,280.97 | 29,987,975.09 |
| 应付管理人报酬 | 8,825,021.66 | 11,307,344.62 |
| 应付托管费 | 1,470,836.92 | 1,884,557.44 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 12,833,398.25 | 8,480,740.60 |
| 应交税费 | 43,748.40 | 43,748.40 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 536,650.41 | 545,738.30 |
| 负债合计 | 26,047,936.61 | 79,339,728.64 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 5,328,654,163.77 | 5,075,338,844.26 |
| 未分配利润 | 1,297,523,678.56 | 3,810,372,451.98 |
| 所有者权益合计 | 6,626,177,842.33 | 8,885,711,296.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,652,225,778.94 | 8,965,051,024.88 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | -1,946,492,105.46 | 2,760,624,788.09 |
| 1.利息收入 | 5,807,712.64 | 27,750,989.62 |
| 其中：存款利息收入 | 3,534,130.07 | 3,033,390.07 |
| 债券利息收入 | 2,246,514.90 | 24,717,599.55 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,067.67 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -14,846,557.82 | 254,726,562.28 |
| 其中：股票投资收益 | -50,598,184.88 | 189,476,604.88 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -681,103.44 | 16,872,000.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 36,432,730.50 | 48,377,957.40 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,938,141,785.43 | 2,476,085,689.90 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 688,525.15 | 2,061,546.29 |
| 减：二、费用 | 87,267,754.02 | 78,741,710.74 |
| 1．管理人报酬 | 58,518,069.52 | 55,862,012.69 |
| 2．托管费 | 9,753,011.51 | 9,310,335.47 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 18,735,059.91 | 13,322,017.27 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | 261,613.08 | 247,345.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,033,759,859.48 | 2,681,883,077.35 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,033,759,859.48 | 2,681,883,077.35 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,075,338,844.26 | 3,810,372,451.98 | 8,885,711,296.24 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,033,759,859.48 | -2,033,759,859.48 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 253,315,319.51 | 134,259,007.65 | 387,574,327.16 |
| 其中：1.基金申购款 | 666,961,803.26 | 366,335,870.19 | 1,033,297,673.45 |
| 2.基金赎回款 | -413,646,483.75 | -232,076,862.54 | -645,723,346.29 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -613,347,921.59 | -613,347,921.59 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,328,654,163.77 | 1,297,523,678.56 | 6,626,177,842.33 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 6,203,491,172.07 | 266,735,323.13 | 6,470,226,495.20 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,681,883,077.35 | 2,681,883,077.35 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -587,806,888.80 | -181,724,339.15 | -769,531,227.95 |
| 其中：1.基金申购款 | 745,790,061.41 | 168,201,257.21 | 913,991,318.62 |
| 2.基金赎回款 | -1,333,596,950.21 | -349,925,596.36 | -1,683,522,546.57 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,615,684,283.27 | 2,766,894,061.33 | 8,382,578,344.60 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司("华宝兴业") | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 58,518,069.52 | 55,862,012.69 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 9,753,011.51 | 9,310,335.47 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 1,591,555.29 | 765,511.94 |
| 期间申购/买入总份额 | 117,909.46 | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 1,709,464.75 | 765,511.94 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.01% | 0.0059% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 766,785,104.62 | 3,458,552.62 | 675,179,114.58 | 2,981,194.25 |
| 序号 | 权益 登记日 | 除息日 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式 发放总额 | 再投资形式 发放总额 | 利润分配 合计 | 备注 |
| 2010 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 0.530 | 335,868,538.62 | 277,479,382.97 | 613,347,921.59 | - |
| 合计 | - | - | 0.530 | 335,868,538.62 | 277,479,382.97 | 613,347,921.59 | - |
| 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002399 | 海普瑞 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新股网下申购 | 148.00 | 117.03 | 30,752 | 4,551,296.00 | 3,598,906.56 | - |
| 002430 | 杭氧股份 | 2010-06-02 | 2010-09-09 | 新股网下申购 | 18.00 | 24.85 | 316,893 | 5,704,074.00 | 7,874,791.05 | - |
| 002431 | 棕榈园林 | 2010-06-02 | 2010-09-09 | 新股网下申购 | 45.00 | 54.89 | 82,455 | 3,710,475.00 | 4,525,954.95 | - |
| 002443 | 金洲管道 | 2010-06-25 | 2010-10-05 | 新股网下申购 | 22.00 | 22.00 | 193,865 | 4,265,030.00 | 4,265,030.00 | - |
| 300068 | 南都电源 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 33.00 | 25.67 | 210,832 | 6,957,456.00 | 5,412,057.44 | - |
| 300069 | 金利华电 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 23.90 | 25.73 | 33,783 | 807,413.70 | 869,236.59 | - |
| 300070 | 碧水源 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 69.00 | 93.20 | 62,675 | 4,324,575.00 | 5,841,310.00 | - |
| 300075 | 数字政通 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新股网下申购 | 54.00 | 47.65 | 28,000 | 1,512,000.00 | 1,334,200.00 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010-04-23 | 2010-08-02 | 新股网下申购 | 87.50 | 116.75 | 46,007 | 4,025,612.50 | 5,371,317.25 | - |
| 300090 | 盛运股份 | 2010-06-18 | 2010-09-24 | 新股网下申购 | 17.00 | 24.12 | 120,683 | 2,051,611.00 | 2,910,873.96 | - |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600675 | 中华企业 | 2010-05-14 | 重大事项尚未公布 | 7.18 | - | - | 2,600,000 | 39,031,858.50 | 18,668,000.00 | - |
| 600816 | 安信信托 | 2010-06-01 | 重大事项尚未公布 | 13.60 | - | - | 999,931 | 18,732,769.68 | 13,599,061.60 | - |
| 000895 | 双汇发展 | 2010-03-19 | 重大资产重组 | 50.48 | - | - | 1,000,000 | 51,295,267.47 | 50,480,000.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,350,189,020.05 | 80.43 |
| 其中：股票 | 5,350,189,020.05 | 80.43 | |
| 2 | 固定收益投资 | 427,091,000.00 | 6.42 |
| 其中：债券 | 427,091,000.00 | 6.42 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 774,934,048.23 | 11.65 |
| 6 | 其他各项资产 | 100,011,710.66 | 1.50 |
| 7 | 合计 | 6,652,225,778.94 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 119,884,371.96 | 1.81 |
| B | 采掘业 | 330,902,788.07 | 4.99 |
| C | 制造业 | 2,989,291,604.40 | 45.11 |
| C0 | 食品、饮料 | 452,699,014.40 | 6.83 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 123,016,218.60 | 1.86 |
| C2 | 木材、家具 | 21,928,997.64 | 0.33 |
| C3 | 造纸、印刷 | 41,808,052.16 | 0.63 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 698,557,497.95 | 10.54 |
| C5 | 电子 | 73,554,406.81 | 1.11 |
| C6 | 金属、非金属 | 621,067,949.27 | 9.37 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 590,995,621.51 | 8.92 |
| C8 | 医药、生物制品 | 242,711,228.32 | 3.66 |
| C99 | 其他制造业 | 122,952,617.74 | 1.86 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9,856,888.34 | 0.15 |
| E | 建筑业 | 193,515,800.84 | 2.92 |
| F | 交通运输、仓储业 | 105,120,664.09 | 1.59 |
| G | 信息技术业 | 285,904,447.50 | 4.31 |
| H | 批发和零售贸易 | 316,323,866.00 | 4.77 |
| I | 金融、保险业 | 497,062,877.09 | 7.50 |
| J | 房地产业 | 308,199,852.72 | 4.65 |
| K | 社会服务业 | 23,157,310.01 | 0.35 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 170,968,549.03 | 2.58 |
| 合计 | 5,350,189,020.05 | 80.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002001 | 新 和 成 | 14,123,283 | 362,262,208.95 | 5.47 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 16,448,206 | 213,991,160.06 | 3.23 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 8,125,476 | 187,129,712.28 | 2.82 |
| 4 | 002003 | 伟星股份 | 6,535,006 | 111,029,751.94 | 1.68 |
| 5 | 600973 | 宝胜股份 | 7,671,715 | 106,713,555.65 | 1.61 |
| 6 | 600178 | 东安动力 | 11,034,871 | 103,396,741.27 | 1.56 |
| 7 | 600528 | 中铁二局 | 10,999,904 | 89,099,222.40 | 1.34 |
| 8 | 600309 | 烟台万华 | 5,919,218 | 86,361,390.62 | 1.30 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 636,195 | 81,025,795.20 | 1.22 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 3,300,000 | 79,959,000.00 | 1.21 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600178 | 东安动力 | 193,409,169.61 | 2.18 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 174,673,196.98 | 1.97 |
| 3 | 600973 | 宝胜股份 | 151,327,588.98 | 1.70 |
| 4 | 002147 | 方圆支承 | 120,523,391.99 | 1.36 |
| 5 | 000912 | 泸 天 化 | 116,450,417.53 | 1.31 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 113,449,700.29 | 1.28 |
| 7 | 600866 | 星湖科技 | 108,666,663.71 | 1.22 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 95,987,066.54 | 1.08 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 95,033,024.81 | 1.07 |
| 10 | 000930 | 丰原生化 | 93,538,362.36 | 1.05 |
| 11 | 000016 | 深康佳Ａ | 91,444,001.13 | 1.03 |
| 12 | 600216 | 浙江医药 | 89,998,393.19 | 1.01 |
| 13 | 600528 | 中铁二局 | 88,171,244.15 | 0.99 |
| 14 | 002184 | 海得控制 | 86,832,002.84 | 0.98 |
| 15 | 600809 | 山西汾酒 | 86,828,821.59 | 0.98 |
| 16 | 000877 | 天山股份 | 85,998,455.00 | 0.97 |
| 17 | 000655 | 金岭矿业 | 84,851,374.52 | 0.95 |
| 18 | 000663 | 永安林业 | 84,058,955.93 | 0.95 |
| 19 | 600415 | 小商品城 | 83,432,818.14 | 0.94 |
| 20 | 600360 | 华微电子 | 83,102,783.52 | 0.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 263,903,946.20 | 2.97 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 239,948,072.80 | 2.70 |
| 3 | 600216 | 浙江医药 | 204,721,688.14 | 2.30 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 189,734,158.29 | 2.14 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 136,159,805.54 | 1.53 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 132,205,547.30 | 1.49 |
| 7 | 600973 | 宝胜股份 | 129,530,947.00 | 1.46 |
| 8 | 000655 | 金岭矿业 | 124,283,923.61 | 1.40 |
| 9 | 600201 | 金宇集团 | 122,972,886.15 | 1.38 |
| 10 | 002147 | 方圆支承 | 112,046,560.91 | 1.26 |
| 11 | 000848 | 承德露露 | 109,210,655.86 | 1.23 |
| 12 | 600809 | 山西汾酒 | 105,993,140.62 | 1.19 |
| 13 | 600360 | 华微电子 | 90,503,180.87 | 1.02 |
| 14 | 600488 | 天药股份 | 86,339,906.87 | 0.97 |
| 15 | 000960 | 锡业股份 | 85,906,115.93 | 0.97 |
| 16 | 000418 | 小天鹅Ａ | 84,932,040.02 | 0.96 |
| 17 | 600166 | 福田汽车 | 83,038,798.13 | 0.93 |
| 18 | 600261 | 浙江阳光 | 81,920,927.77 | 0.92 |
| 19 | 000759 | 武汉中百 | 80,400,260.42 | 0.90 |
| 20 | 600649 | 城投控股 | 78,596,527.07 | 0.88 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 6,182,518,503.12 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 6,218,337,646.79 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 397,040,000.00 | 5.99 |
| 3 | 金融债券 | 30,051,000.00 | 0.45 |
| 其中：政策性金融债 | 30,051,000.00 | 0.45 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 427,091,000.00 | 6.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1001029 | 10央行票据29 | 2,000,000 | 199,220,000.00 | 3.01 |
| 2 | 1001024 | 10央行票据24 | 1,000,000 | 99,650,000.00 | 1.50 |
| 3 | 0901036 | 09央行票据36 | 1,000,000 | 98,170,000.00 | 1.48 |
| 4 | 080219 | 08国开19 | 300,000 | 30,051,000.00 | 0.45 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 3,788,951.94 |
| 2 | 应收证券清算款 | 89,844,044.70 |
| 3 | 应收股利 | 17,380.13 |
| 4 | 应收利息 | 3,129,869.59 |
| 5 | 应收申购款 | 3,231,464.30 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 100,011,710.66 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 319,146 | 38,315.05 | 1,444,925,137.21 | 11.82% | 10,783,168,335.55 | 88.18% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,472,080.16 | 0.012% |
| 基金合同生效日（2004年5月11日）基金份额总额 | 5,233,338,344.60 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 11,646,802,297.23 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,530,518,075.60 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 949,226,900.07 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 12,228,093,472.76 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 长江证券 | 1 | 2,531,095,174.42 | 20.63% | 2,056,527.94 | 20.10% | - |
| 海通证券 | 1 | 2,349,425,030.54 | 19.15% | 1,996,996.87 | 19.52% | - |
| 申银万国 | 1 | 2,070,482,637.54 | 16.87% | 1,682,279.11 | 16.44% | - |
| 国泰君安 | 1 | 1,526,415,504.90 | 12.44% | 1,297,445.92 | 12.68% | - |
| 联合证券 | 1 | 1,130,804,668.42 | 9.22% | 961,177.94 | 9.40% | - |
| 光大证券 | 1 | 786,011,721.48 | 6.41% | 668,108.56 | 6.53% | - |
| 招商证券 | 1 | 724,987,286.20 | 5.91% | 589,055.54 | 5.76% | - |
| 中信建投 | 1 | 434,877,319.85 | 3.54% | 369,642.97 | 3.61% | - |
| 银河证券 | 1 | 358,455,092.95 | 2.92% | 304,686.05 | 2.98% | - |
| 国元证券 | 1 | 332,034,562.09 | 2.71% | 282,228.27 | 2.76% | - |
| 国金证券 | 1 | 26,495,365.98 | 0.22% | 22,520.87 | 0.22% | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 长江证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | - | - | - | - | - | - |
| 联合证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 952,432.80 | 100.00% | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | - | - | - | - | - | - |