华宝兴业宝康系列下设之华宝兴业宝康债券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康债券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003年7月15日至2010年6月30日）
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2010年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、180ETF以及180ETF联接基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计42,353,268,602.03元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险，宝康债券证券投资基金在短期内出现过投资总比例略低于80%的情况。发生此类情况后，各基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
自今年以来，债券利率产品主要以区间震荡为主要特征。年初市场对通胀预期形成一致共识，看空利率品种。结果这半年下来，通胀并没有预期的那样可怕，长端利率产品的收益率在狭小的区间震荡下行，下降了40多bp，与市场预期完全相反。宝康债券基金在上半年对长债进行了几次短线交易，把握了几个时点。但美中不足的是仓位不大，对净值贡献不大。
上半年债券市场的最大亮点是信用产品。宝康债券基金在第1季度信用产品的保持在较高的投资比例，第2季度后将信用产品的投资比例逐渐降低。目前保持在25%左右。
进入2季度后，在欧洲市场的主权危机以及央行持续的货币紧缩政策影响下，宝康债券基金一直看空股票大盘，在新股申购上变的更谨慎。除了关注上市公司的未来成长前景外，更注意申购价格的合理性。如果发行价定的太高，既使上市公司未来发展前景不错，短期波动会降低3个月锁定期后的赢利机率。
宝康债券在上半年的表现落后于基金比较基准。拖累整体业绩的主要原因是3个月锁定期内的股票。由于股票市场在2季度的大幅下跌，在锁定期内的股票从上市时的高位出现明显回落。另外可转债在上半年对基金业绩也是一个负的贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年上半年，本基金涨幅为1.52%，基金基准涨幅为2.95%，基金在上半年落后基准1.43%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从欧美领先指标来看，下半年全球经济增速放缓基本上已成定论。中国下半年的GDP增长也会回落。在这一背景下，股票市场会上下波动，寻找底部。自4月份跌穿2900点之后，大盘一路下跌，快速接近2300点。 受此影响，中小盘开始暴跌。由于他们上市时的估值都已很高，应该还有大的下降空间。利率产品在3季度上下波动的可能性比较大，关键是看接下去的CPI的走势。目前的收益率水平属于中性。信用债经过上半年的涨势之后，现已处于胶质状态。信用债整体上收益率难有大的下降空间。如果下半年新债供给大幅增加，市场供给均衡会被打破，好的投资机会也许会浮现出来。目前基本是持有、观望状态。
可转债估值趋于合理，但真正价值体现可能还要一段时间。需要耐心等待。毕竟除了中行转债上市发行外，其他转债比如工行转债年内也会上市。短期看，转债市场的扩容给转债估值带来压力。
2010年是一个复杂的投资环境。市场波动大，控制风险至关重要。在风险控制的基础上，积极寻找机会创造回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币0.1225元，于2010年1月15日本基金向本基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.40元。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为28,923,448.40元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30 日，基金份额净值1.1580元，基金份额总额626,107,360.70份。
6.2利润表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第62号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月15日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝康债券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康消费品证券投资基金和宝康灵活配置证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,893,701,931.41元，其中包括本基金人民币1,287,074,041.79元、宝康消费品证券投资基金人民币1,540,046,055.09元和宝康灵活配置证券投资基金人民币1,066,581,834.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债)，现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具；同时还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20%，所投资的新股上市流通后持有期不超过1年。本基金投资的可转换债券不转换成股票。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内与过往可比期间未通过关联方交易单位进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 利润分配情况
单位：人民币元
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6.4.10 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,000,000.00元,于2010年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.9.2 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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11影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
| 基金名称 | 华宝兴业宝康债券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业宝康债券 |
| 基金主代码 | 240003 |
| 交易代码 | 240003 |
| 系列基金名称 | 华宝兴业宝康系列 |
| 系列其他子基金名称 | 华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康配置混合(240002) |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2003年7月15日 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 626,107,360.70份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普全债指数。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘月华 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-38505888 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | xxpl@fsfund.com | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-700-5588、021-38924558 | 010—67595096 | |
| 传真 | 021-38505777 | 010-66275853 | |
| 注册地址 | 上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F | 北京市西城区金融大街25号 | |
| 办公地址 | 上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F | 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 | |
| 邮政编码 | 200121 | 100033 | |
| 法定代表人 | 郑安国 | 郭树清 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fsfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 18,276,963.83 |
| 本期利润 | 12,168,906.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配利润 | 76,688,909.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1225 |
| 期末基金资产净值 | 725,060,579.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.1580 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.08% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.35% | 0.14% | 0.09% | 0.05% | -0.44% | 0.09% |
| 过去三个月 | -0.11% | 0.13% | 1.22% | 0.05% | -1.33% | 0.08% |
| 过去六个月 | 1.52% | 0.12% | 2.95% | 0.05% | -1.43% | 0.07% |
| 过去一年 | 3.30% | 0.11% | 2.79% | 0.05% | 0.51% | 0.06% |
| 过去三年 | 25.36% | 0.20% | 13.68% | 0.08% | 11.68% | 0.12% |
| 自基金成立起至今 | 78.08% | 0.23% | 22.53% | 0.09% | 55.55% | 0.14% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| Tan Weisi | 固定收益部总经理、本基金基金经理 | 2009-03-31 | - | 15年 | 美国国籍。纽约大学理学博士，拥有CFA资格。曾在平资产管理公司、塞克资产管理公司、美国汇丰银行、彭博公司、普天寿证券公司、美林公司从事固定收益研究、交易和投资工作。2009年2月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理，2009年3月至今兼任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 71,234,151.77 | 60,378,056.90 |
| 结算备付金 | 149,231.55 | 208,395.00 |
| 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 610,993,226.00 | 769,130,442.28 |
| 其中：股票投资 | 25,643,903.30 | 27,968,527.66 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 585,349,322.70 | 741,161,914.62 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 109,500,194.25 | - |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 7,646,310.61 | 11,563,126.39 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 466,567.21 | 52,661,374.29 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 800,239,681.39 | 894,191,394.86 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 30,000,000.00 | - |
| 应付证券清算款 | 41,999,393.33 | - |
| 应付赎回款 | 1,367,394.65 | 3,567,600.36 |
| 应付管理人报酬 | 362,582.61 | 458,690.47 |
| 应付托管费 | 120,860.86 | 152,896.82 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 123,248.42 | 49,425.82 |
| 应交税费 | 851,529.60 | 851,529.60 |
| 应付利息 | 16,724.82 | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 337,367.70 | 320,097.78 |
| 负债合计 | 75,179,101.99 | 5,400,240.85 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 626,107,360.70 | 752,809,796.98 |
| 未分配利润 | 98,953,218.70 | 135,981,357.03 |
| 所有者权益合计 | 725,060,579.40 | 888,791,154.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 800,239,681.39 | 894,191,394.86 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 16,244,174.76 | -760,787.97 |
| 1.利息收入 | 11,968,685.53 | 38,476,820.93 |
| 其中：存款利息收入 | 406,218.67 | 420,316.79 |
| 债券利息收入 | 11,460,137.20 | 38,014,504.14 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,329.66 | 42,000.00 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 9,928,216.09 | 134,621,337.22 |
| 其中：股票投资收益 | 8,717,956.46 | 530,362.13 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 1,203,209.57 | 134,090,975.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 7,050.06 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,108,057.57 | -178,834,334.68 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 455,330.71 | 4,975,388.56 |
| 减：二、费用 | 4,075,268.50 | 8,509,658.29 |
| 1．管理人报酬 | 2,384,926.07 | 5,250,015.31 |
| 2．托管费 | 794,975.36 | 1,750,005.09 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 149,513.62 | 48,471.71 |
| 5．利息支出 | 632,314.16 | 1,305,110.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632,314.16 | 1,305,110.48 |
| 6．其他费用 | 113,539.29 | 156,055.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,168,906.26 | -9,270,446.26 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,168,906.26 | -9,270,446.26 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 752,809,796.98 | 135,981,357.03 | 888,791,154.01 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 12,168,906.26 | 12,168,906.26 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -126,702,436.28 | -20,273,596.19 | -146,976,032.47 |
| 其中：1.基金申购款 | 271,185,542.57 | 41,777,772.01 | 312,963,314.58 |
| 2.基金赎回款 | -397,887,978.85 | -62,051,368.20 | -459,939,347.05 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -28,923,448.40 | -28,923,448.40 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 626,107,360.70 | 98,953,218.70 | 725,060,579.40 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,655,047,917.36 | 692,950,516.26 | 4,347,998,433.62 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -9,270,446.26 | -9,270,446.26 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -2,724,864,585.16 | -501,304,238.90 | -3,226,168,824.06 |
| 其中：1.基金申购款 | 499,937,833.87 | 91,833,543.62 | 591,771,377.49 |
| 2.基金赎回款 | -3,224,802,419.03 | -593,137,782.52 | -3,817,940,201.55 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -33,289,107.87 | -33,289,107.87 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 930,183,332.20 | 149,086,723.23 | 1,079,270,055.43 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 2,384,926.07 | 5,250,015.31 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 43,492.23 | 81,430.23 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 794,975.36 | 1,750,005.09 |
| 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | ||
| 中国建设银行 | 69,941,650.65 | 120,450,228.40 | - | - | 829,500,000.00 | 234,059.85 | |
| 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | |||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | ||
| 中国建设银行 | - | - | - | - | 4,848,000,000.00 | 1,142,046.04 | |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 85,626,789.65 | 103,276,114.08 |
| 期间申购/买入总份额 | 2,991,590.16 | 1,869,116.47 |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 88,618,379.81 | 105,145,230.55 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 14.15% | 11.30% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 71,234,151.77 | 396,251.52 | 17,210,790.21 | 361,558.98 |
| 序号 | 权益 登记日 | 除息日 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式 发放总额 | 再投资形式 发放总额 | 利润分配 合计 | 备注 |
| 1 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 0.400 | 14,550,054.81 | 14,373,393.59 | 28,923,448.40 | - |
| 合计 | - | - | 0.400 | 14,550,054.81 | 14,373,393.59 | 28,923,448.40 | - |
| 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002378 | 章源钨业 | 2010-03-23 | 2010-07-01 | 新股网下申购 | 13.00 | 26.34 | 56,803 | 738,439.00 | 1,496,191.02 | - |
| 002382 | 蓝帆股份 | 2010-03-26 | 2010-07-02 | 新股网下申购 | 35.00 | 34.19 | 12,995 | 454,825.00 | 444,299.05 | - |
| 002383 | 合众思壮 | 2010-03-26 | 2010-07-02 | 新股网下申购 | 37.00 | 48.45 | 27,416 | 1,014,392.00 | 1,328,305.20 | - |
| 002385 | 大北农 | 2010-03-31 | 2010-07-09 | 新股网下申购 | 35.00 | 32.32 | 27,852 | 974,820.00 | 900,176.64 | - |
| 002399 | 海普瑞 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新股网下申购 | 148.00 | 117.03 | 13,179 | 1,950,492.00 | 1,542,338.37 | - |
| 002401 | 交技发展 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新股网下申购 | 26.40 | 35.17 | 6,831 | 180,338.40 | 240,246.27 | - |
| 002402 | 和而泰 | 2010-04-30 | 2010-08-11 | 新股网下申购 | 35.00 | 32.80 | 14,375 | 503,125.00 | 471,500.00 | - |
| 002405 | 四维图新 | 2010-05-06 | 2010-08-18 | 新股网下申购 | 25.60 | 33.18 | 30,285 | 775,296.00 | 1,004,856.30 | - |
| 002431 | 棕榈园林 | 2010-06-02 | 2010-09-10 | 新股网下申购 | 45.00 | 54.89 | 41,227 | 1,855,215.00 | 2,262,950.03 | - |
| 300068 | 南都电源 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 33.00 | 25.67 | 34,005 | 1,122,165.00 | 872,908.35 | - |
| 300069 | 金利华电 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 23.90 | 25.73 | 22,522 | 538,275.80 | 579,491.06 | - |
| 300070 | 碧水源 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 69.00 | 93.20 | 16,939 | 1,168,791.00 | 1,578,714.80 | - |
| 300072 | 三聚环保 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新股网下申购 | 32.00 | 40.82 | 9,875 | 316,000.00 | 403,097.50 | - |
| 300074 | 华平股份 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新股网下申购 | 72.00 | 63.41 | 24,953 | 1,796,616.00 | 1,582,269.73 | - |
| 300075 | 数字政通 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新股网下申购 | 54.00 | 47.65 | 10,000 | 540,000.00 | 476,500.00 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010-04-23 | 2010-08-02 | 新股网下申购 | 87.50 | 116.75 | 10,223 | 894,512.50 | 1,193,535.25 | - |
| 300082 | 奥克股份 | 2010-05-10 | 2010-08-20 | 新股网下申购 | 85.00 | 67.55 | 18,328 | 1,557,880.00 | 1,238,056.40 | - |
| 300088 | 长信科技 | 2010-05-17 | 2010-08-26 | 新股网下申购 | 24.00 | 28.40 | 54,674 | 1,312,176.00 | 1,552,741.60 | - |
| 300090 | 盛运股份 | 2010-06-18 | 2010-09-25 | 新股网下申购 | 17.00 | 24.12 | 56,570 | 961,690.00 | 1,364,468.40 | - |
| 300093 | 金刚玻璃 | 2010-06-30 | 2010-10-08 | 新股网下申购 | 16.20 | 16.20 | 59,701 | 967,156.20 | 967,156.20 | - |
| 300094 | 国联水产 | 2010-06-30 | 2010-10-08 | 新股网下申购 | 14.38 | 14.38 | 137,480 | 1,976,962.40 | 1,976,962.40 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 25,643,903.30 | 3.20 |
| 其中：股票 | 25,643,903.30 | 3.20 | |
| 2 | 固定收益投资 | 585,349,322.70 | 73.15 |
| 其中：债券 | 585,349,322.70 | 73.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,500,194.25 | 13.68 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,383,383.32 | 8.92 |
| 6 | 其他各项资产 | 8,362,877.82 | 1.05 |
| 7 | 合计 | 800,239,681.39 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,976,962.40 | 0.27 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 13,409,736.09 | 1.85 |
| C0 | 食品、饮料 | 900,176.64 | 0.12 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,469,229.20 | 0.34 |
| C5 | 电子 | 3,217,776.85 | 0.44 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,463,347.22 | 0.34 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,816,867.81 | 0.39 |
| C8 | 医药、生物制品 | 1,542,338.37 | 0.21 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 2,262,950.03 | 0.31 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 6,415,539.98 | 0.88 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 1,578,714.80 | 0.22 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 25,643,903.30 | 3.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002431 | 棕榈园林 | 41,227 | 2,262,950.03 | 0.31 |
| 2 | 300094 | 国联水产 | 137,480 | 1,976,962.40 | 0.27 |
| 3 | 300074 | 华平股份 | 24,953 | 1,582,269.73 | 0.22 |
| 4 | 300070 | 碧水源 | 16,939 | 1,578,714.80 | 0.22 |
| 5 | 300088 | 长信科技 | 54,674 | 1,552,741.60 | 0.21 |
| 6 | 002399 | 海普瑞 | 13,179 | 1,542,338.37 | 0.21 |
| 7 | 002378 | 章源钨业 | 56,803 | 1,496,191.02 | 0.21 |
| 8 | 002376 | 新北洋 | 39,167 | 1,374,761.70 | 0.19 |
| 9 | 300090 | 盛运股份 | 56,570 | 1,364,468.40 | 0.19 |
| 10 | 002383 | 合众思壮 | 27,416 | 1,328,305.20 | 0.18 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600227 | 赤天化 | 2,103,660.00 | 0.24 |
| 2 | 300094 | 国联水产 | 1,976,962.40 | 0.22 |
| 3 | 002399 | 海普瑞 | 1,950,492.00 | 0.22 |
| 4 | 002431 | 棕榈园林 | 1,855,215.00 | 0.21 |
| 5 | 300074 | 华平股份 | 1,796,616.00 | 0.20 |
| 6 | 300082 | 奥克股份 | 1,557,880.00 | 0.18 |
| 7 | 002372 | 伟星新材 | 1,543,874.58 | 0.17 |
| 8 | 300088 | 长信科技 | 1,312,176.00 | 0.15 |
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 1,273,833.00 | 0.14 |
| 10 | 300070 | 碧水源 | 1,168,791.00 | 0.13 |
| 11 | 300061 | 康耐特 | 1,124,208.00 | 0.13 |
| 12 | 300068 | 南都电源 | 1,122,165.00 | 0.13 |
| 13 | 002383 | 合众思壮 | 1,014,392.00 | 0.11 |
| 14 | 002356 | 浩宁达 | 989,588.00 | 0.11 |
| 15 | 002385 | 大北农 | 974,820.00 | 0.11 |
| 16 | 300093 | 金刚玻璃 | 967,156.20 | 0.11 |
| 17 | 300090 | 盛运股份 | 961,690.00 | 0.11 |
| 18 | 300077 | 国民技术 | 894,512.50 | 0.10 |
| 19 | 002376 | 新北洋 | 884,390.86 | 0.10 |
| 20 | 300054 | 鼎龙股份 | 841,958.00 | 0.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601299 | 中国北车 | 3,083,937.28 | 0.35 |
| 2 | 601117 | 中国化学 | 2,506,493.12 | 0.28 |
| 3 | 600227 | 赤天化 | 2,288,962.00 | 0.26 |
| 4 | 300006 | 莱美药业 | 2,019,924.53 | 0.23 |
| 5 | 002345 | 潮宏基 | 1,822,758.20 | 0.21 |
| 6 | 002321 | 华英农业 | 1,783,107.70 | 0.20 |
| 7 | 002320 | 海峡股份 | 1,632,608.40 | 0.18 |
| 8 | 300032 | 金龙机电 | 1,566,653.36 | 0.18 |
| 9 | 002372 | 伟星新材 | 1,549,465.98 | 0.17 |
| 10 | 300037 | 新宙邦 | 1,496,605.42 | 0.17 |
| 11 | 300061 | 康耐特 | 1,420,751.20 | 0.16 |
| 12 | 300054 | 鼎龙股份 | 1,295,320.00 | 0.15 |
| 13 | 300027 | 华谊兄弟 | 1,170,956.76 | 0.13 |
| 14 | 002311 | 海大集团 | 1,108,007.05 | 0.12 |
| 15 | 300053 | 欧比特 | 1,030,385.00 | 0.12 |
| 16 | 002332 | 仙琚制药 | 1,023,328.20 | 0.12 |
| 17 | 002356 | 浩宁达 | 957,938.96 | 0.11 |
| 18 | 002308 | 威创股份 | 920,895.79 | 0.10 |
| 19 | 601139 | 深圳燃气 | 920,471.80 | 0.10 |
| 20 | 601888 | 中国国旅 | 894,026.79 | 0.10 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 35,538,917.68 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 40,216,379.44 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 31,662,415.50 | 4.37 |
| 2 | 央行票据 | 192,881,000.00 | 26.60 |
| 3 | 金融债券 | 180,812,000.00 | 24.94 |
| 其中：政策性金融债 | 180,812,000.00 | 24.94 | |
| 4 | 企业债券 | 155,172,333.10 | 21.40 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 24,821,574.10 | 3.42 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 585,349,322.70 | 80.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801047 | 08央行票据47 | 1,200,000 | 122,160,000.00 | 16.85 |
| 2 | 0801038 | 08央行票据38 | 400,000 | 40,676,000.00 | 5.61 |
| 3 | 090213 | 09国开13 | 400,000 | 40,456,000.00 | 5.58 |
| 4 | 090407 | 09农发07 | 400,000 | 40,044,000.00 | 5.52 |
| 5 | 070420 | 07农发20 | 400,000 | 40,028,000.00 | 5.52 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,646,310.61 |
| 5 | 应收申购款 | 466,567.21 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,362,877.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110008 | 王府转债 | 9,821,178.20 | 1.35 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 9,454,520.00 | 1.30 |
| 3 | 125709 | 唐钢转债 | 5,545,875.90 | 0.76 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002431 | 棕榈园林 | 2,262,950.03 | 0.31 | 网下新股申购 |
| 2 | 300094 | 国联水产 | 1,976,962.40 | 0.27 | 网下新股申购 |
| 3 | 300074 | 华平股份 | 1,582,269.73 | 0.22 | 网下新股申购 |
| 4 | 300070 | 碧水源 | 1,578,714.80 | 0.22 | 网下新股申购 |
| 5 | 300088 | 长信科技 | 1,552,741.60 | 0.21 | 网下新股申购 |
| 6 | 002399 | 海普瑞 | 1,542,338.37 | 0.21 | 网下新股申购 |
| 7 | 002378 | 章源钨业 | 1,496,191.02 | 0.21 | 网下新股申购 |
| 8 | 300090 | 盛运股份 | 1,364,468.40 | 0.19 | 网下新股申购 |
| 9 | 002383 | 合众思壮 | 1,328,305.20 | 0.18 | 网下新股申购 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 11,177 | 56,017.48 | 425,820,029.84 | 68.01% | 200,287,330.86 | 31.99% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 853,984.54 | 0.1364% |
| 基金合同生效日（2003年7月15日）基金份额总额 | 1,287,588,981.98 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 752,809,796.98 |
| 本报告期基金总申购份额 | 271,185,542.57 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 397,887,978.85 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 626,107,360.70 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 华泰联合 | 1 | 30,469,486.45 | 75.76% | 24,756.62 | 33.06% | - |
| 申银万国 | 1 | 9,746,892.99 | 24.24% | 50,122.48 | 66.94% | - |
| 合计 | 2 | 40,216,379.44 | 100.00% | 74,879.10 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 华泰联合 | 107,323,435.86 | 18.66% | - | - | - | - |
| 申银万国 | 467,860,778.89 | 81.34% | 503,500,000.00 | 100.00% | - | - |
| 合计 | 575,184,214.75 | 100.00% | 503,500,000.00 | 100.00% | - | - |