广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-25 来源：上海证券报

广发小盘成长股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日

1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：（1）业绩比较基准：天相小市值指数

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发小盘成长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年2月2日至2010年6月30日）

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京办事处和北京分公司、广州分公司、上海分公司。

截至2010年6月30日，本基金管理人管理十三只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为854.78亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚丰股票、广发核心精选股票和广发聚瑞股票三只开放式基金。报告期内，本基金与广发聚丰股票、广发聚瑞股票的净值增长率差异均未超过5%。报告期内，本基金净值增长率与广发核心精选股票净值增长率差异为7.72%，主要原因是两基金在仓位配置方面存在一定差异所致。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期A股市场呈现出先稳后跌的特征，上证指数从3277点下跌至2398点，下跌幅度达26.8%，同期深成指跌幅为31.5%。从行业来看，医药、服装等“内需”相关股票表现较好；受困于流动性的紧缩和经济下滑的预期，煤炭、银行、机械等周期性行业下跌幅度较大。在一季度，市场一度追捧高成长、高技术的新股和次新股，随后在二季度的后期，由于半年报的临近，这类高估值股票经历了剧烈的调整。本报告期内，宏观经济基本面表现出降温的迹象，经济的先行指标呈现下滑趋势，工业企业利润增速也开始放缓。

本报告期内，我们重点增持了医药和部分消费品，但由于仓位较重，本报告期的净值表现不理想。在行业配置上，我们重点配置了银行、医药、煤炭、食品饮料和商业贸易等行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

广发小盘基金本报告期内净值增长率为-22.22%，低于基准的-20.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时期，由于城镇化的加速，中国经济增长的强劲动力仍在，同时在内外诸多因素制约和推动下经济将加速转型，经济复苏将延续。虽然增速高点已过，未来增速将逐步下移，对市场形成压力，但由于目前资本市场已在很大程度上预期了这种经济下行，同时随着前期房地产收缩政策效果的显现，政策取向将逐渐转向中性。下半年A股市场有望出现转机，大型周期股存在估值修复的投资机会，经济转型所带来的结构性机会也将长期存在。随着投资者风险偏好的提升以及市场投资情绪的稳定，低估值的银行、地产、煤炭等周期类股票将重获市场青睐，同时以医药、商贸零售、旅游等品牌消费行业和伴随收入分配改革和消费升级共同推动的大消费行业，以及智能电网、新能源汽车、三网融合和软件等新兴战略产业，都值得重点关注。

经过二季度的大幅下跌，目前整个市场的估值已经具有吸引力。在未来较长一段时间内，本基金将长短结合，价值与成长并举，重点投资在与内需紧密相关的行业，如银行、煤炭、医药、可选消费和商业贸易，同时挖掘新技术和新商业模式带来的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期间未分配利润，本期末本基金可供分配利润为-2,285,674,688.89元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.6819元，基金份额总额5,231,829,541.87份。

6.2 利润表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发小盘成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字[2004]195号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》发起，于2005年2月2日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函 2005 27号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为2004年12月20日至2005年1月25日，本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次募集资金为1,175,436,171.10元，有效认购户数为12,393户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币247,780.56元，利息结转的基金份额 247,780.56 份，按照《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。基金合同于2005年2月2日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,175,436,171.10份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。

本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010上半年度的经营成果。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

1.印花税

2008年4月24日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按3％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2008年4月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起，对证券（股票）交易出让方按1％。的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化.

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：注：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷365

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷365

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易.

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

截至上报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期与上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：截止本报告期末2010年6月30日止,本基金不存在流通受限的债券及其他证券.

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券.

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末上市基金前十名持有人

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人托管业务部门均无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

为了更好的适应公司业务发展的需要，经管理人与托管人协商一致，并经广发基金管理有限公司董事会批准，本基金拟将年审会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司，该事项已报中国证监会备案。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1.交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2.交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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广发基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十五日

基金简称广发小盘成长股票（LOF）
基金主代码 162703
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,231,829,541.87份
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2005年4月29日

投资目标通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。
投资策略本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。
业绩比较基准天相小市值指数
风险收益特征较高风险，较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人姓名段西军周倩芝
联系电话 020-89899117 021-61618888
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95528
传真 020-89899158 021-63602540

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至 2010年6月30日）
本期已实现收益 392,361,993.17
本期利润 -2,628,452,428.16
加权平均基金份额本期利润 -0.4779
本期加权平均净值利润率 -24.20%
本期基金份额净值增长率 -22.22%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润 -2,285,674,688.89
期末可供分配基金份额利润 -0.4369
期末基金资产净值 8,799,330,118.64
期末基金份额净值 1.6819
3.1.3 累计期末指标报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率 259.30%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -8.44% 1.67% -9.75% 1.93% 1.31% -0.26%
过去三个月 -18.62% 1.84% -22.45% 2.02% 3.83% -0.18%
过去六个月 -22.22% 1.57% -20.64% 1.75% -1.58% -0.18%
过去一年 -9.65% 1.87% 0.51% 2.04% -10.16% -0.17%
过去三年 -14.00% 2.24% -3.79% 2.58% -10.21% -0.34%
自基金成立起至今 259.30% 1.99% 269.68% 2.35% -10.38% -0.36%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
苗宇广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理助理 2010-05-10 - 2 男，中国籍，理学博士，持有证券业执业资格证书，2008年7月至2010年5月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，2010年5月10日起任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理助理。
陈仕德广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理；广发内需增长混合基金的基金经理；投资管理部副总经理 2005-02-02 - 16 男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司，2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司，2003年8月5日起任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理，2005年2月2日起任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理，2010年4月19日起任广发内需增长混合基金的基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 583,094,236.96 1,477,573,914.92
结算备付金 3,615,699.97 17,480,968.49
存出保证金 4,538,154.48 7,576,220.03
交易性金融资产 8,222,607,788.44 11,176,862,208.99
其中：股票投资 8,222,607,788.44 11,176,862,208.99
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,046,588.26 60,000,000.00
应收利息 175,423.25 611,777.53
应收股利 531,000.00 -
应收申购款 6,564,493.97 107,525,329.81
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,829,173,385.33 12,847,630,419.77
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 101,327,794.19
应付赎回款 5,637,648.02 26,966,528.77
应付管理人报酬 11,707,636.60 16,082,978.71
应付托管费 1,951,272.76 2,680,496.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,037,674.97 7,905,595.12
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,509,034.34 1,480,980.31
负债合计 29,843,266.69 156,444,373.55
所有者权益：
实收基金 5,231,829,541.87 5,869,355,883.37
未分配利润 3,567,500,576.77 6,821,830,162.85
所有者权益合计 8,799,330,118.64 12,691,186,046.22
负债和所有者权益总计 8,829,173,385.33 12,847,630,419.77

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
一、收入 -2,518,300,688.10 4,392,938,000.30
1.利息收入 6,906,081.13 9,581,544.43
其中：存款利息收入 6,906,081.13 9,581,544.43
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 493,031,476.94 -2,032,483,955.71
其中：股票投资收益 436,818,311.10 -2,083,759,885.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 56,213,165.84 51,275,929.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,020,814,421.33 6,412,072,787.30
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,576,175.16 3,767,624.28
减：二、费用 110,151,740.06 112,772,742.36
1．管理人报酬 80,828,401.47 69,230,190.86
2．托管费 13,471,400.26 11,538,365.17
3．销售服务费 - -
4．交易费用 15,642,879.74 31,787,485.22
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 209,058.59 216,701.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,628,452,428.16 4,280,165,257.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,628,452,428.16 4,280,165,257.94

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,869,355,883.37 6,821,830,162.85 12,691,186,046.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,628,452,428.16 -2,628,452,428.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -637,526,341.50 -625,877,157.92 -1,263,403,499.42
其中：1.基金申购款 401,094,398.55 396,442,349.87 797,536,748.42
2.基金赎回款 -1,038,620,740.05 -1,022,319,507.79 -2,060,940,247.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,231,829,541.87 3,567,500,576.77 8,799,330,118.64
项目上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,053,373,290.67 924,639,402.48 6,978,012,693.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,280,165,257.94 4,280,165,257.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -55,739,281.12 -37,914,006.39 -93,653,287.51
其中：1.基金申购款 1,873,679,454.87 1,046,765,620.13 2,920,445,075.00
2.基金赎回款 -1,929,418,735.99 -1,084,679,626.52 -3,014,098,362.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,997,634,009.55 5,166,890,654.03 11,164,524,663.58

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司 1,344,651,355.08 13.25% 4,937,173,255.06 24.34%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 1,092,539.38 12.66% - -
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 4,084,717.03 24.07% 2,617,711.57 22.80%

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 80,828,401.47 69,230,190.86
其中：支付销售机构的客户维护费 15,251,028.28 13,918,217.96

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 13,471,400.26 11,538,365.17

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 24,234,199.30 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 24,234,199.30 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.46% -

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司 583,094,236.96 6,812,178.88 2,446,653,364.27 9,387,153.05

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09 网下发行流通受限 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 -
601369 陕鼓动力 2010-04-19 2010-07-28 网下发行流通受限 15.50 17.30 265,312 4,112,336.00 4,589,897.60 -
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 网下发行流通受限 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 网下发行流通受限 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 网下发行流通受限 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
600893 航空动力 2010-01-06 2011-01-05 非公开发行流通受限 20.00 22.04 3,000,000 60,000,000.00 66,120,000.00 2010年6月21日，航空动力每股派现金红利0.08元（含税）。
002146 荣盛发展 2009-09-04 2010-09-07 非公开发行流通受限 7.81 8.97 2,784,000 21,750,000.00 24,972,480.00 2010年5月26日，荣盛发展向全体股东每10股送2股，派1元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

6.4.9.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000001 深发展Ａ 2010-06-30 重大事项 17.51 - - 31,229,637 734,058,825.03 546,830,943.87 -
601318 中国平安 2010-06-29 重大事项 46.81 - - 2,000,000 97,741,068.00 93,620,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,222,607,788.44 93.13
其中：股票 8,222,607,788.44 93.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 586,709,936.93 6.65
6 其他各项资产 19,855,659.96 0.22
7 合计 8,829,173,385.33 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,575,079,012.77 17.90
C 制造业 4,015,442,170.86 45.63
C0 食品、饮料 807,381,408.22 9.18
C1 纺织、服装、皮毛 33,580,224.00 0.38
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 171,421,317.25 1.95
C6 金属、非金属 601,035,364.11 6.83
C7 机械、设备、仪表 1,003,705,503.51 11.41
C8 医药、生物制品 1,292,867,998.90 14.69
C99 其他制造业 105,450,354.87 1.20
D 电力、煤气及水的生产和供应业 66,105,000.00 0.75
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 103,590,370.96 1.18
H 批发和零售贸易 539,788,324.20 6.13
I 金融、保险业 1,782,047,932.65 20.25
J 房地产业 107,772,480.00 1.22
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 32,782,497.00 0.37
合计 8,222,607,788.44 93.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 25,205,269.00 580,477,345.07 6.60
2 000001 深发展Ａ 31,229,637.00 546,830,943.87 6.21
3 002024 苏宁电器 47,349,853.00 539,788,324.20 6.13
4 600348 国阳新能 36,797,058.00 479,097,695.16 5.44
5 600535 天士力 16,100,057.00 432,608,531.59 4.92
6 601699 潞安环能 13,289,941.00 415,709,354.48 4.72
7 000423 东阿阿胶 11,223,470.00 390,127,817.20 4.43
8 600519 贵州茅台 2,424,129.00 308,737,069.44 3.51
9 000157 中联重科 17,010,654.00 276,423,127.50 3.14
10 000651 格力电器 13,930,543.00 261,894,208.40 2.98

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 567,698,393.10 4.47
2 601169 北京银行 285,325,892.39 2.25
3 600031 三一重工 282,165,873.87 2.22
4 000001 深发展Ａ 280,477,518.79 2.21
5 600123 兰花科创 266,884,318.78 2.10
6 601699 潞安环能 220,352,473.13 1.74
7 600036 招商银行 215,075,536.85 1.69
8 601601 中国太保 194,204,980.87 1.53
9 000933 神火股份 163,701,596.22 1.29
10 601009 南京银行 132,473,012.19 1.04
11 000060 中金岭南 130,587,786.11 1.03
12 600850 华东电脑 113,469,714.25 0.89
13 600059 古越龙山 112,284,291.31 0.88
14 600348 国阳新能 112,149,113.31 0.88
15 000100 TCL 集团 103,504,183.51 0.82
16 002385 大北农 98,092,248.93 0.77
17 601318 中国平安 97,741,068.00 0.77
18 601918 国投新集 96,802,819.19 0.76
19 600157 鲁润股份 93,751,403.86 0.74
20 000926 福星股份 85,317,500.54 0.67

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000983 西山煤电 359,530,842.88 2.83
2 600497 驰宏锌锗 285,480,440.71 2.25
3 600432 吉恩镍业 280,598,097.80 2.21
4 000060 中金岭南 213,826,871.41 1.68
5 000100 TCL 集团 211,377,979.18 1.67
6 600089 特变电工 202,265,777.36 1.59
7 600308 华泰股份 182,681,263.15 1.44
8 000878 云南铜业 172,335,292.61 1.36
9 000625 长安汽车 167,672,449.76 1.32
10 600586 金晶科技 161,544,993.72 1.27
11 600418 江淮汽车 159,965,814.34 1.26
12 600858 银座股份 157,091,303.80 1.24
13 000422 湖北宜化 148,507,385.50 1.17
14 002146 荣盛发展 140,679,787.57 1.11
15 000759 武汉中百 138,868,160.31 1.09
16 601601 中国太保 134,474,559.65 1.06
17 002056 横店东磁 132,631,800.20 1.05
18 000568 泸州老窖 125,847,088.92 0.99
19 000825 太钢不锈 99,815,673.75 0.79
20 000635 英力特 94,301,550.00 0.74

买入股票的成本（成交）总额 4,970,703,324.48
卖出股票的收入（成交）总额 5,340,961,634.81

序号名称金额
1 存出保证金 4,538,154.48
2 应收证券清算款 8,046,588.26
3 应收股利 531,000.00
4 应收利息 175,423.25
5 应收申购款 6,564,493.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,855,659.96

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 546,830,943.87 6.21 重大事项

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
459,335 11,390.01 597,557,290.08 11.42% 4,634,272,251.79 88.58%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 国信证券股份有限公司 10,001,200.00 4.88%
2 中国人寿保险股份有限公司-分红账户 5,000,000.00 2.44%
3 厦门市担保投资有限公司 2,515,717.00 1.23%
4 余建伟 2,250,000.00 1.10%
5 陈丽娟 1,500,000.00 0.73%
6 钟晖 1,178,430.00 0.58%
7 李龙辉 1,122,512.00 0.55%
8 韩常新 1,013,200.00 0.49%
9 向华 800,000.00 0.39%
10 王毓璋 709,600.00 0.35%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 819,270.71 0.0157%

基金合同生效日（2005年2月2日）基金份额总额 1,175,436,171.10
本报告期期初基金份额总额 5,869,355,883.37
本报告期基金总申购份额 401,094,398.55
减：本报告期基金总赎回份额 1,038,620,740.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,231,829,541.87

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
长城证券 1 2,074,408,800.64 20.43% 1,763,248.33 20.84% -
国金证券 1 1,778,701,564.68 17.52% 1,445,226.34 17.08% -
广发证券 2 1,344,651,355.08 13.25% 1,092,539.38 12.91% -
国信证券 1 941,308,561.37 9.27% 800,106.44 9.46% -
东海证券 1 806,572,636.49 7.94% 685,580.02 8.10% -
中金公司 1 693,571,724.55 6.83% 589,534.11 6.97% -
广州证券 1 655,069,487.86 6.45% 532,253.60 6.29% -
勃海证券 1 650,343,836.46 6.41% 528,412.28 6.25% -
申银万国证券 1 579,118,824.58 5.70% 492,253.79 5.82% -
银河证券 1 387,310,891.35 3.82% 329,214.84 3.89% -
兴业证券 1 230,047,126.11 2.27% 195,540.16 2.31% -
中银国际 1 11,015,363.63 0.11% 7,160.08 0.08% 新增一席位
金元证券 1 - - - - 新增一席位
财通证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
勃海证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -

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