国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-25 来源：上海证券报

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年08月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围60-95%的中间值，即约80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于2008年1月10日由原封闭式融鑫证券投资基金转型而来。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例67.59%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例2.96%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例23.57%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工145人,其中89人具有硕士或博士学位。截止2010年6月底，公司管理12只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金报告期内分季度的投资收益与公司管理的投资风格相似的国投瑞银创新动力股票基金收益比较未见异常，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，宏观政策开始由去年的保增长转向防范经济过热和调整经济结构。随着一系列紧缩政策的出台，投资者对宏观经济的预期发生了根本性转变，投资者开始担忧政策调控导致经济二次探底，更悲观者则质疑中国经济长期增长动力缺失。期间又遭遇了欧盟主权债务危机升级，投资担忧情绪进一步加剧。在这样的背景下，A股市场上半年出现了较大幅度的下跌。行业表现方面，受紧缩政策影响，以医药、智能电网、新能源、食品饮料、TMT等为代表的成长股和符合经济转型方向的新兴行业表现突出，而以钢铁、有色、煤炭、化工为代表的传统行业则跌幅巨大。在风格方面，创业板及中小市值的股票因为成长性而受市场追捧，在上半年显著跑赢了沪深300指数以及大盘蓝筹股。

本基金在上半年采取了较为保守的防御策略，一方面维持了较低的股票仓位，另一方面则持有了较多的防御类品种。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.7956元，本报告期份额净值增长率为-13.92%，同期业绩比较基准收益率为-21.96%，基金份额净值增长率高于业绩比较基准，主要受益于本基金维持了较低的股票仓位以及持有较多的防御类品种。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为A股市场下半年表现将好于上半年。在经历了上半年的大幅下跌之后，A股市场估值水平已经回落到历史低位，投资者对经济的悲观预期大部分已经在股价下跌中得到反映。同时，随着经济放缓，政策转向预期也会逐步得到兑现。但需要注意的是，三季度，实体经济增速放缓趋势会进一步得到确认，在实体经济见底企稳之前，股票市场通常难有趋势性上升行情，从更长期的角度看，我们相信经济结构转型能够成功，但不可否认的是经济结构转型是个长期的过程，旧经济受打压，但新兴产业的兴起又需要时间，两者的转换过程中，市场阵痛难免。同时，投资者信心在下半年也将面临上市公司盈利增速下滑的考验。因此我们判断下半年A股市场总体上将呈现逐步震荡走高走势，投资机会并存于传统行业和符合经济转型方向的新兴行业中。

基于上述判断，本基金接下来会在市场震荡过程中逐步增加股票仓位，并重点关注以下机会：一是跌出了绝对价值的大盘蓝筹股。我们认为投资者之前对以大盘蓝筹股为代表的传统行业预期过于悲观，因而存在估值修复的机会。同时我们会重点关注传统行业过剩产能的淘汰力度，淘汰落后产能同样是经济结构转型的重要组成部分，如果能够落到实处，将大大改善这些行业的竞争结构，行业的盈利情况也将因此而发生显著的改善。二是真正具有核心竞争力的消费和新兴行业为代表的成长股。站在穿越经济周期的角度上看，这些领域具有更高的投资价值，目前困扰我们的仅仅是偏高的估值水平，我们将在市场震荡中以相对合适的价格买入并长期持有这些品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值

小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金本期已实现收益为327,988,717.86元，期末可供分配利润为439,715,666.97元。

本基金于2010年1月12日实施收益分配418,700,532.01元，每10份基金份额分红1.20元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为418,700,532.01元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

报告截止日：2010年06月30日

单位：人民币元

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注：截至2010年6月30日，基金份额净值0.7956元，基金份额总额4,172,313,842.14份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2会计差错更正的说明

本基金本期未发生会计差错。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期关联方关系未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度可比期间未投资本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为质押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为质押的债券。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内无需披露的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动事项。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

国投瑞银基金管理有限公司

2010-08-25

基金简称国投瑞银成长优选股票
基金主代码 121008
交易代码前端：121008 后端：128008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年01月10日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,172,313,842.14
基金合同存续期不定期

投资目标通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金借鉴UBS Global AM（瑞士银行环球资产管理公司）固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
4、权证投资策略根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准业绩比较基准＝80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数
风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名包爱丽蒋松云
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年01月01日-2010年06月30日）
本期已实现收益 327,988,717.86
本期利润 -526,641,538.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1349
本期基金份额净值增长率 -13.92%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.1054
期末基金资产净值 3,319,367,124.48
期末基金份额净值 0.7956

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -5.41% 1.15% -6.11% 1.31% 0.70% -0.16%
过去三个月 -14.22% 1.30% -18.53% 1.44% 4.31% -0.14%
过去六个月 -13.92% 1.22% -21.96% 1.27% 8.04% -0.05%
过去一年 -1.69% 1.52% -13.15% 1.51% 11.46% 0.01%
自基金合同生效日起至今（2008年01月10日-2010年06月30日） -15.45% 1.74% -41.83% 1.95% 26.38% -0.21%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
唐咸德本基金基金经理 2008年09月23日 2010年06月29日 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于南方证券、融通基金、安信证券。2008年5月加入国投瑞银。
袁野本基金基金经理、基金投资部副总监 2010年06月29日－ 13 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年加入国投瑞银。曾任国投瑞银融华债券基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理，现兼任国投瑞银景气行业基金基金经理。
綦缚鹏本基金基金经理 2010年06月29日－ 7 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。

资产附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 676,489,453.79 606,409,892.07
结算备付金 7,819,664.17 3,948,496.54
存出保证金 3,050,876.04 3,499,854.65
交易性金融资产 2,341,607,876.00 3,112,851,519.08
其中：股票投资 2,243,457,876.00 3,112,399,464.68
基金投资－－
债券投资 98,150,000.00 452,054.40
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 100,000,350.00 －
应收证券清算款 196,829,866.21 －
应收利息 1,535,774.24 100,331.17
应收股利 4,410,000.00 －
应收申购款 765,176.31 513,443.21
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 3,332,509,036.76 3,727,323,536.72
负债和所有者权益附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 2,278,454.87 14,474,591.51
应付赎回款 119,275.58 13,784,914.22
应付管理人报酬 4,306,145.49 4,612,655.41
应付托管费 717,690.91 768,775.88
应付销售服务费－－
应付交易费用 3,832,688.36 3,011,263.79
应交税费 842,221.40 842,221.40
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 1,045,435.67 977,964.43
负债合计 13,141,912.28 38,472,386.64
所有者权益：
实收基金 1,903,117,399.92 1,607,742,466.95
未分配利润 1,416,249,724.56 2,081,108,683.13
所有者权益合计 3,319,367,124.48 3,688,851,150.08
负债和所有者权益总计 3,332,509,036.76 3,727,323,536.72

项目附注号本期2010年01月01日-2010年06月30日上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
一、收入 -483,115,920.00 1,123,557,535.34
1.利息收入 3,556,451.80 3,068,714.50
其中：存款利息收入 2,597,902.64 661,691.57
债券利息收入 161,911.06 2,407,022.93
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 796,638.10 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 367,406,982.14 232,951,204.76
其中：股票投资收益 354,660,702.46 210,315,168.56
基金投资收益－－
债券投资收益 107,555.03 2,496,390.22
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 12,638,724.65 20,139,645.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -854,630,256.47 887,299,821.84
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列 550,902.53 237,794.24
减：二、费用 43,525,618.61 27,472,147.54
1．管理人报酬 25,908,287.67 16,969,666.49
2．托管费 4,318,047.93 2,828,277.74
3．销售服务费－－
4．交易费用 13,087,683.51 7,419,158.74
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 211,599.50 255,044.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -526,641,538.61 1,096,085,387.80
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -526,641,538.61 1,096,085,387.80

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,607,742,466.95 2,081,108,683.13 3,688,851,150.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -526,641,538.61 -526,641,538.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 295,374,932.97 280,483,112.05 575,858,045.02
其中：1.基金申购款 585,621,688.79 577,880,627.25 1,163,502,316.04
2.基金赎回款（以“-”号填列） -290,246,755.82 -297,397,515.20 -587,644,271.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -418,700,532.01 -418,700,532.01
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,903,117,399.92 1,416,249,724.56 3,319,367,124.48
项目上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,468,336,938.83 368,081,751.42 1,836,418,690.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 1,096,085,387.80 1,096,085,387.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 251,710,546.22 271,633,016.23 523,343,562.45
其中：1.基金申购款 442,881,429.04 401,336,023.63 844,217,452.67
2.基金赎回款（以“-”号填列） -191,170,882.82 -129,703,007.40 -320,873,890.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,720,047,485.05 1,735,800,155.45 3,455,847,640.50

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的管理费 25,908,287.67 16,969,666.49
其中：应支付给销售机构的客户维护费 3,329,291.18 3,161,552.86

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的托管费 4,318,047.93 2,828,277.74

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
期初持有的基金份额 49,710,103.18 49,710,103.18
期间申购/买入总份额－－
期间赎回/卖出总份额 24,710,103.18 －
期间由于拆分增加的份额－－
期末持有的基金份额 25,000,000.00 49,710,103.18
占基金总份额比例 0.60% 1.32%

关联方名称本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行股份有限公司 676,489,453.79 2,500,309.05 289,975,868.93 616,320.30

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
601318 中国平安 2010-06-29 资产重组 44.55 － 1,199,965 61,225,928.44 53,458,440.75

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,243,457,876.00 67.32
其中：股票 2,243,457,876.00 67.32
2 固定收益投资 98,150,000.00 2.95
其中：债券 98,150,000.00 2.95
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 3.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 684,309,117.96 20.53
6 其他资产 206,591,692.80 6.20
7 合计 3,332,509,036.76 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 27,239,636.80 0.82
C 制造业 802,505,422.91 24.18
C0 食品、饮料 61,694,856.34 1.86
C1 纺织、服装、皮毛 12,974,550.20 0.39
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料－－
C5 电子 2,302,800.00 0.07
C6 金属、非金属－－
C7 机械、设备、仪表 454,759,904.32 13.70
C8 医药、生物制品 270,773,312.05 8.16
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业－－
E 建筑业 26,399,639.20 0.80
F 交通运输、仓储业－－
G 信息技术业 233,498,129.62 7.03
H 批发和零售贸易 232,295,078.89 7.00
I 金融、保险业 859,752,347.46 25.90
J 房地产业 61,767,621.12 1.86
K 社会服务业－－
L 传播与文化产业－－
M 综合类－－
合计 2,243,457,876.00 67.59

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 17,882,002 232,644,846.02 7.01
2 601628 中国人寿 7,000,000 172,900,000.00 5.21
3 600016 民生银行 24,222,931 146,548,732.55 4.41
4 000999 华润三九 6,000,000 137,700,000.00 4.15
5 601601 中国太保 5,968,502 135,902,790.54 4.09
6 002028 思源电气 4,670,963 118,642,460.20 3.57
7 000527 美的电器 7,500,000 85,500,000.00 2.58
8 601328 交通银行 13,800,000 82,938,000.00 2.50
9 000061 农产品 4,822,049 76,574,138.12 2.31
10 600631 百联股份 5,165,161 67,921,867.15 2.05

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 261,914,218.57 7.10
2 600050 中国联通 239,384,346.32 6.49
3 600016 民生银行 220,022,933.57 5.96
4 601328 交通银行 179,140,197.12 4.86
5 600030 中信证券 169,771,174.66 4.60
6 002028 思源电气 142,971,268.43 3.88
7 000402 金融街 128,896,292.46 3.49
8 600036 招商银行 113,675,465.74 3.08
9 601318 中国平安 111,148,243.79 3.01
10 601601 中国太保 99,112,493.52 2.69
11 600631 百联股份 93,121,954.61 2.52
12 600000 浦发银行 82,717,591.34 2.24
13 000061 农产品 74,797,131.60 2.03
14 000028 一致药业 72,022,353.02 1.95
15 600522 中天科技 71,360,028.96 1.93
16 002336 人人乐 70,204,733.59 1.90
17 000100 TCL 集团 68,674,160.12 1.86
18 600879 航天电子 68,528,574.59 1.86
19 600122 宏图高科 68,163,644.99 1.85
20 600125 铁龙物流 67,607,986.02 1.83

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 271,591,171.41 7.36
2 600406 国电南瑞 226,558,534.07 6.14
3 600050 中国联通 216,086,552.28 5.86
4 601628 中国人寿 180,510,909.59 4.89
5 600030 中信证券 167,665,898.73 4.55
6 600016 民生银行 156,747,883.13 4.25
7 000402 金融街 142,026,502.92 3.85
8 600525 长园集团 135,162,800.44 3.66
9 000848 承德露露 127,270,040.99 3.45
10 000680 山推股份 109,434,244.02 2.97
11 600036 招商银行 108,004,633.40 2.93
12 600028 中国石化 106,968,752.97 2.90
13 600529 山东药玻 98,579,109.00 2.67
14 601169 北京银行 86,753,243.29 2.35
15 600660 福耀玻璃 84,018,617.53 2.28
16 600088 中视传媒 81,729,023.47 2.22
17 600125 铁龙物流 81,382,964.54 2.21
18 600804 鹏博士 81,376,980.38 2.21
19 000829 天音控股 80,113,793.05 2.17
20 600831 广电网络 75,045,530.30 2.03

买入股票的成本（成交）总额 4,048,600,446.54
卖出股票的收入（成交）总额 4,417,808,161.39

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券－－
2 央行票据 98,150,000.00 2.96
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 可转债－－
7 其他－－
8 合计 98,150,000.00 2.96

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0901044 09央行票据44 1,000,000 98,150,000.00 2.96

序号名称金额
1 存出保证金 3,050,876.04
2 应收证券清算款 196,829,866.21
3 应收股利 4,410,000.00
4 应收利息 1,535,774.24
5 应收申购款 765,176.31
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 206,591,692.80

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
100,171 41,651.91 1,848,036,014.49 44.29% 2,324,277,827.65 55.71%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 978,182.47 0.02%

基金转型日(2008年01月10日)基金份额总额 800,000,000.00
报告期期初基金份额总额 3,524,740,514.17
报告期期间基金总申购份额 1,283,901,915.32
报告期期间基金总赎回份额 636,328,587.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
报告期期末基金份额总额 4,172,313,842.14

券商名称交易单元
数量
股票交易债券交易债券回购交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
成交金额占债券
成交总额比例
成交金额占债券回购
成交总额比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东莞证券 1 4,196,024,380.08 49.74% 402,992.00 100.00% 310,000,000.00 23.66% 3,566,606.19 50.33%
广发证券 1 885,903,386.92 10.50% －－－－ 719,814.32 10.16%
民生证券 1 839,511,415.42 9.95% －－ 100,000,000.00 7.63% 713,583.44 10.07%
国信证券 1 790,887,662.75 9.37% －－－－ 642,605.39 9.07%
宏源证券 1 665,743,692.75 7.89% －－－－ 565,882.65 7.99% 本期新增
高华证券 1 504,725,003.89 5.98% －－－－ 410,093.67 5.79%
中金公司 1 215,526,101.46 2.55% －－－－ 183,195.08 2.59%
招商证券 1 181,371,681.83 2.15% －－ 200,000,000.00 15.27% 154,168.54 2.18%
光大证券 1 86,992,075.09 1.03% －－－－ 70,682.10 1.00%
国泰君安 1 69,807,617.74 0.83% －－ 700,000,000.00 53.44% 59,335.39 0.84%
第一创业 1 －－－－－－－－

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