国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年06月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2010年08月25日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金属于股票型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例93.44%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例2.59%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.67%，符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工145人,其中89人具有硕士或博士学位。截止2010年6月底，公司管理12只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金报告期内分季度的投资收益与公司管理的投资风格相似的国投瑞银成长优选股票基金收益比较未见异常，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010上半年，出于对宏观经济和房地产市场过热的担忧，政府对中国宏观经济进行了调控，力度超出市场预期。在政府的调控下，再加上去年高基数的影响，中国经济增速明显回落，经济下滑趋势已经确立：其中，6月份工业生产同比增13.7%，环比增速下滑2.8个百分点，回落幅度比5月份进一步扩大；制造业采购经理人指数6月份环比下跌1.8个点，超出市场预期，比年初高点低3.7个百分点，制造业景气程度已经见顶；实际固定资产投资增速大幅下滑，消费保持平稳。而在全球经济继续复苏、制造业回补库存的推动下，2季度进出口保持强劲增长。在央行紧缩的货币政策下，货币信贷增速逐月下滑。受此影响，上半年 A股市场大幅下跌，上证综指和沪深300指数分别下跌-26.82%和-28.32%。
上半年我们对股票市场看法较为谨慎，主要原因在于在国家对整体经济和房地产的宏观调控下，经济下滑的趋势基本确定，因此市场缺少整体性机会，但是仍然存在结构性机会。在操作上，我们基本上回避了周期类股票，投资主线以围绕在电能及其应用的上下游的新兴产业和医药行业为主，以及消费类行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.7695元，本报告期份额净值增长率为-19.13%，同期业绩比较基准收益率为-21.96%，基金份额净值增长率高于业绩比较基准，主要原因在于本基金回避了跌幅较大的周期类行业，而加大了对新兴产业和医药行业的配置，从而获得了超额收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然短期内经济仍然在下滑趋势当中，但是我们也看到：1）按照今年计划的信贷额度控制，上半年是信贷和流动性逐月紧缩的趋势，而在下半年信贷和流动性将趋于平稳，甚至略有回升，这对实体经济和资本市场有正面的影响。2）由于翘尾因素和源自去年开始的信贷控制，以及国际大宗商品价格的下滑，通货膨胀在下半年和明年基本会维持较低水平，这将为经济成长的回升提供空间。3）人民币升值空间的打开可以抑制输入型通胀，以及提升中国经济的产业升级。4）中国劳动力价格的提升也有助于经济转型和产业升级。5）中国经济中制度成本仍然很高，而制度的改革会提升经济的效率。因此我们对下半年市场持较为乐观的看法，我们的投资在维持部分核心组合的基础上，将会逐步增加对周期类行业的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金本期已实现收益为122,424,256.03元，期末可供分配利润为634,104,489.00元。
报告期内本基金于2010年1月12日实施收益分配878,737,462.86元，每10份基金份额分红1.90元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，中国光大银行在国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行依法对基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司编制的“国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2010年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
报告截止日：2010年06月30日
单位：人民币元
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注：报告截至2010年6月30日，基金份额净值0.7695元，基金份额总额4,989,706,973.38份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 会计差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间，均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为质押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为质押的债券。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有可转换债券投资
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内无需披露的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动事项。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
国投瑞银基金管理有限公司
2010-08-25
| 基金简称 | 国投瑞银创新动力股票 | |
| 基金主代码 | 121005 | |
| 交易代码 | 前端：121005 | 后端：128005 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年11月15日 | |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,989,706,973.38 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 |
| 业绩比较基准 | 业绩比较基准＝中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 包爱丽 | 石立平 |
| 联系电话 | 400-880-6868 | 010-68560675 | |
| 电子邮箱 | service@ubssdic.com | shiliping@cebbank.com | |
| 客户服务电话 | 400-880-6868 | 95595 | |
| 传真 | 0755-82904048 | 010-68560661 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.ubssdic.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） |
| 本期已实现收益 | 122,424,256.03 |
| 本期利润 | -915,105,803.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1848 |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.13% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2010年06月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271 |
| 期末基金资产净值 | 3,839,437,194.88 |
| 期末基金份额净值 | 0.7695 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -9.34% | 1.65% | -6.11% | 1.31% | -3.23% | 0.34% |
| 过去三个月 | -16.59% | 1.83% | -18.53% | 1.44% | 1.94% | 0.39% |
| 过去六个月 | -19.13% | 1.48% | -21.96% | 1.27% | 2.83% | 0.21% |
| 过去一年 | -10.77% | 1.75% | -13.15% | 1.51% | 2.38% | 0.24% |
| 过去三年 | -2.43% | 1.96% | -19.82% | 1.90% | 17.39% | 0.06% |
| 自基金合同生效日起至今（2006年11月15日-2010年06月30日） | 110.89% | 2.00% | 68.54% | 1.90% | 42.35% | 0.10% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 徐炜哲 | 本基金基金经理 | 2008年11月01日 | － | 9 | 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银融华基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年06月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 152,328,466.75 | 846,496,905.68 | |
| 结算备付金 | 4,085,785.71 | 3,840,446.96 | |
| 存出保证金 | 2,612,431.67 | 1,658,447.31 | |
| 交易性金融资产 | 3,687,092,332.22 | 4,233,508,263.05 | |
| 其中：股票投资 | 3,587,482,332.22 | 4,233,508,263.05 | |
| 基金投资 | － | － | |
| 债券投资 | 99,610,000.00 | － | |
| 资产支持证券投资 | － | － | |
| 衍生金融资产 | － | － | |
| 买入返售金融资产 | － | － | |
| 应收证券清算款 | 1,525,130.00 | － | |
| 应收利息 | 320,064.12 | 132,683.72 | |
| 应收股利 | 541,890.00 | － | |
| 应收申购款 | 1,795,113.71 | 103,766,055.03 | |
| 递延所得税资产 | － | － | |
| 其他资产 | － | － | |
| 资产总计 | 3,850,301,214.18 | 5,189,402,801.75 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年06月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | － | － | |
| 交易性金融负债 | － | － | |
| 衍生金融负债 | － | － | |
| 卖出回购金融资产款 | － | － | |
| 应付证券清算款 | － | 39,985,152.65 | |
| 应付赎回款 | 922,701.24 | 9,862,139.19 | |
| 应付管理人报酬 | 5,166,374.46 | 6,803,050.68 | |
| 应付托管费 | 861,062.39 | 1,133,841.77 | |
| 应付销售服务费 | － | － | |
| 应付交易费用 | 2,454,461.86 | 2,949,712.93 | |
| 应交税费 | － | － | |
| 应付利息 | － | － | |
| 应付利润 | － | － | |
| 递延所得税负债 | － | － | |
| 其他负债 | 1,459,419.35 | 1,151,766.95 | |
| 负债合计 | 10,864,019.30 | 61,885,664.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 3,004,765,116.69 | 2,695,119,257.41 | |
| 未分配利润 | 834,672,078.19 | 2,432,397,880.17 | |
| 所有者权益合计 | 3,839,437,194.88 | 5,127,517,137.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,850,301,214.18 | 5,189,402,801.75 |
| 项 目 | 附注号 | 本期2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 一、收入 | -864,908,787.20 | 1,571,977,748.95 | |
| 1.利息收入 | 3,766,329.76 | 2,342,940.33 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,726,530.80 | 668,623.10 | |
| 债券利息收入 | 119,230.77 | 1,674,317.23 | |
| 资产支持证券利息收入 | － | － | |
| 买入返售金融资产收入 | 920,568.19 | － | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 168,016,468.21 | 79,774,199.99 | |
| 其中：股票投资收益 | 151,575,227.87 | 49,674,126.20 | |
| 基金投资收益 | － | － | |
| 债券投资收益 | － | 1,035,676.55 | |
| 资产支持证券投资收益 | － | － | |
| 衍生工具收益 | － | － | |
| 股利收益 | 16,441,240.34 | 29,064,397.24 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,037,530,059.35 | 1,489,630,916.76 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列 | 838,474.18 | 229,691.87 | |
| 减：二、费用 | 50,197,016.12 | 34,321,057.24 | |
| 1．管理人报酬 | 33,194,281.68 | 22,999,636.79 | |
| 2．托管费 | 5,532,380.30 | 3,833,272.70 | |
| 3．销售服务费 | － | － | |
| 4．交易费用 | 11,253,079.25 | 7,274,904.36 | |
| 5．利息支出 | － | － | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － | |
| 6．其他费用 | 217,274.89 | 213,243.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -915,105,803.32 | 1,537,656,691.71 | |
| 减：所得税费用 | － | － | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -915,105,803.32 | 1,537,656,691.71 |
| 项 目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 2,695,119,257.41 | 2,432,397,880.17 | 5,127,517,137.58 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | -915,105,803.32 | -915,105,803.32 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 309,645,859.28 | 196,117,464.20 | 505,763,323.48 |
| 其中：1.基金申购款 | 798,222,805.69 | 477,537,953.60 | 1,275,760,759.29 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -488,576,946.41 | -281,420,489.40 | -769,997,435.81 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | -878,737,462.86 | -878,737,462.86 |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 3,004,765,116.69 | 834,672,078.19 | 3,839,437,194.88 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,811,838,985.29 | 522,511,889.08 | 2,334,350,874.37 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | 1,537,656,691.71 | 1,537,656,691.71 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 489,367,633.42 | 430,574,548.35 | 919,942,181.77 |
| 其中：1.基金申购款 | 715,761,870.00 | 608,003,770.34 | 1,323,765,640.34 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -226,394,236.58 | -177,429,221.99 | -403,823,458.57 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | -156,072,380.97 | -156,072,380.97 |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 2,301,206,618.71 | 2,334,670,748.17 | 4,635,877,366.88 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国光大银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 33,194,281.68 | 22,999,636.79 |
| 其中：应支付给销售机构的客户维护费 | 4,142,402.61 | 3,643,033.23 |
| 项目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 5,532,380.30 | 3,833,272.70 |
| 关联方名称 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 152,328,466.75 | 2,626,628.34 | 343,270,441.36 | 612,290.96 |
| 6.4.5.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2010-06-25 | 2011-06-27 | 非公开发行 | 32.00 | 32.05 | 1,000,000 | 32,000,000.00 | 32,050,000.00 |
| 002440 | 闰土股份 | 2010-06-25 | 2010-07-06 | 新股认购 | 31.20 | 31.20 | 1,000 | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 300094 | 国联水产 | 2010-06-30 | 2010-07-08 | 新股认购 | 14.38 | 14.38 | 500 | 7,190.00 | 7,190.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 601318 | 中国平安 | 2010-06-29 | 资产重组 | 44.55 | － | 784,425 | 36,990,920.24 | 34,946,133.75 | |
| 000895 | 双汇发展 | 2010-03-20 | 重大事项 | 50.48 | － | 310,410 | 11,711,763.32 | 15,669,496.80 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 3,587,482,332.22 | 93.17 |
| 其中：股票 | 3,587,482,332.22 | 93.17 | |
| 2 | 固定收益投资 | 99,610,000.00 | 2.59 |
| 其中：债券 | 99,610,000.00 | 2.59 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,414,252.46 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,794,629.50 | 0.18 |
| 7 | 合计 | 3,850,301,214.18 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 36,684,145.49 | 0.96 |
| B | 采掘业 | 221,715,820.98 | 5.77 |
| C | 制造业 | 1,948,713,815.75 | 50.76 |
| C0 | 食品、饮料 | 15,669,496.80 | 0.41 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 71,203,872.00 | 1.85 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | 7,795,872.00 | 0.20 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 197,436,665.01 | 5.14 |
| C5 | 电子 | 18,343,038.00 | 0.48 |
| C6 | 金属、非金属 | 310,901,494.63 | 8.10 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 676,683,569.24 | 17.62 |
| C8 | 医药、生物制品 | 650,679,808.07 | 16.95 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 95,675,187.50 | 2.49 |
| E | 建筑业 | 56,622,280.00 | 1.47 |
| F | 交通运输、仓储业 | － | － |
| G | 信息技术业 | 206,299,128.18 | 5.37 |
| H | 批发和零售贸易 | 271,274,684.48 | 7.07 |
| I | 金融、保险业 | 547,418,276.27 | 14.26 |
| J | 房地产业 | 124,472,558.95 | 3.24 |
| K | 社会服务业 | － | － |
| L | 传播与文化产业 | 10,398,247.20 | 0.27 |
| M | 综合类 | 68,208,187.42 | 1.78 |
| 合计 | 3,587,482,332.22 | 93.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002091 | 江苏国泰 | 11,458,098 | 255,057,261.48 | 6.64 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 9,143,612 | 208,200,045.24 | 5.42 |
| 3 | 000786 | 北新建材 | 12,308,609 | 163,089,069.25 | 4.25 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,570,487 | 139,498,927.09 | 3.63 |
| 5 | 002073 | 软控股份 | 8,566,506 | 127,983,599.64 | 3.33 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 6,974,531 | 126,657,482.96 | 3.30 |
| 7 | 600713 | 南京医药 | 11,921,945 | 125,418,861.40 | 3.27 |
| 8 | 600111 | 包钢稀土 | 3,421,650 | 121,502,791.50 | 3.16 |
| 9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3,444,227 | 118,282,328.56 | 3.08 |
| 10 | 600406 | 国电南瑞 | 2,929,470 | 112,462,353.30 | 2.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 225,942,423.99 | 4.41 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 188,035,974.80 | 3.67 |
| 3 | 600596 | 新安股份 | 139,875,963.27 | 2.73 |
| 4 | 002028 | 思源电气 | 134,974,902.66 | 2.63 |
| 5 | 600111 | 包钢稀土 | 134,802,439.61 | 2.63 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 134,173,931.25 | 2.62 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 127,418,162.23 | 2.48 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 126,912,474.86 | 2.48 |
| 9 | 000400 | 许继电气 | 118,908,711.75 | 2.32 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 116,752,442.04 | 2.28 |
| 11 | 601607 | 上海医药 | 113,973,319.98 | 2.22 |
| 12 | 002123 | 荣信股份 | 100,834,000.02 | 1.97 |
| 13 | 600015 | 华夏银行 | 99,979,823.24 | 1.95 |
| 14 | 600580 | 卧龙电气 | 99,623,997.84 | 1.94 |
| 15 | 600141 | 兴发集团 | 94,984,180.88 | 1.85 |
| 16 | 000061 | 农 产 品 | 94,967,411.90 | 1.85 |
| 17 | 002146 | 荣盛发展 | 87,826,914.12 | 1.71 |
| 18 | 000961 | 中南建设 | 85,728,230.71 | 1.67 |
| 19 | 000918 | 嘉凯城 | 81,981,714.95 | 1.60 |
| 20 | 000540 | 中天城投 | 81,327,621.30 | 1.59 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 215,247,149.32 | 4.20 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 194,572,783.68 | 3.79 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 143,369,505.15 | 2.80 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 141,875,360.82 | 2.77 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 135,111,456.58 | 2.64 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 128,284,976.80 | 2.50 |
| 7 | 000060 | 中金岭南 | 125,412,348.53 | 2.45 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 121,286,262.12 | 2.37 |
| 9 | 600596 | 新安股份 | 119,707,899.66 | 2.33 |
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 108,941,864.99 | 2.12 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 98,185,660.15 | 1.91 |
| 12 | 000869 | 张 裕Ａ | 94,516,503.84 | 1.84 |
| 13 | 600415 | 小商品城 | 92,429,625.78 | 1.80 |
| 14 | 000400 | 许继电气 | 90,786,870.62 | 1.77 |
| 15 | 000061 | 农 产 品 | 86,758,077.94 | 1.69 |
| 16 | 600141 | 兴发集团 | 78,254,251.95 | 1.53 |
| 17 | 000718 | 苏宁环球 | 75,656,228.32 | 1.48 |
| 18 | 000987 | 广州友谊 | 73,119,083.07 | 1.43 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 72,348,377.16 | 1.41 |
| 20 | 600256 | 广汇股份 | 70,976,984.88 | 1.38 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 3,902,938,952.16 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 3,662,977,651.51 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | 99,610,000.00 | 2.59 |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | － | － |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 99,610,000.00 | 2.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 1001029 | 10央行票据29 | 1,000,000 | 99,610,000.00 | 2.59 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 2,612,431.67 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,525,130.00 |
| 3 | 应收股利 | 541,890.00 |
| 4 | 应收利息 | 320,064.12 |
| 5 | 应收申购款 | 1,795,113.71 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 6,794,629.50 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
| 1 | 002223 | 鱼跃医疗 | 32,050,000.00 | 0.83 | 非公开发行股票锁定期1年 |
| 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 108,686 | 45,909.38 | 1,507,100,532.68 | 30.20% | 3,482,606,440.70 | 69.80% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,214,092.33 | 0.02% |
| 基金合同生效日(2006年11月15日)基金份额总额 | 1,496,913,854.64 |
| 报告期期初基金份额总额 | 4,475,512,452.46 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,325,540,049.36 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 811,345,528.44 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,989,706,973.38 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占股票 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中信建投证券 | 1 | 1,744,482,307.69 | 23.26% | 1,482,806.57 | 23.72% | |
| 招商证券 | 1 | 1,720,044,333.13 | 22.93% | 1,397,551.88 | 22.35% | |
| 申银万国 | 1 | 976,055,624.04 | 13.01% | 829,639.66 | 13.27% | |
| 西南证券 | 1 | 794,014,843.11 | 10.59% | 674,901.30 | 10.79% | |
| 银河证券 | 1 | 651,475,524.26 | 8.69% | 529,330.85 | 8.47% | |
| 光大证券 | 1 | 437,648,316.89 | 5.84% | 355,594.14 | 5.69% | |
| 新时代证券 | 1 | 326,315,318.96 | 4.35% | 265,135.08 | 4.24% | 本期新增 |
| 万联证券 | 1 | 260,960,097.01 | 3.48% | 221,816.34 | 3.55% | 本期新增 |
| 爱建证券 | 1 | 259,614,563.65 | 3.46% | 220,669.18 | 3.53% | 本期新增 |
| 江南证券 | 1 | 138,323,650.58 | 1.84% | 112,388.82 | 1.80% | |
| 国泰君安 | 1 | 131,187,029.57 | 1.75% | 111,508.77 | 1.78% | |
| 中金公司 | 1 | 59,946,401.79 | 0.80% | 50,952.15 | 0.81% | |