国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-25 来源：上海证券报

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor's）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例68.43%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例2.94%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例22.67%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工145人,其中89人具有硕士或博士学位。截止2010年6月底，公司管理12只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年中国经济形势错综复杂，市场对于宏观经济预期急剧转变。一季度由于各项指标强劲反弹，市场担心“经济过热”；二季度却因房地产调控等一系列紧缩政策而担忧经济“二次探底”。预期的剧烈变化对A股市场造成巨大的冲击。纵观上半年，上证综指和沪深300指数分别下跌26.82%和28.32%，是全球表现最差的股票市场之一。从行业表现上看，金融、地产，以及煤炭、化工、有色金属等传统周期板块跌幅巨大；而生物医药、智能电网、新能源、新材料、TMT等新兴产业且以小市值股票为主的板块，以及“调结构”政策受益的商贸、食品饮料、纺织服装等泛消费类板块则表现明显优于大盘。从风格看，创业板、中小板的中证500显著跑赢以沪深300为代表的大盘蓝筹股。

在基金运作上，本基金判断市场处于相对弱势，系统机会小，因而主动控制基金仓位，今年上半年本基金大部分时间维持低于基准的仓位，部分回避了下跌行情。另外本基金继续采取精选个股以取得部分超额收益。上半年虽然指数表现较差，但是以新兴产业为代表的部分股票一度仍然创出新高。本基金适时增持了一部分新兴产业股票配置，进而取得了部分超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

在基金运作上，截止报告期末，本基金份额净值为0.8256元，本报告期份额净值增长率为-18.34%，同期业绩比较基准收益率为-26.16%。基金净值增长率高于业绩基准，主要得益于主动控制并维持低于基准的股票仓位，部分回避了下跌行情，另外精选个股也取得部分超额收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为，虽然经济增速趋于下降，但中国经济二次探底的风险较低，预计GDP增速将从2010年上半年的11%左右回落至下半年的9%左右，则全年增长将达到10%左右；同比基数的差异，将使得下半年通胀上升动能减弱，预计CPI三季度见顶后将逐步回落，全年上升3%左右水平的概率较大；若上述判断成立，则下半年紧缩性宏观政策将出现结构性松动和调整。我们预计，下半年央行货币政策将趋于中性，随着经济下滑趋势确立，货币政策在年底之前存在放松的可能性，下半年信贷、投资条件将相对宽松，这将成为稳定经济增长的重要力量。长期而言，中国经济不会因转型导致增长停滞，是个渐进的过程，庞大的内需市场和区域再平衡保证传统经济仍然要扮演重要角色。垄断管制领域的放开、技术进步带来的产业升级和收入分配制度的改革，是经济转型的重要领域，其所带来的制度红利，将为中国经济发展提供持久动力。

展望后市，我们认为短期市场将继续震荡筑底，市场下跌空间不大，但转折尚需时日。

目前A股市场估值水平接近2008年时的历史最低水平，而目前市场的整体环境应好于2008年，因此目前市场已进入底部区域。但市场积弱已久，投资信心非常脆弱，市场要想出现转机必须借助政策外力，预计宏观政策的转向要到三季度末或四季度初，决策层必须看到经济连续两个季度明显下滑，而房价、CPI等指标也明显回落后，才可能适当调整政策方向，进而为市场带来转机。基于上述判断，本基金将逐步增加股票仓位，并重点关注以下投资机会：一是智能电网、生物医药、新能源、新材料等政策明确支持、符合结构转型方向、未来成长性良好的战略新兴产业，这些行业在经过一定幅度调整后仍具有长线投资价值，部分增长确定的优质股票更有望在下半年获得绝对收益；二是一旦从紧政策出现松动迹象，金融、地产、工程机械等周期性行业将具有很好的阶段性反弹机会；三是长期受益于经济结构调整的商贸旅游、零售、食品饮料等消费类行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金本期已实现收益为221,600,652.66元，期末可供分配利润为-1,276,223,318.67元。

本基金于2010年1月12日实施收益分配644,897,039.93元，每10份基金份额分红0.90元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为644,897,039.93元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

报告截止日：2010年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截至2010年6月30日，基金份额净值0.8256元，基金份额总额7,319,561,116.89份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2会计差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本期及上年度可比期间均未投资于本基金份额。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为质押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为质押的债券。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证资产。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内无需披露的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动事项。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

国投瑞银基金管理有限公司

2010-08-25

基金简称国投瑞银核心企业股票
基金主代码 121003
交易代码 121003
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年04月19日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,319,561,116.89
基金合同存续期不定期

投资目标追求基金资产长期稳定增值
投资策略（四）债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
业绩比较基准业绩比较基准＝5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率
风险收益特征本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名包爱丽蒋松云
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年01月01日-2010年06月30日）
本期已实现收益 221,600,652.66
本期利润 -1,379,665,374.11
加权平均基金份额本期利润 -0.1863
本期基金份额净值增长率 -18.34%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.1744
期末基金资产净值 6,043,337,798.22
期末基金份额净值 0.8256

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -6.46% 1.21% -7.27% 1.56% 0.81% -0.35%
过去三个月 -15.45% 1.41% -21.94% 1.72% 6.49% -0.31%
过去六个月 -18.34% 1.27% -26.16% 1.50% 7.82% -0.23%
过去一年 -5.89% 1.61% -16.46% 1.79% 10.57% -0.18%
过去三年 -10.36% 1.87% -27.47% 2.25% 17.11% -0.38%
自基金合同生效日起至今（2006年04月19日-2010年06月30日） 127.85% 1.83% 128.81% 2.16% -0.96% -0.33%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
康晓云本基金基金经理 2006年04月19日－ 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾在昆仑证券、国海证券从事证券投资与研究工作。2004年加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞福分级基金基金经理。
綦缚鹏本基金基金经理 2010年04月23日－ 7 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。

资产附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 1,183,280,754.55 1,141,825,593.47
结算备付金 8,691,158.05 15,691,631.28
存出保证金 3,745,347.44 2,863,952.86
交易性金融资产 4,313,439,453.25 6,729,045,154.93
其中：股票投资 4,135,598,453.25 6,679,910,154.93
基金投资－－
债券投资 177,841,000.00 49,135,000.00
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 150,000,345.00 －
应收证券清算款 399,054,243.71 107,346,766.14
应收利息 1,957,626.83 510,218.57
应收股利－－
应收申购款 548,479.19 599,311.31
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 6,060,717,408.02 7,997,882,628.56
负债和所有者权益附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－－
应付赎回款 753,264.61 15,596,646.03
应付管理人报酬 7,849,746.01 10,161,420.61
应付托管费 1,308,291.00 1,693,570.11
应付销售服务费－－
应付交易费用 5,759,634.62 5,496,094.37
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 1,708,673.56 1,623,173.05
负债合计 17,379,609.80 34,570,904.17
所有者权益：
实收基金 7,319,561,116.89 7,216,711,197.49
未分配利润 -1,276,223,318.67 746,600,526.90
所有者权益合计 6,043,337,798.22 7,963,311,724.39
负债和所有者权益总计 6,060,717,408.02 7,997,882,628.56

项目附注号本期2010年01月01日-2010年06月30日上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
一、收入 -1,298,148,535.53 3,009,590,096.04
1.利息收入 6,682,641.25 10,784,398.93
其中：存款利息收入 4,217,095.71 3,152,763.34
债券利息收入 786,782.30 7,631,635.59
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 1,678,763.24 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 296,371,472.92 -400,128,965.40
其中：股票投资收益 275,982,736.36 -448,678,632.67
基金投资收益－－
债券投资收益 110,026.12 6,027,947.99
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 20,278,710.44 42,521,719.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,601,266,026.77 3,398,704,209.33
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列 63,377.07 230,453.18
减：二、费用 81,516,838.58 81,654,033.37
1．管理人报酬 51,912,257.97 52,185,796.34
2．托管费 8,652,042.98 8,697,632.77
3．销售服务费－－
4．交易费用 20,729,877.65 20,554,660.92
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 222,659.98 215,943.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,379,665,374.11 2,927,936,062.67
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,379,665,374.11 2,927,936,062.67

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,216,711,197.49 746,600,526.90 7,963,311,724.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -1,379,665,374.11 -1,379,665,374.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 102,849,919.40 1,738,568.47 104,588,487.87
其中：1.基金申购款 493,450,000.23 -6,597,867.72 486,852,132.51
2.基金赎回款（以“-”号填列） -390,600,080.83 8,336,436.19 -382,263,644.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -644,897,039.93 -644,897,039.93
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,319,561,116.89 -1,276,223,318.67 6,043,337,798.22
项目上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,151,485,504.98 -3,362,996,473.82 5,788,489,031.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 2,927,936,062.67 2,927,936,062.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -344,403,748.49 61,402,985.42 -283,000,763.07
其中：1.基金申购款 117,900,009.80 -25,045,655.24 92,854,354.56
2.基金赎回款（以“-”号填列） -462,303,758.29 86,448,640.66 -375,855,117.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,807,081,756.49 -373,657,425.73 8,433,424,330.76

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的管理费 51,912,257.97 52,185,796.34
其中：应支付给销售机构的客户维护费 12,379,612.07 12,471,629.25

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的托管费 8,652,042.98 8,697,632.77

关联方名称本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,183,280,754.55 4,140,185.29 803,678,428.54 3,080,452.74

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
601318 中国平安 2010-06-29 资产重组 44.55 － 3,093,133 136,178,878.05 137,799,075.15
000001 深发展 2010-06-30 资产重组 17.51 － 3,688,160 65,234,697.85 64,579,681.60

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,135,598,453.25 68.24
其中：股票 4,135,598,453.25 68.24
2 固定收益投资 177,841,000.00 2.93
其中：债券 177,841,000.00 2.93
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 150,000,345.00 2.47
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,971,912.60 19.67
6 其他资产 405,305,697.17 6.69
7 合计 6,060,717,408.02 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 77,327,547.61 1.28
C 制造业 1,798,077,791.49 29.75
C0 食品、饮料 314,961,433.22 5.21
C1 纺织、服装、皮毛 61,124,545.08 1.01
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,570,341.87 1.22
C5 电子 110,780,753.54 1.83
C6 金属、非金属 113,799,664.00 1.88
C7 机械、设备、仪表 719,361,168.06 11.90
C8 医药、生物制品 359,103,885.72 5.94
C99 其他制造业 45,376,000.00 0.75
D 电力、煤气及水的生产和供应业－－
E 建筑业－－
F 交通运输、仓储业 27,020,000.00 0.45
G 信息技术业 339,019,454.24 5.61
H 批发和零售贸易 495,919,117.97 8.21
I 金融、保险业 1,158,594,170.25 19.17
J 房地产业 159,052,786.87 2.63
K 社会服务业－－
L 传播与文化产业 64,835,117.82 1.07
M 综合类 15,752,467.00 0.26
合计 4,135,598,453.25 68.43

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 28,388,360 369,332,563.60 6.11
2 600887 伊利股份 7,040,243 206,842,339.34 3.42
3 601166 兴业银行 8,403,541 193,533,549.23 3.20
4 601601 中国太保 8,323,237 189,520,106.49 3.14
5 000999 华润三九 8,212,392 188,474,396.40 3.12
6 601318 中国平安 3,093,133 137,799,075.15 2.28
7 002028 思源电气 5,188,609 131,790,668.60 2.18
8 000063 中兴通讯 6,301,788 121,246,401.12 2.01
9 600511 国药股份 5,565,471 121,160,303.67 2.00
10 600406 国电南瑞 3,000,000 115,170,000.00 1.91

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 274,555,016.81 3.45
2 000983 西山煤电 164,428,157.15 2.06
3 002028 思源电气 161,701,318.96 2.03
4 600000 浦发银行 147,614,114.44 1.85
5 601166 兴业银行 145,534,738.41 1.83
6 600804 鹏博士 136,365,332.56 1.71
7 000402 金融街 134,379,470.33 1.69
8 601607 上海医药 132,684,296.85 1.67
9 600050 中国联通 129,262,143.94 1.62
10 600879 航天电子 128,537,078.47 1.61
11 600104 上海汽车 124,456,329.48 1.56
12 600887 伊利股份 120,454,244.27 1.51
13 600580 卧龙电气 119,090,831.95 1.50
14 600518 康美药业 118,390,479.67 1.49
15 000157 中联重科 111,350,570.88 1.40
16 002336 人人乐 109,185,369.72 1.37
17 600096 云天化 104,924,700.35 1.32
18 600195 中牧股份 104,443,134.77 1.31
19 600036 招商银行 103,806,937.13 1.30
20 000060 中金岭南 96,598,944.84 1.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 355,954,779.24 4.47
2 601939 建设银行 236,400,477.96 2.97
3 000651 格力电器 210,467,820.33 2.64
4 600406 国电南瑞 193,268,189.42 2.43
5 000402 金融街 192,290,703.31 2.41
6 601628 中国人寿 186,175,881.80 2.34
7 000001 深发展Ａ 175,615,659.99 2.21
8 600036 招商银行 168,865,041.35 2.12
9 601318 中国平安 161,096,652.37 2.02
10 601666 平煤股份 150,315,445.64 1.89
11 000937 冀中能源 147,721,777.64 1.86
12 000623 吉林敖东 137,668,163.59 1.73
13 601607 上海医药 136,445,838.53 1.71
14 600426 华鲁恒升 126,534,864.62 1.59
15 000983 西山煤电 121,770,659.39 1.53
16 600837 海通证券 119,023,294.93 1.49
17 600104 上海汽车 116,117,544.74 1.46
18 600050 中国联通 115,533,461.05 1.45
19 601169 北京银行 109,519,165.22 1.38
20 600166 福田汽车 106,370,572.56 1.34

买入股票的成本（成交）总额 6,018,557,501.48
卖出股票的收入（成交）总额 7,237,659,372.75

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券－－
2 央行票据 177,841,000.00 2.94
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 可转债－－
7 其他－－
8 合计 177,841,000.00 2.94

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 1001029 10央行票据29 500,000 49,805,000.00 0.82
2 0901040 09央行票据40 500,000 49,085,000.00 0.81
3 0901042 09央行票据42 500,000 49,080,000.00 0.81
4 1001031 10央行票据31 300,000 29,871,000.00 0.49

序号名称金额
1 存出保证金 3,745,347.44
2 应收证券清算款 399,054,243.71
3 应收股利－
4 应收利息 1,957,626.83
5 应收申购款 548,479.19
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 405,305,697.17

序号股票代码股票名称流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例(%) 流通受限情况
说明
1 601318 中国平安 137,799,075.15 2.28 资产重组

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
352,423 20,769.25 5,771,219.35 0.08% 7,313,789,897.54 99.92%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 579,501.84 0.01%

基金合同生效日(2006年04月19日)基金份额总额 2,658,682,699.78
报告期期初基金份额总额 7,216,711,197.49
报告期期间基金总申购份额 493,450,000.23
报告期期间基金总赎回份额 390,600,080.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
报告期期末基金份额总额 7,319,561,116.89

券商名称交易单元
数量
股票交易债券交易债券回购交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
成交金额占债券
成交总额比例
成交金额占债券回购
成交总额比例
佣金占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 2,558,703,745.31 19.39% 996,724.80 100.00% 780,000,000.00 30.35% 2,174,888.05 19.69%
安信证券 2 2,239,436,631.21 16.97% －－－－ 1,832,646.63 16.59%
东方证券 1 2,052,566,431.74 15.56% －－ 450,000,000.00 17.51% 1,744,677.75 15.80%
平安证券 1 1,339,887,595.92 10.16% －－ 340,000,000.00 13.23% 1,138,898.68 10.31%
国元证券 1 1,170,004,941.94 8.87% －－ 200,000,000.00 7.78% 994,493.63 9.01%
瑞银证券 1 1,023,982,356.91 7.76% －－－－ 831,996.47 7.53%
招商证券 1 637,504,866.48 4.83% －－－－ 517,977.42 4.69%
申银万国 1 553,211,974.77 4.19% －－－－ 449,490.82 4.07%
中银国际 1 482,294,131.55 3.66% －－－－ 409,947.04 3.71%
中信证券 1 472,823,755.67 3.58% －－－－ 401,897.78 3.64%
广发证券 1 443,034,827.12 3.36% －－－－ 359,967.73 3.26%
中信建投证券 1 97,602,050.39 0.74% －－－－ 82,961.70 0.75%
东吴证券 1 61,555,667.52 0.47% －－ 800,000,000.00 31.13% 52,320.89 0.47% 本期新增
海通证券 1 60,325,478.02 0.46% －－－－ 51,276.87 0.46%
国信证券 1 －－－－－－－－
华泰证券 1 －－－－－－－－
银河证券 1 －－－－－－－－

2010年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年08月25日

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