国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-25 来源：上海证券报

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年08月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor's）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 1、本基金基金合同生效日为2009年10月14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例93.66%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.66%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工145人,其中89人具有硕士或博士学位。截止2010年6月底，公司管理12只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年年初以来，出于对宏观经济和房地产市场过热的担忧，政府对中国宏观经济进行了调控，力度超出市场预期：一方面，央行执行紧缩的货币政策，三次上调商业银行的存款准备金率，另一方面政府出台了针对房地产市场的较为严厉的调控措施。在政府的调控下，再加上去年高基数的影响，中国经济增速明显回落，经济下滑趋势已经确立。受此影响，上半年A股市场大幅下跌，上证综指和沪深300指数分别下跌-26.82%和-28.32%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.769元，本报告期份额净值增长率为-27.45%，同期业绩基准增长率为-27.05%，基金净值增长率低于业绩基准收益率0.40%，主要来源于沪深300成份股调整成本、替代成份股的市场机会成本以及交易冲击成本等。报告期内，日均跟踪误差为0.06%，年化跟踪误差为1.02%，符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计，中国经济增速将继续回落，其中既有基数效应的影响，更有政府宏观调控的影响在下半年将更为明显。就货币政策而言，如果实体经济的下滑超预期，央行的货币政策存在放松的可能性，最早的时间窗口预计在CPI触顶回落后的4季度。而股票市场将在震荡中筑底。本基金将继续坚持系统化地采取指数投资策略，做好跟踪误差管理。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，本基金（包括瑞和300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

2010年上半年，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

报告截止日：2010年06月30日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2010年6月30日，国投瑞银瑞和沪深300指数份额净值0.769元，国投瑞银瑞和小康沪深300指数份额净值0.769元，国投瑞银瑞和远见沪深300指数份额净值0.769元；基金份额总额2,563,439,775.11份，其中国投瑞银瑞和沪深300指数份额241,325,267.11份，国投瑞银瑞和小康沪深300指数份额1,161,057,254.00份，国投瑞银瑞和远见沪深300指数1,161,057,254.00份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 会计差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无与除管理人之外的其他关联方投资本基金份额的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期无其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为质押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为质押的债券。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券资产。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券资产。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内无需披露的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动事项。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5 基金改聘会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

国投瑞银基金管理有限公司

2010-08-25

基金简称国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式契约型开放式。本基金的基金份额包括本基金之基础份额（简称“瑞和300 份额”）、本基金之小康份额（简称“瑞和小康份额”）与本基金之远见份额（简称“瑞和远见份额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比率不变。瑞和300份额开通场外与场内两种方式的申购与赎回，瑞和小康份额与瑞和远见份额在深圳证券交易所上市交易。
本基金自2010年4月27日起开始办理瑞和300 份额与瑞和小康份额、瑞和远见份额之间的份额配对转换业务。
基金合同生效日 2009年10月14日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,563,439,775.11
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2009年11月19日
下属分级基金的基金简称国投瑞银瑞和沪深300指数国投瑞银瑞和小康沪深300指数国投瑞银瑞和远见沪深300指数
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份额总额 241,325,267.11 1,161,057,254.00 1,161,057,254.00

投资目标本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率
风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名包爱丽蒋松云
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年01月01日-2010年06月30日）
本期已实现收益 -132,844,225.34
本期利润 -865,164,286.02
加权平均基金份额本期利润 -0.2875
本期基金份额净值增长率 -27.45%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.231
期末基金资产净值 1,971,192,957.84
期末基金份额净值 0.769

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -7.24% 1.57% -7.20% 1.59% -0.04% -0.02%
过去三个月 -22.40% 1.74% -22.32% 1.73% -0.08% 0.01%
过去六个月 -27.45% 1.51% -27.05% 1.51% -0.40% 0.00%
自基金合同生效日起至今（2009年10月14日-2010年06月30日） -23.10% 1.49% -18.86% 1.55% -4.24% -0.06%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
LU RONG QIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2009年10月14日－ 10 澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师；联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银全球新兴市场股票型基金(QDII-LOF)基金经理。

资产附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 111,513,809.36 167,700,335.42
结算备付金 135,514.91 8,873,273.30
存出保证金 796,238.60 －
交易性金融资产 1,846,281,185.19 3,156,771,988.95
其中：股票投资 1,846,281,185.19 3,156,771,988.95
基金投资－－
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 15,065,907.02 14,230,921.61
应收利息 21,980.56 35,974.09
应收股利 911,781.89 －
应收申购款 184,573.22 62,026.37
递延所得税资产－－
其他资产
资产总计 1,974,910,990.75 3,347,674,519.74
负债和所有者权益本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－ 13,674,565.39
应付赎回款 626,757.01 365,118.03
应付管理人报酬 1,748,334.73 2,801,453.59
应付托管费 384,633.63 616,319.79
应付销售服务费－－
应付交易费用 767,506.31 2,879,513.45
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 190,801.23 81,376.03
负债合计 3,718,032.91 20,418,346.28
所有者权益：
实收基金 2,563,439,775.11 3,138,781,189.76
未分配利润 -592,246,817.27 188,474,983.70
所有者权益合计 1,971,192,957.84 3,327,256,173.46
负债和所有者权益总计 1,974,910,990.75 3,347,674,519.74

项目附注号本期
2010年01月01日-2010年06月30日
一、收入 -844,622,186.31
1.利息收入 602,307.17
其中：存款利息收入 602,307.17
债券利息收入－
资产支持证券利息收入－
买入返售金融资产收入－
其他利息收入－
2.投资收益（损失以“-”填列） -113,584,890.70
其中：股票投资收益 -126,945,056.76
基金投资收益－
债券投资收益－
资产支持证券投资收益－
衍生工具收益－
股利收益 13,360,166.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -732,320,060.68
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 680,457.90
减：二、费用 20,542,099.71
1．管理人报酬 13,996,938.57
2．托管费 3,079,326.51
3．销售服务费－
4．交易费用 3,272,032.84
5．利息支出－
其中：卖出回购金融资产支出－
6．其他费用 193,801.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -865,164,286.02
减：所得税费用－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -865,164,286.02

项目本期
2010年01月01日-2010年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,138,781,189.76 188,474,983.70 3,327,256,173.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -865,164,286.02 -865,164,286.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -575,341,414.65 84,442,485.05 -490,898,929.60
其中：1.基金申购款 751,047,434.22 -3,759,526.48 747,287,907.74
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,326,388,848.87 88,202,011.53 -1,238,186,837.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,563,439,775.11 -592,246,817.27 1,971,192,957.84

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
("中国工商银行")
基金托管人、基金代销机构

项目本期2010年01月01日-2010年06月30日
当期应支付的管理费 13,996,938.57
其中：应支付给销售机构的客户维护费 284,766.92

项目本期2010年01月01日-2010年06月30日
当期应支付的托管费 3,079,326.51

项目
（国投瑞银瑞和沪深300指数）
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金合同生效日(2009年10月14日)持有的基金份额 10,006,700.00
期初持有的基金份额 10,006,700.00
期间申购/买入总份额－
期间因拆分增加的份额－
减：期间赎回/卖出总份额－
期末持有的基金份额 10,006,700.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.15%

关联方名称本期2010年01月01日-2010年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行股份有限公司 111,513,809.36 591,954.30

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
600675 中华企业 2010-05-17 公告重大事项 7.18 508,611 6,486,506.20 3,651,826.98
600816 安信信托 2010-06-02 公告重大事项 13.60 149,426 2,367,093.03 2,032,193.60
601318 中国平安 2010-06-29 资产重组 44.55 1,299,070 73,971,247.50 57,873,568.50
000001 深发展A 2010-06-30 资产重组 17.51 1,403,821 32,120,779.55 24,580,905.71
000895 双汇发展 2010-03-20 重大事项 50.48 164,788 7,668,501.60 8,318,498.24

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,846,281,185.19 93.49
其中：股票 1,846,281,185.19 93.49
2 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 111,649,324.27 5.65
其他资产 16,980,481.29 0.86
合计 1,974,910,990.75 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,468,407.10 0.38
B 采掘业 197,953,581.57 10.04
C 制造业 550,363,609.76 27.92
C0 食品、饮料 86,744,530.89 4.40
C1 纺织、服装、皮毛 7,885,425.65 0.40
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷 4,524,989.94 0.23
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,806,423.64 1.97
C5 电子 9,074,075.88 0.46
C6 金属、非金属 145,518,105.44 7.38
C7 机械、设备、仪表 181,314,597.96 9.20
C8 医药、生物制品 70,018,842.20 3.55
C99 其他制造业 6,476,618.16 0.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,430,471.43 3.47
E 建筑业 55,597,866.59 2.82
F 交通运输、仓储业 86,945,044.58 4.41
G 信息技术业 65,863,764.08 3.34
H 批发和零售贸易 60,056,673.74 3.05
I 金融、保险业 595,235,641.41 30.20
J 房地产业 103,145,155.15 5.23
K 社会服务业 16,926,051.07 0.86
L 传播与文化产业 4,236,566.78 0.21
M 综合类 34,058,351.93 1.73
合计 1,846,281,185.19 93.66

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 5,911,783 76,912,296.83 3.90
2 601328 交通银行 9,687,006 58,218,906.06 2.95
3 601318 中国平安 1,299,070 57,873,568.50 2.94
4 600016 民生银行 8,761,326 53,006,022.30 2.69
5 601166 兴业银行 1,981,751 45,639,725.53 2.32
6 600000 浦发银行 3,237,853 44,034,800.80 2.23
7 600030 中信证券 3,092,609 36,183,525.30 1.84
8 601088 中国神华 1,467,269 32,235,899.93 1.64
9 601601 中国太保 1,398,378 31,841,067.06 1.62
10 000002 万科Ａ 4,305,010 29,187,967.80 1.48

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 23,740,979.00 0.71
2 600036 招商银行 22,467,477.29 0.68
3 601328 交通银行 21,206,791.51 0.64
4 600519 贵州茅台 13,774,936.44 0.41
5 601318 中国平安 13,630,916.86 0.41
6 601166 兴业银行 13,411,285.04 0.40
7 601939 建设银行 13,313,252.10 0.40
8 601988 中国银行 13,164,074.90 0.40
9 000858 五粮液 12,337,043.07 0.37
10 600900 长江电力 12,262,750.41 0.37
11 000002 万科Ａ 12,123,511.00 0.36
12 000651 格力电器 11,682,494.22 0.35
13 600048 保利地产 10,162,939.43 0.31
14 600015 华夏银行 9,858,071.80 0.30
15 601601 中国太保 9,568,136.80 0.29
16 600276 恒瑞医药 8,887,221.05 0.27
17 000983 西山煤电 8,308,704.01 0.25
18 000623 吉林敖东 8,191,587.10 0.25
19 002024 苏宁电器 7,734,905.59 0.23
20 600030 中信证券 7,097,726.35 0.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 29,743,932.08 0.89
2 601318 中国平安 29,210,657.64 0.88
3 601328 交通银行 27,572,771.03 0.83
4 000002 万科Ａ 20,638,405.42 0.62
5 600519 贵州茅台 19,830,550.78 0.60
6 600016 民生银行 19,772,291.63 0.59
7 600030 中信证券 19,354,952.04 0.58
8 601988 中国银行 17,959,275.12 0.54
9 600900 长江电力 17,782,074.24 0.53
10 601601 中国太保 17,337,325.46 0.52
11 000858 五粮液 17,188,189.24 0.52
12 600000 浦发银行 16,597,174.55 0.50
13 601939 建设银行 16,385,283.22 0.49
14 601166 兴业银行 16,366,271.05 0.49
15 600276 恒瑞医药 16,243,735.82 0.49
16 601088 中国神华 14,149,565.20 0.43
17 000651 格力电器 14,032,402.15 0.42
18 002024 苏宁电器 13,122,016.98 0.39
19 601169 北京银行 12,753,511.78 0.38
20 601857 中国石油 11,865,110.97 0.36

买入股票成本（成交）总额 776,795,013.52
卖出股票收入（成交）总额 1,228,020,699.84

序号名称金额
1 存出保证金 796,238.60
2 应收证券清算款 15,065,907.02
3 应收股利 911,781.89
4 应收利息 21,980.56
5 应收申购款 184,573.22
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 16,980,481.29

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601318 中国平安 57,873,568.50 2.94 资产重组

份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
国投瑞银瑞和沪深300指数 5,284 45,670.94 61,513,544.46 25.49% 179,811,722.65 74.51%
国投瑞银瑞和小康沪深300指数 10,099 114,967.55 768,031,090.00 66.15% 393,026,164.00 33.85%
国投瑞银瑞和远见沪深300指数 13,273 87,475.12 540,383,945.00 46.54% 620,673,309.00 53.46%
合计 28,656 89,455.60 1,369,928,579.46 53.44% 1,193,511,195.65 46.56%

序号
(国投瑞银瑞和小康沪深300指数)
持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 135,755,255 11.69%
2 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 96,303,793 8.29%
3 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 60,433,671 5.21%
4 西南证券股份有限公司 58,691,314 5.05%
5 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 50,223,595 4.33%
6 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 30,008,400 2.58%
7 永安财产保险股份有限公司 26,999,940 2.33%
8 中国人寿保险股份有限公司 26,601,636 2.29%
9 国元证券－农行－国元黄山2号集合资产管理计划 25,495,577 2.20%
10 中国人寿保险（集团）公司 23,526,752 2.03%

序号
(国投瑞银瑞和远见沪深300指数)
持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 75,149,739 6.47%
2 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 70,053,500 6.03%
3 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 60,029,651 5.17%
4 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 44,949,950 3.87%
5 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 30,008,400 2.58%
6 西南证券股份有限公司 25,599,706 2.20%
7 渤海证券股份有限公司 23,000,066 1.98%
8 申银万国证券股份有限公司 20,001,000 1.72%
9 新华人寿保险股份有限公司 18,715,700 1.61%
10 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 15,007,599 1.29%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金国投瑞银瑞和沪深300指数 576,259.77 0.24%
国投瑞银瑞和小康沪深300指数－－
国投瑞银瑞和远见沪深300指数－－
合计 576,259.77 0.02%

国投瑞银瑞和沪深300指数国投瑞银瑞和小康沪深300指数国投瑞银瑞和远见沪深300指数
基金合同生效日(2009年10月14日)基金份额总额 257,188,522.99 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00
本报告期期初基金份额总额 180,046,505.76 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00
本报告期基金总申购份额 722,446,022.22 14,300,706.00 14,300,706.00
减：报告期基金总赎回份额 -661,167,260.87 -332,610,794.00 -332,610,794.00
本报告期基金拆分变动份额－－－
本报告期期末基金份额总额 241,325,267.11 1,161,057,254.00 1,161,057,254.00

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
佣金占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 376,868,742.46 19.00% 310,697.94 18.67%
国元证券 1 294,027,756.99 14.82% 249,924.00 15.02%
齐鲁证券 1 248,283,798.45 12.51% 211,040.74 12.68%
中信建投证券 1 220,885,869.56 11.13% 187,753.65 11.28%
平安证券 1 172,164,715.21 8.68% 146,340.10 8.79%
广发证券 1 121,835,272.97 6.14% 98,991.93 5.95%
中银国际 1 121,414,274.25 6.12% 103,201.45 6.20%
东吴证券 1 113,419,949.07 5.72% 96,406.55 5.79%
东方证券 1 103,215,673.27 5.20% 87,732.88 5.27%
招商证券 1 93,511,010.32 4.71% 75,978.27 4.57%
申银万国 1 83,694,269.80 4.22% 68,002.10 4.09%
瑞银证券 1 34,633,445.05 1.75% 28,139.79 1.69%
国信证券 1 －－－－
中信证券 1 －－－－
华泰证券 1 －－－－
海通证券 1 －－－－
中信证券 1 －－－－

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