国联安德盛增利债券证券投资基金

  2010年半年度报告摘要

  2010年6月30日

  基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安增利债券A

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国联安增利债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛增利债券证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年3月11日至2010年6月30日）

国联安增利债券A

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注：本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。

*该基金基金合同于2009年3月11日生效。

本基金建仓期自基金合同生效之日2009年3月11日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定

国联安增利债券B

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注：本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。

*该基金基金合同于2009年3月11日生效。

本基金建仓期自基金合同生效之日2009年3月11日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下共有10只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金和国联安信心增益债券型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，消费者信心指数、工业生产、零售、耐用品订单等指标说明美国经济延续去年的复苏步伐，但是其就业和房地产市场存在忧虑。美联储例会近期认为，经济复苏的步伐仍不巩固，通胀压力会被压制，联邦基金利率将在较长时间内维持在0-0.25%的区间内。说明量化宽松的货币政策可能会继续执行。从美国国债来看，在上半年维持了逐步下降的态势。中期通胀率预期体现在2%的均值水平。大宗商品市场出现了较为剧烈的下跌。我们关注这些价格的后期走势，以及它们对货币政策调整步伐的影响。

自6月以来，随着欧债危机的缓解，欧元已升值10%，投资者对欧洲经济增长前景的信心有所恢复，欧洲股市随之上涨，欧洲银行压力测试结果整体良好。我们预期，欧元区和英国将会跟随美国执行量化宽松的政策，主导利率维持在0.5%-1%左右的水平。日本工业生产继续回升，消费者信心和就业情况均出现小幅改善。长期宽松的货币政策和财政刺激使得全球出现了通胀的格局，特别是小麦等农产品通胀压力非常明显。出于对通胀的担忧，中国周边国家开始采取了小幅加息的政策。

今年中国经济环境复杂，第二季度月度M1、M2、贷款增速等指标同比增长小幅回落，反映了均衡投放的信贷意图以及货币回笼力度的加大。外汇储备、外汇占款与外汇贷款均温和增长，但“热钱”流入似有抬头。第二季度进出口数据都显示复苏的迹象。央行今年以来开展了第三次调整存款准备金率、信贷规模控制、三年期央票重新启动等控制措施，这反映了政策当局逐步从保增长转向了以控制信贷、防通胀为代表的调结构的政策意图。

今年以来，债券市场表现出来的是收益率短升长降的特征， 说明市场流动性日趋紧张，为防止通胀和经济过热，央行采取净回笼政策；长端收益率下降说明避险资金至少中期看淡中国经济。受益于充裕的流动性推动和良好的企业盈利预期，信用债产品在第二季度表现稳定。在上半年，我们比较好地把握了市场的脉络和主线，坚持了超配信用债策略，比较好的分享了债市的成长。我们对股市大跌和新股的发行高溢价有所预期，在新股申购方面采取分类报价等谨慎的态度，快速减持解禁个股，力争保持净值的稳定；但是由于股票市场的重挫，使得新股破发对基金净值波动幅度有一定的影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安增利债券A的净值增长率为3.83%，业绩比较基准收益率为2.95%；国联安增利债券B的净值增长率为3.63%，业绩比较基准收益率为2.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在欧债危机的影响下，我国经济增速会有所放缓，但二次探底的可能性不大；美国加息可能推迟，我国加息等措施将会显得非常谨慎；我们预期下半年公开市场操作整体会比较中性，随通胀和资金面的情况作一些局部的调整，但是总体保持净回笼态势。下半年资金面的宽裕程度较上半年会减弱，资金成本也较上半年会有所上升；目前收益率曲线比较平坦，信用利差也处于历史的低位。

关于下半年债券市场， 我们认为上半年普涨的行情很难再现，信用市场上不同等级收益率曲线已经达到历史低位，难出现较大的系统性收益。但下半年的利率市场可能会有一些结构性的机会；随着股市的下跌，可转债市场无论是一级市场还是二级市场都存在着比较大的机会，一些转债已经具有一定的绝对收益能力，对股市下跌的冲击抵抗能力很强。在控制波动性前提下，我们会精选一些转债品种，争取获得较大的超额收益；我们对新股申购保持积极关注，精选基本面良好的股票品种获取绝对收益，但是要避免创业板解禁可能带来的冲击；三季度CPI可能会出现局部高点，利率品种有可能出现一些机会。我们将在控制风险和保持流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、报告期内应分配的金额

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金报告期内应分配金额：国联安增利债券A应分配金额为 13,083,276.35元；国联安增利债券B应分配金额为 4,784,765.90元。

2、报告期内已实施的利润分配情况

本报告期内本基金未实施利润分配。

3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排

本基金应分配但尚未实施的利润金额：国联安增利债券A为 13,083,276.35元；国联安增利债券B为 4,784,765.90元。对本基金应分配但尚未实施的利润，基金管理人将择机分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对国联安德盛增利债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，国联安德盛增利债券证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛增利债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛增利债券证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛增利债券证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，增利债券A基金份额净值1.085元，增利债券B基金份额净值1.084元，基金份额总额972643182.62份，其中增利债券A基金份额总额709862013.04份，增利债券B基金份额总额262781169.58份。

6.2 利润表

会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于核准国联安德盛增利债券证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1393号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》于2009年2月5日至2009年3月6日募集，发售募集扣除认购费后的有效认购资金及其利息共计人民币3,072,182,200.40元，其中A类（基金代码253020）人民币707,616,125.32元，B类（基金代码253021）人民币2,364,566,075.08元；折合3,072,182,200.40份基金份额，其中A类基金份额707,616,125.32份，B类基金份额2,364,566,075.08份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了KPMG-B(2009)CR No.0016号验资报告。基金合同于2009年3月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。在正常市场情况下，本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5税项

(1) 主要税项说明

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(e) 自2007年5月30日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.3%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。

(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

(2) 应交税费

债券利息收入所得税 2010年：524,992.88元 2009年：222,942.48元

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.7.1.2权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间（2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日）没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.7.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.7.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证与回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

本基金于上年度可比期间内（2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日）没有应支付关联方的佣金。

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数

6.4.7.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净值0.4％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

B类基金份额每日应计提的销售服务费＝B 类基金份额前一日基金资产净值

×0.4％/当年天数

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本期间与上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国联安增利债券A

份额单位：份

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注：上年末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.8 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算，因部分股票尚未公布网下配售部分的上市流通提示性公告，具体流通日期存在不确定性，所以未予披露。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2010年6月30日，本基金未持有暂时停牌股票。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200000000元，于2010年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2010年2月6日，基金管理人发布变更董事、独立董事的公告。经公司股东会审议通过，选举许小松先生、汪卫杰先生为公司董事；选举程静萍女士为公司独立董事。庹启斌先生、李迅雷先生、先江先生不再担任本公司董事；许冠庠先生、Bernd-Uwe Stucken先生不再担任本公司独立董事。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内租用证券公司交易单元无变更

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国联安基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十五日

基金简称	国联安增利债券
基金主代码	253020
交易代码	253020
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月11日
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	972,643,182.62份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	国联安增利债券A	国联安增利债券B
下属分级基金的交易代码	253020	253021
报告期末下属分级基金的份额总额	709,862,013.04份	262,781,169.58份

投资目标	在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。
风险收益特征	本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国联安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	古韵	蒋松云
	联系电话	021-38992805	010-66105799
	电子邮箱	customer.service@gtja-allianz.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-38784766/4007000365	95588
传真		021-50151582	010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gtja-allianz.com或http://www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点	上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
	国联安增利债券A	国联安增利债券B
本期已实现收益	27,902,530.54	19,660,506.73
本期利润	13,198,090.92	14,073,728.33
加权平均基金份额本期利润	0.0255	0.0391
本期基金份额净值增长率	3.83%	3.63%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2010年6月30日)
	国联安增利债券A	国联安增利债券B
期末可供分配基金份额利润	0.0614	0.0607
期末基金资产净值	770,073,638.11	284,851,579.40
期末基金份额净值	1.085	1.084

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去1个月	-0.28%	0.25%	0.09%	0.05%	-0.37%	0.20%
过去3个月	0.00%	0.23%	1.22%	0.05%	-1.22%	0.18%
过去6个月	3.83%	0.20%	2.95%	0.05%	0.88%	0.15%
过去1年	10.26%	0.21%	2.79%	0.05%	7.47%	0.16%
过去3年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	10.59%	0.18%	3.37%	0.05%	7.22%	0.13%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去1个月	-0.28%	0.25%	0.09%	0.05%	-0.37%	0.20%
过去3个月	-0.09%	0.23%	1.22%	0.05%	-1.31%	0.18%
过去6个月	3.63%	0.21%	2.95%	0.05%	0.68%	0.16%
过去1年	9.74%	0.21%	2.79%	0.05%	6.95%	0.16%
过去3年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	9.96%	0.18%	3.37%	0.05%	6.59%	0.13%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
冯俊	本基金的基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、固定收益负责人	2009-03-11	-	9年（自2001年起）	冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员，长盛基金管理有限公司基金经理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月加入国联安基金管理有限公司，自2009年3月起任本基金基金经理，自2010年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。
苏玉平	本基金的基金经理	2009-03-11	-	11年（自1999年起）	苏玉平女士，CFA,上海财经大学经济学硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理；交通银行总行内控处经理、市场和研发处经理；中德安联保险有限公司投资部经理。2007年8月加入国联安基金管理公司，任债券投资经理，自2009年3月起任本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款		19,479,403.36	232,430,594.78
结算备付金		16,686,625.82	7,670,469.31
存出保证金		125,000.00	125,000.00
交易性金融资产		934,000,580.22	748,721,357.05
其中：股票投资		78,727,977.51	73,073,115.20
基金投资		-	-
债券投资		855,272,602.71	675,648,241.85
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		143,900,735.85	0.00
应收证券清算款		125,727,978.08	0.00
应收利息		16,296,390.48	5,390,178.86
应收股利		-	-
应收申购款		390,093.05	16,587,087.52
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,256,606,806.86	1,010,924,687.52
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		200,000,000.00	0.00
应付证券清算款		0.00	24,819,424.07
应付赎回款		155,211.55	469,777.34
应付管理人报酬		523,513.68	362,292.99
应付托管费		174,504.59	120,764.32
应付销售服务费		95,102.51	123,919.18
应付交易费用		57,009.16	43,030.61
应交税费		524,992.88	222,942.48
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		151,254.98	75,000.00
负债合计		201,681,589.35	26,237,150.99
所有者权益：
实收基金		972,643,182.62	941,713,720.96
未分配利润		82,282,034.89	42,973,815.57
所有者权益合计		1,054,925,217.51	984,687,536.53
负债和所有者权益总计		1,256,606,806.86	1,010,924,687.52

项 目	附注号	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日	上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
一、收入		33,936,375.75	7,979,525.12
1.利息收入		13,797,587.52	9,987,664.44
其中：存款利息收入		531,448.26	925,876.08
债券利息收入		13,094,832.28	8,220,741.36
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		171,306.98	841,047.00
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		40,401,999.78	-1,705,082.07
其中：股票投资收益		35,098,479.96	0.00
基金投资收益		-	-
债券投资收益		5,248,351.17	-1,705,082.07
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		55,168.65	0.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,291,218.02	-545,220.90
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		28,006.47	242,163.65
减：二、费用		6,664,556.50	5,035,833.97
1．管理人报酬		2,800,079.37	2,793,685.18
2．托管费		933,359.83	931,228.32
3．销售服务费		766,291.85	1,263,780.76
4．交易费用		263,072.24	27,881.21
5．利息支出		1,730,884.49	13,200.00
其中：卖出回购金融资产支出		1,730,884.49	13,200.00
6．其他费用		170,868.72	6,058.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,271,819.25	2,943,691.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

项目	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	941,713,720.96	42,973,815.57	984,687,536.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	27,271,819.25	27,271,819.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	30,929,461.66	12,036,400.07	42,965,861.73
其中：1.基金申购款	548,379,374.37	45,188,284.50	593,567,658.87
2.基金赎回款	-517,449,912.71	-33,151,884.43	-550,601,797.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	972,643,182.62	82,282,034.89	1,054,925,217.51
项目	上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,072,182,200.40	-	3,072,182,200.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	2,943,691.15	2,943,691.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,314,374,387.28	-1,001,285.05	-2,315,375,672.33
其中：1.基金申购款	64,454,391.18	90,151.82	64,544,543.00
2.基金赎回款	-2,378,828,778.46	-1,091,436.87	-2,379,920,215.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	757,807,813.12	1,942,406.10	759,750,219.22

关联方名称	与本基金的关系
国联安基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)	基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)	基金管理人的股东
安联集团	基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”)	受基金管理人的股东控制

关联方名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日		上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	3,612,469.45	2.92%	0.00	0.00%

关联方名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日		上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国泰君安	780,454,885.16	89.88%	1,606,004,765.82	96.76%

关联方名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日		上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安	13,561,300,000.00	100.00%	8,338,200,000.00	100.00%

关联方名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	3,070.73	3.05%	904.05	1.76%

项目	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日	上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,800,079.37	2,793,685.18
其中：支付销售机构的客户维护费	127,770.65	402,101.54

项目	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日	上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	933,359.83	931,228.32

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	国联安增利债券A	国联安增利债券B	合计
工商银行	-	120,460.43	120,460.43
国泰君安	-	24,477.16	24,477.16
合计	-	144,937.59	144,937.59
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	国联安增利债券A	国联安增利债券B	合计
工商银行	0.00	367,828.56	367,828.56
国泰君安	0.00	203,657.86	203,657.86
合计	0.00	571,486.42	571,486.42

关联方名称	国联安增利债券A本期末 2010年6月30日		国联安增利债券A上年度末 2009年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中德安联	42,741,772.26	6.02%	-	-

关联方名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日		上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	19,479,403.36	427,400.29	42,735,472.91	833,605.74

上年度可比期间 2009年3月11日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国泰君安	098041	09永煤债	分销	500,000	50,000,000.00

证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002378	章源钨业	2010-03-23	2010-07-01	新股网下申购	13.00	26.34	24,344	316,472.00	641,220.96	-
002380	科远股份	2010-03-23	2010-07-01	新股网下申购	39.00	46.13	39,550	1,542,450.00	1,824,441.50	-
002381	双箭股份	2010-03-26	2010-07-02	新股网下申购	32.00	32.08	40,496	1,295,872.00	1,299,111.68	-
002382	蓝帆股份	2010-03-26	2010-07-02	新股网下申购	35.00	34.19	51,981	1,819,335.00	1,777,230.39	-
002384	东山精密	2010-03-31	2010-07-09	新股网下申购	26.00	57.67	45,263	1,176,838.00	2,610,317.21	-
002385	大北农	2010-03-31	2010-07-09	新股网下申购	35.00	32.32	51,941	1,817,935.00	1,678,733.12	-
002387	黑牛食品	2010-04-02	2010-07-13	新股网下申购	27.00	36.96	51,373	1,387,071.00	1,898,746.08	-
002388	新亚制程	2010-04-02	2010-07-13	新股网下申购	15.00	30.92	37,914	568,710.00	1,172,300.88	-
002389	南洋科技	2010-04-02	2010-07-13	新股网下申购	30.00	55.19	33,497	1,004,910.00	1,848,699.43	-
002392	北京利尔	2010-04-15	2010-07-23	新股网下申购	42.00	36.38	60,599	2,545,158.00	2,204,591.62	-
002393	力生制药	2010-04-15	2010-07-23	新股网下申购	45.00	40.12	58,338	2,625,210.00	2,340,520.56	-
002394	联发股份	2010-04-16	2010-07-23	新股网下申购	45.00	38.45	20,171	907,695.00	775,574.95	-
002395	双象股份	2010-04-21	2010-07-29	新股网下申购	25.00	23.65	42,948	1,073,700.00	1,015,720.20	-
002396	星网锐捷	2010-06-09	-	新股网下申购	23.20	26.76	94,420	2,190,544.00	2,526,679.20	-
002397	梦洁家纺	2010-04-21	2010-07-29	新股网下申购	51.00	53.76	24,078	1,227,978.00	1,294,433.28	-
002398	建研集团	2010-04-28	2010-08-06	新股网下申购	28.00	29.04	26,292	736,176.00	763,519.68	-
002399	海普瑞	2010-04-28	2010-08-06	新股网下申购	148.00	117.03	32,948	4,876,304.00	3,855,904.44	-
002400	省广股份	2010-04-28	2010-08-06	新股网下申购	39.80	35.26	17,219	685,316.20	607,141.94	-
002401	交技发展	2010-04-28	2010-08-06	新股网下申购	26.40	35.17	18,216	480,902.40	640,656.72	-
002402	和而泰	2010-04-30	2010-08-11	新股网下申购	35.00	32.80	14,203	497,105.00	465,858.40	-
002403	爱仕达	2010-04-30	2010-08-11	新股网下申购	18.80	16.16	69,955	1,315,154.00	1,130,472.80	-
002405	四维图新	2010-05-06	2010-08-18	新股网下申购	25.60	33.18	60,570	1,550,592.00	2,009,712.60	-
002406	远东传动	2010-05-06	2010-08-18	新股网下申购	26.60	22.47	36,049	958,903.40	810,021.03	-
002407	多氟多	2010-05-06	2010-08-18	新股网下申购	39.39	41.65	34,351	1,353,085.89	1,430,719.15	-
002410	广联达	2010-05-13	2010-08-25	新股网下申购	58.00	52.15	30,500	1,769,000.00	1,590,575.00	-
002411	九九久	2010-05-13	2010-08-25	新股网下申购	25.80	33.00	10,175	262,515.00	335,775.00	-
002425	凯撒股份	2010-05-28	-	新股网下申购	22.00	23.21	31,849	700,678.00	739,215.29	-
002426	胜利精密	2010-05-28	-	新股网下申购	13.99	14.07	159,973	2,238,022.27	2,250,820.11	-
002436	兴森科技	2010-06-04	-	新股网下申购	36.50	30.60	26,574	969,951.00	813,164.40	-
002437	誉衡药业	2010-06-09	-	新股网下申购	50.00	61.80	40,103	2,005,150.00	2,478,365.40	-
002438	江苏神通	2010-06-09	-	新股网下申购	22.00	25.57	62,500	1,375,000.00	1,598,125.00	-
002442	龙星化工	2010-06-25	-	新股网下申购	12.50	12.50	126,071	1,575,887.50	1,575,887.50	-
300067	安诺其	2010-04-12	2010-07-23	新股网下申购	21.20	18.52	58,616	1,242,659.20	1,085,568.32	-
300068	南都电源	2010-04-12	2010-07-21	新股网下申购	33.00	25.67	34,005	1,122,165.00	872,908.35	-
300069	金利华电	2010-04-12	2010-07-21	新股网下申购	23.90	25.73	33,783	807,413.70	869,236.59	-
300070	碧水源	2010-04-12	2010-07-21	新股网下申购	69.00	93.20	42,348	2,922,012.00	3,946,833.60	-
300071	华谊嘉信	2010-04-12	2010-07-21	新股网下申购	25.00	29.82	15,129	378,225.00	451,146.78	-
300072	三聚环保	2010-04-16	2010-07-27	新股网下申购	32.00	40.82	29,626	948,032.00	1,209,333.32	-
300073	当升科技	2010-04-16	2010-07-27	新股网下申购	36.00	58.75	25,466	916,776.00	1,496,127.50	-
300075	数字政通	2010-04-16	2010-07-27	新股网下申购	54.00	47.65	15,000	810,000.00	714,750.00	-
300076	宁波GQY	2010-04-23	2010-07-30	新股网下申购	65.00	53.96	24,856	1,615,640.00	1,341,229.76	-
300078	中瑞思创	2010-04-23	2010-07-30	新股网下申购	58.00	69.88	35,966	2,086,028.00	2,513,304.08	-
300079	数码视讯	2010-04-23	2010-07-30	新股网下申购	59.90	48.96	29,339	1,757,406.10	1,436,437.44	-
300080	新大新材	2010-05-10	-	新股网下申购	43.40	36.00	73,742	3,200,402.80	2,654,712.00	-
300082	奥克股份	2010-05-10	2010-08-20	新股网下申购	85.00	67.55	56,396	4,793,660.00	3,809,549.80	-
300084	海默科技	2010-05-10	2010-08-20	新股网下申购	33.00	27.19	37,137	1,225,521.00	1,009,755.03	-
300087	荃银高科	2010-05-17	-	新股网下申购	35.60	33.80	15,578	554,576.80	526,536.40	-
300088	长信科技	2010-05-17	-	新股网下申购	24.00	28.40	41,264	990,336.00	1,171,897.60	-
300090	盛运股份	2010-06-18	-	新股网下申购	17.00	24.12	75,427	1,282,259.00	1,819,299.24	-
300092	科新机电	2010-06-30	-	新股网下申购	16.00	16.00	52,511	840,176.00	840,176.00	-
300093	金刚玻璃	2010-06-30	-	新股网下申购	16.20	16.20	19,900	322,380.00	322,380.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	78,727,977.51	6.27
	其中：股票	78,727,977.51	6.27
2	固定收益投资	855,272,602.71	68.06
	其中：债券	855,272,602.71	68.06
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	143,900,735.85	11.45
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	36,166,029.18	2.88
6	其他各项资产	142,539,461.61	11.34
7	合计	1,256,606,806.86	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	526,536.40	0.05
B	采掘业	1,009,755.03	0.10
C	制造业	59,848,982.86	5.67
C0	食品、饮料	3,577,479.20	0.34
C1	纺织、服装、皮毛	2,809,223.52	0.27
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,538,895.36	1.28
C5	电子	10,236,044.90	0.97
C6	金属、非金属	11,614,822.09	1.10
C7	机械、设备、仪表	8,634,207.71	0.82
C8	医药、生物制品	8,674,790.40	0.82
C99	其他制造业	763,519.68	0.07
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,077,540.18	0.20
E	建筑业	0.00	0.00
F	交通运输、仓储业	0.00	0.00
G	信息技术业	10,260,040.72	0.97
H	批发和零售贸易	0.00	0.00
I	金融、保险业	0.00	0.00
J	房地产业	0.00	0.00
K	社会服务业	4,553,975.54	0.43
L	传播与文化产业	451,146.78	0.04
M	综合类	0.00	0.00
	合计	78,727,977.51	7.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	300070	碧水源	42,348	3,946,833.60	0.37
2	002399	海普瑞	32,948	3,855,904.44	0.37
3	300082	奥克股份	56,396	3,809,549.80	0.36
4	300080	新大新材	73,742	2,654,712.00	0.25
5	002384	东山精密	45,263	2,610,317.21	0.25
6	002396	星网锐捷	94,420	2,526,679.20	0.24
7	300078	中瑞思创	35,966	2,513,304.08	0.24
8	002437	誉衡药业	40,103	2,478,365.40	0.23
9	002393	力生制药	58,338	2,340,520.56	0.22
10	002426	胜利精密	159,973	2,250,820.11	0.21

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002399	海普瑞	4,876,304.00	0.50
2	300082	奥克股份	4,793,660.00	0.49
3	300080	新大新材	3,200,402.80	0.33
4	300070	碧水源	2,922,012.00	0.30
5	002393	力生制药	2,625,210.00	0.27
6	300046	台基股份	2,581,250.00	0.26
7	002392	北京利尔	2,545,158.00	0.26
8	002426	胜利精密	2,238,022.27	0.23
9	002396	星网锐捷	2,190,544.00	0.22
10	300078	中瑞思创	2,086,028.00	0.21
11	601158	重庆水务	2,019,669.98	0.21
12	002437	誉衡药业	2,005,150.00	0.20
13	300052	中青宝	1,874,400.00	0.19
14	300047	天源迪科	1,821,570.00	0.18
15	002382	蓝帆股份	1,819,335.00	0.18
16	002385	大北农	1,817,935.00	0.18
17	002346	柘中建设	1,801,746.00	0.18
18	002410	广联达	1,769,000.00	0.18
19	300079	数码视讯	1,757,406.10	0.18
20	300064	豫金刚石	1,750,116.16	0.18

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002311	海大集团	4,111,216.24	0.42
2	300022	吉峰农机	3,484,891.63	0.35
3	300021	大禹节水	3,258,381.20	0.33
4	002328	新朋股份	3,165,512.15	0.32
5	300046	台基股份	2,840,229.00	0.29
6	300048	合康变频	2,754,804.85	0.28
7	300031	宝通带业	2,258,704.60	0.23
8	002339	积成电子	2,237,827.04	0.23
9	002340	格林美	2,198,585.45	0.22
10	601888	中国国旅	2,090,661.70	0.21
11	300059	东方财富	2,052,391.90	0.21
12	300052	中青宝	2,039,248.16	0.21
13	002368	太极股份	1,959,870.25	0.20
14	002309	中利科技	1,958,777.54	0.20
15	002308	威创股份	1,935,008.19	0.20
16	002345	潮宏基	1,935,000.25	0.20
17	300047	天源迪科	1,904,907.39	0.19
18	300040	九洲电气	1,904,528.40	0.19
19	002304	洋河股份	1,863,205.95	0.19
20	300027	华谊兄弟	1,852,043.80	0.19

买入股票的成本（成交）总额	119,218,210.27
卖出股票的收入（成交）总额	123,844,215.27