东方精选混合型开放式证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
二、基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
五、本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
六、本报告中财务资料未经审计。
七、本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方精选混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年1月11日至2010年6月30日）
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注：①根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。
②本基金基金合同于2006年1月11日生效，截止2010年6月30日，本基金基金合同生效不满五年。
③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券有限责任公司，持有股份46%；上海城投控股股份有限公司，持有股份18%；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份18%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份18%。截止2010年6月30日，本公司管理六只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：①经本公司研究决定，本基金管理人于2010年2月12日发布了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告》，聘任李骥先生担任本基金基金经理，付勇先生不再担任本基金基金经理。
②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方精选混合型开放式证券投资基金（本基金）和东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方龙基金”）。2010年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为-22.24%，东方龙基金净值增长率为-11.76%，本基金净值增长率低于东方龙基金10.48%。原因在于两只基金的仓位不同，2010年上半年度，本基金股票资产占基金净值比例为88.41%，东方龙基金股票资产占基金净值比例为67.90%，对市场具有代表意义的沪深300指数收益率为-23.39%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来国内经济增长出现明显好转，政府政策由积极放松转变为适度控制。欧洲债务危机的爆发，使得外围经济存在较多不确定性。在这种背景下，上半年国内A股市场出现较大幅度调整。
报告期内，本基金组合综合考虑国内经济的结构性调整以及相关宏观调控政策，针对原有资产配置积极进行结构性的调整。增加了在结构性调整中受益的行业如新能源与电力设备，进一步加大了消费服务等稳定增长行业的配置，同时减持了受到宏观调控冲击较大的行业如钢铁、地产，基金总体仓位水平也有所下降。
总体来看，本基金通过坚持自下而上精选个股的投资策略，增持符合经济发展方向、盈利增长确定、治理结构较好的绩优个股，为下阶段取得良好收益做好了战略性准备。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为-22.24%，业绩比较基准收益率为-16.63%，低于业绩比较基准5.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来国内经济增长将呈现出高位运行的特点。有所不同的是，考虑到国内经济放缓、下半年海外经济复苏步伐不一的因素，我们认为未来政策环境将逐渐趋向于相对宽松。
与此同时，A股市场上市公司的总体估值水平已经接近历史水平的底部，A股市场投资的安全性越来越高。但由于国内经济已经开始进入结构性调整的阶段，短期内的经济增长放缓与个别行业继续面临持续性的宏观调控并存，这将加剧市场的震荡。
在这样的一个市场格局下，我们认为未来的市场将主要呈现出结构性的投资机会，预计提升民生质量、新兴产业、节能环保、区域板块等将是下半年投资者应关注的重点，这些板块将代表中国经济结构调整的长期方向。
在投资操作上，本基金将继续坚持自下而上精选个股的投资策略，争取为持有人创造持续稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业胜任能力，具有绝对的独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；
金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的相关规定，本基金本报告期未进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称东方精选基金）。
本半年度，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本半年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本半年度，基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由东方精选基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.8296元，基金总份额 7,737,084,831.70份。
6.2 利润表
会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2005年9月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2005】153号）和《关于东方精选混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】273号）的核准，进行募集。本基金合同于2006年1月11日正式生效，首次设立募集规模为345,758,456,53份基金单位，本基金为混合型开放式基金。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合新会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1 月1 日至20010年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，2007 年05 月30 日之前按0.1％的税率，自2007 年05 月30 日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
②基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
②基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本公司董事会决议并报中国证券监督管理委员会备案，付勇先生不再担任公司副总经理职务；经本公司研究决定，自2010年2月12日起聘任李骥先生担任本基金基金经理，同意付勇先生辞去本基金基金经理职务，付勇先生不再担任本基金基金经理。公司已在中国证券业协会办理了李骥先生基金经理的注册手续及付勇先生基金经理的注销手续，并已将有关事项报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，王兴宇先生自2010年4月20日起担任本公司副总经理。
本公司已分别于2010年2月12日、2010年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站披露了上述高级管理人员、基金经理变更的相关情况，并在本基金的招募说明书-基金管理人部分更新了上述高级管理人员、基金经理变更情况，在本公司管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下7个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：①券商服务评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后，基金的主交易单元报董事会批准租用；其他交易单元报公司董事长，由董事长根据董事会授权批准租用；④签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：本报告期本基金租用证券公司的交易单元未进行其他证券投资的情况。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年八月二十五日
| 基金简称 | 东方精选混合 | |
| 基金主代码 | 400003 | |
| 交易代码 | 400003（前端） | 400004（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年1月11日 | |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 7,737,084,831.70份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 投资目标 | 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 |
| 投资策略 | 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上，应用本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配置策略。 |
| 业绩比较基准 | 对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30％，最高为95％，一般情况下为60％，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60% + 中信标普全债指数*40% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 东方基金管理有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 吕日 | 辛洁 |
| 联系电话 | 010-66295888 | 010-58560666 | |
| 电子邮箱 | xxpl@orient-fund.com | xinjie@cmbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 010-66578578 400-628-5888 | 95568 | |
| 传真 | 010-66578700 | 010-58560794 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.orient-fund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 本基金管理人及本基金托管人住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -296,524,655.14 |
| 本期利润 | -1,854,123,653.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2336 |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.24% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1788 |
| 期末基金资产净值 | 6,418,473,326.55 |
| 期末基金份额净值 | 0.8296 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -5.36% | 1.53% | -4.90% | 1.01% | -0.46% | 0.52% |
| 过去三个月 | -17.89% | 1.63% | -14.33% | 1.12% | -3.56% | 0.51% |
| 过去六个月 | -22.24% | 1.44% | -16.63% | 0.98% | -5.61% | 0.46% |
| 过去一年 | -2.83% | 1.65% | -9.30% | 1.18% | 6.47% | 0.47% |
| 过去三年 | -8.48% | 2.06% | -14.53% | 1.45% | 6.05% | 0.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 269.72% | 1.91% | 87.76% | 1.35% | 181.96% | 0.56% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李骥（先生） | 本基金基金经理、投资决策委员会委员 | 2010-02-12 | - | 9年 | 北京大学经济学博士，9年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司，历任研究部经理，公司投资决策委员会委员。 |
| 王瑞（先生） | 本基金基金经理助理 | 2009-05-13 | - | 7年 | 北京大学理学硕士，7年证券从业经历。曾在中国林科院等科研机构从事研究工作。2000年11月起，先后就职于华泰证券有限责任公司、民生证券有限责任公司，任行业研究员。2007年4月加盟东方基金管理有限责任公司，任研究员；2009年5月起任本基金基金经理助理。 |
| 付勇（先生） | 本基金基金经理、本公司副总经理、投资决策委员会主任委员 | 2006-01-11 | 2010-02-12 | 10余年 | 北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士。曾在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作；2004年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、总经理助理、本公司副总经理，2008年6月3日至2010年2月12日担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 资产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 726,284,825.17 | 210,939,194.08 |
| 结算备付金 | 2,075,728.85 | 1,255,019.47 |
| 存出保证金 | 2,500,000.00 | 3,052,803.50 |
| 交易性金融资产 | 5,674,423,180.89 | 8,456,576,674.92 |
| 其中：股票投资 | 5,674,423,180.89 | 8,057,896,674.92 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | - | 398,680,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,223,165.16 | 64,726,036.43 |
| 应收利息 | 105,077.02 | 327,103.03 |
| 应收股利 | 156,596.44 | - |
| 应收申购款 | 2,398,057.46 | 12,453,505.96 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 6,435,166,630.99 | 8,749,330,337.39 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,523,781.88 | 87,832,945.73 |
| 应付管理人报酬 | 8,380,813.46 | 10,897,394.30 |
| 应付托管费 | 1,396,802.26 | 1,816,232.37 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 2,683,519.28 | 2,299,934.32 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,708,387.56 | 1,923,481.01 |
| 负债合计 | 16,693,304.44 | 104,769,987.73 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,840,729,763.73 | 2,974,965,562.31 |
| 未分配利润 | 3,577,743,562.82 | 5,669,594,787.35 |
| 所有者权益合计 | 6,418,473,326.55 | 8,644,560,349.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,435,166,630.99 | 8,749,330,337.39 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | -1,777,796,721.75 | 2,913,634,522.89 |
| 1.利息收入 | 3,520,397.54 | 5,979,336.37 |
| 其中：存款利息收入 | 932,823.73 | 702,045.95 |
| 债券利息收入 | 2,502,923.08 | 5,277,290.42 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,650.73 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -224,611,436.50 | -394,209,037.33 |
| 其中：股票投资收益 | -266,428,314.07 | -437,431,500.35 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -14,800.00 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 41,831,677.57 | 43,222,463.02 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,557,598,997.98 | 3,300,932,491.49 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 893,315.19 | 931,732.36 |
| 减：二、费用 | 76,326,931.37 | 65,630,293.53 |
| 1．管理人报酬 | 57,330,148.98 | 46,342,568.43 |
| 2．托管费 | 9,555,024.84 | 7,723,761.44 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 9,242,584.41 | 11,360,225.34 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | 199,173.14 | 203,738.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,854,123,653.12 | 2,848,004,229.36 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,854,123,653.12 | 2,848,004,229.36 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,974,965,562.31 | 5,669,594,787.35 | 8,644,560,349.66 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,854,123,653.12 | -1,854,123,653.12 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -134,235,798.58 | -237,727,571.41 | -371,963,369.99 |
| 其中：1.基金申购款 | 224,322,728.52 | 388,099,978.08 | 612,422,706.60 |
| 2.基金赎回款 | -358,558,527.10 | -625,827,549.49 | -984,386,076.59 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,840,729,763.73 | 3,577,743,562.82 | 6,418,473,326.55 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,241,560,105.21 | 1,449,191,950.02 | 4,690,752,055.23 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,848,004,229.36 | 2,848,004,229.36 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -50,627,822.34 | -68,226,238.01 | -118,854,060.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 428,203,448.19 | 393,850,331.20 | 822,053,779.39 |
| 2.基金赎回款 | -478,831,270.53 | -462,076,569.21 | -940,907,839.74 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,190,932,282.87 | 4,228,969,941.37 | 7,419,902,224.24 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 东北证券股份有限公司 | 本基金管理人股东、代销机构 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 本基金托管人、代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 2,676,930,974.64 | 45.46% | 1,694,024,522.28 | 23.10% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 2,236,481.24 | 45.42% | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 1,410,354.13 | 23.02% | - | - |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 57,330,148.98 | 46,342,568.43 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 13,439,948.93 | 10,585,335.73 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 9,555,024.84 | 7,723,761.44 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 302,424.23 | 46,302,424.23 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | 46,000,000.00 |
| 期末持有的基金份额 | 302,424.23 | 302,424.23 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 726,284,825.17 | 881,257.42 | 186,998,251.36 | 634,983.49 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 000001 | 深发展Ａ | 2010-06-30 | 重大资产重组 | 17.51 | - | - | 5,880,336 | 137,684,613.11 | 102,964,683.36 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 5,674,423,180.89 | 88.18 |
| 其中：股票 | 5,674,423,180.89 | 88.18 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 728,360,554.02 | 11.32 |
| 6 | 其他各项资产 | 32,382,896.08 | 0.50 |
| 7 | 合计 | 6,435,166,630.99 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 187,566,016.92 | 2.92 |
| C | 制造业 | 3,501,591,968.51 | 54.55 |
| C0 | 食品、饮料 | 777,463,542.74 | 12.11 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 231,557,857.85 | 3.61 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 539,632,289.00 | 8.41 |
| C5 | 电子 | 344,380,226.55 | 5.37 |
| C6 | 金属、非金属 | 397,177,448.08 | 6.19 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 807,631,338.79 | 12.58 |
| C8 | 医药、生物制品 | 390,158,692.66 | 6.08 |
| C99 | 其他制造业 | 13,590,572.84 | 0.21 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 106,136,359.02 | 1.65 |
| E | 建筑业 | 33,521,712.15 | 0.52 |
| F | 交通运输、仓储业 | 201,938,858.49 | 3.15 |
| G | 信息技术业 | 552,333,271.25 | 8.61 |
| H | 批发和零售贸易 | 70,570,372.18 | 1.10 |
| I | 金融、保险业 | 654,386,653.59 | 10.20 |
| J | 房地产业 | 107,356,337.60 | 1.67 |
| K | 社会服务业 | 124,161,542.34 | 1.93 |
| L | 传播与文化产业 | 134,860,088.84 | 2.10 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 5,674,423,180.89 | 88.41 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600688 | S上石化 | 53,450,000 | 408,358,000.00 | 6.36 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 13,075,273 | 368,984,204.06 | 5.75 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 3,995,214 | 163,923,630.42 | 2.55 |
| 4 | 600100 | 同方股份 | 7,330,331 | 154,230,164.24 | 2.40 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 6,699,652 | 152,551,076.04 | 2.38 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 11,156,445 | 145,145,349.45 | 2.26 |
| 7 | 600563 | 法拉电子 | 6,099,769 | 144,564,525.30 | 2.25 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 7,165,152 | 130,119,160.32 | 2.03 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,738,275 | 129,942,439.00 | 2.02 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 12,070,000 | 124,079,600.00 | 1.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600100 | 同方股份 | 171,630,333.16 | 1.99 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 159,575,268.03 | 1.85 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 144,466,363.56 | 1.67 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 117,857,737.23 | 1.36 |
| 5 | 000039 | 中集集团 | 115,739,262.43 | 1.34 |
| 6 | 000401 | 冀东水泥 | 105,843,417.32 | 1.22 |
| 7 | 600352 | 浙江龙盛 | 104,142,400.25 | 1.20 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 100,654,967.04 | 1.16 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 97,957,852.89 | 1.13 |
| 10 | 600104 | 上海汽车 | 88,343,245.63 | 1.02 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | 87,973,544.61 | 1.02 |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 78,004,639.30 | 0.90 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 76,205,453.42 | 0.88 |
| 14 | 002042 | 华孚色纺 | 69,828,129.56 | 0.81 |
| 15 | 002241 | 歌尔声学 | 65,865,254.90 | 0.76 |
| 16 | 600875 | 东方电气 | 64,867,762.45 | 0.75 |
| 17 | 600498 | 烽火通信 | 51,473,832.97 | 0.60 |
| 18 | 600809 | 山西汾酒 | 49,697,439.19 | 0.57 |
| 19 | 600485 | 中创信测 | 49,325,454.88 | 0.57 |
| 20 | 600439 | 瑞贝卡 | 48,468,766.33 | 0.56 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000959 | 首钢股份 | 288,872,027.57 | 3.34 |
| 2 | 000898 | 鞍钢股份 | 131,853,205.08 | 1.53 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 131,248,828.46 | 1.52 |
| 4 | 600037 | 歌华有线 | 128,236,979.93 | 1.48 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 127,466,092.37 | 1.47 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 124,326,183.88 | 1.44 |
| 7 | 600026 | 中海发展 | 121,429,683.28 | 1.40 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 119,571,044.95 | 1.38 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 117,698,221.88 | 1.36 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 112,318,185.43 | 1.30 |
| 11 | 600806 | 昆明机床 | 110,802,591.06 | 1.28 |
| 12 | 600583 | 海油工程 | 89,704,230.24 | 1.04 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 87,986,014.50 | 1.02 |
| 14 | 600005 | 武钢股份 | 86,787,177.39 | 1.00 |
| 15 | 600048 | 保利地产 | 84,732,226.18 | 0.98 |
| 16 | 600308 | 华泰股份 | 79,790,251.24 | 0.92 |
| 17 | 000157 | 中联重科 | 78,296,015.09 | 0.91 |
| 18 | 600888 | 新疆众和 | 75,068,873.46 | 0.87 |
| 19 | 600104 | 上海汽车 | 67,134,868.81 | 0.78 |
| 20 | 600596 | 新安股份 | 62,478,889.27 | 0.72 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 2,670,623,443.72 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 3,230,054,825.70 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 2,500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 27,223,165.16 |
| 3 | 应收股利 | 156,596.44 |
| 4 | 应收利息 | 105,077.02 |
| 5 | 应收申购款 | 2,398,057.46 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 32,382,896.08 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | ||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 343,215 | 22,542.97 | 22,513,236.55 | 0.29% | 7,714,571,595.15 | 99.71% | |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,486.46 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2006年1月11日）基金份额总额 | 345,758,456.53 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 8,102,696,289.09 |
| 本报告期基金总申购份额 | 610,973,117.91 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 976,584,575.30 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 7,737,084,831.70 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 东北证券股份有限公司 | 2 | 2,676,930,974.64 | 45.46% | 2,236,481.24 | 45.42% | - |
| 中信建投证券有限责公司 | 1 | - | - | - | - | 本期新增 |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | 920,647,123.27 | 15.63% | 748,035.81 | 15.19% | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 212,208,127.43 | 3.60% | 172,419.98 | 3.50% | - |
| 华泰联合证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 1 | 293,722,818.21 | 4.99% | 249,660.54 | 5.07% | - |
| 山西证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 1,785,606,762.82 | 30.32% | 1,517,755.69 | 30.82% | - |
| 银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券有限责公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰联合证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |