东方稳健回报债券型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
二、基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
五、本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
六、本报告中财务资料未经审计。
七、本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方稳健回报债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年12月10日至2010年6月30日）
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注：①根据《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债券除外）的比例不超过基金资产的50%，可转换债券的比例不超过基金资产的30%，股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本报告期内，本基金严格执行了《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。
②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同生效日为2008年12月10日，截至2010年6月30日，本基金合同生效不满两年。
③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份46%；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份18%；上海城投控股股份有限公司，持有股份18%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份18%。截止2010年6月30日，本公司管理六只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，债券市场走出了一轮超预期的小牛市行情。新年伊始，市场在通胀的担忧和投资人的疑虑观望中反弹，三次上调存款准备金并未影响债券市场上涨的方向，本轮反弹初期是因为机构投资者的配置需求和资金面的宽松，后期则随着经济指标的陆续出台，对经济减速的预期和通胀担忧的下降，确定了债券市场的走势。
2010年，全球市场确实比我们想象的复杂。美国的经济恢复一波三折，失业率居高不下；由希腊引发的欧债危机为全球经济走出底部增加了不确定因素。中国经济在经历了一季度的高速成长后，二季度出现放缓的迹象，CPI指数在二季度月环比走低，通货膨胀预期下降。这样的宏观背景利于债券投资。
上半年，我们对债券资产进行了全仓配置，并且相对均衡的配置了企业债，利率产品；可转债，股票等也分阶段进行了配置；我们通过动态调整各资产类别的持仓比例让我们的投资组合在不同时点享受到不同品种上升带来的收益。一季度相对重点配置了企业债；二季度初对权益类资产进行了减持；二季度末增加了可转债的投资。同时自下而上精选权益类品种，对看好的品种重点投资，动态选择卖出时机，获取超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为8.48%，业绩比较基准收益率为2.01%，高于业绩比较基准6.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年下半年的市场，我们认为中国经济虽然从金融危机的阴影中走出，但结构转型导致的经济增速的下降成为大概率事情，固定资产投资在2009年大规模基建投资之后将会回归正常水平，投资增速的趋势性下滑将增加中国宏观经济的不确定性。2010年下半年将呈现总需求萎缩态势，与此同时，通货膨胀率亦出现下行转折点。政策面属于观察期，短期将会维持上半年的基调，货币政策暂时不会再收更紧；加息预期下降。
综上所述，宏观经济环境和货币政策对债券投资有利。我们认为下半年的债券投资仍有机会，投资收益大部分来源于票息收入。部分投资品种也具有资本利得的交易性机会。另外，下半年市场可能增加大盘可转债的发行，可转债经过大幅下跌以后，有些品种债券已具备中长期投资机会；对未来权益类资产的投资，我们仍然保持精选个股申购、增发的策略，以防范风险为主。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业胜任能力，具有绝对的独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；
金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方稳健回报债券型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.075元，基金总份额411,928,302.71份。
6.2 利润表
会计主体：东方稳健回报债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方稳健回报债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方稳健回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2008年10月15日《关于核准东方稳健回报债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2008】1188号）和2008年11月5日《关于东方稳健回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2008】473号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为债券型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,018,882,238.14元，业经立信会计师事务所“信会师报字【2008】第80082”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》于2008年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,019,142,253.53份基金份额，其中认购资金利息折合260.015.39份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债券（含可分离交易债券）、资产支持证券、债券回购等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至2010年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，2007 年05 月30 日之前按0.1％的税率，自2007 年05 月30 日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%÷当年天数。
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年可比期间，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间，均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2010年6月30日，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①买入包括基金新股申购、配股、债转股、行权获得的股票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：①买入包括新股申购、配股、债转股、行权获得的股票，卖出主要指二级市场上的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金在报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 根据基金合同的规定，本基金可投资于一级市场新股网上申购，公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的范围。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本公司董事会决议并报中国证券监督管理委员会备案，付勇先生不再担任公司副总经理职务；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，王兴宇先生自2010年4月20日起担任本公司副总经理。
本公司已于2010年2月12日、2010年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站披露了上述高级管理人员变更的相关情况，并在本基金及本公司管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下7个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：①券商服务评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后，基金的主交易单元报董事会批准租用；其他交易单元报公司董事长，由董事长根据董事会授权批准租用；④签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11 影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年八月二十五日
| 基金简称 | 东方稳健回报债券 |
| 基金主代码 | 400009 |
| 交易代码 | 400009 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年12月10日 |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 411,928,302.71份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念，在保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 东方基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 吕日 | 尹东 |
| 联系电话 | 010-66295888 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | xxpl@orient-fund.com | yindong.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 010-66578578 400-628-5888 | 010-67595096 | |
| 传真 | 010-66578700 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.orient-fund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 本基金管理人及本基金托管人住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 13,196,910.23 |
| 本期利润 | 12,735,392.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608 |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373 |
| 期末基金资产净值 | 442,951,493.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.075 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -0.46% | 0.23% | -0.38% | 0.12% | -0.08% | 0.11% |
| 过去三个月 | 2.67% | 0.33% | 0.64% | 0.09% | 2.03% | 0.24% |
| 过去六个月 | 8.48% | 0.34% | 2.01% | 0.08% | 6.47% | 0.26% |
| 过去一年 | 7.61% | 0.33% | 0.53% | 0.07% | 7.08% | 0.26% |
| 自基金合同生效 起至今 | 7.50% | 0.28% | -1.25% | 0.11% | 8.75% | 0.17% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杨林耘（女士） | 本基金基金经理 | 2008-12-10 | - | 17年 | 北京大学经济学院金融硕士。17年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师，在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理，在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟本公司。 |
| 郑军恒（先生） | 本基金基金经理 | 2008-12-10 | - | 11年 | 北京大学分子生物学硕士。11年金融、证券从业经历，曾任天津氨基酸公司助理工程师，先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005年加盟本公司，曾任研究部副经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2009年6月24日至今任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 资产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 51,430,856.91 | 7,165,551.08 |
| 结算备付金 | 1,255,155.20 | 2,333,850.04 |
| 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 385,370,685.28 | 218,818,523.86 |
| 其中：股票投资 | 15,396,525.38 | 31,108,658.26 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 369,974,159.90 | 187,709,865.60 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,229,030.00 | - |
| 应收利息 | 3,865,911.93 | 2,898,863.14 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 2,544,502.20 | 99.37 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 445,946,141.52 | 231,466,887.49 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 58,799,821.80 |
| 应付证券清算款 | - | 1,519,368.54 |
| 应付赎回款 | 2,538,616.12 | 2,169,216.59 |
| 应付管理人报酬 | 202,829.68 | 91,313.40 |
| 应付托管费 | 67,609.88 | 30,437.79 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 39,478.36 | 39,751.36 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | 3,558.73 |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 146,113.68 | 85,400.27 |
| 负债合计 | 2,994,647.72 | 62,738,868.48 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 411,928,302.71 | 170,293,852.79 |
| 未分配利润 | 31,023,191.09 | -1,565,833.78 |
| 所有者权益合计 | 442,951,493.80 | 168,728,019.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 445,946,141.52 | 231,466,887.49 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 14,282,786.32 | -6,933,567.66 |
| 1.利息收入 | 3,252,807.98 | 13,744,782.15 |
| 其中：存款利息收入 | 99,843.37 | 82,375.27 |
| 债券利息收入 | 3,152,964.61 | 13,640,861.73 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 21,545.15 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 11,433,103.86 | -12,698,697.36 |
| 其中：股票投资收益 | 855,971.33 | - |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 10,513,864.69 | -12,698,697.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 63,267.84 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -461,517.46 | -8,132,918.64 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 58,391.94 | 153,266.19 |
| 减：二、费用 | 1,547,393.55 | 3,872,556.12 |
| 1．管理人报酬 | 658,695.88 | 2,187,243.97 |
| 2．托管费 | 219,565.26 | 729,081.36 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 91,933.70 | 11,662.03 |
| 5．利息支出 | 406,393.87 | 818,089.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406,393.87 | 818,089.03 |
| 6．其他费用 | 170,804.84 | 126,479.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,735,392.77 | -10,806,123.78 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,735,392.77 | -10,806,123.78 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 170,293,852.79 | -1,565,833.78 | 168,728,019.01 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 12,735,392.77 | 12,735,392.77 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 241,634,449.92 | 19,853,632.10 | 261,488,082.02 |
| 其中：1.基金申购款 | 422,520,576.48 | 28,328,131.65 | 450,848,708.13 |
| 2.基金赎回款 | -180,886,126.56 | -8,474,499.55 | -189,360,626.11 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 411,928,302.71 | 31,023,191.09 | 442,951,493.80 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 972,244,101.26 | 7,463,394.71 | 979,707,495.97 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -10,806,123.78 | -10,806,123.78 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -546,284,444.33 | 3,064,930.98 | -543,219,513.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 26,508,379.26 | -28,155.11 | 26,480,224.15 |
| 2.基金赎回款 | -572,792,823.59 | 3,093,086.09 | -569,699,737.50 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 425,959,656.93 | -277,798.09 | 425,681,858.84 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 东北证券股份有限公司 | 本基金管理人股东、代销机构 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 本基金托管人、代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 38,510,503.59 | 100.00% | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 178,859,554.24 | 100.00% | 126,552,485.77 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 1,772,000,000.00 | 100.00% | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 32,150.35 | 100.00% | 32,150.35 | 100.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 0.00 | - | - | - |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 658,695.88 | 2,187,243.97 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 177,081.17 | 362,324.57 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 219,565.26 | 729,081.36 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 51,430,856.91 | 84,944.57 | 4,686,121.41 | 69,076.81 |
| 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002440 | 闰土股份 | 2010-06-25 | 2010-07-06 | 认购新发 | 31.20 | 31.20 | 1,000 | 31,200.00 | 31,200.00 | - |
| 002441 | 众业达 | 2010-06-25 | 2010-07-06 | 认购新发 | 39.90 | 39.90 | 500 | 19,950.00 | 19,950.00 | - |
| 002442 | 龙星化工 | 2010-06-25 | 2010-07-06 | 认购新发 | 12.50 | 12.50 | 500 | 6,250.00 | 6,250.00 | - |
| 601000 | 唐山港 | 2010-06-22 | 2010-07-05 | 认购新发 | 8.20 | 8.20 | 3,000 | 24,600.00 | 24,600.00 | - |
| 300093 | 金刚玻璃 | 2010-06-30 | 2010-07-08 | 认购新发 | 16.20 | 16.20 | 500 | 8,100.00 | 8,100.00 | - |
| 300094 | 国联水产 | 2010-06-30 | 2010-07-08 | 认购新发 | 14.38 | 14.38 | 500 | 7,190.00 | 7,190.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 15,396,525.38 | 3.45 |
| 其中：股票 | 15,396,525.38 | 3.45 | |
| 2 | 固定收益投资 | 369,974,159.90 | 82.96 |
| 其中：债券 | 369,974,159.90 | 82.96 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,686,012.11 | 11.81 |
| 6 | 其他各项资产 | 7,889,444.13 | 1.77 |
| 7 | 合计 | 445,946,141.52 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 7,190.00 | 0.00 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 15,186,415.38 | 3.43 |
| C0 | 食品、饮料 | 16,160.00 | 0.00 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 38,485.00 | 0.01 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3,193,294.90 | 0.72 |
| C5 | 电子 | 108,325.00 | 0.02 |
| C6 | 金属、非金属 | 761,575.00 | 0.17 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 10,333,038.60 | 2.33 |
| C8 | 医药、生物制品 | 197,280.00 | 0.04 |
| C99 | 其他制造业 | 538,256.88 | 0.12 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 77,580.00 | 0.02 |
| H | 批发和零售贸易 | 54,140.00 | 0.01 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 46,600.00 | 0.01 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 24,600.00 | 0.01 |
| 合计 | 15,396,525.38 | 3.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 990,135.00 | 10,257,798.60 | 2.32 |
| 2 | 600352 | 浙江龙盛 | 338,539.00 | 3,080,704.90 | 0.70 |
| 3 | 600558 | 大西洋 | 40,000.00 | 677,600.00 | 0.15 |
| 4 | 000969 | 安泰科技 | 36,666.00 | 538,256.88 | 0.12 |
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 1,500.00 | 140,700.00 | 0.03 |
| 6 | 300077 | 国民技术 | 500.00 | 58,375.00 | 0.01 |
| 7 | 300070 | 碧水源 | 500.00 | 46,600.00 | 0.01 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 500.00 | 34,650.00 | 0.01 |
| 9 | 002419 | 天虹商场 | 1,000.00 | 34,190.00 | 0.01 |
| 10 | 300082 | 奥克股份 | 500.00 | 33,775.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 9,198,354.15 | 5.45 |
| 2 | 600227 | 赤天化 | 6,739,334.94 | 3.99 |
| 3 | 600352 | 浙江龙盛 | 3,818,719.92 | 2.26 |
| 4 | 600558 | 大西洋 | 1,516,688.40 | 0.90 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 860,000.00 | 0.51 |
| 6 | 000969 | 安泰科技 | 686,020.86 | 0.41 |
| 7 | 601106 | 中国一重 | 285,000.00 | 0.17 |
| 8 | 601179 | 中国西电 | 134,300.00 | 0.08 |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 125,040.00 | 0.07 |
| 10 | 002399 | 海普瑞 | 74,000.00 | 0.04 |
| 11 | 601877 | 正泰电器 | 47,960.00 | 0.03 |
| 12 | 300050 | 世纪鼎利 | 44,000.00 | 0.03 |
| 13 | 300077 | 国民技术 | 43,750.00 | 0.03 |
| 14 | 300082 | 奥克股份 | 42,500.00 | 0.03 |
| 15 | 002419 | 天虹商场 | 40,000.00 | 0.02 |
| 16 | 601678 | 滨化股份 | 38,000.00 | 0.02 |
| 17 | 300070 | 碧水源 | 34,500.00 | 0.02 |
| 18 | 002415 | 海康威视 | 34,000.00 | 0.02 |
| 19 | 002440 | 闰土股份 | 31,200.00 | 0.02 |
| 20 | 002434 | 万里扬 | 30,000.00 | 0.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000728 | 国元证券 | 13,020,975.50 | 7.72 |
| 2 | 600267 | 海正药业 | 6,469,273.57 | 3.83 |
| 3 | 600227 | 赤天化 | 6,115,589.60 | 3.62 |
| 4 | 600033 | 福建高速 | 4,247,000.00 | 2.52 |
| 5 | 600312 | 平高电气 | 2,255,817.76 | 1.34 |
| 6 | 002154 | 报 喜 鸟 | 1,945,523.00 | 1.15 |
| 7 | 600173 | 卧龙地产 | 1,673,048.98 | 0.99 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 692,300.00 | 0.41 |
| 9 | 600558 | 大西洋 | 678,767.00 | 0.40 |
| 10 | 601106 | 中国一重 | 278,100.00 | 0.16 |
| 11 | 601179 | 中国西电 | 124,270.00 | 0.07 |
| 12 | 601299 | 中国北车 | 106,000.00 | 0.06 |
| 13 | 601989 | 中国重工 | 91,650.00 | 0.05 |
| 14 | 002362 | 汉王科技 | 85,000.00 | 0.05 |
| 15 | 601117 | 中国化学 | 63,700.00 | 0.04 |
| 16 | 002399 | 海普瑞 | 60,800.00 | 0.04 |
| 17 | 601877 | 正泰电器 | 58,504.00 | 0.03 |
| 18 | 300050 | 世纪鼎利 | 57,515.00 | 0.03 |
| 19 | 002340 | 格林美 | 46,200.00 | 0.03 |
| 20 | 002353 | 杰瑞股份 | 42,050.00 | 0.02 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 24,528,678.27 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 38,510,489.41 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 49,479,000.00 | 11.17 |
| 2 | 央行票据 | 39,811,000.00 | 8.99 |
| 3 | 金融债券 | 117,767,000.00 | 26.59 |
| 其中：政策性金融债 | 117,767,000.00 | 26.59 | |
| 4 | 企业债券 | 112,444,223.50 | 25.39 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 50,472,936.40 | 11.39 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 369,974,159.90 | 83.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080220 | 08国开20 | 700,000 | 69,377,000.00 | 15.66 |
| 2 | 090401 | 09农发01 | 500,000 | 48,390,000.00 | 10.92 |
| 3 | 1001042 | 10央行票据42 | 300,000 | 30,000,000.00 | 6.77 |
| 4 | 080023 | 08国债23 | 300,000 | 29,937,000.00 | 6.76 |
| 5 | 113001 | 中行转债 | 281,320 | 28,452,704.80 | 6.42 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,229,030.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,865,911.93 |
| 5 | 应收申购款 | 2,544,502.20 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 7,889,444.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 14,094,442.20 | 3.18 |
| 2 | 125709 | 唐钢转债 | 4,971,493.20 | 1.12 |
| 3 | 110007 | 博汇转债 | 2,031,930.00 | 0.46 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | ||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 8,790 | 46,863.29 | 60,209,815.38 | 14.62% | 351,718,487.33 | 85.38% | |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 2,840.15 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2008年12月10日）基金份额总额 | 1,019,142,253.53 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 170,293,852.79 |
| 本报告期基金总申购份额 | 422,520,576.48 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 180,886,126.56 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 411,928,302.71 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 东北证券股份有限公司 | 2 | 38,510,503.59 | 100.00% | 32,150.35 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 东北证券股份有限公司 | 178,859,554.24 | 100.00% | 1,772,000,000.00 | 100.00% | - | - |