金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-26 来源：上海证券报

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2010年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金成立不足3年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2008年12月4日正式生效；2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例；3、本基金的业绩比较基准为：新华富时红利150指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截止2010年6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金和金鹰稳健成长股票型证券投资基金五只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT系统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照"时间优先、价格优先"的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实时监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。

本基金管理人旗下五只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股，金鹰稳健成长基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票。通过对本报告期本基金管理人旗下的五只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。五只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年本基金首先采取了较为积极的投资策略参与中小市值成长股的行情。进入四月份，在国家出台系列房地产调控政策、以及欧洲主权债务危机发生的影响下，市场破位下行，系统性风险逐步释放。权重板块和中小市值公司轮番下跌，本基金逐步降低仓位、调整持仓结构以规避风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.0030元，报告期内份额净值增长率为-16.43%，同期业绩比较基准增长率为-14.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年下半年，预计政策面将处于效果观察期，经济增速环比下降，房地产调控成效逐步显现，出口形势趋紧。A股市场的系统性压力仍将持续。密切关注经济数据的变化，跟踪宏观调控政策、货币政策的动向。

本基金将继续坚持研究驱动投资，把握下半年的结构性机会。在严格控制风险的前提下，我们将适度参与受益于国家经济结构调整的投资机会，如新能源、节能减排、淘汰落后产能等。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。基金经理可以发表相关意见和建议，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵从少数服从多数的原则。

报告期内，本公司对长期停牌的股票依据相关规定采用行业内通用的公允价值估值方法进行估值。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年度，基金托管人在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务报表（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.0030元，基金份额总额157,801,835.07份。

6.2 利润表

会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：（2010年1月1日至2010年6月30日）

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：（2010年1月1日至2010年6月30日）

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3的财务报表由下列负责人签署：

____________________ ____________________ ____________________

基金管理公司负责人：殷克胜主管会计工作负责人：殷克胜会计机构负责人：傅军

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内关联方无发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行银行间同业市场的债券回购交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注: 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。该科目2010年6月30日余额为 103,066,462.46元,2009年6月30日余额为133,209,778.14元。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末所持有股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，因此无会议决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人原董事长梁伟文先生因工作调动原因,经第三届董事会第十六次会议审议通过，免去董事长职务；公司原总经理詹松茂先生因工作调动原因，经同次董事会审议通过，免去总经理职务。上述变更事项已报中国证监会基金部、广东证监局备案。

经第三届董事会第十六次会议选举通过，刘东先生当选为公司董事长；经同次董事会审议通过，聘任殷克胜先生担任公司总经理。刘东先生、殷克胜先生基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】420号文核准。

上述变更事项于2010年4月19日公开披露。

2、基金管理人的法定代表人变更为刘东先生。

3、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

12.2 存放地点

广州市沿江中路298号江湾商业中心22层

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心。

客户服务中心电话：4006-135-888、020-83936180

网址：http://www.gefund.com.cn

金鹰基金管理有限公司

2010年8月26日

基金简称金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月4日
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 157,801,835.07份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业，股票资产占基金资产净值比例为30％－80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。
业绩比较基准新华富时红利150指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％
风险收益特征本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名苏文锋张咏东
联系电话 020-83282627 021-32169999
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点广州市沿江中路298号江湾商业中心22层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 -12,379,253.98
本期利润 -31,204,540.94
加权平均基金份额本期利润 -0.1890
本期基金份额净值增长率（%） -16.43
3.1.2 期末数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0030
期末基金资产净值 158,269,521.51
期末基金份额净值 1.0030

阶段份额净值增长率①
（%）
份额净值增长率标准差②
（%）
业绩比较基准收益率③
（%）
业绩比较基准收益率标准差④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一个月 -5.61 1.48 -5.98 1.02 0.37 0.46
过去三个月 -14.38 1.59 -14.45 1.07 0.07 0.52
过去六个月 -16.43 1.38 -14.56 0.95 -1.87 0.43
过去一年 -15.82 1.59 -3.03 1.23 -12.79 0.36
自基金合同生效起至今 24.27 1.54 32.04 1.27 -7.77 0.27

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
蔡飞鸣投资决策委员会委员、基金经理 2009年7月14日 - 5年蔡飞鸣先生，国际金融（优秀）硕士、管理学硕士，证券从业经历五年。曾任职于广州越秀集团有限公司、香港越秀财务公司资本经营部，香港越秀证券有限公司。2008年5月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任研究员、交易主管、金鹰中小盘精选基金基金经理助理等职，现任投资决策委员会委员、本基金基金经理，并兼任金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理。

资产本期末
（2010年6月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
资产：
银行存款 1,164,105.42 1,921,507.41
结算备付金 103,066,462.46 45,783,470.41
存出保证金 1,000,000.00 1,627,335.99
交易性金融资产 54,461,164.73 177,227,777.45
其中：股票投资 54,461,164.73 177,227,777.45
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,653,317.29
应收利息 22,234.24 19,749.56
应收股利 - -
应收申购款 66,791.20 107,694.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 159,780,758.05 229,340,852.84
负债和所有者权益本期末
（2010年6月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,779,806.31
应付赎回款 48,923.29 1,104,345.33
应付管理人报酬 205,230.37 300,683.81
应付托管费 34,205.03 50,113.97
应付销售服务费 - -
应付交易费用 676,432.92 1,214,711.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 546,444.93 627,387.80
负债合计 1,511,236.54 5,077,048.81
所有者权益：
实收基金 157,801,835.07 186,849,702.61
未分配利润 467,686.44 37,414,101.42
所有者权益合计 158,269,521.51 224,263,804.03
负债和所有者权益总计 159,780,758.05 229,340,852.84

项目本期
（2010年1月1日至2010年6月30日）
上年度可比期间
（2009年1月1日至2009年6月30日）
一、收入 -26,627,596.07 116,865,608.61
1．利息收入 290,161.00 847,277.05
其中：存款利息收入 290,161.00 847,277.05
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2．投资收益（损失以“-”填列） -8,154,308.10 85,836,662.18
其中：股票投资收益 -8,423,293.58 84,074,221.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 268,985.48 1,762,441.01
3．公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -18,825,286.96 28,418,310.26
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5．其他收入（损失以“-”号填列） 61,837.99 1,763,359.12
减：二、费用 4,576,944.87 12,028,338.09
1．管理人报酬 1,388,349.55 3,284,168.52
2．托管费 231,391.62 547,361.44
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,769,860.05 8,007,998.71
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 187,343.65 188,809.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -31,204,540.94 104,837,270.52
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -31,204,540.94 104,837,270.52

项目本期
（2010年1月1日至2010年6月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 186,849,702.61 37,414,101.42 224,263,804.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -31,204,540.94 -31,204,540.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -29,047,867.54 -5,741,874.04 -34,789,741.58
其中：1.基金申购款 12,957,346.67 1,720,962.32 14,678,308.99
2.基金赎回款 -42,005,214.21 -7,462,836.36 -49,468,050.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 157,801,835.07 467,686.44 158,269,521.51
项目上年度可比期间
（2009年1月1日至2009年6月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 367,018,547.39 -168,854.73 366,849,692.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 104,837,270.52 104,837,270.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 28,667,824.19 56,443,964.43 85,111,788.62
其中：1.基金申购款 1,149,369,506.55 346,410,666.59 1,495,780,173.14
2.基金赎回款 -1,120,701,682.36 -289,966,702.16 -1,410,668,384.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -11,108,069.39 -11,108,069.39
五、期末所有者权益（基金净值） 395,686,371.58 150,004,310.83 545,690,682.41

关联方名称与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”) 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期（2010年1月1日至2010年6月30日）上年度可比期间（2009年1月1日至2009年6月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,388,349.55 3,284,168.52
其中：应支付给销售机构的客户维护费 313,040.36 657,416.18

项目本期（2010年1月1日至2010年6月30日）上年度可比期间
（2009年1月1日至2009年6月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 231,391.62 547,361.44

关联方名称本期末
（2010年6月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例（%）持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
广州证券 0.00 0.00 4,332,270.24 2.32

关联方名称本期（2010年1月1日至2010年6月30日）上年度可比期间（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 1,164,105.42 16,640.17 314,333.37 173,639.81

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 54,461,164.73 34.08
其中：股票 54,461,164.73 34.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 104,230,567.88 65.23
6 其他各项资产 1,089,025.44 0.68
7 合计 159,780,758.05 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 32,452,463.34 20.50
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,481,960.00 1.57
C5 电子 13,257,705.74 8.38
C6 金属、非金属 769,356.00 0.49
C7 机械、设备、仪表 14,412,848.34 9.11
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 1,530,593.26 0.97
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,327,400.00 1.47
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 5,336,242.38 3.37
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 3,355,956.45 2.12
J 房地产业 - -
K 社会服务业 8,079,844.60 5.11
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,909,257.96 1.84
合计 54,461,164.73 34.41

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 421,924 8,079,844.60 5.11
2 002129 中环股份 627,031 6,916,151.93 4.37
3 600268 国电南自 336,894 5,339,769.90 3.37
4 002008 大族激光 357,609 3,965,883.81 2.51
5 000903 云内动力 371,126 3,707,548.74 2.34
6 601601 中国太保 147,385 3,355,956.45 2.12
7 600050 中国联通 591,110 3,150,616.30 1.99
8 002297 博云新材 183,432 3,077,988.96 1.94
9 000671 阳光城 263,998 2,909,257.96 1.84
10 002326 永太科技 51,600 2,481,960.00 1.57

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 47,051,969.77 20.98
2 600036 招商银行 39,695,072.56 17.70
3 600068 葛洲坝 36,609,707.43 16.32
4 000671 阳光城 26,809,285.56 11.95
5 601888 中国国旅 25,482,793.13 11.36
6 600048 保利地产 23,192,690.70 10.34
7 000060 中金岭南 20,092,443.62 8.96
8 002273 水晶光电 18,112,605.60 8.08
9 002326 永太科技 18,057,816.17 8.05
10 600884 杉杉股份 17,686,251.53 7.89
11 601601 中国太保 17,660,812.17 7.88
12 002351 漫步者 17,452,556.25 7.78
13 600812 华北制药 16,966,561.83 7.57
14 600423 柳化股份 15,574,867.77 6.94
15 002142 宁波银行 15,393,808.28 6.86
16 601998 中信银行 15,144,863.23 6.75
17 600622 嘉宝集团 14,827,670.28 6.61
18 600176 中国玻纤 12,461,744.85 5.56
19 000055 方大集团 11,519,541.88 5.14
20 000713 丰乐种业 11,299,422.39 5.04
21 000636 风华高科 11,237,964.96 5.01
22 002129 中环股份 11,197,858.69 4.99
23 000969 安泰科技 10,610,070.41 4.73
24 002008 大族激光 9,915,961.67 4.42
25 000903 云内动力 9,776,320.66 4.36
26 002261 拓维信息 9,742,882.80 4.34
27 000917 电广传媒 9,641,099.42 4.30
28 600739 辽宁成大 9,394,451.32 4.19
29 000061 农产品 9,137,533.80 4.07
30 000983 西山煤电 9,052,299.50 4.04
31 002104 恒宝股份 8,989,197.15 4.01
32 002093 国脉科技 8,581,206.94 3.83
33 600595 中孚实业 8,536,204.78 3.81
34 600271 航天信息 8,318,870.20 3.71
35 600879 航天电子 8,000,453.56 3.57
36 600718 东软集团 7,963,578.40 3.55
37 600268 国电南自 7,961,685.85 3.55
38 000024 招商地产 7,737,414.21 3.45
39 000837 秦川发展 7,735,691.54 3.45
40 600439 瑞贝卡 7,516,311.98 3.35
41 600226 升华拜克 7,435,208.50 3.32
42 600830 香溢融通 7,413,159.31 3.31
43 600285 羚锐制药 7,356,284.66 3.28
44 002067 景兴纸业 7,319,366.23 3.26
45 002163 中航三鑫 7,142,026.09 3.18
46 000861 海印股份 6,922,881.94 3.09
47 000829 天音控股 6,874,446.95 3.07
48 600050 中国联通 6,567,824.06 2.93
49 600015 华夏银行 6,544,672.27 2.92
50 601169 北京银行 6,459,047.80 2.88
51 000862 银星能源 5,889,307.32 2.63
52 002297 博云新材 5,839,265.25 2.60
53 601857 中国石油 5,653,824.11 2.52
54 600330 天通股份 5,640,247.22 2.52
55 002019 鑫富药业 5,499,158.57 2.45
56 002251 步步高 5,284,374.92 2.36
57 600239 云南城投 5,203,242.76 2.32
58 600664 哈药股份 5,163,821.08 2.30
59 000100 TCL 集团 5,071,436.00 2.26
60 000898 鞍钢股份 4,911,811.93 2.19
61 600316 洪都航空 4,859,789.27 2.17
62 600122 宏图高科 4,833,250.00 2.16
63 600468 百利电气 4,821,933.68 2.15
64 000602 金马集团 4,809,020.40 2.14
65 600581 八一钢铁 4,540,880.41 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 47,019,155.44 20.97
2 600036 招商银行 38,712,900.96 17.26
3 600068 葛洲坝 37,026,458.02 16.51
4 601888 中国国旅 28,701,603.60 12.80
5 600423 柳化股份 27,223,977.08 12.14
6 002273 水晶光电 27,186,799.61 12.12
7 002142 宁波银行 23,595,983.95 10.52
8 600048 保利地产 22,825,500.85 10.18
9 000671 阳光城 22,539,662.62 10.05
10 000060 中金岭南 19,825,627.99 8.84
11 601998 中信银行 18,088,178.78 8.07
12 002104 恒宝股份 17,842,577.23 7.96
13 002326 永太科技 17,022,742.84 7.59
14 000829 天音控股 16,698,332.19 7.45
15 600884 杉杉股份 16,060,128.91 7.16
16 600812 华北制药 15,501,298.85 6.91
17 601169 北京银行 14,605,560.62 6.51
18 600622 嘉宝集团 14,503,103.22 6.47
19 601601 中国太保 14,296,290.64 6.37
20 002351 漫步者 13,884,007.66 6.19
21 600739 辽宁成大 13,145,392.15 5.86
22 600837 海通证券 13,087,094.53 5.84
23 000861 海印股份 12,504,690.26 5.58
24 600176 中国玻纤 11,656,318.55 5.20
25 000636 风华高科 11,626,241.14 5.18
26 000100 TCL 集团 11,477,068.03 5.12
27 600028 中国石化 11,460,462.71 5.11
28 000862 银星能源 10,876,500.88 4.85
29 002024 苏宁电器 10,586,953.30 4.72
30 000713 丰乐种业 10,541,202.61 4.70
31 000055 方大集团 9,882,798.36 4.41
32 000969 安泰科技 9,850,308.34 4.39
33 600316 洪都航空 9,353,597.24 4.17
34 002261 拓维信息 9,310,410.83 4.15
35 000917 电广传媒 9,171,340.24 4.09
36 600961 株冶集团 9,068,861.07 4.04
37 002093 国脉科技 8,829,118.22 3.94
38 002301 齐心文具 8,691,220.48 3.88
39 600271 航天信息 8,645,805.79 3.86
40 000061 农产品 8,593,226.20 3.83
41 000983 西山煤电 8,413,879.39 3.75
42 600595 中孚实业 8,133,928.91 3.63
43 600285 羚锐制药 8,011,831.19 3.57
44 600226 升华拜克 7,939,931.17 3.54
45 000024 招商地产 7,919,168.55 3.53
46 600830 香溢融通 7,719,948.74 3.44
47 600879 航天电子 7,692,630.07 3.43
48 600481 双良节能 7,555,427.70 3.37
49 002163 中航三鑫 7,454,263.13 3.32
50 600439 瑞贝卡 7,077,597.68 3.16
51 600521 华海药业 6,926,695.31 3.09
52 002067 景兴纸业 6,868,844.23 3.06
53 000837 秦川发展 6,677,264.75 2.98
54 600015 华夏银行 6,571,491.18 2.93
55 600718 东软集团 6,557,170.14 2.92
56 600330 天通股份 5,678,876.86 2.53
57 601857 中国石油 5,567,041.99 2.48
58 002019 鑫富药业 5,398,298.21 2.41
59 002251 步步高 5,301,869.42 2.36
60 000987 广州友谊 5,148,649.12 2.30
61 000903 云内动力 5,101,001.19 2.27
62 002129 中环股份 4,900,166.48 2.19
63 600664 哈药股份 4,827,381.55 2.15
64 600239 云南城投 4,790,324.42 2.14
65 600122 宏图高科 4,765,310.44 2.12
66 000898 鞍钢股份 4,700,279.50 2.10
67 600268 国电南自 4,565,343.06 2.04
68 002008 大族激光 4,513,286.67 2.01

买入股票的成本（成交）总额 848,310,762.02
卖出股票的收入（成交）总额 943,828,794.20

序号名称金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,234.24
5 应收申购款 66,791.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,089,025.44

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
9,540 16,541.07 1,710,082.28 1.08 156,091,752.79 98.92

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 82,040.28 0.05

基金合同生效日（2008年12月4日）基金份额总额 367,018,547.39
本报告期期初基金份额总额 186,849,702.61
本报告期基金总申购份额 12,957,346.67
减：本报告期基金总赎回份额 42,005,214.21
本报告期期末基金份额总额 157,801,835.07

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）佣金占当期佣金总量的比例（%）
江南证券 1 497,490,751.98 27.76 422,864.10 28.30
华创证券 1 500,952,658.53 27.95 407,028.38 27.24
银河证券 1 76,621,965.14 4.28 65,128.11 4.36
湘财证券 1 3,642,628.77 0.20 3,096.25 0.21
中信建投证券 1 92,668,250.77 5.17 75,294.35 5.04
山西证券（天相投资） 1 48,058,659.00 2.68 39,048.31 2.61
中金公司 1 235,198,087.71 13.12 199,916.25 13.38
国信证券 1 208,394,150.83 11.63 177,133.45 11.85
安信证券 1 129,112,403.49 7.20 104,904.79 7.02
合计 9 1,792,139,556.22 100.00 1,494,413.99 100.00

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