华夏盛世精选股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-26 来源：上海证券报

华夏盛世精选股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏盛世精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年12月11日至2010年6月30日）

■

注：①本基金合同于2009年12月11日生效。

②根据华夏盛世股票基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。

2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。

在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，宏观经济形势可谓是内忧外患。国内刺激政策的退出、相关调控政策的出台以及欧洲主权债务危机的爆发等使得中国经济增速面临新一轮的放缓风险。

A股市场上半年的行情基本可以分为三个阶段。第一阶段是2010年年初至2月初，基于对经济过热和政策调控的担忧，市场在周期股的带动下，下跌近10%。第二阶段是2月初至4月中旬，在年初两次上调存款准备金率后，市场预期调控政策风险释放，市场行情震荡攀升，其中医药、消费服务、新兴产业等板块表现较好。第三阶段是4月中旬至上半年末，国家出台严厉的地产调控政策，欧洲主权债务危机爆发，市场对经济未来增长趋势产生较大担忧，A股市场出现较为明显的持续下跌。

本基金年初基本完成建仓，由于相对看好上半年的经济增长，年初在具有估值优势的金融、周期股上持仓较多，因此在1季度净值损失较大。2季度初在房地产调控政策出台后，考虑到整体宏观环境已发生逆转，本基金调整立场，大幅降低股票仓位，从而在一定程度上规避了市场的系统性风险，同时在持仓结构上也进行了部分调整。但由于基金规模较大，市场热点又主要集中在中小盘和主题类的个股上，因此结构调整的效果受到了限制。2季度末，鉴于市场风险在相当程度上得到了释放，本基金在上证综指2500点附近适度提高了股票仓位，主要加仓了部分估值合理的新兴产业个股，消费服务领域中市场空间大、估值适当的股票，以及部分被过度低估的地产股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为0.819元，本报告期份额净值增长率为-19.31%，同期业绩比较基准增长率为-22.77%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为，国内经济增速下滑趋势确立，但紧缩政策会进入一个效果观察期，经济在回归正常增速之前会经历一次去库存周期，但二次探底的风险不大。同时，经济结构调整会继续走向深化，预计新兴产业支持政策、收入分配改革政策以及“十二五”规划等将会陆续出台。在企业盈利环比下降、流动性收紧的背景下，A股市场整体趋势性机会不明显，但经历前期的系统性风险释放后，市场继续大幅下跌的可能性不大。

本基金将重点关注以下几类投资机会：一是中低端消费特别是必需品当中的品牌企业；二是新兴产业中，市场空间大、资金回报率高的产业和企业；三是城镇化进程中受益于三、四线城市发展机会的企业；四是周期性行业被过度低估的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.819元，基金份额总额17,411,668,093.52份。

6.2利润表

会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

范勇宏崔雁巍崔雁巍

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1重要会计政策和会计估计

6.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.1.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

6.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.1.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.5期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了国信证券、海通证券、宏源证券、平安证券、上海证券、中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，招商证券、东莞证券、信达证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11影响投资者决策的其他重要信息

1、2010年1月29日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任副行长。

2、2010年5月12日，中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生辞去副行长的职务。

3、2010年6月21日，中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十六日

基金简称华夏盛世股票
基金主代码 000061
交易代码 000061
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月11日
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,411,668,093.52份

投资目标紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果，追求基金资产的长期、持续增值，抵御通货膨胀。
投资策略本基金以周期优选投资策略为核心，并辅以个股精选和积极债券管理策略。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%。
风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名崔雁巍尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 -1,296,921,485.05
本期利润 -3,546,094,328.65
加权平均基金份额本期利润 -0.1945
本期基金份额净值增长率 -19.31%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.1815
期末基金资产净值 14,252,074,993.40
期末基金份额净值 0.819

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.40% 1.39% -6.03% 1.34% -0.37% 0.05%
过去三个月 -15.04% 1.32% -18.88% 1.45% 3.84% -0.13%
过去六个月 -19.31% 1.21% -22.77% 1.27% 3.46% -0.06%
自基金合同生效起至今 -18.10% 1.16% -22.79% 1.27% 4.69% -0.11%

姓名职务任本基金的基金经理
期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘文动本基金的基金经理、投资总监 2009-12-11 - 13年硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日期间）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日期间）。
阳琨本基金的基金经理 2009-12-18 - 15年北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 2,166,164,794.48 5,946,247,358.01
结算备付金 25,913,957.02 -
存出保证金 6,109,775.23 -
交易性金融资产 11,800,547,464.11 13,573,315,529.85
其中：股票投资 10,433,289,129.61 12,655,871,529.85
基金投资 - -
债券投资 1,367,258,334.50 917,444,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 317,013,634.25 -
应收利息 13,433,303.60 1,924,154.90
应收股利 1,164,682.80 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,330,347,611.49 19,521,487,042.76
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,505,867.25 493,130,146.73
应付赎回款 19,574,405.74 -
应付管理人报酬 18,781,784.71 15,306,873.69
应付托管费 3,130,297.43 2,551,145.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 33,033,387.01 10,407,966.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 246,875.95 -
负债合计 78,272,618.09 521,396,132.03
所有者权益：
实收基金 17,411,668,093.52 18,710,203,946.42
未分配利润 -3,159,593,100.12 289,886,964.31
所有者权益合计 14,252,074,993.40 19,000,090,910.73
负债和所有者权益总计 14,330,347,611.49 19,521,487,042.76

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -3,358,253,316.00
1.利息收入 26,393,406.03
其中：存款利息收入 10,445,256.28
债券利息收入 14,751,094.96
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,197,054.79
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,136,976,299.40
其中：股票投资收益 -1,191,619,212.98
基金投资收益 -
债券投资收益 -2,448,610.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 57,091,523.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,249,172,843.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,502,420.97
减：二、费用 187,841,012.65
1.管理人报酬 125,864,307.21
2.托管费 20,977,384.49
3.销售服务费 -
4.交易费用 40,654,189.06
5.利息支出 118,604.43
其中：卖出回购金融资产支出 118,604.43
6.其他费用 226,527.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,546,094,328.65
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,546,094,328.65

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,546,094,328.65 -3,546,094,328.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,298,535,852.90 96,614,264.22 -1,201,921,588.68
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -1,298,535,852.90 96,614,264.22 -1,201,921,588.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 17,411,668,093.52 -3,159,593,100.12 14,252,074,993.40

关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例
中信证券 1,954,543,291.42 7.24%
中信建投证券 1,636,640,213.99 6.07%

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中信证券 1,661,361.56 7.35% 1,661,361.56 5.03%
中信建投证券 1,391,140.15 6.15% 2,918,459.87 8.84%

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 125,864,307.21
其中：支付销售机构的客户维护费 22,841,874.22

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 20,977,384.49

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 2,166,164,794.48 10,057,831.77

本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量
（单位：股/张）
总金额
中信证券 601166 兴业银行配股 3,162,208 56,919,744.00

6.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注
002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 19.38 23.06 21,261 412,038.18 490,278.66 -
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新发流通受限 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
002410 广联达 2010-05-13 2010-08-25 新发流通受限 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
002417 三元达 2010-05-21 2010-09-01 新发流通受限 20.00 21.47 101,752 2,035,040.00 2,184,615.44 -
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
002385 大北农 2010-03-31 2010-07-09 新发流通受限 35.00 32.32 46,672 1,633,520.00 1,508,439.04 -
002381 双箭股份 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 32.00 32.08 40,496 1,295,872.00 1,299,111.68 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 45.00 54.89 23,362 1,051,290.00 1,282,340.18 -
002400 省广股份 2010-04-28 2010-08-06 新发流通受限 39.80 35.26 35,471 1,411,745.80 1,250,707.46 -
002089 新海宜 2010-06-23 2011-06-24 非公开发行流通受限 15.11 15.13 374,407 5,657,289.77 5,664,777.91 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新发流通受限 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
300079 数码视讯 2010-04-23 2010-07-30 新发流通受限 59.90 48.96 109,535 6,561,146.50 5,362,833.60 -
300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26 新发流通受限 60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 -
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 新发流通受限 24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 -
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 -
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 10,433,289,129.61 72.81
其中：股票 10,433,289,129.61 72.81
2 固定收益投资 1,367,258,334.50 9.54
其中：债券 1,367,258,334.50 9.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,192,078,751.50 15.30
6 其他各项资产 337,721,395.88 2.36
7 合计 14,330,347,611.49 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,944,843.24 0.10
B 采掘业 132,660,077.14 0.93
C 制造业 5,081,406,131.97 35.65
C0 食品、饮料 791,915,178.36 5.56
C1 纺织、服装、皮毛 90,886,559.40 0.64
C2 木材、家具 6,819,386.20 0.05
C3 造纸、印刷 51,839,688.96 0.36
C4 石油、化学、塑胶、塑料 628,407,883.22 4.41
C5 电子 105,430,816.68 0.74
C6 金属、非金属 446,840,975.98 3.14
C7 机械、设备、仪表 1,762,471,435.03 12.37
C8 医药、生物制品 1,160,095,147.66 8.14
C99 其他制造业 36,699,060.48 0.26
D 电力、煤气及水的生产和供应业 97,023,879.84 0.68
E 建筑业 60,494,744.40 0.42
F 交通运输、仓储业 172,453,995.98 1.21
G 信息技术业 298,632,710.65 2.10
H 批发和零售贸易 1,405,272,411.61 9.86
I 金融、保险业 2,007,835,936.83 14.09
J 房地产业 455,290,820.93 3.19
K 社会服务业 243,786,091.16 1.71
L 传播与文化产业 4,799,470.05 0.03
M 综合类 458,688,015.81 3.22
合计 10,433,289,129.61 73.21

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002024 苏宁电器 46,371,581 528,636,023.40 3.71
2 600016 民生银行 79,380,161 480,249,974.05 3.37
3 000423 东阿阿胶 12,498,214 434,437,918.64 3.05
4 600036 招商银行 30,159,956 392,381,027.56 2.75
5 601009 南京银行 32,713,402 328,442,556.08 2.30
6 601166 兴业银行 13,973,249 321,803,924.47 2.26
7 600694 大商股份 6,795,564 287,520,312.84 2.02
8 600309 烟台万华 19,451,025 283,790,454.75 1.99
9 000039 中集集团 21,256,587 252,953,385.30 1.77
10 000568 泸州老窖 8,192,134 231,182,021.48 1.62

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 413,006,533.99 2.17
2 600309 烟台万华 383,529,320.74 2.02
3 002024 苏宁电器 337,005,852.93 1.77
4 600016 民生银行 334,415,077.66 1.76
5 600202 哈空调 277,173,341.01 1.46
6 000541 佛山照明 259,567,225.97 1.37
7 600100 同方股份 248,594,093.41 1.31
8 600111 包钢稀土 244,621,962.81 1.29
9 000009 中国宝安 233,400,717.03 1.23
10 601166 兴业银行 225,964,440.85 1.19
11 600844 丹化科技 212,000,618.47 1.12
12 000063 中兴通讯 211,479,259.44 1.11
13 000568 泸州老窖 207,636,872.29 1.09
14 000423 东阿阿胶 199,661,532.49 1.05
15 600267 海正药业 194,381,126.05 1.02
16 600089 特变电工 193,949,726.31 1.02
17 600036 招商银行 178,067,359.61 0.94
18 000651 格力电器 176,561,592.81 0.93
19 600123 兰花科创 171,401,228.47 0.90
20 000540 中天城投 170,827,171.25 0.90

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 739,892,656.63 3.89
2 601166 兴业银行 456,862,008.86 2.40
3 600050 中国联通 398,408,640.40 2.10
4 600048 保利地产 360,423,297.23 1.90
5 601318 中国平安 336,163,225.30 1.77
6 600031 三一重工 259,952,344.81 1.37
7 600348 国阳新能 259,736,501.30 1.37
8 600741 华域汽车 246,801,653.93 1.30
9 600036 招商银行 238,879,852.97 1.26
10 000540 中天城投 218,616,520.17 1.15
11 600019 宝钢股份 215,257,618.20 1.13
12 600585 海螺水泥 214,935,768.65 1.13
13 600015 华夏银行 214,020,287.58 1.13
14 600837 海通证券 213,111,538.67 1.12
15 600100 同方股份 201,289,669.12 1.06
16 002008 大族激光 193,952,626.84 1.02
17 000338 潍柴动力 188,734,735.35 0.99
18 601666 平煤股份 179,762,737.34 0.95
19 600383 金地集团 178,383,579.35 0.94
20 600000 浦发银行 177,717,703.25 0.94

买入股票成本（成交）总额 14,203,905,538.33
卖出股票收入（成交）总额 12,986,682,837.99

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 399,609,334.50 2.80
2 央行票据 776,046,000.00 5.45
3 金融债券 191,603,000.00 1.34
其中：政策性金融债 191,603,000.00 1.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,367,258,334.50 9.59

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010107 21国债⑺ 3,405,010 369,273,334.50 2.59
2 0801053 08央行票据53 3,200,000 326,016,000.00 2.29
3 1001042 10央行票据42 2,000,000 200,000,000.00 1.40
4 0801020 08央行票据20 1,500,000 152,160,000.00 1.07
5 100207 10国开07 1,000,000 101,630,000.00 0.71

序号名称金额
1 存出保证金 6,109,775.23
2 应收证券清算款 317,013,634.25
3 应收股利 1,164,682.80
4 应收利息 13,433,303.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 337,721,395.88

持有人户数(户) 户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
237,588 73,285.13 286,557,189.25 1.65% 17,125,110,904.27 98.35%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,291,325.31 0.02%

基金合同生效日（2009年12月11日）基金份额总额 18,710,203,946.42
本报告期期初基金份额总额 18,710,203,946.42
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 1,298,535,852.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 17,411,668,093.52

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
招商证券 2 5,124,416,689.94 18.99% 4,303,258.43 19.04% -
东莞证券 1 3,134,817,974.72 11.62% 2,664,580.77 11.79% -
华泰联合证券 1 2,985,302,641.87 11.06% 2,537,496.49 11.23% -
信达证券 1 2,640,770,216.35 9.79% 2,145,651.05 9.49% -
国泰君安证券 1 2,125,369,596.17 7.88% 1,726,872.21 7.64% -
申银万国证券 1 2,036,295,578.35 7.55% 1,730,840.04 7.66% -
中信证券 1 1,954,543,291.42 7.24% 1,661,361.56 7.35% -
华泰证券 1 1,704,249,624.82 6.32% 1,448,608.75 6.41% -
中信建投证券 1 1,636,640,213.99 6.07% 1,391,140.15 6.15% -
中金公司 1 1,613,929,683.09 5.98% 1,311,328.61 5.80% -
高华证券 1 1,031,267,343.52 3.82% 876,574.02 3.88% -
万联证券 1 567,669,712.02 2.10% 461,235.36 2.04% -
长城证券 2 426,150,874.39 1.58% 346,249.44 1.53% -

券商名称债券交易回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例
华泰联合证券 238,584,837.90 64.81% - -
高华证券 129,518,326.70 35.19% 500,000,000.00 100.00%

2010年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]