华夏收入股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-26 来源：上海证券报

2010年半年度报告摘要

华夏收入股票型证券投资基金

（原中信红利精选股票型证券投资基金）

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人于2010年3月11日刊登了《华夏基金管理有限公司关于修订中信红利精选股票型证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告》，对《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》进行了修订，相应的修订自2010年3月24日起生效。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年11月17日至2010年6月30日）

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。

2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。

在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年年初，欧美经济回稳，国内经济形势良好，工业企业利润快速增长。为防止出现经济过热，抑制过快上涨的房价，国家严控信贷，提高存款准备金率，并及时推出地产新政。地产政策的变化，导致各主要城市楼市成交量大幅萎缩，与此同时，国内对高耗能、高污染产业出口退税率进行调整，加之欧洲出现主权债务危机，使得我国内需和外需同时面临困境，投资者对经济可能出现二次探底的担忧加剧。

从市场表现来看，银行及房地产相关行业大幅下跌；取得较高超额收益的行业主要是：升值受益的航空业；订单迅速恢复的电子信息技术产业；以及医药、智能电网等稳定增长类行业。此外，部分市场资金也热衷于目前业绩欠佳但未来可能成为战略性新兴行业翘楚的股票。

本基金超配了稳定增长和相对估值合理的医药行业，适当配置了受益于三网融合的股票，但由于初期对房产新政和清理地方融资平台的影响估计不足，减持的品种集中于高估值的股票，而银行和部分周期类股票配置比例偏高，使得基金业绩受到影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为2.128元，本报告期份额净值增长率为-20.22%，同期业绩比较基准增长率为-20.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，由于地产新政的影响，房价可能出现环比下降，出口退税政策调整将进入实施阶段，工业企业去库存化又将带来企业利润下滑，多种因素叠加，经济增速可能加速回落，进而导致紧缩政策放缓。

对于紧缩政策放缓的预期可能带来超跌板块的一定反弹，但最近国家倡导的可持续发展战略，将直接导致未来许多传统行业能源、环保成本上升，该部分股票难以恢复到原有的中枢。我们会更多地跟踪、观察去库存的进程，尽量把握其中的阶段性机会。另外，国家加大对战略性新兴产业的投入，将带来相关设备生产企业的投资良机，国家对于提高居民可支配收入的各项政策将实实在在地带来大众消费的增加，本基金将深入研究、重点把握其中的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值2.128元，基金份额总额1，886，150，208.24份。

6.2利润表

会计主体：华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

范勇宏崔雁巍崔雁巍

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.5期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了中国银河证券、长江证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在租用的券商交易单元中，中信万通证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§11影响投资者决策的其他重要信息

1、2010年1月29日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任副行长。

2、2010年5月12日，中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生辞去副行长的职务。

3、2010年6月21日，中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十六日

基金简称华夏收入股票
基金主代码 288002
交易代码 288002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月17日
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1，886，150，208.24份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
投资策略本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为80％新华富时150红利指数+20％新华富时中国国债指数。
风险收益特征本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基金中属于中等风险的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名崔雁巍尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 130，097，273.20
本期利润 -1，026，722，489.36
加权平均基金份额本期利润 -0.5352
本期基金份额净值增长率 -20.22%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 1.0874
期末基金资产净值 4，013，132，413.52
期末基金份额净值 2.128

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.54% 1.32% -8.07% 1.31% 1.53% 0.01%
过去三个月 -16.84% 1.40% -19.28% 1.42% 2.44% -0.02%
过去六个月 -20.22% 1.28% -20.11% 1.26% -0.11% 0.02%
过去一年 -6.65% 1.61% -6.60% 1.64% -0.05% -0.03%
过去三年 13.92% 1.71% -3.21% 2.06% 17.13% -0.35%
自基金合同生效起至今 380.01% 1.69% 215.03% 1.92% 164.98% -0.23%

姓名职务任本基金的基金经理
期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
郑煜本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2009-2-4 - 12年中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 779，575，920.33 338，678，877.83
结算备付金 7，610，857.99 7，784，562.55
存出保证金 2，466，736.47 3，317，308.42
交易性金融资产 3，284，781，674.83 4，866，892，775.22
其中：股票投资 2，777，774，674.83 4，616，541，503.32
基金投资 - -
债券投资 507，007，000.00 250，351，271.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 62，485，487.84
应收利息 5，920，438.33 710，640.23
应收股利 - -
应收申购款 145，050.44 119，064.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4，080，500，678.39 5，279，988，716.25
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 21，690，286.96 -
应付赎回款 1，519，566.04 9，104，239.10
应付管理人报酬 5，264，916.09 6，570，217.52
应付托管费 877，486.04 1，095，036.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 37，093，010.27 28，545，441.88
应交税费 3，294.00 3，294.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 919，705.47 854，991.54
负债合计 67，368，264.87 46，173，220.28
所有者权益：
实收基金 1，886，150，208.24 1，962，222，703.73
未分配利润 2，126，982，205.28 3，271，592，792.24
所有者权益合计 4，013，132，413.52 5，233，815，495.97
负债和所有者权益总计 4，080，500，678.39 5，279，988，716.25

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -969，614，469.91 1，958，870，159.81
1.利息收入 5，458，751.75 6，138，581.57
其中：存款利息收入 2，545，798.20 2，400，323.31
债券利息收入 2，892，536.81 3，738，258.26
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 20，416.74 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 181，595，912.94 1，008，129，593.36
其中：股票投资收益 160，318，121.55 985，887，935.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 365，441.11 -347，289.32
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 20，912，350.28 22，588，946.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1，156，819，762.56 944，167，062.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 150，627.96 434，922.82
减：二、费用 57，108，019.45 63，419，091.31
1.管理人报酬 35，039，063.41 33，094，873.07
2.托管费 5，839，843.94 5，515，812.19
3.销售服务费 - -
4.交易费用 16，033，854.10 24，576，541.59
5.利息支出 - 20，363.63
其中：卖出回购金融资产支出 - 20，363.63
6.其他费用 195，258.00 211，500.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1，026，722，489.36 1，895，451，068.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1，026，722，489.36 1，895，451，068.50

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1，962，222，703.73 3，271，592，792.24 5，233，815，495.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1，026，722，489.36 -1，026，722，489.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -76，072，495.49 -117，888，097.60 -193，960，593.09
其中：1.基金申购款 54，097，960.16 78，694，764.45 132，792，724.61
2.基金赎回款 -130，170，455.65 -196，582，862.05 -326，753，317.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1，886，150，208.24 2，126，982，205.28 4，013，132，413.52
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2，490，212，638.01 1，225，413，303.00 3，715，625，941.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1，895，451，068.50 1，895，451，068.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -214，845，562.67 -209，333，302.34 -424，178，865.01
其中：1.基金申购款 69，514，622.93 50，952，022.45 120，466，645.38
2.基金赎回款 -284，360，185.60 -260，285，324.79 -544，645，510.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2，275，367，075.34 2，911，531，069.16 5，186，898，144.50

关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
中信建投证券 459，013，987.48 4.49% 230，716，216.23 1.44%
中信万通证券 - - 462，252，640.77 2.88%

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
中信建投证券 172，877，550.80 61.10% - -

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中信建投证券 300，000，000.00 100.00% - -

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中信建投证券 390，160.30 4.57% 753，439.24 2.03%
中信万通证券 - - 1，818，249.56 4.90%
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中信建投证券 196，106.48 1.46% 363，278.94 1.88%
中信万通证券 392，911.04 2.92% 1，818，249.56 9.39%

项目 2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 35，039，063.41 33，094，873.07
其中：支付销售机构的客户维护费 4，101，391.28 3，146，420.16

项目 2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5，839，843.94 5，515，812.19

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 779，575，920.33 2，488，403.39 311，106，582.04 2，312，670.21

本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量
（单位：股/张）
总金额
中信证券 601166 兴业银行配股 1，123，156 20，216，808.00
中信建投证券 601328 交通银行配股 3，350，040 15，075，180.00
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量
（单位：股/张）
总金额
中信证券 - - - - -
中信建投证券 - - - - -

6.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注
300093 金刚玻璃 2010-06-30 2010-10-08 新发流通受限 16.20 16.20 119，402 1，934，312.40 1，934，312.40 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 45.00 54.89 82，455 3，710，475.00 4，525，954.95 -

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 2，777，774，674.83 68.07
其中：股票 2，777，774，674.83 68.07
2 固定收益投资 507，007，000.00 12.43
其中：债券 507，007，000.00 12.43
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 787，186，778.32 19.29
6 其他各项资产 8，532，225.24 0.21
7 合计 4，080，500，678.39 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 126，867，536.22 3.16
C 制造业 1，004，917，087.08 25.04
C0 食品、饮料 88，929，803.04 2.22
C1 纺织、服装、皮毛 13，429，637.76 0.33
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 47，277，192.30 1.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 84，322，855.80 2.10
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 116，480，378.34 2.90
C7 机械、设备、仪表 448，997，175.39 11.19
C8 医药、生物制品 152，958，863.15 3.81
C99 其他制造业 52，521，181.30 1.31
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38，867，871.88 0.97
E 建筑业 4，525，954.95 0.11
F 交通运输、仓储业 108，648，352.05 2.71
G 信息技术业 338，694，988.92 8.44
H 批发和零售贸易 293，085，697.70 7.30
I 金融、保险业 447，235，550.68 11.14
J 房地产业 73，446，396.84 1.83
K 社会服务业 149，854，159.42 3.73
L 传播与文化产业 64，160，614.60 1.60
M 综合类 127，470，464.49 3.18
合计 2，777，774，674.83 69.22

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 25，683，643 154，358，694.43 3.85
2 601166 兴业银行 5，238，935 120，652，673.05 3.01
3 600050 中国联通 19，046，552 101，518，122.16 2.53
4 600036 招商银行 7，000，000 91，070，000.00 2.27
5 600500 中化国际 9，626，032 85，864，205.44 2.14
6 000063 中兴通讯 3，902，793 75，089，737.32 1.87
7 600138 中青旅 4，761，449 71，897，879.90 1.79
8 000537 广宇发展 6，996，149 70，731，066.39 1.76
9 601699 潞安环能 2，174，254 68，010，665.12 1.69
10 600377 宁沪高速 10，921，318 66，510，826.62 1.66

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000063 中兴通讯 165，494，948.60 3.16
2 600202 哈空调 129，669，857.01 2.48
3 600500 中化国际 118，675，877.91 2.27
4 600036 招商银行 113，569，348.58 2.17
5 600518 康美药业 107，826，668.68 2.06
6 601699 潞安环能 103，310，737.06 1.97
7 601166 兴业银行 101，735，755.51 1.94
8 000537 广宇发展 98，654，475.48 1.88
9 000926 福星股份 93，592，050.79 1.79
10 600581 八一钢铁 87，264，063.63 1.67
11 601788 光大证券 85，995，191.51 1.64
12 601006 大秦铁路 84，159，414.99 1.61
13 600426 华鲁恒升 77，897，849.97 1.49
14 600362 江西铜业 76，821，471.62 1.47
15 000527 美的电器 75，401，525.67 1.44
16 000069 华侨城Ａ 74，690，129.18 1.43
17 000400 许继电气 73，162，274.73 1.40
18 600055 万东医疗 69，198，017.99 1.32
19 600655 豫园商城 68，848，430.06 1.32
20 000655 金岭矿业 67，468，307.60 1.29

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 234，879，415.62 4.49
2 600028 中国石化 177，521，154.32 3.39
3 601006 大秦铁路 175，083，998.79 3.35
4 600089 特变电工 127，089，588.20 2.43
5 000566 海南海药 110，481，055.74 2.11
6 600739 辽宁成大 108，535，923.76 2.07
7 600067 冠城大通 108，201，527.25 2.07
8 600518 康美药业 97，320，141.17 1.86
9 000157 中联重科 92，849，976.32 1.77
10 000423 东阿阿胶 88，806，224.22 1.70
11 600545 新疆城建 88，743，589.64 1.70
12 000059 辽通化工 86，415，858.30 1.65
13 000623 吉林敖东 86，060，227.24 1.64
14 601898 中煤能源 84，577，965.44 1.62
15 000537 广宇发展 81，119，053.95 1.55
16 600837 海通证券 80，632，382.80 1.54
17 600660 福耀玻璃 78，420，866.71 1.50
18 601186 中国铁建 75，515，845.43 1.44
19 002083 孚日股份 74，489，613.80 1.42
20 600202 哈空调 74，360，095.08 1.42

买入股票成本（成交）总额 4，715，379，133.75
卖出股票收入（成交）总额 5，557，148，347.94

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 281，970，000.00 7.03
2 央行票据 225，037，000.00 5.61
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 507，007，000.00 12.63

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010107 21国债⑺ 2，600，000 281，970，000.00 7.03
2 1001021 10央行票据21 1，800，000 176，112，000.00 4.39
3 1001019 10央行票据19 500，000 48，925，000.00 1.22
4 - - - - -
5 - - - - -

序号名称金额
1 存出保证金 2，466，736.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5，920，438.33
5 应收申购款 145，050.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8，532，225.24

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
128，526 14，675.24 36，981，773.80 1.96% 1，849，168，434.44 98.04%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 279，088.88 0.01%

基金合同生效日（2005年11月17日）基金份额总额 543，579，037.46
本报告期期初基金份额总额 1，962，222，703.73
本报告期基金总申购份额 54，097，960.16
减：本报告期基金总赎回份额 130，170，455.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1，886，150，208.24

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
光大证券 2 5，375，816，775.48 52.58% 4，468，733.82 52.31% -
安信证券 1 2，816，683，521.31 27.55% 2，394，165.21 28.02% -
中金公司 2 961，642，354.85 9.41% 793，826.90 9.29% -
高华证券 1 611，143，086.21 5.98% 496，557.16 5.81% -
中信建投证券 1 459，013，987.48 4.49% 390，160.30 4.57% -

券商名称债券交易回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例
光大证券 1，210，545.00 0.43% - -
安信证券 649，700.00 0.23% - -
中金公司 108，224，682.10 38.25% - -
中信建投证券 172，877，550.80 61.10% 300，000，000.00 100.00%

2010年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日

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