华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年4月24日至2010年6月30日）
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注：自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。
2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年的市场行情大体可分为三个阶段：
第一阶段是年初至2月中旬，市场出于对经济过热和宏观调控的担忧，在周期类股票的带动下，出现了持续的下跌，跌幅接近10%，期间区域性主题投资活跃。
第二阶段是2月中旬至4月中旬，政府多次发布调整经济结构和促进经济转型的信号，刺激市场呈现结构性牛市的特征，新能源、电子元器件等战略性新兴产业和医药、食品等消费类行业表现良好，超额收益较大。
第三阶段是房地产调控政策出台后，引发了市场对于国内经济增长前景的担忧。期间，政府也公布了鼓励民间资本投资、加大保障性住房建设等对冲政策，但市场反映一般。国际上，希腊等欧洲国家主权债务危机爆发，逼迫欧元区紧缩财政，收缩需求，这在一定程度上加大了国内经济增长的不确定性。受内忧外患的影响，A股市场出现大幅回调，至6月底下跌28%。
报告期内，由于相对看好今年的经济增长，本基金在年初保持了较高的股票仓位，且结构上也偏向对金融和煤炭等周期性行业的配置，在市场下跌中遭受了一定的损失。4月中旬，在政府公布严厉的房地产调控政策后，我们及时修正了前期的判断，大幅降低股票仓位，一定程度上减少了市场系统性下跌带来的损失。同时，在加大对信息技术、新能源应用、“三网融合”和消费服务等领域研究力度的基础上，本基金增加了对战略性新兴产业和经典成长股的配置，取得了一定的投资效果。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.066元，本报告期份额净值增长率为-18.44%，同期业绩比较基准增长率为-16.91%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去以外需为主拉动国内投资和消费增长的发展模式已遭遇种种瓶颈，转变经济增长方式成为我们必然的选择。展望未来，经济增长将持续面临质量和速度的两难选择，为换取经济转型的成功，则需要牺牲一定的经济增长速度。我们将长期面对经济增速趋势性放缓的宏观形势。
当前，市场的系统性风险已得到相当程度的释放，继续下跌的空间有限。我们判断未来股市将以区间震荡为主，低估值的周期品和部分成长空间巨大的新兴产业都将出现较好的买入时机。
下半年，我们将重点关注以下两类投资机会：
第一，在当前的宏观背景下，经济的周期性波动依然是我们投资工作需要实时关注和思考的问题。紧密跟踪宏观形势的变化，前瞻性地对政策进行研究和判断，通过反向操作参与周期股的投资，将可能获得较好的收益。其中，具有资源属性的房地产、煤炭以及低估值的金融、工程机械将是我们关注的重点。
第二，基于对中国经济结构转型的信心，我们将加强对消费服务、医药、新材料、新能源等领域的研究，通过精选个股加大投资力度。其中，对于具有核心竞争力的优质个股，我们将采取长期持有的策略，充分分享其成长收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年度，基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年度，华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010年上半年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.066元，基金份额总额11,987,433,225.24份。
6.2利润表
会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：①本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
②除此以外，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2010年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2009年6月30日：同）。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
6.4.5期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1受限证券类别：股票
■
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元
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7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末上市基金前十名持有人
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9开放式基金份额变动
单位：份
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§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了西部证券、东吴证券、华宝证券、长江证券和齐鲁证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在租用的券商交易单元中，民族证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，西部证券的部分交易单元为本基金本期剔除的交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日
| 基金简称 | 华夏蓝筹混合(LOF) |
| 基金主代码 | 160311 |
| 交易代码 | 160311 |
| 基金运作方式 | 契约型上市开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年4月24日 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 11,987,433,225.24份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2007年5月28日 |
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华夏基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 崔雁巍 | 张咏东 |
| 联系电话 | 400-818-6666 | 021-32169999 | |
| 电子邮箱 | service@ChinaAMC.com | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 400-818-6666 | 95559 | |
| 传真 | 010-63136700 | 021-62701216 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.ChinaAMC.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日至2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 974,201,395.83 |
| 本期利润 | -2,936,279,593.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2395 |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末（2010年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6372 |
| 期末基金资产净值 | 12,777,336,057.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.066 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -6.65% | 1.21% | -4.47% | 1.00% | -2.18% | 0.21% |
| 过去三个月 | -14.17% | 1.28% | -14.19% | 1.09% | 0.02% | 0.19% |
| 过去六个月 | -18.44% | 1.22% | -16.91% | 0.95% | -1.53% | 0.27% |
| 过去一年 | -13.47% | 1.71% | -9.69% | 1.13% | -3.78% | 0.58% |
| 过去三年 | 1.91% | 1.75% | -11.67% | 1.44% | 13.58% | 0.31% |
| 自基金转型以来至今 | 13.71% | 1.72% | -6.76% | 1.45% | 20.47% | 0.27% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘文动 | 本基金的基金经理、投资总监 | 2007-6-12 | - | 13年 | 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日期间）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日期间）。 |
| 杨泽辉 | 本基金的基金经理 | 2009-1-1 | - | 6年 | 会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任行业研究主管、行业研究员。 |
| 资产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | - | - | |
| 结算备付金 | 2,845,171,566.59 | 856,656,611.79 | |
| 存出保证金 | 7,777,473.33 | 9,230,851.85 | |
| 交易性金融资产 | 9,875,356,021.64 | 15,898,339,908.52 | |
| 其中：股票投资 | 8,450,334,293.54 | 15,095,532,860.37 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 1,425,021,728.10 | 802,807,048.15 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | 1,257,298.50 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 150,625,760.73 | 361,555,344.23 | |
| 应收利息 | 11,947,962.88 | 3,927,888.14 | |
| 应收股利 | 47,004.12 | - | |
| 应收申购款 | 3,125,432.25 | 3,524,899.38 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 12,894,051,221.54 | 17,134,492,802.41 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 313,499,614.75 | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 11,003,034.20 | 53,563,133.16 | |
| 应付管理人报酬 | 16,739,622.16 | 21,617,683.76 | |
| 应付托管费 | 2,789,937.05 | 3,602,947.28 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 83,765,585.42 | 62,670,095.99 | |
| 应交税费 | 166,385.89 | 166,385.89 | |
| 应付利息 | - | 18,649.12 | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 2,250,599.69 | 1,957,687.79 | |
| 负债合计 | 116,715,164.41 | 457,096,197.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 5,138,950,384.47 | 5,471,197,559.63 | |
| 未分配利润 | 7,638,385,672.66 | 11,206,199,045.04 | |
| 所有者权益合计 | 12,777,336,057.13 | 16,677,396,604.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,894,051,221.54 | 17,134,492,802.41 |
| 项目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | -2,767,853,741.34 | 7,068,639,562.93 | |
| 1.利息收入 | 23,258,513.04 | 37,348,774.88 | |
| 其中：存款利息收入 | 12,644,090.79 | 8,697,693.60 | |
| 债券利息收入 | 9,579,503.89 | 28,651,081.28 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,034,918.36 | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 1,117,481,232.85 | -111,703,636.51 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,073,674,760.54 | -295,999,679.14 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 963,831.39 | 79,570,873.09 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 430,634.92 | - | |
| 股利收益 | 42,412,006.00 | 104,725,169.54 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,910,480,989.28 | 7,140,031,290.00 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 1,887,502.05 | 2,963,134.56 | |
| 减：二、费用 | 168,425,852.11 | 179,353,030.58 | |
| 1.管理人报酬 | 109,155,279.57 | 120,003,950.10 | |
| 2.托管费 | 18,192,546.60 | 20,000,658.39 | |
| 3.销售服务费 | - | - | |
| 4.交易费用 | 40,687,321.90 | 39,120,554.46 | |
| 5.利息支出 | 156,080.65 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156,080.65 | - | |
| 6.其他费用 | 234,623.39 | 227,867.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,936,279,593.45 | 6,889,286,532.35 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,936,279,593.45 | 6,889,286,532.35 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,471,197,559.63 | 11,206,199,045.04 | 16,677,396,604.67 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,936,279,593.45 | -2,936,279,593.45 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -332,247,175.16 | -631,533,778.93 | -963,780,954.09 |
| 其中：1.基金申购款 | 195,962,291.86 | 350,257,667.88 | 546,219,959.74 |
| 2.基金赎回款 | -528,209,467.02 | -981,791,446.81 | -1,510,000,913.83 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,138,950,384.47 | 7,638,385,672.66 | 12,777,336,057.13 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 7,278,389,877.12 | 6,484,265,680.86 | 13,762,655,557.98 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 6,889,286,532.35 | 6,889,286,532.35 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -494,549,034.85 | -663,777,029.59 | -1,158,326,064.44 |
| 其中：1.基金申购款 | 468,882,097.78 | 743,289,203.23 | 1,212,171,301.01 |
| 2.基金赎回款 | -963,431,132.63 | -1,407,066,232.82 | -2,370,497,365.45 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 6,783,840,842.27 | 12,709,775,183.62 | 19,493,616,025.89 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司（“交通银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 中信证券股份有限公司（“中信证券”） | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”） | 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 中信建投证券 | 892,538,006.33 | 3.50% | 1,831,242,712.94 | 6.89% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 中信建投证券 | - | - | 14,224,126.00 | 61.07% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 中信建投证券 | 758,647.57 | 3.60% | 5,481,075.86 | 6.54% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 中信建投证券 | 1,556,551.35 | 7.00% | 11,935,733.61 | 18.01% |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 109,155,279.57 | 120,003,950.10 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 22,853,404.23 | 24,957,190.14 |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 18,192,546.60 | 20,000,658.39 |
| 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | 100,497,201.37 | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | - | - | - | - | - | - |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.42% | 0.32% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | - | 17,821.09 | - | 32,802.95 |
| 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | ||
| 数量 （单位：股/张） | 总金额 | |||||
| 中信证券 | 601166 | 兴业银行 | 配股 | 4,910,808 | 88,394,544.00 | |
| 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | ||
| 数量 （单位：股/张） | 总金额 | |||||
| 中信证券 | - | - | - | - | - | |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股） | 期末成本总额 | 期末估值 总额 | 备注 |
| 600252 | 中恒集团 | 2010-06-12 | 2011-06-10 | 非公开发行流通受限 | 31.85 | 29.41 | 700,000 | 22,295,000.00 | 20,587,000.00 | - |
| 002399 | 海 普 瑞 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新发流通受限 | 148.00 | 117.03 | 87,863 | 13,003,724.00 | 10,282,606.89 | - |
| 002424 | 贵州百灵 | 2010-05-26 | 2010-09-03 | 新发流通受限 | 40.00 | 40.71 | 132,494 | 5,299,760.00 | 5,393,830.74 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010-04-23 | 2010-08-02 | 新发流通受限 | 87.50 | 116.75 | 42,599 | 3,727,412.50 | 4,973,433.25 | - |
| 002385 | 大 北 农 | 2010-03-31 | 2010-07-09 | 新发流通受限 | 35.00 | 32.32 | 114,422 | 4,004,770.00 | 3,698,119.04 | - |
| 002431 | 棕榈园林 | 2010-06-02 | 2010-09-10 | 新发流通受限 | 45.00 | 54.89 | 41,227 | 1,855,215.00 | 2,262,950.03 | - |
| 300072 | 三聚环保 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新发流通受限 | 32.00 | 40.82 | 49,377 | 1,580,064.00 | 2,015,569.14 | - |
| 002383 | 合众思壮 | 2010-03-26 | 2010-07-02 | 新发流通受限 | 37.00 | 48.45 | 41,124 | 1,521,588.00 | 1,992,457.80 | - |
| 300086 | 康芝药业 | 2010-05-17 | 2010-08-26 | 新发流通受限 | 60.00 | 52.52 | 32,341 | 1,940,460.00 | 1,698,549.32 | - |
| 300074 | 华平股份 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新发流通受限 | 72.00 | 63.41 | 24,953 | 1,796,616.00 | 1,582,269.73 | - |
| 300075 | 数字政通 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新发流通受限 | 54.00 | 47.65 | 28,000 | 1,512,000.00 | 1,334,200.00 | - |
| 002410 | 广 联 达 | 2010-05-13 | 2010-08-25 | 新发流通受限 | 58.00 | 52.15 | 25,416 | 1,474,128.00 | 1,325,444.40 | - |
| 002381 | 双箭股份 | 2010-03-26 | 2010-07-02 | 新发流通受限 | 32.00 | 32.08 | 40,496 | 1,295,872.00 | 1,299,111.68 | - |
| 002400 | 省广股份 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新发流通受限 | 39.80 | 35.26 | 35,471 | 1,411,745.80 | 1,250,707.46 | - |
| 002407 | 多 氟 多 | 2010-05-06 | 2010-08-18 | 新发流通受限 | 39.39 | 41.65 | 21,984 | 865,949.76 | 915,633.60 | - |
| 300088 | 长信科技 | 2010-05-17 | 2010-08-26 | 新发流通受限 | 24.00 | 28.40 | 30,948 | 742,752.00 | 878,923.20 | - |
| 002402 | 和 而 泰 | 2010-04-30 | 2010-08-11 | 新发流通受限 | 35.00 | 32.80 | 14,375 | 503,125.00 | 471,500.00 | - |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末成本 总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 000895 | 双汇发展 | 2010-03-22 | 筹划重大资产重组事项 | 50.48 | - | - | 1,105,921 | 59,234,286.25 | 55,826,892.08 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 8,450,334,293.54 | 65.54 |
| 其中：股票 | 8,450,334,293.54 | 65.54 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,425,021,728.10 | 11.05 |
| 其中：债券 | 1,425,021,728.10 | 11.05 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,845,171,566.59 | 22.07 |
| 6 | 其他各项资产 | 173,523,633.31 | 1.35 |
| 7 | 合计 | 12,894,051,221.54 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 47,946,535.20 | 0.38 |
| B | 采掘业 | 14,156,282.58 | 0.11 |
| C | 制造业 | 3,887,155,764.15 | 30.42 |
| C0 | 食品、饮料 | 848,662,810.48 | 6.64 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,636,404.00 | 0.01 |
| C2 | 木材、家具 | 94,951,736.44 | 0.74 |
| C3 | 造纸、印刷 | 49,979,671.68 | 0.39 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 482,369,146.27 | 3.78 |
| C5 | 电子 | 202,031,529.32 | 1.58 |
| C6 | 金属、非金属 | 188,504,440.24 | 1.48 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,298,986,354.68 | 10.17 |
| C8 | 医药、生物制品 | 720,033,671.04 | 5.64 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 105,273,571.70 | 0.82 |
| E | 建筑业 | 38,753,383.87 | 0.30 |
| F | 交通运输、仓储业 | 445,275,093.35 | 3.48 |
| G | 信息技术业 | 145,537,132.13 | 1.14 |
| H | 批发和零售贸易 | 1,012,275,011.39 | 7.92 |
| I | 金融、保险业 | 1,951,068,662.46 | 15.27 |
| J | 房地产业 | 270,086,980.36 | 2.11 |
| K | 社会服务业 | 166,141,986.45 | 1.30 |
| L | 传播与文化产业 | 105,781,069.59 | 0.83 |
| M | 综合类 | 260,882,820.31 | 2.04 |
| 合计 | 8,450,334,293.54 | 66.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 26,464,849 | 609,485,472.47 | 4.77 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 68,909,357 | 416,901,609.85 | 3.26 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 20,768,130 | 270,193,371.30 | 2.11 |
| 4 | 600694 | 大商股份 | 6,355,318 | 268,893,504.58 | 2.10 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 57,039,688 | 268,086,533.60 | 2.10 |
| 6 | 600125 | 铁龙物流 | 19,562,702 | 264,292,104.02 | 2.07 |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 9,283,684 | 224,943,663.32 | 1.76 |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 8,665,490 | 217,937,073.50 | 1.71 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 53,033,430 | 215,315,725.80 | 1.69 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 4,873,609 | 169,406,648.84 | 1.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 364,161,540.97 | 2.18 |
| 2 | 600125 | 铁龙物流 | 247,420,918.44 | 1.48 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 245,756,496.53 | 1.47 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 223,586,450.92 | 1.34 |
| 5 | 600844 | 丹化科技 | 210,727,312.06 | 1.26 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 201,263,929.10 | 1.21 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 199,982,911.71 | 1.20 |
| 8 | 600379 | 宝光股份 | 191,320,790.25 | 1.15 |
| 9 | 600068 | 葛 洲 坝 | 184,303,918.91 | 1.11 |
| 10 | 600348 | 国阳新能 | 169,699,490.02 | 1.02 |
| 11 | 600831 | 广电网络 | 167,782,410.51 | 1.01 |
| 12 | 600499 | 科达机电 | 163,829,233.58 | 0.98 |
| 13 | 600089 | 特变电工 | 162,675,013.40 | 0.98 |
| 14 | 600202 | 哈 空 调 | 153,603,861.76 | 0.92 |
| 15 | 002005 | 德豪润达 | 137,707,144.16 | 0.83 |
| 16 | 000400 | 许继电气 | 137,327,700.68 | 0.82 |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 136,422,207.98 | 0.82 |
| 18 | 600778 | 友好集团 | 136,126,862.03 | 0.82 |
| 19 | 600111 | 包钢稀土 | 133,445,325.75 | 0.80 |
| 20 | 000423 | 东阿阿胶 | 132,605,232.71 | 0.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 643,714,767.54 | 3.86 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 610,689,833.56 | 3.66 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 393,277,931.14 | 2.36 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 388,670,085.69 | 2.33 |
| 5 | 601009 | 南京银行 | 334,077,803.31 | 2.00 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 315,784,811.20 | 1.89 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 315,205,661.90 | 1.89 |
| 8 | 600348 | 国阳新能 | 298,750,403.35 | 1.79 |
| 9 | 000937 | 冀中能源 | 270,784,422.04 | 1.62 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 264,760,492.94 | 1.59 |
| 11 | 600739 | 辽宁成大 | 253,213,267.17 | 1.52 |
| 12 | 000024 | 招商地产 | 224,935,810.90 | 1.35 |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 209,696,976.36 | 1.26 |
| 14 | 000983 | 西山煤电 | 199,816,763.77 | 1.20 |
| 15 | 000933 | 神火股份 | 197,679,112.71 | 1.19 |
| 16 | 000069 | 华侨城Ａ | 181,591,955.71 | 1.09 |
| 17 | 000060 | 中金岭南 | 181,489,711.04 | 1.09 |
| 18 | 600031 | 三一重工 | 178,715,748.52 | 1.07 |
| 19 | 600068 | 葛 洲 坝 | 173,672,445.31 | 1.04 |
| 20 | 600741 | 华域汽车 | 162,192,726.90 | 0.97 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 10,993,759,686.83 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 14,807,227,506.93 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 89,619,838.30 | 0.70 |
| 2 | 央行票据 | 1,026,830,000.00 | 8.04 |
| 3 | 金融债券 | 299,460,000.00 | 2.34 |
| 其中：政策性金融债 | 299,460,000.00 | 2.34 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 9,111,889.80 | 0.07 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,425,021,728.10 | 11.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1001047 | 10央行票据47 | 4,000,000 | 399,720,000.00 | 3.13 |
| 2 | 090223 | 09国开23 | 3,000,000 | 299,460,000.00 | 2.34 |
| 3 | 1001042 | 10央行票据42 | 2,500,000 | 250,000,000.00 | 1.96 |
| 4 | 0901048 | 09央行票据48 | 1,800,000 | 176,598,000.00 | 1.38 |
| 5 | 0801017 | 08央行票据17 | 1,300,000 | 131,807,000.00 | 1.03 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 7,777,473.33 |
| 2 | 应收证券清算款 | 150,625,760.73 |
| 3 | 应收股利 | 47,004.12 |
| 4 | 应收利息 | 11,947,962.88 |
| 5 | 应收申购款 | 3,125,432.25 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 173,523,633.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 125709 | 唐钢转债 | 5,672,651.14 | 0.04 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 774,680.00 | 0.01 |
| 3 | 125960 | 锡业转债 | 286,235.46 | 0.00 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金 份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 784,144 | 15,287.29 | 134,028,964.64 | 1.12% | 11,853,404,260.60 | 98.88% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 50,000,000.00 | 12.21% |
| 2 | 中国再保险（集团）股份有限公司 | 12,814,334.00 | 3.13% |
| 3 | 陕西信托解放路证券营业部 | 3,830,884.00 | 0.94% |
| 4 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 3,141,755.00 | 0.77% |
| 5 | 刘秀云 | 1,453,298.00 | 0.35% |
| 6 | 汤伟文 | 1,112,837.00 | 0.27% |
| 7 | 徐启英 | 1,049,000.00 | 0.26% |
| 8 | 李萍 | 1,000,000.00 | 0.24% |
| 9 | 张志发 | 997,600.00 | 0.24% |
| 10 | 张平 | 969,717.00 | 0.24% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 196,964.09 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2007年4月24日）基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 12,762,433,527.39 |
| 本报告期基金总申购份额 | 457,110,992.83 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 1,232,111,294.98 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 11,987,433,225.24 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中金公司 | 1 | 4,996,468,635.03 | 19.58% | 4,246,987.38 | 20.14% | - |
| 招商证券 | 1 | 4,113,835,215.76 | 16.12% | 3,496,739.13 | 16.58% | - |
| 申银万国证券 | 1 | 3,522,097,987.08 | 13.80% | 2,861,727.21 | 13.57% | - |
| 东方证券 | 1 | 3,045,943,771.21 | 11.93% | 2,589,035.64 | 12.28% | - |
| 光大证券 | 1 | 3,036,491,172.35 | 11.90% | 2,467,174.99 | 11.70% | - |
| 华泰联合证券 | 1 | 2,369,072,276.30 | 9.28% | 2,013,703.41 | 9.55% | - |
| 中国银河证券 | 1 | 1,262,737,374.30 | 4.95% | 1,025,982.67 | 4.86% | - |
| 中信建投证券 | 1 | 892,538,006.33 | 3.50% | 758,647.57 | 3.60% | - |
| 长城证券 | 1 | 618,688,172.81 | 2.42% | 502,687.46 | 2.38% | - |
| 国泰君安证券 | 1 | 594,100,474.30 | 2.33% | 504,987.34 | 2.39% | - |
| 民族证券 | 1 | 528,270,609.58 | 2.07% | 165,089.28 | 0.78% | - |
| 国元证券 | 1 | 418,022,003.14 | 1.64% | 355,319.49 | 1.68% | - |
| 国信证券 | 1 | 125,204,391.41 | 0.49% | 101,730.08 | 0.48% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | |
| 中金公司 | 16,879,499.50 | 51.06% | 440,200,000.00 | 47.69% |
| 招商证券 | 15,670,000.00 | 47.40% | - | - |
| 东方证券 | - | - | 282,900,000.00 | 30.65% |
| 华泰联合证券 | 489,546.00 | 1.48% | - | - |
| 国泰君安证券 | 21,060.50 | 0.06% | - | - |
| 国元证券 | - | - | 200,000,000.00 | 21.67% |