华夏复兴股票型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏复兴股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年9月10日至2010年6月30日）
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。
2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2010年2月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，孙建冬先生不再担任本基金基金经理，聘任程海泳先生为本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，宏观经济GDP每个季度增速均在10%以上、零售物价指数CPI总体也保持在3%左右的较低水平，在“高增长、低通胀”经典组合情景下，A股市场却反复下跌28%，在全球主要股票市场中跌幅仅低于危机深重的希腊。
有人说市场错了，过度情绪化抛售了，PE、PB估值水平仅略高于2008年10月的水平，反映了过于悲观的二次探底的预期。我们承认有跌过头的因素，但分析下跌的内在合理性，我们可以得到几点教训（包括但不限于）：（1）GDP增速对于A股市场缺乏解释能力，GDP增速的变化还更为重要一些；年初，如果过度看重对于“高增长、低通胀”经济指标的预测并制定乐观的投资策略，无疑会犯下错误；股市非常聪明，股市的下跌前瞻性地预测到了中国GDP增速的逐季放缓；（2）流动性：流动性增速是A股市场的领先指标，我们不知道这个规律什么时候才会被打破，但至少此次再度得到验证：M2增速在去年下半年增速见顶，领先于A股市场见顶；（3）行业配置：在刺激政策退出、宏观紧缩政策背景下，对经济周期、宏观调控较为敏感的金融、周期等大类行业下跌，而这些行业在指数中占有较大权重，从而使得市场整体受压；消费服务类等相对抗跌，但在下跌的后期容易补跌；（4）风格配置：大盘股估值绝对值较低并不意味着风格一定会转换到大盘股，这也是我们上半年容易犯的错误。大盘股由于多为周期股，在宏观紧缩的背景下，在下跌初期会跑输中小盘股。
关于上半年的投资运作，回顾和分析如下：
资产配置层面，值得检讨的是，对于结构性行情过于乐观，组合净值在4月22日逆市创新高更使得自己低估了系统性风险，仍保持了较高的股票仓位比例，在此后受到了较大的补跌损失。
行业配置层面，1月中旬，根据严格的信贷额度以及超预期地上调存款准备金率等信号判断出政策趋于紧缩，据此大幅减持了金融、房地产、煤炭、钢铁、有色金属等周期性行业，减少了损失；买入了食品饮料、商业、医药等消费服务行业和智能电网、节能等新兴战略产业，取得了较好的回报；组合持有的新疆等区域板块也贡献了超额收益。不足之处在于：组合中白色家电、三网融合等行业表现不佳；航空和部分新疆板块个股未能及时获利了结；对于医药行业的估值以及政策风险估计不足；一些个股选股仍不够严谨。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.153元，本报告期份额净值增长率为-9.43%，同期业绩比较基准增长率为-22.77%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，在后危机时代，全球经济（包括中国经济）的潜在增长率水平较危机之前均出现系统性、结构性（而非周期性）的下降；中国经济自身还面临经济增长方式转型、人口刘易斯拐点与老龄化、要素成本上升等一系列挑战。潜在增长率水平的下降会影响估值；再加上中国股市已经成为全球第二大股票市场，随着非流通股的解禁、对外开放程度的提高，A股估值水平也越来越受到地心引力和全球资本市场普遍规律的制约，股市整体估值水平会低于危机之前。总的来说，经历了2008年的危机和2009年的经济复苏、股市反弹后，2010年以及之后的一段“后危机时代”，经济和股市可能都会进入一段低回报期。
中期来看，2011年，经济增长的驱动因素中，中央政府投资、地方政府投资、商品房投资、净出口等均有放缓的压力。由于GDP增速逐季放缓，在3季度一些经济数据可能会下滑较快，我们判断部分政策可能会放缓。由于通胀预期仍较强烈，CPI仍有上行压力，房价跌幅并不明显，我们判断短期内货币政策和房地产调控政策放松的可能性不大。但市场投资者对于政策放缓可能有较强烈的预期，在时点上可能会更为超前反应，再加上估值较低、技术上超跌等因素，可能驱动A股市场在3季度即展开反弹。考虑到经济、政策、企业盈利、股票供给等方面的诸多不确定性，反弹的幅度可能有限。
以上谈得较多的是风险和挑战，但作为股票的长期投资人，我们也是长期乐观主义者，我们也会努力去寻找结构性的机遇。契机可能会来自：国民收入倍增计划加上社会保障体系完善之后大众消费潜力的释放，城镇化对于中国城市化的延伸作用以及对地区经济的促进，受益于老龄化趋势的保险和医疗等行业，等等。
在行业投资策略上，我们的主要观点上半年没有明显变化。以下结合近期市场状况做了一些更新：
（1）受益于消费长期增长趋势的相关行业如白酒、乳业、啤酒、连锁百货、医药等行业中的优质企业，如果长期空间巨大，尽管短期可能表现不佳（例如在下半年的反弹中可能会相对落后于超跌的周期股），仍将作为组合的核心资产长期持有。我们认为，未来工资上涨速度将超过普通企业利润增速，低端消费行业整体具有长期投资机会。地方性白酒企业和医药行业中的优质企业具备小基数背景下的高成长空间；乳业和啤酒业经过长期的行业整合后可能处于资产收益率U型曲线右侧的拐点，行业集中度的提高以及竞争的放缓将导致营业费用（率）的下降和售价的提升；优质的连锁百货企业激励机制改善后，利润的释放必将提升目前较为低估的市销率水平（有的仅在0.6左右）。
（2）受益于经济结构转型的新兴战略产业的一些子行业，如智能电网设备、核电设备、节能设备、电动汽车相关产业链等等，以及创业板、中小板中具有较高成长潜力的企业，其中在产业链上处于核心位置，具有较高进入壁垒，拥有良好的商业模式、优秀的管理层、清晰的战略和强大的执行能力的企业，是我们的主要考察对象。考虑到A股整体估值中枢的下移，以及下半年的解禁压力，我们判断新兴战略产业和创业板中小板个股下半年估值仍将遇到压力，需要耐心等待以更合适的成本买入；而不能再像上半年那样重趋势不重估值。
（3）超跌的周期型个股，在政策放缓预期背景下的反弹中，可能会阶段性跑赢。但值得注意的是，一些行业盈利能力受到结构性（而非周期性）的破坏（如钢铁），一些行业目前处于季度盈利的高峰未来有较大下行压力，其反弹空间到底有多少是值得思考的。如果公司现有业务估值水平已经具有安全边际，同时具备资产注入的可能性作为看涨期权，可能具有阶段性投资机会。
（4）金融行业整体PB估值跌近历史低位，考虑到较低的行业渗透率和巨大的长期增长空间，本基金长期看好保险子行业，但中短期内会受到政策压力以及A股市场波动的影响；房地产行业未来将面临着去投资属性的长期政策压力，商业模式可能会发生相应改变，但其中一些个股已经隐含了相当的房价下跌预期，在下半年市场预期和情绪改善之后也将呈现机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管华夏复兴股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》的约定，对华夏复兴股票型证券投资基金管理人—华夏基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，华夏基金管理有限公司在华夏复兴股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的华夏复兴股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏复兴股票型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.153元，基金份额总额3,565,239,078.71份。
6.2利润表
会计主体：华夏复兴股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏复兴股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.4.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.4.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.5期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9开放式基金份额变动
单位：份
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§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了华西证券、长江证券、中信建投证券、安信证券、光大证券、国海证券、国信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，湘财证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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华夏基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日
| 基金简称 | 华夏复兴股票 |
| 基金主代码 | 000031 |
| 交易代码 | 000031 |
| 基金运作方式 | 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。 |
| 基金合同生效日 | 2007年9月10日 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,565,239,078.71份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发，采取价值型投资策略，选择具有长期竞争力和稳定成长性，且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票，以及已经度过基本面拐点，且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于高风险、高收益的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华夏基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 崔雁巍 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 400-818-6666 | 010-66060069 | |
| 电子邮箱 | service@ChinaAMC.com | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-818-6666 | 95599 | |
| 传真 | 010-63136700 | 010-63201816 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.ChinaAMC.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日至2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 176,111,304.15 |
| 本期利润 | -424,183,532.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157 |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末（2010年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1527 |
| 期末基金资产净值 | 4,109,645,240.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.153 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -9.71% | 1.84% | -6.03% | 1.34% | -3.68% | 0.50% |
| 过去三个月 | -10.97% | 2.00% | -18.88% | 1.45% | 7.91% | 0.55% |
| 过去六个月 | -9.43% | 1.66% | -22.77% | 1.27% | 13.34% | 0.39% |
| 过去一年 | 7.96% | 1.84% | -14.34% | 1.52% | 22.30% | 0.32% |
| 自基金合同生效起至今 | 15.30% | 1.79% | -40.66% | 1.92% | 55.96% | -0.13% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 程海泳 | 本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部总经理、国际投资总监 | 2010-2-4 | - | 13年 | 北京大学经济学学士。曾任职于原君安证券有限责任公司、深圳市胜源投资发展有限公司、深圳市世代创业投资有限公司、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司，从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任全国社保股票组合基金经理、机构投资部副总经理，兴安证券投资基金基金经理（2004年9月16日至2005年8月13日期间）。 |
| 孙建冬 | 本基金的基金经理、投资副总监 | 2008-1-23 | 2010-2-4 | 14年 | 经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司，从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司。 |
| 资产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | 90,200,064.25 | 177,428,696.84 | |
| 结算备付金 | 2,963,030.91 | 21,408,879.45 | |
| 存出保证金 | 1,454,383.17 | 4,125,557.83 | |
| 交易性金融资产 | 4,078,070,311.04 | 4,694,797,303.30 | |
| 其中：股票投资 | 3,850,583,311.04 | 4,444,118,860.50 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 227,487,000.00 | 250,678,442.80 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 26,340,379.61 | |
| 应收利息 | 895,398.50 | 902,446.47 | |
| 应收股利 | 812,222.92 | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 4,174,395,410.79 | 4,925,003,263.50 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 25,371,548.31 | |
| 应付赎回款 | 2,474,818.16 | 8,955,197.57 | |
| 应付管理人报酬 | 5,586,604.09 | 6,178,992.61 | |
| 应付托管费 | 931,100.66 | 1,029,832.10 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 55,304,545.54 | 47,007,461.53 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 453,101.93 | 388,264.85 | |
| 负债合计 | 64,750,170.38 | 88,931,296.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 3,565,239,078.71 | 3,799,456,012.17 | |
| 未分配利润 | 544,406,161.70 | 1,036,615,954.36 | |
| 所有者权益合计 | 4,109,645,240.41 | 4,836,071,966.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,174,395,410.79 | 4,925,003,263.50 |
| 项目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 一、收入 | -367,838,743.14 | 2,125,739,037.29 | |
| 1.利息收入 | 2,522,477.67 | 4,863,541.66 | |
| 其中：存款利息收入 | 923,479.17 | 1,762,471.21 | |
| 债券利息收入 | 1,598,998.50 | 3,101,070.45 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 229,555,756.52 | 1,062,410,628.95 | |
| 其中：股票投资收益 | 217,591,706.92 | 1,007,644,381.96 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 496,495.56 | 26,451,968.82 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | 11,467,554.04 | 28,314,278.17 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -600,294,836.28 | 1,058,148,052.27 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 377,858.95 | 316,814.41 | |
| 减：二、费用 | 56,344,788.99 | 58,632,663.49 | |
| 1.管理人报酬 | 34,788,055.78 | 28,456,658.73 | |
| 2.托管费 | 5,798,009.22 | 4,742,776.38 | |
| 3.销售服务费 | - | - | |
| 4.交易费用 | 15,263,208.85 | 25,316,488.23 | |
| 5.利息支出 | 397,164.99 | 18,480.00 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397,164.99 | 18,480.00 | |
| 6.其他费用 | 98,350.15 | 98,260.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -424,183,532.13 | 2,067,106,373.80 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -424,183,532.13 | 2,067,106,373.80 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,799,456,012.17 | 1,036,615,954.36 | 4,836,071,966.53 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -424,183,532.13 | -424,183,532.13 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -234,216,933.46 | -68,026,260.53 | -302,243,193.99 |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | -234,216,933.46 | -68,026,260.53 | -302,243,193.99 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,565,239,078.71 | 544,406,161.70 | 4,109,645,240.41 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,765,925,943.65 | -1,796,537,587.42 | 2,969,388,356.23 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,067,106,373.80 | 2,067,106,373.80 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -285,311,182.43 | 31,898,094.10 | -253,413,088.33 |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | -285,311,182.43 | 31,898,094.10 | -253,413,088.33 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,480,614,761.22 | 302,466,880.48 | 4,783,081,641.70 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 中信建投证券 | - | - | 961,803,586.99 | 5.80% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 中信建投证券 | - | - | 6,795,692.60 | 2.32% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 中信建投证券 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 中信建投证券 | 817,523.01 | 5.88% | 1,108,226.78 | 3.39% |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 34,788,055.78 | 28,456,658.73 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 6,385,867.85 | 5,215,280.22 |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 5,798,009.22 | 4,742,776.38 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 90,200,064.25 | 840,546.88 | 181,726,297.54 | 1,682,595.73 |
| 6.4.5.1.1受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 002383 | 合众思壮 | 2010-03-26 | 2010-07-02 | 新发流通受限 | 37.00 | 48.45 | 20,562 | 760,794.00 | 996,228.90 | - |
| 002424 | 贵州百灵 | 2010-05-26 | 2010-09-03 | 新发流通受限 | 40.00 | 40.71 | 76,990 | 3,079,600.00 | 3,134,262.90 | - |
| 002399 | 海 普 瑞 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新发流通受限 | 148.00 | 117.03 | 13,179 | 1,950,492.00 | 1,542,338.37 | - |
| 002410 | 广 联 达 | 2010-05-13 | 2010-08-25 | 新发流通受限 | 58.00 | 52.15 | 26,433 | 1,533,114.00 | 1,378,480.95 | - |
| 600713 | 南京医药 | 2010-04-22 | 2011-04-20 | 非公开发行流通受限 | 10.90 | 10.52 | 1,478,000 | 16,110,200.00 | 15,548,560.00 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010-04-23 | 2010-08-02 | 新发流通受限 | 87.50 | 116.75 | 17,039 | 1,490,912.50 | 1,989,303.25 | - |
| 300074 | 华平股份 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新发流通受限 | 72.00 | 63.41 | 24,953 | 1,796,616.00 | 1,582,269.73 | - |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 000895 | 双汇发展 | 2010-03-22 | 筹划重大资产重组事项 | 50.48 | - | - | 204,400 | 11,283,371.00 | 10,318,112.00 | - |
| 601318 | 中国平安 | 2010-06-29 | 筹划重大资产重组事项 | 46.81 | - | - | 1,499,951 | 70,904,898.00 | 70,212,706.31 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 3,850,583,311.04 | 92.24 |
| 其中：股票 | 3,850,583,311.04 | 92.24 | |
| 2 | 固定收益投资 | 227,487,000.00 | 5.45 |
| 其中：债券 | 227,487,000.00 | 5.45 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,163,095.16 | 2.23 |
| 6 | 其他各项资产 | 3,162,004.59 | 0.08 |
| 7 | 合计 | 4,174,395,410.79 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 150,905,906.24 | 3.67 |
| B | 采掘业 | 113,187,935.84 | 2.75 |
| C | 制造业 | 2,128,283,139.38 | 51.79 |
| C0 | 食品、饮料 | 547,548,970.64 | 13.32 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 118,031,061.00 | 2.87 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 11,562,749.80 | 0.28 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 115,550,378.61 | 2.81 |
| C5 | 电子 | 1,989,303.25 | 0.05 |
| C6 | 金属、非金属 | 148,113,106.62 | 3.60 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 622,229,945.17 | 15.14 |
| C8 | 医药、生物制品 | 563,257,624.29 | 13.71 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 72,203,869.01 | 1.76 |
| E | 建筑业 | 1,571,150.16 | 0.04 |
| F | 交通运输、仓储业 | 167,636,983.30 | 4.08 |
| G | 信息技术业 | 246,809,401.24 | 6.01 |
| H | 批发和零售贸易 | 512,082,882.51 | 12.46 |
| I | 金融、保险业 | 70,212,706.31 | 1.71 |
| J | 房地产业 | 257,357,251.48 | 6.26 |
| K | 社会服务业 | 28,118,440.00 | 0.68 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 102,213,645.57 | 2.49 |
| 合计 | 3,850,583,311.04 | 93.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600256 | 广汇股份 | 9,237,518 | 257,357,251.48 | 6.26 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 8,306,638 | 244,049,024.44 | 5.94 |
| 3 | 600694 | 大商股份 | 5,176,249 | 219,007,095.19 | 5.33 |
| 4 | 000061 | 农 产 品 | 9,999,903 | 158,798,459.64 | 3.86 |
| 5 | 600559 | 老白干酒 | 6,605,345 | 157,999,852.40 | 3.84 |
| 6 | 600406 | 国电南瑞 | 3,009,980 | 115,553,132.20 | 2.81 |
| 7 | 600765 | 中航重机 | 9,764,722 | 103,603,700.42 | 2.52 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 5,009,191 | 99,181,981.80 | 2.41 |
| 9 | 600354 | 敦煌种业 | 5,189,790 | 96,841,481.40 | 2.36 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 8,999,927 | 92,519,249.56 | 2.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600694 | 大商股份 | 218,304,151.14 | 4.51 |
| 2 | 000061 | 农 产 品 | 156,789,142.67 | 3.24 |
| 3 | 600765 | 中航重机 | 134,838,250.38 | 2.79 |
| 4 | 600559 | 老白干酒 | 115,056,816.06 | 2.38 |
| 5 | 000400 | 许继电气 | 112,984,969.92 | 2.34 |
| 6 | 000999 | 华润三九 | 110,482,717.62 | 2.28 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 105,335,787.75 | 2.18 |
| 8 | 002023 | 海特高新 | 102,653,195.02 | 2.12 |
| 9 | 600410 | 华胜天成 | 102,318,733.39 | 2.12 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 101,970,862.79 | 2.11 |
| 11 | 000729 | 燕京啤酒 | 101,921,912.75 | 2.11 |
| 12 | 600546 | 山煤国际 | 101,224,975.67 | 2.09 |
| 13 | 600079 | 人福医药 | 99,723,634.36 | 2.06 |
| 14 | 600517 | 置信电气 | 98,744,598.18 | 2.04 |
| 15 | 601111 | 中国国航 | 98,550,640.38 | 2.04 |
| 16 | 000967 | 上风高科 | 97,601,998.25 | 2.02 |
| 17 | 000100 | TCL 集团 | 95,368,883.68 | 1.97 |
| 18 | 600581 | 八一钢铁 | 92,190,224.59 | 1.91 |
| 19 | 002238 | 天威视讯 | 89,429,076.04 | 1.85 |
| 20 | 002052 | 同洲电子 | 88,876,043.65 | 1.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 271,047,343.00 | 5.60 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 190,730,709.85 | 3.94 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 184,048,511.20 | 3.81 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 177,743,083.49 | 3.68 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 151,840,885.09 | 3.14 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 131,009,235.74 | 2.71 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 127,649,111.85 | 2.64 |
| 8 | 600862 | 南通科技 | 120,717,917.86 | 2.50 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 120,667,170.37 | 2.50 |
| 10 | 600071 | 凤凰光学 | 109,758,476.30 | 2.27 |
| 11 | 600704 | 中大股份 | 104,932,872.27 | 2.17 |
| 12 | 600339 | 天利高新 | 102,672,775.74 | 2.12 |
| 13 | 000100 | TCL 集团 | 97,271,300.39 | 2.01 |
| 14 | 600837 | 海通证券 | 95,733,082.03 | 1.98 |
| 15 | 600106 | 重庆路桥 | 95,354,110.48 | 1.97 |
| 16 | 002238 | 天威视讯 | 90,117,886.97 | 1.86 |
| 17 | 600657 | 信达地产 | 88,331,358.85 | 1.83 |
| 18 | 600517 | 置信电气 | 85,943,946.60 | 1.78 |
| 19 | 000623 | 吉林敖东 | 84,652,028.54 | 1.75 |
| 20 | 600583 | 海油工程 | 84,437,188.90 | 1.75 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 4,884,556,712.13 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 5,097,078,625.03 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 227,487,000.00 | 5.54 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 227,487,000.00 | 5.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产 净值比例（％） |
| 1 | 020028 | 10贴债02 | 1,500,000 | 147,855,000.00 | 3.60 |
| 2 | 019004 | 10国债04 | 800,000 | 79,632,000.00 | 1.94 |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,454,383.17 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 812,222.92 |
| 4 | 应收利息 | 895,398.50 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,162,004.59 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 736,867 | 4,838.38 | 73,686,561.89 | 2.07% | 3,491,552,516.82 | 97.93% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 28,789.34 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2007年9月10日）基金份额总额 | 4,999,112,948.66 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 3,799,456,012.17 |
| 本报告期基金总申购份额 | - |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 234,216,933.46 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 3,565,239,078.71 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 海通证券 | 1 | 2,444,188,689.78 | 24.63% | 2,077,546.75 | 25.04% | - |
| 中银国际证券 | 1 | 1,737,394,827.56 | 17.51% | 1,411,645.76 | 17.01% | - |
| 华泰联合证券 | 1 | 1,278,221,466.96 | 12.88% | 1,086,485.36 | 13.09% | - |
| 高华证券 | 1 | 1,229,223,244.21 | 12.39% | 1,044,837.93 | 12.59% | - |
| 国泰君安证券 | 1 | 1,041,935,378.77 | 10.50% | 846,578.95 | 10.20% | - |
| 中投证券 | 1 | 795,298,176.20 | 8.01% | 646,185.81 | 7.79% | - |
| 申银万国证券 | 1 | 650,925,375.11 | 6.56% | 553,279.52 | 6.67% | - |
| 中国银河证券 | 1 | 488,870,208.29 | 4.93% | 415,535.35 | 5.01% | - |
| 湘财证券 | 1 | 118,904,586.41 | 1.20% | 96,610.96 | 1.16% | - |
| 西部证券 | 1 | 70,904,897.62 | 0.71% | 60,268.22 | 0.73% | - |
| 齐鲁证券 | 1 | 68,982,263.35 | 0.70% | 58,634.40 | 0.71% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | |
| 海通证券 | - | - | 371,000,000.00 | 28.74% |
| 华泰联合证券 | 651,646.00 | 0.81% | 205,000,000.00 | 15.88% |
| 申银万国证券 | 79,946,400.00 | 99.19% | - | - |
| 中国银河证券 | - | - | 280,000,000.00 | 21.69% |
| 齐鲁证券 | - | - | 435,000,000.00 | 33.69% |