建信收益增强债券型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信增强债券A
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建信增强债券C
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信收益增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年6月2日至2010年6月30日）
建信增强债券A
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注：1、本基金债券类资产(含可转换债券)投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、根据基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
建信增强债券C
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注：1、本基金债券类资产(含可转换债券)投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、根据基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至2010年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金十只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为323.72亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
随着去年底经济复苏趋势的确立，政府今年上半年经济工作的重心转向保增长基础上的调结构，随着一季度各项经济活动指标的高位运行以及房价在一季度末的短暂飙升，宏观政策调控的重点逐步转向调结构，信贷额度控制、清理地方政府融资平台、抑制房地产泡沫、节能减排政策、取消出口退税以及汇率等政策频出。进入二季度后，经济增长速度逐步放缓，但同期的居民物价指数却未有显著回落，而欧洲主权债务危机的逐步蔓延使得欧美经济体的复苏过程也变得更为曲折，外围经济的不确定性和政策转向调结构力度和程度的不确定性使得投资面临的环境更趋复杂。在对经济增速放缓以及宏观调控趋紧的种种担忧下，上半年股票市场大幅下跌，而债券市场经历前期充裕资金面推动的上涨后，在5月下旬因为资金面的日趋紧张迅速下跌，于二季度末在央行持续注入流动性资金缓和的局面下又快速反弹。
作为股票收益增强的债券型基金，本基金上半年逐步延长了组合久期，增持了部分三年期央票，并在控制风险的前提下对信用产品进行适度的滚动投资。权益市场方面，基于对系统性风险水平的评估与个股较为严谨的价值分析，本基金在上半年采取积极防御策略，在一季度积极参与了重点个股的投资，在二季度较大幅度减持了股票仓位，总体上获得了一定的绝对收入。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年上半年本基金A净值增长率为0.87%，波动率为0.24%，业绩比较基准收益率为4.5%，波动率为0.09%。
2010年上半年本基金C净值增长率为0.58%，波动率为0.24%，业绩比较基准收益率为4.5%，波动率为0.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为外围经济复苏过程的曲折性使得以出口为导向的国内经济增长模式将面临较大的挑战，而目前种种调结构政策以刺激经济转向内需增长驱动的效果仍有待时日显现，未来的经济增长将比以前有所下降。此外，伴随流动性下降而来的资金成本的上升以及劳动力成本的上升也使得企业的盈利能力有所下降。我们认为下半年将是前期一系列调控政策观察期，政策的细则化和落实将是后续政策重点，而边际上进一步从紧的必要性在降低，政府也将根据经济实际增长情况对政策的执行力度和细则进行相机抉择。
基于以上判断，我们认为经济景气的回落和外围经济的低迷等基本面有利于债市，但需警惕市场资金变化和居民物价指数上行对市场带来的压力。权益市场方面，我们认为下半年仍难以有经济扩张与流动性极度宽裕的重合，股票市场中长期的估值重心仍将维持在历史较低水平；但我们认为在下半年仍会有较多的结构性机会，比如在消费服务、优秀制造业、具备产业化潜力的新兴产业等领域的部分上市公司仍能在较为复杂的经济环境中获得较好的成长、其盈利能力可以获得提升；而由于市场情绪的波动，也会带来一些资产型公司折价后的投资机会。
总体来讲，后续我们将保持中性的久期策略，加强组合投资的灵活性，积极严谨寻找个股的投资机会，力求为持有人获得较好的绝对收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，本基金可供分配利润为64,697,458.83元（其中：建信增强债券A期末可供分配利润为23,581,591.99元, 建信增强债券C期末可供分配利润为41,115,866.84元）。本报告期内未实施利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管建信收益增强债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》的约定，对建信收益增强债券型证券投资基金管理人—建信基金管理有限责任公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信收益增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的建信收益增强债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2010年6月30日，基金份额总额1,628,028,043.92份。其中建信收益增强基金A类基金份额净值1.043元，基金份额总额552,377,280.96份；建信收益增强基金C类基金份额净值1.038元，基金份额总额1,075,650,762.96份。
2、本基金基金合同自2009年6月2日起生效，至上年度末截止日2009年12月31日未满一年。
6.2利润表
会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同自2009年6月2日起生效，上年度可比期间不足一个月。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同自2009年6月2日起生效，上年度可比期间不足一个月。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华。
6.4报表附注（摘要）
6.4.1基金基本情况
建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第281号《关于核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自2009年4月21日起至2009年5月27日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,962,663,348.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》于2009年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,964,474,021.08份基金份额，其中认购资金利息折合1,810,673.02份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》和《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数 X 30% + 中债国债总指数 X 70%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：1、本基金基金合同自2009年6月2日起生效，上年度可比期间不足一个月。
2、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.70%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：1、本基金基金合同自2009年6月2日起生效，上年度可比期间不足一个月。
2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.7.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：1、本基金基金合同自2009年6月2日起生效，上年度可比期间不足一个月。
2、支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未存在与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
建信增强债券A
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年末均未持有本基金。
建信增强债券C
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年末均未持有本基金。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金基金合同自2009年6月2日起生效，上年度可比期间不足一个月。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.8期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间正回购余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20000000.00元，于2010年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和/或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§9开放式基金份额变动
单位：份
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注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司经第二届董事会第三次会议决议并经中国证监会核准，聘任王新艳女士为公司副总经理，其任职事项于2010年5月18日在指定媒体和公司网站公开披露。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务至今。本报告期，会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内，本基金托管人及其托管业务高级管理人员未受到任何监管部门的稽查和处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增、剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年八月二十六日
| 基金简称 | 建信增强债券 | |
| 基金主代码 | 530009 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2009年6月2日 | |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,628,028,043.92份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 建信增强债券A | 建信增强债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 530009 | 531009 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 552,377,280.96份 | 1,075,650,762.96份 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 路彩营 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 010-66228888 | 010-66060069 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@ccbfund.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-81-95533 010-66228000 | 95599 | |
| 传真 | 010-66228001 | 010-63201816 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.ccbfund.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） | |
| 建信增强债券A | 建信增强债券C | |
| 本期已实现收益 | 29,265,264.45 | 55,143,954.59 |
| 本期利润 | 8,000,367.62 | 13,951,784.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111 | 0.0097 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% | 0.58% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末（2010年6月30日） | |
| 建信增强债券A | 建信增强债券C | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427 | 0.0382 |
| 期末基金资产净值 | 575,958,872.95 | 1,116,766,629.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.043 | 1.038 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.57% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | -0.73% | 0.17% |
| 过去三个月 | -0.48% | 0.27% | 1.87% | 0.09% | -2.35% | 0.18% |
| 过去六个月 | 0.87% | 0.24% | 4.50% | 0.09% | -3.63% | 0.15% |
| 过去一年 | 3.88% | 0.28% | 4.26% | 0.08% | -0.38% | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.30% | 0.27% | 3.78% | 0.08% | 0.52% | 0.19% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.67% | 0.26% | 0.16% | 0.11% | -0.83% | 0.15% |
| 过去三个月 | -0.57% | 0.26% | 1.87% | 0.09% | -2.44% | 0.17% |
| 过去六个月 | 0.58% | 0.24% | 4.50% | 0.09% | -3.92% | 0.15% |
| 过去一年 | 3.39% | 0.27% | 4.26% | 0.08% | -0.87% | 0.19% |
| 自基金合同生效起至今 | 3.80% | 0.26% | 3.78% | 0.08% | 0.02% | 0.18% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 钟敬棣先生 | 本基金基金经理 | 2009-06-02 | - | 5 | CFA，硕士，加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学，获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入本公司。2008年6月15日起任建信稳定增利基金基金经理。 |
| 李菁女士 | 本基金基金经理 | 2009-06-02 | - | 5 | 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理，2007年11月1日起至今任建信货币基金基金经理。 |
| 卓利伟先生 | 本基金基金经理 | 2009-06-25 | - | 5 | 硕士。1994年9月起在杭州经济建设集团工商公司投资部任职；1997年11月起在北京恒逸实业有限公司投资部任职；2003年1月起任上海石油交易所筹备组成员；2005年1月加入百荣投资控股集团有限公司，任投资部副经理。2005年8月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。自2009年3月25日起任建信恒久价值基金的基金经理。 |
| 资产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | 31,456,081.33 | 956,666,210.03 | |
| 结算备付金 | 21,827,325.00 | 6,132,754.09 | |
| 存出保证金 | 1,091,267.37 | 1,935,950.63 | |
| 交易性金融资产 | 1,619,929,135.09 | 3,085,815,798.03 | |
| 其中：股票投资 | 227,442,442.07 | 496,412,832.80 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 1,392,486,693.02 | 2,589,402,965.23 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 33,290,599.46 | - | |
| 应收利息 | 18,101,730.04 | 19,852,002.72 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 1,284,500.00 | 317,383.79 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 1,726,980,638.29 | 4,070,720,099.29 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 20,000,000.00 | 965,598,800.00 | |
| 应付证券清算款 | - | 15,541,551.64 | |
| 应付赎回款 | 10,112,671.49 | 47,560,824.08 | |
| 应付管理人报酬 | 1,018,400.07 | 1,968,892.99 | |
| 应付托管费 | 290,971.43 | 562,540.87 | |
| 应付销售服务费 | 385,286.21 | 769,524.00 | |
| 应付交易费用 | 1,815,794.83 | 1,930,408.80 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | 62,363.00 | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 632,011.51 | 595,143.15 | |
| 负债合计 | 34,255,135.54 | 1,034,590,048.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,628,028,043.92 | 2,940,516,221.32 | |
| 未分配利润 | 64,697,458.83 | 95,613,829.44 | |
| 所有者权益合计 | 1,692,725,502.75 | 3,036,130,050.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,726,980,638.29 | 4,070,720,099.29 |
| 项目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年6月2日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 41,480,220.03 | 42,264,006.97 | |
| 1.利息收入 | 26,845,806.87 | 7,882,725.15 | |
| 其中：存款利息收入 | 807,784.45 | 7,376,689.34 | |
| 债券利息收入 | 26,038,022.42 | 490,497.81 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 15,538.00 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 76,689,265.24 | 18,654,034.15 | |
| 其中：股票投资收益 | 81,008,060.43 | 16,720,770.68 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | -4,673,420.25 | -83,621.62 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | 354,625.06 | 2,016,885.09 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -62,457,067.13 | 15,504,539.36 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 402,215.05 | 222,708.31 | |
| 减：二、费用 | 19,528,068.12 | 8,657,073.78 | |
| 1.管理人报酬 | 7,781,204.33 | 4,210,239.64 | |
| 2.托管费 | 2,223,201.24 | 1,202,925.64 | |
| 3.销售服务费 | 2,957,076.40 | 1,576,965.65 | |
| 4.交易费用 | 3,810,958.74 | 1,623,881.78 | |
| 5.利息支出 | 2,536,705.09 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,536,705.09 | - | |
| 6.其他费用 | 218,922.32 | 43,061.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,952,151.91 | 33,606,933.19 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,952,151.91 | 33,606,933.19 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,940,516,221.32 | 95,613,829.44 | 3,036,130,050.76 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 21,952,151.91 | 21,952,151.91 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,312,488,177.40 | -52,868,522.52 | -1,365,356,699.92 |
| 其中：1.基金申购款 | 273,127,352.64 | 11,777,940.45 | 284,905,293.09 |
| 2.基金赎回款 | -1,585,615,530.04 | -64,646,462.97 | -1,650,261,993.01 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,628,028,043.92 | 64,697,458.83 | 1,692,725,502.75 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年6月2日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 7,964,474,021.08 | - | 7,964,474,021.08 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 33,606,933.19 | 33,606,933.19 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -887,368,143.48 | -3,448,839.01 | -890,816,982.49 |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | -887,368,143.48 | -3,448,839.01 | -890,816,982.49 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 7,077,105,877.60 | 30,158,094.18 | 7,107,263,971.78 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司 (“中国农业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年6月2日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 7,781,204.33 | 4,210,239.64 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,672,057.59 | 784,935.67 |
| 项目 | 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年6月2日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,223,201.24 | 1,202,925.64 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 建信增强债券A | 建信增强债券C | 合计 | |
| 中国建设银行 | - | 2,577,521.42 | 2,577,521.42 |
| 中国农业银行 | - | 102,767.09 | 102,767.09 |
| 建信基金管理有限责任公司 | - | 44,262.31 | 44,262.31 |
| 合计 | - | 2,724,550.82 | 2,724,550.82 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2009年6月2日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 建信增强债券A | 建信增强债券C | 合计 | |
| 中国建设银行 | - | 1,378,137.03 | 1,378,137.03 |
| 中国农业银行 | - | 92,896.94 | 92,896.94 |
| 建信基金管理有限责任公司 | - | 3,956.27 | 3,956.27 |
| 合计 | - | 1,474,990.24 | 1,474,990.24 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年6月2日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 31,456,081.33 | 723,337.21 | 50,923,708.05 | 168,747.85 |
| 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 002378 | 章源钨业 | 2010- 03-23 | 2010-07-01 | 新股网下申购 | 13.00 | 26.34 | 69,786 | 907,218.00 | 1,838,163.24 | - |
| 002380 | 科远股份 | 2010-03-23 | 2010-07-01 | 新股网下申购 | 39.00 | 46.13 | 44,823 | 1,748,097.00 | 2,067,684.99 | - |
| 002383 | 合众思壮 | 2010- 03-26 | 2010-07-02 | 新股网下申购 | 37.00 | 48.45 | 41,124 | 1,521,588.00 | 1,992,457.80 | - |
| 002384 | 东山精密 | 2010- 03-31 | 2010-07-09 | 新股网下申购 | 26.00 | 57.67 | 42,677 | 1,109,602.00 | 2,461,182.59 | - |
| 002387 | 黑牛食品 | 2010- 04-02 | 2010-07-13 | 新股网下申购 | 27.00 | 36.96 | 57,367 | 1,548,909.00 | 2,120,284.32 | - |
| 002388 | 新亚制程 | 2010- 04-02 | 2010-07-13 | 新股网下申购 | 15.00 | 30.92 | 42,464 | 636,960.00 | 1,312,986.88 | - |
| 002395 | 双象股份 | 2010- 04-21 | 2010-07-29 | 新股网下申购 | 25.00 | 23.65 | 42,948 | 1,073,700.00 | 1,015,720.20 | - |
| 002397 | 梦洁家纺 | 2010- 04-21 | 2010-07-29 | 新股网下申购 | 51.00 | 53.76 | 25,683 | 1,309,833.00 | 1,380,718.08 | - |
| 002399 | 海普瑞 | 2010- 04-28 | 2010-08-06 | 新股网下申购 | 148.00 | 117.03 | 76,880 | 11,378,240.00 | 8,997,266.40 | - |
| 002402 | 和而泰 | 2010- 04-30 | 2010-08-11 | 新股网下申购 | 35.00 | 32.80 | 14,375 | 503,125.00 | 471,500.00 | - |
| 002405 | 四维图新 | 2010- 05-06 | 2010-08-18 | 新股网下申购 | 25.60 | 33.18 | 67,838 | 1,736,652.80 | 2,250,864.84 | - |
| 002407 | 多氟多 | 2010- 05-06 | 2010-08-18 | 新股网下申购 | 39.39 | 41.65 | 37,099 | 1,461,329.61 | 1,545,173.35 | - |
| 002412 | 汉森制药 | 2010- 05-13 | 2010-08-25 | 新股网下申购 | 35.80 | 32.50 | 30,052 | 1,075,861.60 | 976,690.00 | - |
| 002422 | 科伦药业 | 2010- 05-26 | 2010-09-03 | 新股网下申购 | 83.36 | 93.80 | 108,892 | 9,077,237.12 | 10,214,069.60 | - |
| 002432 | 九安医疗 | 2010- 06-02 | 2010-09-10 | 新股网下申购 | 19.38 | 23.06 | 73,232 | 1,419,236.16 | 1,688,729.92 | - |
| 300071 | 华谊嘉信 | 2010- 04-12 | 2010-07-21 | 新股网下申购 | 25.00 | 29.82 | 19,668 | 491,700.00 | 586,499.76 | - |
| 300074 | 华平股份 | 2010- 04-16 | 2010-07-27 | 新股网下申购 | 72.00 | 63.41 | 24,953 | 1,796,616.00 | 1,582,269.73 | - |
| 300075 | 数字政通 | 2010- 04-16 | 2010-07-27 | 新股网下申购 | 54.00 | 47.65 | 28,000 | 1,512,000.00 | 1,334,200.00 | - |
| 300076 | 宁波GQY | 2010- 04-23 | 2010-07-30 | 新股网下申购 | 65.00 | 53.96 | 33,556 | 2,181,140.00 | 1,810,681.76 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010- 04-23 | 2010-08-02 | 新股网下申购 | 87.50 | 116.75 | 46,007 | 4,025,612.50 | 5,371,317.25 | - |
| 300079 | 数码视讯 | 2010- 04-23 | 2010-07-30 | 新股网下申购 | 59.90 | 48.96 | 23,471 | 1,405,912.90 | 1,149,140.16 | - |
| 300087 | 荃银高科 | 2010- 05-17 | 2010-08-26 | 新股网下申购 | 35.60 | 33.80 | 40,503 | 1,441,906.80 | 1,369,001.40 | - |
| 300091 | 金通灵 | 2010- 06-18 | 2010-09-27 | 新股网下申购 | 28.20 | 28.56 | 122,670 | 3,459,294.00 | 3,503,455.20 | - |
| 6.4.8.1.2受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 122911 | 10鞍城投 | 2010-05-10 | 2010-07-06 | 新债未上市 | 99.94 | 99.94 | 200,000 | 19,987,594.52 | 19,987,594.52 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 227,442,442.07 | 13.17 |
| 其中：股票 | 227,442,442.07 | 13.17 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,392,486,693.02 | 80.63 |
| 其中：债券 | 1,392,486,693.02 | 80.63 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,283,406.33 | 3.09 |
| 6 | 其他各项资产 | 53,768,096.87 | 3.11 |
| 7 | 合计 | 1,726,980,638.29 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,369,001.40 | 0.08 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 103,571,709.95 | 6.12 |
| C0 | 食品、饮料 | 13,872,284.32 | 0.82 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 5,705,545.08 | 0.34 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7,500,893.55 | 0.44 |
| C5 | 电子 | 7,155,804.13 | 0.42 |
| C6 | 金属、非金属 | 4,299,345.83 | 0.25 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 44,849,811.04 | 2.65 |
| C8 | 医药、生物制品 | 20,188,026.00 | 1.19 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5,192,000.00 | 0.31 |
| E | 建筑业 | 3,103,200.00 | 0.18 |
| F | 交通运输、仓储业 | 10,899,509.50 | 0.64 |
| G | 信息技术业 | 28,442,614.29 | 1.68 |
| H | 批发和零售贸易 | 26,566,104.00 | 1.57 |
| I | 金融、保险业 | 42,836,803.17 | 2.53 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 4,875,000.00 | 0.29 |
| L | 传播与文化产业 | 586,499.76 | 0.03 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 227,442,442.07 | 13.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601106 | 中国一重 | 6,999,989 | 37,589,940.93 | 2.22 |
| 2 | 600694 | 大商股份 | 400,000 | 16,924,000.00 | 1.00 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 2,000,000 | 12,100,000.00 | 0.71 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 400,000 | 11,752,000.00 | 0.69 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 500,000 | 11,515,000.00 | 0.68 |
| 6 | 600035 | 楚天高速 | 1,999,910 | 10,899,509.50 | 0.64 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 2,000,000 | 10,660,000.00 | 0.63 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 799,915 | 10,406,894.15 | 0.61 |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 108,892 | 10,214,069.60 | 0.60 |
| 10 | 002399 | 海普瑞 | 76,880 | 8,997,266.40 | 0.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601106 | 中国一重 | 85,207,484.15 | 2.81 |
| 2 | 000417 | 合肥百货 | 60,056,197.57 | 1.98 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 59,339,744.25 | 1.95 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 52,016,885.70 | 1.71 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 49,033,165.47 | 1.61 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 40,776,061.25 | 1.34 |
| 7 | 600037 | 歌华有线 | 40,015,099.41 | 1.32 |
| 8 | 600035 | 楚天高速 | 32,527,228.73 | 1.07 |
| 9 | 600690 | 青岛海尔 | 31,171,276.28 | 1.03 |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 30,065,568.03 | 0.99 |
| 11 | 000729 | 燕京啤酒 | 29,317,872.88 | 0.97 |
| 12 | 600376 | 首开股份 | 27,502,958.48 | 0.91 |
| 13 | 002344 | 海宁皮城 | 26,540,986.05 | 0.87 |
| 14 | 601607 | 上海医药 | 24,441,095.03 | 0.81 |
| 15 | 000792 | 盐湖钾肥 | 23,464,548.07 | 0.77 |
| 16 | 600887 | 伊利股份 | 22,810,524.85 | 0.75 |
| 17 | 600588 | 用友软件 | 22,090,478.60 | 0.73 |
| 18 | 600016 | 民生银行 | 20,566,508.00 | 0.68 |
| 19 | 000061 | 农 产 品 | 20,305,525.15 | 0.67 |
| 20 | 600085 | 同仁堂 | 19,229,675.61 | 0.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 97,723,823.93 | 3.22 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 85,230,279.62 | 2.81 |
| 3 | 000417 | 合肥百货 | 67,910,388.68 | 2.24 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 62,008,515.08 | 2.04 |
| 5 | 601989 | 中国重工 | 55,398,207.48 | 1.82 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 52,130,260.77 | 1.72 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 48,100,430.70 | 1.58 |
| 8 | 601106 | 中国一重 | 43,672,260.14 | 1.44 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 41,601,217.72 | 1.37 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 39,672,387.86 | 1.31 |
| 11 | 600037 | 歌华有线 | 36,373,987.73 | 1.20 |
| 12 | 002344 | 海宁皮城 | 35,170,709.84 | 1.16 |
| 13 | 000792 | 盐湖钾肥 | 34,778,933.97 | 1.15 |
| 14 | 600690 | 青岛海尔 | 31,774,120.70 | 1.05 |
| 15 | 000729 | 燕京啤酒 | 30,582,454.48 | 1.01 |
| 16 | 000759 | 武汉中百 | 26,468,333.28 | 0.87 |
| 17 | 600376 | 首开股份 | 26,221,724.12 | 0.86 |
| 18 | 601299 | 中国北车 | 24,140,920.27 | 0.80 |
| 19 | 002024 | 苏宁电器 | 23,625,308.41 | 0.78 |
| 20 | 601668 | 中国建筑 | 22,980,000.00 | 0.76 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 1,130,423,852.92 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 1,413,448,147.04 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 117,445,327.00 | 6.94 |
| 2 | 央行票据 | 367,311,000.00 | 21.70 |
| 3 | 金融债券 | 319,664,000.00 | 18.88 |
| 其中：政策性金融债 | 319,664,000.00 | 18.88 | |
| 4 | 企业债券 | 395,885,298.92 | 23.39 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,008,000.00 | 1.18 |
| 6 | 可转债 | 79,852,717.10 | 4.72 |
| 7 | 公司债 | 92,320,350.00 | 5.45 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,392,486,693.02 | 82.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 090223 | 09国开23 | 3,000,000 | 299,460,000.00 | 17.69 |
| 2 | 1001042 | 10央行票据42 | 1,500,000 | 150,000,000.00 | 8.86 |
| 3 | 0901036 | 09央行票据36 | 1,500,000 | 147,255,000.00 | 8.70 |
| 4 | 122036 | 09沪张江 | 730,670 | 76,720,350.00 | 4.53 |
| 5 | 1001037 | 10央行票据37 | 700,000 | 70,056,000.00 | 4.14 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,091,267.37 |
| 2 | 应收证券清算款 | 33,290,599.46 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 18,101,730.04 |
| 5 | 应收申购款 | 1,284,500.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 53,768,096.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 12,601,200.00 | 0.74 |
| 2 | 125709 | 唐钢转债 | 21,297,591.30 | 1.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(％) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 10,214,069.60 | 0.60 | 网下发行获配锁定期三个月 |
| 2 | 002399 | 海普瑞 | 8,997,266.40 | 0.53 | 网下发行获配锁定期三个月 |
| 份额 级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 建信增强债券A | 9,936 | 55,593.53 | 48,630,482.85 | 8.80% | 503,746,798.11 | 91.20% |
| 建信增强债券C | 17,153 | 62,709.19 | 61,414,837.07 | 5.71% | 1,014,235,925.89 | 94.29% |
| 合计 | 27,089 | 60,099.23 | 110,045,319.92 | 6.76% | 1,517,982,724.00 | 93.24% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 建信增强债券A | - | - |
| 建信增强债券C | 10,005.20 | 0.00% | |
| 合计 | 10,005.20 | 0.00% |
| 项目 | 建信增强债券A | 建信增强债券C |
| 基金合同生效日(2009年6月2日)基金份额总额 | 2,752,981,309.86 | 5,211,492,711.22 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 957,588,384.99 | 1,982,927,836.33 |
| 本报告期基金总申购份额 | 71,083,223.32 | 202,044,129.32 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 476,294,327.35 | 1,109,321,202.69 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 552,377,280.96 | 1,075,650,762.96 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 海通证券 | 1 | 1,377,255,837.30 | 57.84% | 1,114,721.26 | 57.75% | - |
| 银河证券 | 1 | 1,003,898,673.98 | 42.16% | 815,674.50 | 42.25% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 海通证券 | 278,667,883.11 | 83.92% | 14,445,900,000.00 | 100.00% | - | - |
| 银河证券 | 53,380,136.30 | 16.08% | - | - | - | - |