汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年5月23日至2010年6月30日）
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注：1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。
3. 根据基金合同的约定，自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。
4. 根据基金合同的约定，自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%。
5. 根据基金合同的约定，自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-40%，固定收益类资产比例60-100%。
6. 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：42%×新华富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5%×新华富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×新华富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：28%×新华富时中国A全指＋72%×新华巴克莱资本中国全债指数。
7. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
8. 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2010年6月30日，公司共管理8只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）和汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1.任职日期为本基金基金合同生效日或本基金管理人董事会分别决议通过贺轶先生、冯烜先生担任本基金基金经理的日期；
2.离任日期为本基金管理人董事会分别决议通过万文俊先生、贺轶先生不再担任本基金基金经理的日期；
3.冯烜先生于2003-2004年间出国留学。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
2010年上半年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未出现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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报告期内，汇丰晋信2016基金、汇丰晋信2026基金净值增长率差异超过5％，原因主要如下：
1. 根据基金合同规定，汇丰晋信2016基金的比较基准是：自2009年6月1日起至2010年5月31日，业绩比较基准为：31.5%×新华富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2010年6月1日起至2011年5月31日，业绩比较基准为：28%×新华富时中国A全指＋72%×新华巴克莱资本中国全债指数。汇丰晋信2026基金的比较基准是：75%×MSCI中国A股指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率，而2010年上半年度上述两个基金比较基准的涨幅分别为-5.81%和-19.20%，存在较大差异；
2. 根据基金合同规定，自2009年6月1日起至2010年5月31日，汇丰晋信2016基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%，自2010年6月1日起至2011年5月31日，汇丰晋信2016基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-40%，固定收益类资产比例60-100%。，而汇丰晋信2026基金的股票仓位比例是60%-95%，而沪深两地市场在上半年度继续大幅下跌，基金合同关于仓位比例的不同规定也是两个基金业绩出现较大差异的重要原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场大幅下跌（沪深300下跌28.3%），原因比较多，包括流动性收紧、经济增长预期转弱、通胀预期上升、欧债危机、融资压力等等。但最重要的是市场开始看淡经济增长的前景。对经济前景的再判断始于地产调控，调控出台后楼市持续低迷，很多投资者担心房地产对经济的拉动作用将严重削弱。欧债危机又强化了悲观情绪，欧洲的长期经济前景转弱，同时人民币兑欧元升值较多，投资者又开始担心中国的出口终将受到影响。总之，上半年发生的一些事件给中国的经济增长前景蒙上阴霾。从行业配置来讲，我们偏重与宏观经济关联度较小的非周期性行业，超配了医药、零售、信息服务、低碳等行业或板块；同时大幅低配了周期性行业。从风格来讲，我们对大盘股配置较少，而加大了中小盘股的配置。总体来看，这种行业配置的方向是正确的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年上半年汇丰晋信2016基金单位净值增长率为-7.30%，同期业绩比较基准收益率为-5.81%，本基金业绩落后比较基准1.49个百分点。基金业绩落后基准主要有两个原因：（1）股票的平均仓位高于基准的股票比例；（2）上半年债券市场表现较好，而我们在年初时判断今年可能进入加息通道，从全年来看债市将承受压力，因而对债券的配置比较谨慎。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望股票市场，我们认为上半年市场的大幅下跌已经在相当程度上反映了当前中国经济所面临的挑战及企业盈利预测下调的风险，目前市场的估值水平较低，继续大幅向下的系统性风险有限。其一，经济二次探底的风险较小；其二，尽管CPI仍在上行，但更多是由于基数原因，通胀很可能将是温和和可控的；其三，未来一两个季度调控政策可能维持当前格局、而不会继续收紧。7月以来投资者的悲观情绪有所缓解，市场出现了较明显的反弹，但中短期内市场应当缺乏继续大幅向上的动能，预计未来一个季度市场可能以震荡格局为主，底部逐步抬高的可能性偏大。展望市场的长期前景，我们认为机会还很多，特别是在符合“调结构”大方向的那些领域，制度红利将带来长期的投资机会。有一些趋势是比较清晰的，第一，民生保障将有较大改善，新医改在大力推行，因此医药行业正在打开广阔的发展空间；第二，中国的低碳化是大势所趋，因此我们看好节能减排和环保；第三，移动互联网是互联网的一个革命性发展，为一些相关公司带来高速成长的机会。
在我们看来，下半年市场有几个主要风险：（1）由于农产品价格上涨和劳动力成本上升，下半年CPI有居高不下的风险，中长期来看，通胀也构成一个风险；（2）楼市有不能软着陆的风险，如果这种情况出现，投资和消费都会受到压制；（3）地方融资平台的清理会影响到投资；（4）企业盈利明年的增长态势还很不明朗，不排除小幅下降的可能。
在具体投资策略方面，我们将继续坚持基于严谨、专业研究基础上个股精选的投资风格，一如既往地本着基金持有人第一的原则从事投资管理工作，力争在下半年取得理想的投资业绩，为投资人创造持续而稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年度，基金托管人在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值1.9139元，基金份额总额314,181,567.59份。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：李选进，会计机构负责人：杨洋
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于同意汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]53 号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006 年5 月23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,921,919,211.81 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在基金实际管理过程中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基金资产在股票类资产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：
X * 新华富时中国A 全指 + （1-X）* 新华巴克莱资本中国全债指数；自2016年6 月1 日起，本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。本基金的逐年资产配置和业绩比较基准所用的X 值如下表所示：
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注：自2008 年11 月11 日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信2016 生命周期证券投资基金基金合同》和中国证监会基金部通知[2010]5 号文《证券投资基金信息披露XBRL 模版第3 号 年度报告和半年度报告》以及中国证监会允许的如会计报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报告符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6 月30 日的财务状况以及2010年1 月1 日至2010年6 月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2009 年年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内，本基金未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内，本基金未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005 年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005 年1 月24 日起，基金买卖A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007 年5 月30 日起，该税率上调至0.3%。自2008 年4 月24 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008 年9 月19 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A 股、B 股和股权按0.1%的税率征收。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期新增关联方中德证券有限责任公司，与本公司控股股东山西信托共同受山西省国信投资（集团）公司控制。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2权证交易
本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.4债券回购交易
本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期间与上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金管理人均未投资过本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2010 年06 月30 日的相关余额为人民币103,467,004.00 元 (2009年6 月30 日：人民币314,422,792.32元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3 个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末未发生有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于汇丰晋信基金管理公司网站（www.hsbcjt.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注：上表所列示的债券，为截止本报告期末，本基金持有的全部债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司董事会审议通过，决定增聘廖志峰先生担任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金经理。我公司于2月1日向中国证券业协会报送了廖志峰先生基金经理注册申请材料。
经公司股东会审议通过，自3月1日起，李永清先生不再担任公司董事职务，由刘叔肄先生继任本公司董事。我公司于3月3日向上海证监局报送了董事任职备案和免职备案材料。
报告期内，本公司高级管理人员和基金经理未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：①在报告期内，本基金使用的证券公司交易单元无变更情况；
②专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
实力雄厚，信誉良好；
公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
研究报告的数量和质量；
提供研究服务的主动性；
资讯提供的及时性及便利性；
其他可评价的考核标准。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日
| 基金简称 | 汇丰晋信2016周期混合 | |
| 基金主代码 | 540001 | |
| 交易代码 | 540001 | 541001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年5月23日 | |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 314,181,567.59份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。 |
| 业绩比较基准 | 2. 2016年6月1日后业绩比较基准 2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 王立荣 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-38789898 | 021-32169999 | |
| 电子邮箱 | leon.l.r.wang@hsbcjt.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 021-38789998 | 95559 | |
| 传真 | 021-68881925 | 021-62701216 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.hsbcjt.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼； 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。 |
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 注册登记机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -3,015,597.08 |
| 本期利润 | -48,160,059.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1496 |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.30% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9139 |
| 期末基金资产净值 | 601,305,939.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.9139 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -2.47% | 0.76% | -2.13% | 0.47% | -0.34% | 0.29% |
| 过去三个月 | -5.96% | 0.74% | -6.22% | 0.56% | 0.26% | 0.18% |
| 过去六个月 | -7.30% | 0.64% | -5.81% | 0.49% | -1.49% | 0.15% |
| 过去一年 | -1.89% | 0.75% | -1.44% | 0.59% | -0.45% | 0.16% |
| 过去三年 | 3.86% | 0.84% | -0.43% | 0.92% | 4.29% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 104.74% | 0.91% | 79.04% | 0.92% | 25.70% | -0.01% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 冯烜 | 本基金基金经理 | 2009-07-20 | - | 6年 | 冯烜先生，1975年出生，中国人民大学经济学硕士，加拿大多伦多大学MBA，特许金融分析师（CFA），具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员，2005年11月至今任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。 |
| 贺轶 | 本基金基金经理 | 2008-03-05 | 2009-09-01 | 8年 | 贺轶先生，1976年出生，西南财经大学经济学学士，澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，注册金融分析师（CFA），全球风险协会（GARP）会员，持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证书（Financial Risk Manager），具备基金从业资格。曾任中国银行云南省分行国际业务部外汇交易分析员、中银国际证券有限公司资产管理部投资分析员、中银国际基金管理公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 万文俊 | 本基金基金经理 | 2006-05-23 | 2008-03-04 | 9年 | 万文俊先生，1971年出生，北京大学经济学学士，美国波士顿学院工商管理硕士。曾任中国银行江西分行信贷专员、美国Putnam Investments分析师、美国Yankee Group 投资经理和高级分析师、东方证券股份有限公司高级投资经理、上投摩根富林明基金管理有限公司行业专家。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 6.4.10.5 | 271,493,498.28 | 335,979,787.97 |
| 结算备付金 | 6.4.10.5 | 103,467,004.00 | 52,598,045.16 |
| 存出保证金 | 853,913.63 | 1,036,112.26 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 228,471,607.00 | 295,590,437.77 |
| 其中：股票投资 | 227,884,498.00 | 295,005,275.77 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 587,109.00 | 585,162.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,993,675.31 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 84,871.76 | 75,666.75 |
| 应收股利 | 59,940.00 | - | |
| 应收申购款 | 189,200.68 | 95,066.02 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 604,620,035.35 | 689,368,791.24 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 993,361.98 | - | |
| 应付赎回款 | 170,723.34 | 3,836,948.17 | |
| 应付管理人报酬 | 760,842.99 | 873,382.58 | |
| 应付托管费 | 126,807.17 | 145,563.76 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 273,736.36 | 580,452.45 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 988,624.50 | 1,255,988.46 |
| 负债合计 | 3,314,096.34 | 6,692,335.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 314,181,567.59 | 330,656,880.54 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 287,124,371.42 | 352,019,575.28 |
| 所有者权益合计 | 601,305,939.01 | 682,676,455.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 604,620,035.35 | 689,368,791.24 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | -41,175,872.12 | 125,717,748.70 | |
| 1.利息收入 | 1,527,044.25 | 6,633,522.44 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 1,520,578.34 | 883,138.44 |
| 债券利息收入 | 6,465.91 | 5,750,384.00 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2,403,163.31 | 34,190,584.83 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 1,516,683.42 | 31,384,234.82 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | - | 993,892.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 886,479.89 | 1,812,457.23 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | -45,144,462.79 | 84,766,817.13 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 38,383.11 | 126,824.30 |
| 减：二、费用 | 6,984,187.75 | 9,426,107.85 | |
| 1．管理人报酬 | 6.4.10.2.1 | 4,796,768.48 | 5,989,279.66 |
| 2．托管费 | 6.4.10.2.2 | 799,461.43 | 998,213.32 |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | 1,138,720.86 | 2,196,823.30 |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | 249,236.98 | 241,791.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,160,059.87 | 116,291,640.85 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,160,059.87 | 116,291,640.85 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 330,656,880.54 | 352,019,575.28 | 682,676,455.82 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -48,160,059.87 | -48,160,059.87 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -16,475,312.95 | -16,735,143.99 | -33,210,456.94 |
| 其中：1.基金申购款 | 5,660,597.63 | 5,645,194.46 | 11,305,792.09 |
| 2.基金赎回款 | -22,135,910.58 | -22,380,338.45 | -44,516,249.03 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 314,181,567.59 | 287,124,371.42 | 601,305,939.01 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 459,942,352.47 | 316,799,951.22 | 776,742,303.69 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 116,291,640.85 | 116,291,640.85 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -49,763,682.46 | -43,105,821.26 | -92,869,503.72 |
| 其中：1.基金申购款 | 34,639,576.89 | 28,622,230.14 | 63,261,807.03 |
| 2.基金赎回款 | -84,403,259.35 | -71,728,051.40 | -156,131,310.75 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 410,178,670.01 | 389,985,770.81 | 800,164,440.82 |
| 时间段 | 股票类 资产比例(%) | 固定收益类 资产比例(%) | X值（%） |
| 2006/5/23-2007/5/31 | 0-65 | 35-100 | 45.5 |
| 2007/6/1-2008/5/31 | 0-60 | 40-100 | 42 |
| 2008/6/1-2009/5/31 | 0-55 | 45-100 | 38.5 |
| 2009/6/1-2010/5/31 | 0-45 | 55-100 | 31.5 |
| 2010/6/1-2011/5/31 | 0-40 | 60-100 | 28 |
| 2011/6/1-2012/5/31 | 0-35 | 65-100 | 24.5 |
| 2012/6/1-2013/5/31 | 0-25 | 75-100 | 17.5 |
| 2013/6/1-2014/5/31 | 0-20 | 80-100 | 14 |
| 2014/6/1-2015/5/31 | 0-15 | 85-100 | 10.5 |
| 2015/6/1-2016/5/31 | 0-10 | 90-100 | 7 |
| 2016/6/1起 | 0-5 | 95-100 | - |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金托管人 |
| 山西证券股份有限公司(“山西证券”) | 见注释① |
| 中德证券有限责任公司（“中德证券”） | 见注释② |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 196,556,035.17 | 26.72% | 631,597,054.89 | 44.79% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 山西证券 | - | - | 57,887,671.60 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 山西证券 | 167,070.62 | 27.21% | 55,867.62 | 20.41% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 山西证券 | 536,856.30 | 45.47% | 156,576.85 | 25.58% |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 4,796,768.48 | 5,989,279.66 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 772,976.59 | 916,088.72 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 799,461.43 | 998,213.32 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 271,493,498.28 | 1,020,715.67 | 84,421,076.92 | 211,385.78 |
| 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股 ） | 总金额 | ||||
| 中德证券 | 002340 | 格林美 | 网上发行 | 500 | 16,000.00 |
| 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股 ） | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002402 | 和而泰 | 2010-04-30 | 2010-08-11 | 网下新股申购 | 35.00 | 32.80 | 14,203 | 497,105.00 | 465,858.40 | |
| 002405 | 四维图新 | 2010-05-06 | 2010-08-18 | 网下新股申购 | 25.60 | 33.18 | 48,456 | 1,240,473.60 | 1,607,770.08 | |
| 002411 | 九九久 | 2010-05-13 | 2010-08-25 | 网下新股申购 | 25.80 | 33.00 | 40,894 | 1,055,065.20 | 1,349,502.00 | |
| 002412 | 汉森制药 | 2010-05-13 | 2010-08-25 | 网下新股申购 | 35.80 | 32.50 | 19,771 | 707,801.80 | 642,557.50 | |
| 002422 | 科伦药业 | 2010-05-26 | - | 网下新股申购 | 83.36 | 93.80 | 89,836 | 7,488,728.96 | 8,426,616.80 | |
| 002440 | 闰土股份 | 2010-06-25 | 2010-07-06 | 网上新股申购 | 31.20 | 31.20 | 1,000 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 300076 | 宁波GQY | 2010-04-23 | 2010-07-30 | 网下新股申购 | 65.00 | 53.96 | 32,313 | 2,100,345.00 | 1,743,609.48 | |
| 300078 | 中瑞思创 | 2010-04-23 | 2010-07-30 | 网下新股申购 | 58.00 | 69.88 | 35,966 | 2,086,028.00 | 2,513,304.08 | |
| 300082 | 奥克股份 | 2010-05-10 | 2010-08-20 | 网下新股申购 | 85.00 | 67.55 | 16,919 | 1,438,115.00 | 1,142,878.45 | |
| 300086 | 康芝药业 | 2010-05-17 | 2010-08-26 | 网下新股申购 | 60.00 | 52.52 | 47,865 | 2,871,900.00 | 2,513,869.80 | |
| 300092 | 科新机电 | 2010-06-30 | - | 网下新股申购 | 16.00 | 16.00 | 120,776 | 1,932,416.00 | 1,932,416.00 | |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 601318 | 中国平安 | 2010-06-29 | 重大资产重组 | 46.81 | - | - | 129,940 | 6,356,149.64 | 6,082,491.40 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 227,884,498.00 | 37.69 |
| 其中：股票 | 227,884,498.00 | 37.69 | |
| 2 | 固定收益投资 | 587,109.00 | 0.10 |
| 其中：债券 | 587,109.00 | 0.10 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 374,960,502.28 | 62.02 |
| 6 | 其他各项资产 | 1,187,926.07 | 0.20 |
| 7 | 合计 | 604,620,035.35 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 144,508,223.00 | 24.03 |
| C0 | 食品、饮料 | 8,171,007.86 | 1.36 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,410,000.00 | 0.23 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,046,184.45 | 1.67 |
| C5 | 电子 | 5,597,178.48 | 0.93 |
| C6 | 金属、非金属 | 4,300,976.10 | 0.72 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 55,038,266.31 | 9.15 |
| C8 | 医药、生物制品 | 59,944,609.80 | 9.97 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 7,644,937.88 | 1.27 |
| G | 信息技术业 | 7,617,827.56 | 1.27 |
| H | 批发和零售贸易 | 29,705,447.16 | 4.94 |
| I | 金融、保险业 | 29,939,206.40 | 4.98 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 8,468,856.00 | 1.41 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 227,884,498.00 | 37.90 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600785 | 新华百货 | 513,957 | 16,868,068.74 | 2.81 |
| 2 | 000811 | 烟台冰轮 | 754,868 | 10,945,586.00 | 1.82 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 821,500 | 10,687,715.00 | 1.78 |
| 4 | 601607 | 上海医药 | 580,000 | 9,500,400.00 | 1.58 |
| 5 | 600329 | 中新药业 | 364,300 | 9,184,003.00 | 1.53 |
| 6 | 600693 | 东百集团 | 838,203 | 8,499,378.42 | 1.41 |
| 7 | 600880 | 博瑞传播 | 503,200 | 8,468,856.00 | 1.41 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 89,836 | 8,426,616.80 | 1.40 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 1,300,000 | 7,865,000.00 | 1.31 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 743,671 | 7,644,937.88 | 1.27 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600329 | 中新药业 | 13,573,773.44 | 1.99 |
| 2 | 000877 | 天山股份 | 11,404,572.61 | 1.67 |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 11,350,650.00 | 1.66 |
| 4 | 600583 | 海油工程 | 10,178,500.00 | 1.49 |
| 5 | 000829 | 天音控股 | 9,411,902.02 | 1.38 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 9,216,898.18 | 1.35 |
| 7 | 601607 | 上海医药 | 9,191,370.86 | 1.35 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 8,770,475.76 | 1.28 |
| 9 | 002123 | 荣信股份 | 8,747,182.70 | 1.28 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 8,162,314.71 | 1.20 |
| 11 | 002202 | 金风科技 | 8,054,726.42 | 1.18 |
| 12 | 600785 | 新华百货 | 7,509,635.20 | 1.10 |
| 13 | 002422 | 科伦药业 | 7,488,728.96 | 1.10 |
| 14 | 600425 | 青松建化 | 7,429,447.00 | 1.09 |
| 15 | 600202 | 哈空调 | 7,388,437.40 | 1.08 |
| 16 | 000811 | 烟台冰轮 | 7,151,741.10 | 1.05 |
| 17 | 600739 | 辽宁成大 | 6,915,919.16 | 1.01 |
| 18 | 600104 | 上海汽车 | 6,892,486.23 | 1.01 |
| 19 | 002073 | 软控股份 | 6,835,835.57 | 1.00 |
| 20 | 600888 | 新疆众和 | 6,336,980.83 | 0.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002122 | 天马股份 | 20,281,111.29 | 2.97 |
| 2 | 600739 | 辽宁成大 | 18,853,762.89 | 2.76 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 14,376,322.76 | 2.11 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 13,651,355.23 | 2.00 |
| 5 | 600583 | 海油工程 | 12,646,494.10 | 1.85 |
| 6 | 000877 | 天山股份 | 12,029,420.30 | 1.76 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 10,432,204.83 | 1.53 |
| 8 | 600590 | 泰豪科技 | 9,880,328.77 | 1.45 |
| 9 | 000829 | 天音控股 | 9,233,041.83 | 1.35 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 9,059,588.14 | 1.33 |
| 11 | 600690 | 青岛海尔 | 8,799,941.92 | 1.29 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 8,328,888.66 | 1.22 |
| 13 | 002028 | 思源电气 | 7,678,424.60 | 1.12 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 7,633,469.83 | 1.12 |
| 15 | 002022 | 科华生物 | 7,305,953.66 | 1.07 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 7,136,257.51 | 1.05 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 7,059,757.37 | 1.03 |
| 18 | 000848 | 承德露露 | 6,945,874.49 | 1.02 |
| 19 | 600202 | 哈空调 | 6,894,382.23 | 1.01 |
| 20 | 600309 | 烟台万华 | 6,729,155.63 | 0.99 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 367,460,109.11 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 390,951,160.51 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 587,109.00 | 0.10 |
| 其中：政策性金融债 | 587,109.00 | 0.10 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 587,109.00 | 0.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080221 | 08国开21 | 5,900 | 587,109.00 | 0.10 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 853,913.63 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 59,940.00 |
| 4 | 应收利息 | 84,871.76 |
| 5 | 应收申购款 | 189,200.68 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,187,926.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 8,426,616.80 | 1.40 | 网下新股申购 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 13,807 | 22,755.24 | 18,060,406.02 | 5.75% | 296,121,161.57 | 94.25% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 23,501.93 | 0.0075% |
| 基金合同生效日（2006年5月23日）基金份额总额 | 2,921,919,211.81 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 330,656,880.54 |
| 本报告期基金总申购份额 | 5,660,597.63 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 22,135,910.58 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 314,181,567.59 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 国泰君安 | 1 | 240,207,452.69 | 32.65% | 204,175.98 | 33.25% | - |
| 华泰联合 | 1 | 213,567,861.69 | 29.03% | 173,525.08 | 28.26% | - |
| 山西证券 | 1 | 196,556,035.17 | 26.72% | 167,070.62 | 27.21% | - |
| 中信证券 | 1 | 70,938,291.90 | 9.64% | 57,637.87 | 9.39% | - |
| 招商证券 | 1 | 14,391,424.61 | 1.96% | 11,693.06 | 1.90% | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 7 | 735,661,066.06 | 100.00% | 614,102.61 | 100.00% | - |