嘉实成长收益证券投资基金

  2010年半年度报告摘要

  2010年6月30日

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2002年11月5日至2010年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：

（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2010年上半年，我们发现情绪成了左右市场的最重要因素，经济本身并没有太多超预期的波动。一季度的高增长是“四万亿效应”和全球在库存共同叠加的效果，二季度环比的大幅下滑也是这一效应之后必然发生的结果。从整体上看，市场不仅预期了这一下滑，并且可以说在某种程度上放大了这一原本正常回落；而从结构上看，大部分投资者在降低仓位的同时，采取了积极防御的策略，加大了对医药、消费以及新兴产业的配置，从而直接导致了这类资产的相对高估。

基于这一判断，报告期内，本基金采取了与市场主动错位的策略，没有参与市场强势品种的投资，转而提前布局了超跌板块，特别是银行、地产，以及采掘等中大市值的股票；我们倾向于坚持反向策略以降低系统性风险的冲击，同时选择绝对收益品种提升组合获取超额收益的潜力。对于市场热点，采取更为谨慎的态度，继续回避创业板以及部分前期超额收益较大的中小市值公司。从结果上看这样的调整在报告期内并没能给组合业绩带来明显的改善，但从一个中线的角度看，我们相信自己在做一件正确的事情，同时获得回报的时间并不会太远。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为0.8252元；本报告期基金份额净值增长率为-10.81%，同期业绩比较基准收益率为-26.86%，本基金基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率16.05个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

就像我们反复阐述的，二三季度将是今年最为复杂的时段。随着宏观数据的陆续出台，虽然政策的转向在短期还不会出现，但市场的预期已经趋于统一，情绪而非基本面本身正在主导这个市场。对经济本身，我们认为中国经济中的很多固有难题，比如高房价，原本可以借助本轮全球危机得到解决或者改善，但目前看我们不得不花费更长的时间和更多的精力。直接的结果就是本轮经济下降周期会被拉长，我们可能要在低增长中徘徊相当长的时间。在房地产价格彻底见底之前，奢望反转都是不现实的，不管是经济还是股市都是一样。

对股票市场而言，短期内机构的集体补仓行为是推动市场短期向上的动力，结构上则可能表现为前期强势股和超跌股同时上涨的局面。而在此之后市场将受到新股IPO和再融资带来的压力，特别是新股解禁带来的压力可能会持续相当长时间。或许我们能够看到中小股票由于供给充分，其整体估值水平进一步合理化的过程；同时大市值股票则由于股息的支撑稳定在一定的范围内波动，债券化的特征对长线投资者的吸引力逐步增强。

综合判断未来市场会维持在一个相对均衡的区间波动，大市值公司封杀了股指的下行空间，中小市值公司可能是主要的风险来源。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本报告3.1.1本期利润为-350,057,747.25元，根据本基金基金合同（二十三（三）收益分配原则）“3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”的规定，因此本期本基金未实施分配利润。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实成长收益证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实成长收益证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.8252元，基金份额总额3,610,616,172.17份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实成长收益证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实成长收益证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2010年1月1日至2010年6月30日）、上年度可比期间(2009年1月1日至2009年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期、上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末、上年度末其他关联方未投资本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票

期末（2010年6月30日）本基金未持有因认购新发/增发流通受限的股票。

6.4.5.1.2 受限证券类别：债券

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。

6.4.5.1.3 受限证券类别：其他

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

期末本基金无交易所债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

（1）债券交易：

报告期内，本基金无债券交易。

（2）债券回购交易：

报告期内，本基金无债券回购交易。

（3） 权证交易：

报告期内，本基金无权证交易。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2010年8月26日

基金简称	嘉实成长收益混合
交易主代码	070001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年11月5日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,610,616,172.17份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。
投资策略	本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益”的目标；同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。
业绩比较基准	上证A股指数
风险收益特征	本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
	联系电话	（010）65215588	（010）66594855
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		（010）65182266	（010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益	96,977,774.49
本期利润	-350,057,747.25
加权平均基金份额本期利润	-0.1001
本期加权平均净值利润率	-11.18%
本期基金份额净值增长率	-10.81%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润	841,081,234.55
期末可供分配基金份额利润	0.2329
期末基金资产净值	2,979,308,934.71
期末基金份额净值	0.8252
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率	316.33%

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-1.36%	1.21%	-7.51%	1.53%	6.15%	-0.32%
过去三个月	-11.29%	1.32%	-22.88%	1.64%	11.59%	-0.32%
过去六个月	-10.81%	1.13%	-26.86%	1.45%	16.05%	-0.32%
过去一年	2.51%	1.32%	-19.07%	1.75%	21.58%	-0.43%
过去三年	-0.32%	1.47%	-37.30%	2.25%	36.98%	-0.78%
自基金合同生效起至今	316.33%	1.25%	57.10%	1.81%	259.23%	-0.56%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐晨光	本基金基金经理、嘉实稳健混合基金经理	2009年7月14日	-	9年	曾任华泰证券股份有限公司北京总部行业研究员；2002年加盟嘉实基金管理有限公司，先后任研究员、社保基金经理职务。硕士研究生，具有基金从业资格, 中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款	6.4.7.1	269,959,915.84	311,649,485.17
结算备付金		5,307,087.08	10,718,780.24
存出保证金		2,090,530.33	4,054,975.51
交易性金融资产	6.4.7.2	2,717,403,599.18	2,929,650,960.98
其中：股票投资		2,076,097,599.18	2,211,392,960.98
基金投资		-	-
债券投资		641,306,000.00	718,258,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	58,798,625.57
应收利息	6.4.7.5	7,491,595.64	14,058,715.96
应收股利		134,987.67	-
应收申购款		2,638,812.08	262,161.65
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		3,005,026,527.82	3,329,193,705.08
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		15,750,260.82	-
应付赎回款		2,002,183.65	7,462,443.38
应付管理人报酬		3,625,843.88	4,209,383.21
应付托管费		604,307.33	701,563.88
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	2,783,248.12	5,620,789.39
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	951,749.31	609,740.90
负债合计		25,717,593.11	18,603,920.76
所有者权益
实收基金	6.4.7.9	2,138,227,700.16	2,074,669,211.39
未分配利润	6.4.7.10	841,081,234.55	1,235,920,572.93
所有者权益合计		2,979,308,934.71	3,310,589,784.32
负债和所有者权益总计		3,005,026,527.82	3,329,193,705.08

项 目	附注号	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入		-312,234,998.45	810,027,617.54
1.利息收入		11,459,700.45	19,004,141.32
其中：存款利息收入	6.4.7.11	897,875.46	883,553.10
债券利息收入		10,561,824.99	18,120,588.22
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益		123,217,737.62	427,117,370.97
其中：股票投资收益	6.4.7.12	107,918,375.45	411,871,771.83
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-1,800.00	-5,127,932.86
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	15,301,162.17	20,373,532.00
3.公允价值变动收益	6.4.7.16	-447,035,521.74	363,712,346.35
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	6.4.7.17	123,085.22	193,758.90
减：二、费用		37,822,748.80	47,287,046.78
1．管理人报酬		23,269,347.64	23,522,597.47
2．托管费		3,878,224.63	3,920,432.97
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	6.4.7.18	10,464,833.29	19,633,685.05
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	6.4.7.19	210,343.24	210,331.29
三、利润总额		-350,057,747.25	762,740,570.76
减：所得税费用		-	-
四、净利润		-350,057,747.25	762,740,570.76

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,074,669,211.39	1,235,920,572.93	3,310,589,784.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-350,057,747.25	-350,057,747.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	63,558,488.77	24,432,626.19	87,991,114.96
其中：1.基金申购款	251,562,721.29	124,820,722.82	376,383,444.11
2.基金赎回款	-188,004,232.52	-100,388,096.63	-288,392,329.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-69,214,217.32	-69,214,217.32
五、期末所有者权益（基金净值）	2,138,227,700.16	841,081,234.55	2,979,308,934.71
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,694,797,808.01	250,511,119.22	2,945,308,927.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	762,740,570.76	762,740,570.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-275,392,436.14	-73,821,297.02	-349,213,733.16
其中：1.基金申购款	117,762,091.30	28,229,740.41	145,991,831.71
2.基金赎回款	-393,154,527.44	-102,051,037.43	-495,205,564.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,419,405,371.87	939,430,392.96	3,358,835,764.83

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	23,269,347.64	23,522,597.47
其中：支付销售机构的客户维护费	713,563.41	742,223.14

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,878,224.63	3,920,432.97

本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	188,078,317.67	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	9,974,358.63	-	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	269,959,915.84	846,546.79	110,955,837.08	818,605.63

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000539	粤电力A	2010 -6-30	筹划重大资产重组	6.45	2010 -7-29	6.88	8,889,560	64,568,502.52	57,337,662.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,076,097,599.18	69.09
	其中：股票	2,076,097,599.18	69.09
2	固定收益投资	641,306,000.00	21.34
	其中：债券	641,306,000.00	21.34
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	275,267,002.92	9.16
6	其他资产	12,355,925.72	0.41
合计		3,005,026,527.82	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	187,679,444.78	6.30
C	制造业	338,888,363.70	11.37
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	25,919,922.24	0.87
C4	石油、化学、塑胶、塑料	259,130,197.36	8.70
C5	电子	30,259,273.76	1.02
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	23,578,970.34	0.79
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	100,166,939.10	3.36
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	412,740,526.39	13.85
G	信息技术业	51,040,000.00	1.71
H	批发和零售贸易	308,098,293.48	10.34
I	金融、保险业	441,616,696.04	14.82
J	房地产业	114,854,032.74	3.86
K	社会服务业	49,500,000.00	1.66
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	71,513,302.95	2.40
	合计	2,076,097,599.18	69.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	29,852,088	243,891,558.96	8.19
2	600688	S上石化	27,704,423	211,661,791.72	7.10
3	600028	中国石化	23,999,929	187,679,444.78	6.30
4	600015	华夏银行	16,238,353	180,570,485.36	6.06
5	002142	宁波银行	11,503,085	126,763,996.70	4.25
6	600729	重庆百货	2,700,000	110,808,000.00	3.72
7	601328	交通银行	17,999,778	108,178,665.78	3.63
8	601111	中国国航	10,000,000	102,800,000.00	3.45
9	600327	大厦股份	9,401,010	84,421,069.80	2.83
10	600785	新华百货	2,199,960	72,202,687.20	2.42

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	292,169,629.11	8.83
2	601006	大秦铁路	276,796,447.19	8.36
3	600015	华夏银行	154,390,146.95	4.66
4	601328	交通银行	128,423,609.83	3.88
5	600688	S上石化	125,195,041.42	3.78
6	600770	综艺股份	118,474,367.13	3.58
7	600188	兖州煤业	95,792,630.54	2.89
8	002142	宁波银行	88,485,506.56	2.67
9	000069	华侨城Ａ	86,994,819.68	2.63
10	600029	南方航空	74,940,015.13	2.26
11	600100	同方股份	69,428,447.38	2.10
12	600329	中新药业	64,104,311.51	1.94
13	601668	中国建筑	63,552,000.00	1.92
14	601318	中国平安	61,587,720.18	1.86
15	000932	华菱钢铁	61,139,248.87	1.85
16	600377	宁沪高速	60,334,449.04	1.82
17	000024	招商地产	59,013,539.81	1.78
18	600871	S仪化	56,768,463.27	1.71
19	600115	东方航空	55,290,287.42	1.67
20	600327	大厦股份	53,677,017.36	1.62

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	144,236,365.30	4.36
2	600525	长园集团	142,583,654.32	4.31
3	600188	兖州煤业	129,229,797.54	3.90
4	600770	综艺股份	119,315,256.88	3.60
5	000893	东凌粮油	87,093,148.76	2.63
6	601166	兴业银行	75,457,415.90	2.28
7	600100	同方股份	73,594,873.98	2.22
8	001696	宗申动力	72,359,124.98	2.19
9	600329	中新药业	72,039,222.73	2.18
10	600602	广电电子	70,470,889.36	2.13
11	600816	安信信托	70,417,836.99	2.13
12	002080	中材科技	65,542,038.25	1.98
13	600377	宁沪高速	63,906,183.85	1.93
14	601918	国投新集	62,208,848.11	1.88
15	601668	中国建筑	56,757,000.00	1.71
16	600518	康美药业	56,728,629.82	1.71
17	000713	丰乐种业	55,394,813.38	1.67
18	601318	中国平安	54,263,879.74	1.64
19	600048	保利地产	54,118,806.81	1.63
20	600729	重庆百货	53,698,475.73	1.62

买入股票成本（成交）总额	3,547,983,164.14
卖出股票收入（成交）总额	3,349,106,189.65

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	591,256,000.00	19.85
3	金融债券	50,050,000.00	1.68
	其中：政策性金融债	50,050,000.00	1.68
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		641,306,000.00	21.53

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	0801017	08央行票据17	1,800,000	182,502,000.00	6.13
2	0801035	08央行票据35	1,000,000	101,640,000.00	3.41
3	1001021	10央行票据21	900,000	88,056,000.00	2.96
4	0801020	08央行票据20	700,000	71,008,000.00	2.38
5	1001032	10央行票据32	500,000	50,075,000.00	1.68

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,090,530.33
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	134,987.67
4	应收利息	7,491,595.64
5	应收申购款	2,638,812.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		12,355,925.72

持有人 户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额 比例(%)	持有份额	占总份额 比例(%)
133,702	27,004.95	215,338,156.24	5.96	3,395,278,015.93	94.04

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	217,253.48	0.0060

基金合同生效日（2002年11月5日）基金份额总额	2,002,279,940.18
报告期期初基金份额总额	3,503,289,473.33
报告期期间基金总申购份额	424,792,282.48
报告期期间基金总赎回份额	317,465,583.64
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	3,610,616,172.17

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金 总量的比例(%)
华泰证券股份有限公司	2	925,106,400.27	13.43	786,198.27	13.57	-
长城证券有限责任公司	2	891,518,653.46	12.95	757,786.65	13.08	-
海通证券股份有限公司	2	808,931,899.90	11.75	667,907.17	11.53	-
中信证券股份有限公司	3	579,793,963.76	8.42	492,820.14	8.51	-
中银国际证券有限责任公司	2	570,745,052.69	8.29	485,131.75	8.37	-
渤海证券股份有限公司	1	466,888,689.67	6.78	396,851.61	6.85	-
中国建银投资证券有限责任公司	2	453,339,135.52	6.58	368,340.31	6.36	-
广发证券股份有限公司	2	416,688,205.14	6.05	354,183.23	6.11	新增1个
中信建投证券有限责任公司	2	292,498,773.35	4.25	248,621.96	4.29	-
东方证券股份有限公司	1	252,346,647.46	3.66	205,033.08	3.54	-
国泰君安证券股份有限公司	4	235,010,112.97	3.41	190,947.03	3.3	-
安信证券股份有限公司	3	204,951,649.86	2.98	174,207.35	3.01	-
东海证券有限责任公司	1	170,026,045.44	2.47	144,522.70	2.49	-
东北证券股份有限公司	2	147,170,592.82	2.14	121,883.04	2.1	-
国金证券股份有限公司	2	110,732,890.37	1.61	94,122.33	1.62	-
光大证券股份有限公司	1	89,395,696.27	1.3	75,984.94	1.31	-
中国银河证券股份有限公司	2	85,663,352.67	1.24	72,811.06	1.26	-
中航证券有限公司	1	81,898,510.89	1.19	69,613.00	1.2	-
申银万国证券股份有限公司	2	72,191,370.47	1.05	61,362.70	1.06	-
招商证券股份有限公司	1	31,616,286.31	0.46	25,688.45	0.44	-
平安证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
华泰联合证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	2	-	-	-	-	-
英大证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
广发华福证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中信金通证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
浙商证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	1	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
财富证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
大通证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
东吴证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
华宝证券经纪有限责任公司	1	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
信达证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增