嘉实服务增值行业证券投资基金

  2010年半年度报告摘要

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

  送出日期：2010年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

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其中t=1,2,3,··· 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实服务增值行业混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2004年4月1日至2010年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%。（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。（4）法律法规规定的其他限制。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来至报告期末，市场呈现结构性牛市的特征，其主要表现是中小板指数和个股大幅度跑赢市场主要权重指数。一方面，中国国内经济在经历了一季度的高增长之后，主要经济指标见顶回落，同时，在二季度出台的针对房地产的宏观调控措施以及对信贷资金投放的监管政策引发对国内经济持续增长和资产质量的担忧；另一方面，欧洲主权债务危机也加剧了资本市场对全球经济复苏进程的忧虑。同时，以创业板和中小板为代表的中小市值股票的相对估值达到了比较极端的溢价水平，并在报告期下旬出现了调整。

报告期内，本基金增加了批发零售、食品饮料和医药的配置，减少了金融、房地产、综合等板块的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为3.484元；本报告期基金份额净值增长率为-7.95%，同期业绩比较基准收益率为-19.35%，本基金基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率11.40个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于主要宏观经济数据仍处于下行通道，加上整体流动性趋紧，宏观环境难以对市场趋势性上涨提供支撑，同时海外经济复苏进程和主权债务危机仍存在变数。因此，市场系统性向上的机会总体讲不大，同时结构性风险仍然没有释放完全，市场可能会在下一阶段见到主要经济指标的低点和阶段性估值的底点。另一方面，负利率环境使得资金难以系统性的回流银行体系，在权重板块盈利预测不进行大幅度下调的情况下，权重板块的估值水平使得主要指数的下跌空间也相对有限。我们在战略性看淡市场的同时，将对战术性的机会予以高度关注。这些战术性机会主要来自于流动性短暂的宽松，进一步调控政策的短暂真空，以及结构性刺激政策对相关板块和区域带来的机会。从中长期看，考虑估值水平，战略新兴产业和收入再分配所带来的投资机会仍将是本基金关注的重点。同时，关注房地产调控带来后续的价跌量升提供的周期类股票的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（二十三（二）收益分配原则）“5.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”、以及本报告3.1.1 “本期利润”为-546,442,028.81元，因此报告期内本基金未实施分配利润。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实服务增值行业证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实服务增值行业证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值3.484元，基金份额总额1,814,624,359.31份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实服务增值行业证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实服务增值行业证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期、上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末、上年度末其他关联方未投资本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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6.4.5.1.2 受限证券类别：债券

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。

6.4.5.1.3 受限证券类别：其他

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

期末本基金无交易所债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

（1）债券交易

金额单位：人民币元

■

（2）债券回购交易：无

（3）权证交易：无

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2010年8月26日

基金简称	嘉实服务增值行业混合
交易主代码	070006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年4月1日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,814,624,359.31份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资策略	在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时，根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。
业绩比较基准	投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％
风险收益特征	本基金属于中等风险证券投资基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
	联系电话	（010）65215588	（010）66594855
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		（010）65182266	（010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益	11,567,767.18
本期利润	-546,442,028.81
加权平均基金份额本期利润	-0.3360
本期加权平均净值利润率	-9.05%
本期基金份额净值增长率	-7.95%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润	4,387,055,383.15
期末可供分配基金份额利润	2.4176
期末基金资产净值	6,321,653,545.81
期末基金份额净值	3.484
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率	310.02%

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-4.89%	1.18%	-6.70%	1.40%	1.81%	-0.22%
过去三个月	-8.75%	1.34%	-18.69%	1.46%	9.94%	-0.12%
过去六个月	-7.95%	1.26%	-19.35%	1.28%	11.40%	-0.02%
过去一年	6.92%	1.60%	-7.21%	1.50%	14.13%	0.10%
过去三年	10.83%	1.81%	-10.68%	1.90%	21.51%	-0.09%
自基金合同生效起至今	310.02%	1.56%	94.50%	1.62%	215.52%	-0.06%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈勤	本基金基金经理，嘉实价值优势股票基金经理	2008年3月20日	-	8年	曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，曾任银华优势企业混合基金经理。2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格，国籍加拿大。

资 产	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款	6.4.7.1	785,976,617.63	403,097,131.80
结算备付金		12,530,901.27	36,599,575.24
存出保证金		10,015,384.07	11,901,661.66
交易性金融资产	6.4.7.2	5,178,430,371.75	5,283,426,619.03
其中：股票投资		4,323,548,371.75	5,024,174,619.03
基金投资		-	-
债券投资		854,882,000.00	259,252,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	499,001,148.50	-
应收证券清算款		9,394,035.31	223,316,840.70
应收利息	6.4.7.5	6,364,603.85	711,053.11
应收股利		519,721.02	-
应收申购款		6,046,377.75	2,420,395.45
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		6,508,279,161.15	5,961,473,276.99
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		79,897,142.27	-
应付赎回款		83,454,382.73	12,941,866.38
应付管理人报酬		8,060,584.08	7,561,637.19
应付托管费		1,343,430.68	1,260,272.87
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	11,815,312.12	16,018,330.03
应交税费		741,392.44	741,392.44
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	1,313,371.02	1,151,560.02
负债合计		186,625,615.34	39,675,058.93
所有者权益
实收基金	6.4.7.9	1,814,624,359.31	1,544,658,566.01
未分配利润	6.4.7.10	4,507,029,186.50	4,377,139,652.05
所有者权益合计		6,321,653,545.81	5,921,798,218.06
负债和所有者权益总计		6,508,279,161.15	5,961,473,276.99

项 目	附注号	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入		-453,863,802.10	1,870,338,071.86
1.利息收入		7,091,463.57	7,701,469.84
其中：存款利息收入	6.4.7.11	2,492,575.47	1,602,838.04
债券利息收入		4,230,277.42	6,098,631.80
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		368,610.68	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益		96,334,673.92	1,254,056,201.74
其中：股票投资收益	6.4.7.12	68,289,968.44	1,236,057,122.69
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	150,084.88	-1,127,040.96
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	27,894,620.60	19,126,120.01
3.公允价值变动收益	6.4.7.16	-558,009,795.99	607,874,124.35
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	6.4.7.17	719,856.40	706,275.93
减：二、费用		92,578,226.71	98,207,472.82
1．管理人报酬		44,871,366.49	32,003,561.46
2．托管费		7,478,561.08	5,333,926.90
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	6.4.7.18	39,962,990.83	60,650,640.29
5．利息支出		43,694.25	-
其中：卖出回购金融资产支出		43,694.25	-
6．其他费用	6.4.7.19	221,614.06	219,344.17
三、利润总额		-546,442,028.81	1,772,130,599.04
减：所得税费用		-	-
四、净利润		-546,442,028.81	1,772,130,599.04

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,544,658,566.01	4,377,139,652.05	5,921,798,218.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-546,442,028.81	-546,442,028.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	269,965,793.30	753,522,305.07	1,023,488,098.37
其中：1.基金申购款	475,053,427.36	1,304,220,793.50	1,779,274,220.86
2.基金赎回款	-205,087,634.06	-550,698,488.43	-755,786,122.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-77,190,741.81	-77,190,741.81
五、期末所有者权益（基金净值）	1,814,624,359.31	4,507,029,186.50	6,321,653,545.81
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,684,851,076.34	1,964,009,445.83	3,648,860,522.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,772,130,599.04	1,772,130,599.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-186,342,565.25	-287,973,213.56	-474,315,778.81
其中：1.基金申购款	509,536,395.49	980,468,245.42	1,490,004,640.91
2.基金赎回款	-695,878,960.74	-1,268,441,458.98	-1,964,320,419.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,498,508,511.09	3,448,166,831.31	4,946,675,342.40

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	44,871,366.49	32,003,561.46
其中：支付销售机构的客户维护费	2,519,243.25	2,016,351.32

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	7,478,561.08	5,333,926.90

本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购				基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额		利息 收入		交易金额	利息支出
中国银行	99,650,000.00	-	-		-		-	-
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易 金额		利息 收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	105,938,783.56		-		-	-	-

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	785,976,617.63	2,284,417.88	691,385,754.79	1,400,168.45

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002430	杭氧股份	2010-6-2	2010-9-10	IPO网下锁定三个月	18.00	24.85	221,825	3,992,850.00	5,512,351.25
002431	棕榈园林	2010-6-2	2010-9-10	IPO网下锁定三个月	45.00	54.89	82,455	3,710,475.00	4,525,954.95
002432	九安医疗	2010-6-2	2010-9-10	IPO网下锁定三个月	19.38	23.06	73,232	1,419,236.16	1,688,729.92

股票 代码	股票名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
000895	双汇发展	2010-3-22	重要事项未公告	43.57	2010-9-6	未知	1,694,591	89,436,787.18	73,833,329.87

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,323,548,371.75	66.43
	其中：股票	4,323,548,371.75	66.43
2	固定收益投资	854,882,000.00	13.14
	其中：债券	854,882,000.00	13.14
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	499,001,148.50	7.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	798,507,518.90	12.27
6	其他资产	32,340,122.00	0.50
合计		6,508,279,161.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	149,068,009.74	2.36
C	制造业	2,175,741,732.96	34.42
C0	食品、饮料	402,082,366.43	6.36
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	409,707,423.55	6.48
C5	电子	95,444,205.42	1.51
C6	金属、非金属	345,321,599.92	5.46
C7	机械、设备、仪表	545,612,831.96	8.63
C8	医药、生物制品	377,573,305.68	5.97
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	70,180,191.75	1.11
F	交通运输、仓储业	265,509,506.32	4.20
G	信息技术业	276,782,071.36	4.38
H	批发和零售贸易	656,982,954.50	10.39
I	金融、保险业	594,029,521.40	9.40
J	房地产业	105,245,356.00	1.66
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	30,009,027.72	0.47
	合计	4,323,548,371.75	68.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600729	重庆百货	8,432,361	346,064,095.44	5.47
2	600406	国电南瑞	5,065,403	194,460,821.17	3.08
3	000423	东阿阿胶	4,573,296	158,967,768.96	2.51
4	000792	盐湖钾肥	4,032,485	157,266,915.00	2.49
5	600015	华夏银行	12,732,902	141,589,870.24	2.24
6	600785	新华百货	4,166,688	136,750,700.16	2.16
7	600036	招商银行	10,317,560	134,231,455.60	2.12
8	601169	北京银行	10,937,817	132,675,720.21	2.10
9	002384	东山精密	2,229,232	128,559,809.44	2.03
10	000651	格力电器	6,155,903	115,730,976.40	1.83

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600000	浦发银行	508,973,275.21	8.59
2	601169	北京银行	350,131,809.76	5.91
3	600036	招商银行	232,273,276.05	3.92
4	000651	格力电器	194,584,704.12	3.29
5	600015	华夏银行	194,312,340.18	3.28
6	000423	东阿阿胶	183,758,111.67	3.10
7	000792	盐湖钾肥	182,927,822.08	3.09
8	600028	中国石化	178,098,864.71	3.01
9	601111	中国国航	169,737,580.49	2.87
10	002024	苏宁电器	168,214,755.02	2.84
11	600785	新华百货	167,966,040.21	2.84
12	000400	许继电气	166,729,546.80	2.82
13	002384	东山精密	160,216,506.94	2.71
14	000963	华东医药	159,633,246.71	2.70
15	600066	宇通客车	157,711,042.96	2.66
16	000537	广宇发展	155,510,993.02	2.63
17	600887	伊利股份	145,961,944.18	2.46
18	000623	吉林敖东	141,829,265.10	2.40
19	600423	柳化股份	140,571,159.68	2.37
20	600525	长园集团	140,468,791.11	2.37
21	000893	东凌粮油	134,738,688.32	2.28
22	000401	冀东水泥	133,403,847.80	2.25
23	000039	中集集团	131,729,713.82	2.22
24	600537	海通集团	127,319,407.14	2.15
25	601328	交通银行	126,620,288.13	2.14
26	000858	五 粮 液	121,460,351.44	2.05
27	600425	青松建化	118,481,410.25	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600000	浦发银行	488,336,656.58	8.25
2	600036	招商银行	371,500,576.89	6.27
3	600519	贵州茅台	262,184,826.80	4.43
4	601166	兴业银行	255,555,248.54	4.32
5	601169	北京银行	225,978,607.33	3.82
6	600887	伊利股份	211,298,011.97	3.57
7	600423	柳化股份	194,906,521.49	3.29
8	600015	华夏银行	190,087,345.83	3.21
9	600518	康美药业	187,917,237.70	3.17
10	000400	许继电气	180,160,210.53	3.04
11	601318	中国平安	174,000,418.19	2.94
12	600067	冠城大通	173,439,421.92	2.93
13	600406	国电南瑞	169,023,003.62	2.85
14	600525	长园集团	165,670,604.19	2.80
15	002024	苏宁电器	163,781,324.01	2.77
16	000877	天山股份	159,200,222.59	2.69
17	600425	青松建化	155,340,434.89	2.62
18	000537	广宇发展	145,373,062.73	2.45
19	600030	中信证券	144,559,265.52	2.44
20	600523	贵航股份	134,509,842.99	2.27
21	002080	中材科技	128,072,849.41	2.16
22	000661	长春高新	126,390,547.28	2.13
23	000060	中金岭南	124,708,957.20	2.11
24	002095	生 意 宝	121,059,456.85	2.04

买入股票成本（成交）总额	13,012,292,911.96
卖出股票收入（成交）总额	13,224,218,010.22

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	255,050,000.00	4.03
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	599,832,000.00	9.49
6	可转债	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		854,882,000.00	13.52

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	1081104	10联通CP01	3,800,000	380,000,000.00	6.01
2	0901036	09央行票据36	2,000,000	196,340,000.00	3.11
3	1081159	10铁道CP03	900,000	89,901,000.00	1.42
4	1081130	10铁道CP02	800,000	79,976,000.00	1.27
5	1001019	10央行票据19	600,000	58,710,000.00	0.93

序号	名称	金额
1	存出保证金	10,015,384.07
2	应收证券清算款	9,394,035.31
3	应收股利	519,721.02
4	应收利息	6,364,603.85
5	应收申购款	6,046,377.75
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		32,340,122.00

持有人 户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额 比例
102,869	17,640.15	730,255,232.39	40.24%	1,084,369,126.92	59.76%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	858,077.79	0.0473%

基金合同生效日（2004年4月1日）基金份额总额	9,033,444,910.92
报告期期初基金份额总额	1,544,658,566.01
报告期期间基金总申购份额	475,053,427.36
报告期期间基金总赎回份额	205,087,634.06
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	1,814,624,359.31

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金 总量的比例(%)
长城证券有限责任公司	2	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	1	1,810,671,173.69	6.91	1,539,061.69	7.02
中信建投证券有限责任公司	2	419,311,246.12	1.60	356,413.75	1.63
兴业证券股份有限公司	1	902,477,914.25	3.44	767,103.00	3.50
中银国际证券有限责任公司	2	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	4	12,672,813.15	0.05	10,296.65	0.05
华泰联合证券有限责任公司	2	-	-	-	-
海通证券股份有限公司	2	4,357,122,568.68	16.62	3,681,565.61	16.80
中国国际金融有限公司	2	-	-	-	-
广发华福证券有限责任公司	1	539,215,093.88	2.06	458,331.15	2.09
中航证券有限公司	1	1,288,453,645.88	4.92	1,095,181.07	5.00
中国银河证券股份有限公司	2	241,798,135.20	0.92	205,529.14	0.94
北京高华证券有限责任公司	1	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	1	-	-	-	-
安信证券股份有限公司	3	1,981,988,324.40	7.56	1,669,913.08	7.62
招商证券股份有限公司	1	697,113,093.18	2.66	566,409.08	2.58
中信证券股份有限公司	3	3,162,403,242.03	12.06	2,569,467.61	11.72
申银万国证券股份有限公司	2	3,695,065,880.37	14.10	3,002,261.57	13.70
齐鲁证券有限公司	1	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	1	402,717,516.65	1.54	342,305.98	1.56
国金证券股份有限公司	2	-	-	-	-
华宝证券经纪有限责任公司	1	629,643,503.73	2.40	535,192.47	2.44
中信金通证券有限责任公司	1	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	1	244,524,563.59	0.93	207,844.25	0.95
浙商证券有限责任公司	1	-	-	-	-
东海证券有限责任公司	1	460,350,502.09	1.76	391,296.49	1.79
中国建银投资证券有限责任公司	2	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	1	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	2	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	2	336,500,466.41	1.28	286,023.58	1.31
广发证券股份有限公司	2	2,738,984,062.09	10.45	2,312,318.45	10.55	新增1个
新时代证券有限责任公司	1	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	1	634,110,462.16	2.42	538,990.29	2.46
英大证券有限责任公司	2	242,110,719.72	0.92	196,715.99	0.90
大通证券股份有限公司	1	-	-	-	-
东吴证券有限责任公司	1	-	-	-	-
东北证券股份有限公司	2	1,373,056,139.68	5.24	1,147,356.31	5.24
财富证券有限责任公司	1	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	1	42,977,327.89	0.16	34,919.52	0.16
信达证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增

券商名称	债券交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)
光大证券股份有限公司	6,583,950.90	77.84
海通证券股份有限公司	1,728,480.40	20.44
广发证券股份有限公司	145,945.00	1.73