嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实回报混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年8月18日至2010年6月30日）
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注：本基金基金合同生效日2009年8月18日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组合比例限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我国经济自本轮回升以来的高点开始出现回落的迹象，随着刺激政策的退出，经济增长率开始向正常水平回归。地产泡沫开始对经济产生影响，对地产的调控政策引发了市场对经济趋势的担忧，加上流动性减弱，上半年经历了系统性风险集中释放的过程，市场出现比较大的跌幅。
报告期内，本基金超配了食品饮料、机械、医药、商业零售等板块，低配了周期类板块和金融行业。这些股票大多超越了指数，但由于市场出现系统性风险，仍然在某些阶段出现比较快的下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为0.918元；本报告期基金份额净值增长率为-12.15%，同期业绩比较基准收益率为1.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着强劲经济刺激政策的退出，经济从高速增长向正常增长过渡将是必然趋势，这个过度期不会在短时间内结束。地产销售萎缩，地产行业的固定资产投资出现回落的概率加大，保障性住房尽管可以弥补部分投资的下降，但无法完全替代。我国正处在经济结构调整的过程中，随着居民收入水平的提高，消费在国民经济中的地位将变得越来越重要。出口面临的国际环境仍然不稳定，其中除了欧美经济放缓的因素外，贸易摩擦会产生什么样的影响还有待观察。在经过上次经济刺激后，近期再次刺激经济的边际成本加大，经济转型变得更加迫切。
今年二季度经济数据出现明显的回落，市场对政策放松的期待增强，政府政策也进入了一个稳定期，同时市场经过上半年的快速下跌后，估值已经下降到比较低的水平，政策松动预期将导致市场出现比较大的反弹。但在经济下滑的宏观环境下，市场走势出现反复的可能性比较大，市场结构性机会开始增加，符合经济结构调整方向的产业可能取得持续的收益，部分低估值股票也会吸引资金的关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；4、在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金月度进行收益分配评估，如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准（同期人民币一年期定期存款利率（税前）），本基金可进行月度收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的50%；5、在符合有关基金分红条件下，每年分红次数至少1次，最多15次”的约定，以及期末本基金可供分配利润为-370,966,313.54元，期末本基金基金份额净值为0.918元，因此本报告期未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值 0.918元，基金份额总额4,542,088,922.29份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同生效日为2009年8月18日，因此无上年度可比期间数据（下同）。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2差错更正的说明
报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2010年1月1日至2010年6月30日）本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
■
6.4.5.1.2 受限证券类别：债券
期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。
6.4.5.1.3 受限证券类别：其他
期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查情况，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体受到公开谴责、处罚情况。
（1）根据2009年9月9日《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，该公司接到中国证监会调查通知书，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定立案调查。
本基金投资于“五粮液”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
（1）债券交易
金额单位：人民币元
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（2）债券回购交易
报告期内，本基金无债券回购交易。
（3）权证交易
报告期内，本基金无权证交易。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年8月26日
| 基金简称 | 嘉实回报混合 |
| 交易主代码 | 070018 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年8月18日 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 4,542,088,922.29份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报 |
| 投资策略 | 自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。大类资产配置：依据自主开发的战术资产配置模型，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理分配各类资产投资比例。股票投资策略：优先进行行业配置，在行业内精选个股。债券投资策略：以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅。 |
| 业绩比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率（税前） |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 唐州徽 |
| 联系电话 | （010）65215588 | （010）66594855 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95566 | |
| 传真 | （010）65182266 | （010）66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -108,266,513.07 |
| 本期利润 | -582,426,752.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1131 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2010年6月30日） |
| 期末可供分配利润 | -370,966,313.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0817 |
| 期末基金资产净值 | 4,171,122,608.75 |
| 期末基金份额净值 | 0.918 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末（2010年6月30日） |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.24% |
| 阶段 | 份额净值 增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -4.77% | 1.09% | 0.19% | 0.01% | -4.96% | 1.08% |
| 过去三个月 | -10.53% | 1.29% | 0.56% | 0.01% | -11.09% | 1.28% |
| 过去六个月 | -12.15% | 1.16% | 1.12% | 0.01% | -13.27% | 1.15% |
| 自基金合同生效起至今 | -7.24% | 1.14% | 1.97% | 0.01% | -9.21% | 1.13% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 赵勇 | 本基金基金经理 | 2009年8月18日 | - | 9年 | 曾任大成基金管理公司基金经理助理，泰康资产管理公司权益投资经理。2008年3月加入嘉实基金管理公司。北京大学光华管理学院工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产 | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 675,977,257.55 | 941,162,426.96 |
| 结算备付金 | 7,181,800.39 | 32,920,075.17 | |
| 存出保证金 | 3,950,014.19 | 5,231,785.55 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 3,549,790,365.78 | 5,577,838,528.49 |
| 其中：股票投资 | 2,522,864,016.38 | 4,760,805,250.81 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 1,026,926,349.40 | 817,033,277.68 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 11,719,060.43 | 1,327,173.89 |
| 应收股利 | 120,018.82 | - | |
| 应收申购款 | 1,500,447.40 | 1,542,301.00 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 4,250,238,964.56 | 6,560,022,291.06 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债 | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 57,175,761.10 | 128,662,886.23 | |
| 应付赎回款 | 8,672,307.94 | 45,026,959.14 | |
| 应付管理人报酬 | 5,417,690.90 | 8,414,070.67 | |
| 应付托管费 | 902,948.50 | 1,402,345.13 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 6,692,312.03 | 13,137,324.33 |
| 应交税费 | 9,420.80 | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 245,914.54 | 299,696.28 |
| 负债合计 | 79,116,355.81 | 196,943,281.78 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 4,542,088,922.29 | 6,088,001,954.09 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -370,966,313.54 | 275,077,055.19 |
| 所有者权益合计 | 4,171,122,608.75 | 6,363,079,009.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,250,238,964.56 | 6,560,022,291.06 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 一、收入 | -513,219,592.93 | |
| 1.利息收入 | 12,496,833.12 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 2,909,693.38 |
| 债券利息收入 | 9,587,139.74 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益 | -53,781,686.92 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | -68,549,319.01 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 1,926,631.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 12,841,000.48 |
| 3.公允价值变动收益 | 6.4.7.16 | -474,160,239.47 |
| 4.汇兑收益 | - | |
| 5.其他收入 | 6.4.7.17 | 2,225,500.34 |
| 减：二、费用 | 69,207,159.61 | |
| 1．管理人报酬 | 38,568,433.50 | |
| 2．托管费 | 6,428,072.23 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | 23,604,823.16 |
| 5．利息支出 | 376,984.19 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376,984.19 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | 228,846.53 |
| 三、利润总额 | -582,426,752.54 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润 | -582,426,752.54 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 6,088,001,954.09 | 275,077,055.19 | 6,363,079,009.28 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -582,426,752.54 | -582,426,752.54 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -1,545,913,031.80 | -63,616,616.19 | -1,609,529,647.99 |
| 其中：1.基金申购款 | 171,061,939.97 | -192,822.64 | 170,869,117.33 |
| 2.基金赎回款 | -1,716,974,971.77 | -63,423,793.55 | -1,780,398,765.32 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,542,088,922.29 | -370,966,313.54 | 4,171,122,608.75 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 38,568,433.50 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 6,710,657.84 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 6,428,072.23 |
| 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | - | - | - | 572,608,000.00 | 171,906.11 |
| 关联方 名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 675,977,257.55 | 2,827,445.39 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限 类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600027 | 华电国际 | 2009-12-4 | 2010-12-1 | 非公开发行流通受限 | 4.70 | 3.79 | 11,000,000 | 51,700,000.00 | 41,690,000.00 | - |
| 002384 | 东山精密 | 2010-3-31 | 2010-7-9 | IPO网下锁定三个月 | 26.00 | 57.67 | 51,729 | 1,344,954.00 | 2,983,211.43 | - |
| 002399 | 海普瑞 | 2010-4-28 | 2010-8-6 | IPO网下锁定三个月 | 148.00 | 117.03 | 34,047 | 5,038,956.00 | 3,984,520.41 | - |
| 002430 | 杭氧股份 | 2010-6-2 | 2010-9-10 | IPO网下锁定三个月 | 18.00 | 24.85 | 449,988 | 8,099,784.00 | 11,182,201.80 | - |
| 002431 | 棕榈园林 | 2010-6-2 | 2010-9-10 | IPO网下锁定三个月 | 45.00 | 54.89 | 82,455 | 3,710,475.00 | 4,525,954.95 | - |
| 002432 | 九安医疗 | 2010-6-2 | 2010-9-10 | IPO网下锁定三个月 | 19.38 | 23.06 | 73,232 | 1,419,236.16 | 1,688,729.92 | - |
| 002092 | 中泰化学 | 2010-4-19 | 2011-4-20 | 非公开发行流通受限 | 16.33 | 16.54 | 2,000,000 | 32,660,000.00 | 33,080,000.00 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010-4-23 | 2010-8-2 | IPO网下锁定三个月 | 87.50 | 116.75 | 46,007 | 4,025,612.50 | 5,371,317.25 | - |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 （股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 000895 | 双汇 发展 | 2010-3 -22 | 筹划重大资产重组 | 43.57 | 2010-9-6 | 未知 | 440,453 | 24,309,187.40 | 19,190,537.21 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,522,864,016.38 | 59.36 |
| 其中：股票 | 2,522,864,016.38 | 59.36 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,026,926,349.40 | 24.16 |
| 其中：债券 | 1,026,926,349.40 | 24.16 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 683,159,057.94 | 16.07 |
| 6 | 其他资产 | 17,289,540.84 | 0.41 |
| 合计 | 4,250,238,964.56 | 100.00 | |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 60,364,306.50 | 1.45 |
| C | 制造业 | 1,735,597,801.49 | 41.61 |
| C0 | 食品、饮料 | 425,411,293.16 | 10.20 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 23,033,266.40 | 0.55 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 268,875,822.87 | 6.45 |
| C5 | 电子 | 60,306,292.77 | 1.45 |
| C6 | 金属、非金属 | 198,955,202.32 | 4.77 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 429,409,460.43 | 10.29 |
| C8 | 医药、生物制品 | 329,606,463.54 | 7.90 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 49,987,548.00 | 1.20 |
| E | 建筑业 | 32,364,892.02 | 0.78 |
| F | 交通运输、仓储业 | 56,592,548.79 | 1.36 |
| G | 信息技术业 | 113,268,652.37 | 2.72 |
| H | 批发和零售贸易 | 146,321,477.60 | 3.51 |
| I | 金融、保险业 | 296,754,241.98 | 7.11 |
| J | 房地产业 | 3,477,121.25 | 0.08 |
| K | 社会服务业 | 7,915,426.38 | 0.19 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 20,220,000.00 | 0.48 |
| 合计 | 2,522,864,016.38 | 60.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 7,137,169 | 209,690,025.22 | 5.03 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 4,930,381 | 119,463,131.63 | 2.86 |
| 3 | 000887 | 中鼎股份 | 6,699,974 | 102,174,603.50 | 2.45 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 7,499,991 | 97,574,882.91 | 2.34 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 1,436,305 | 82,831,709.35 | 1.99 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 6,724,899 | 81,573,024.87 | 1.96 |
| 7 | 600312 | 平高电气 | 7,646,086 | 77,760,694.62 | 1.86 |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 3,031,782 | 76,249,317.30 | 1.83 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 5,499,771 | 74,796,885.60 | 1.79 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,098,193 | 72,933,188.68 | 1.75 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 264,001,615.44 | 4.15 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 152,147,393.29 | 2.39 |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 148,284,556.35 | 2.33 |
| 4 | 600879 | 航天电子 | 148,267,782.30 | 2.33 |
| 5 | 000537 | 广宇发展 | 134,902,967.19 | 2.12 |
| 6 | 600312 | 平高电气 | 134,666,738.03 | 2.12 |
| 7 | 000887 | 中鼎股份 | 133,114,959.70 | 2.09 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 131,928,389.86 | 2.07 |
| 9 | 600553 | 太行水泥 | 122,807,072.05 | 1.93 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 120,994,370.80 | 1.90 |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 112,119,507.38 | 1.76 |
| 12 | 600546 | 山煤国际 | 103,692,407.55 | 1.63 |
| 13 | 600352 | 浙江龙盛 | 97,151,806.48 | 1.53 |
| 14 | 600511 | 国药股份 | 91,111,177.60 | 1.43 |
| 15 | 000625 | 长安汽车 | 88,644,784.18 | 1.39 |
| 16 | 600391 | 成发科技 | 84,637,909.39 | 1.33 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 83,352,647.80 | 1.31 |
| 18 | 002384 | 东山精密 | 82,696,709.89 | 1.30 |
| 19 | 600038 | 哈飞股份 | 81,372,357.44 | 1.28 |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 79,560,627.92 | 1.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 460,931,810.84 | 7.24 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 288,743,097.51 | 4.54 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 286,789,709.55 | 4.51 |
| 4 | 601001 | 大同煤业 | 251,691,974.95 | 3.96 |
| 5 | 002007 | 华兰生物 | 223,032,535.08 | 3.51 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 204,110,251.13 | 3.21 |
| 7 | 600239 | 云南城投 | 187,658,930.67 | 2.95 |
| 8 | 002092 | 中泰化学 | 174,978,744.84 | 2.75 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 161,749,114.92 | 2.54 |
| 10 | 600581 | 八一钢铁 | 153,432,535.50 | 2.41 |
| 11 | 600879 | 航天电子 | 149,568,563.00 | 2.35 |
| 12 | 000537 | 广宇发展 | 146,768,910.55 | 2.31 |
| 13 | 600582 | 天地科技 | 142,230,317.75 | 2.24 |
| 14 | 000581 | 威孚高科 | 140,814,572.58 | 2.21 |
| 15 | 600141 | 兴发集团 | 135,980,014.03 | 2.14 |
| 16 | 600118 | 中国卫星 | 130,391,889.06 | 2.05 |
| 17 | 600348 | 国阳新能 | 116,615,592.86 | 1.83 |
| 18 | 600553 | 太行水泥 | 116,011,153.41 | 1.82 |
| 19 | 000060 | 中金岭南 | 109,016,408.09 | 1.71 |
| 20 | 600458 | 时代新材 | 99,207,613.34 | 1.56 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 6,665,864,811.28 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 8,363,411,925.51 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 489,350,000.00 | 11.73 |
| 3 | 金融债券 | 524,901,000.00 | 12.58 |
| 其中：政策性金融债 | 524,901,000.00 | 12.58 | |
| 4 | 企业债券 | 9,773,979.90 | 0.23 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 2,901,369.50 | 0.07 |
| 7 | 资产支持证券 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合计 | 1,026,926,349.40 | 24.62 | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 1001015 | 10央行票据15 | 5,000,000 | 489,350,000.00 | 11.73 |
| 2 | 090223 | 09国开23 | 3,000,000 | 299,460,000.00 | 7.18 |
| 3 | 100401 | 10农发01 | 1,000,000 | 102,510,000.00 | 2.46 |
| 4 | 080215 | 08国开15 | 500,000 | 52,915,000.00 | 1.27 |
| 5 | 080311 | 08进出11 | 500,000 | 49,510,000.00 | 1.19 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 3,950,014.19 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 120,018.82 |
| 4 | 应收利息 | 11,719,060.43 |
| 5 | 应收申购款 | 1,500,447.40 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 17,289,540.84 | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110004 | 厦工转债 | 2,126,689.50 | 0.05 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 774,680.00 | 0.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值 | 占基金资产净值 比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002384 | 东山精密 | 2,983,211.43 | 0.07 | IPO网下锁定三个月 |
| 持有人 户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额 比例（%） | 持有份额 | 占总份额 比例(%) | ||
| 83,903 | 54,135.00 | 188,751,420.13 | 4.16 | 4,353,337,502.16 | 95.84 |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 2,762,431.35 | 0.0608 |
| 基金合同生效日（2009年8月18日）基金份额总额 | 10,103,611,801.46 |
| 报告期期初基金份额总额 | 6,088,001,954.09 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 171,061,939.97 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,716,974,971.77 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,542,088,922.29 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例(%) | |||
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 2,391,260,765.95 | 15.98 | 2,032,564.16 | 16.24 | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 2,103,604,099.74 | 14.06 | 1,788,056.14 | 14.29 | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2 | 1,362,898,784.14 | 9.11 | 1,128,496.55 | 9.02 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 3 | 1,261,270,388.75 | 8.43 | 1,032,541.05 | 8.25 | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 1,178,123,644.97 | 7.87 | 957,234.39 | 7.65 | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 1,069,546,787.32 | 7.15 | 909,111.20 | 7.26 | - |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | 760,877,353.56 | 5.08 | 621,076.43 | 4.96 | - |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | 615,429,891.08 | 4.11 | 500,041.26 | 4.00 | - |
| 平安证券有限责任公司 | 2 | 578,902,435.59 | 3.87 | 492,064.81 | 3.93 | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 545,830,491.73 | 3.65 | 463,954.41 | 3.71 | - |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | 528,238,624.15 | 3.53 | 442,187.95 | 3.53 | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2 | 520,916,325.46 | 3.48 | 442,779.43 | 3.54 | - |
| 广发华福证券有限责任公司 | 1 | 499,320,932.50 | 3.34 | 424,419.66 | 3.39 | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 438,266,809.95 | 2.93 | 356,092.96 | 2.85 | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 2 | 365,812,970.83 | 2.44 | 297,226.12 | 2.38 | - |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 2 | 322,362,771.61 | 2.15 | 274,008.35 | 2.19 | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2 | 274,335,359.19 | 1.83 | 233,183.47 | 1.86 | - |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | 146,479,741.78 | 0.98 | 119,015.57 | 0.95 | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 新增1个 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - |
| 东海证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - |
| 中信金通证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 浙商证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 财富证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 大通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 备注 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（%） | ||
| 东北证券股份有限公司 | 1,982,028.79 | 100.00 | - |