嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要

2010-08-26 来源：上海证券报

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

2010年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（ 2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。中证锐联基本面50指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的50家A股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

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其中t=1,2,3,··· 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实基本面50指数（LOF）基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图（2009年 12月30日至2010年6月30日）

注：本基金基金合同生效日2009年12月30日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.1542%，年度化拟合偏离度为2.4384%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金的基金合同生效日为2009年12月30日，此报告期为本基金的建仓期，建仓期内本基金的跟踪误差主要来源于建仓对指数跟踪效果的影响，随着本基金建仓期的结束，上述跟踪误差的主要原因将会逐步减弱。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为0.713元；本报告期基金份额净值增长率为-28.70%，同期业绩比较基准收益率为-30.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年上半年，A股市场在国际市场复苏减缓以及我国经济结构调整、刺激政策退出的预期影响下产生了较大幅度的调整，但是以中国经济为代表的新兴市场将成为世界经济增长的主要动力，随着我国经济转型的逐步推进我们依然看好中国A股市场的长期发展前景。

基本面50指数为A股市场首款策略指数，秉承基本面价值投资理念，选取覆盖沪深两地市场基本面最优的50只股票，是A股市场大盘蓝筹代表指数。

作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金本期利润-922,800,155.45元，期末可供分配利润-855,933,952.52元，期末本基金基金份额净值为0.713元，以及本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则“3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.713元，基金份额总额2,978,262,716.23

份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2009年12月30日，因此无上年度可比期间数据（下同）。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人赵学军，主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）根据2009年12月3日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的批复》（证监许可[2009]1294号）核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,436,467,969.34元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，经向中国证监会备案，本基金基金合同于2009年12月30日生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,437,029,943.95份基金份额，其中认购资金利息折合561,974.61份基金份额。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字深证上【2010】46号文审核同意，本基金441,858,127.00份基金份额于2010年2月10日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外,持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为95%×中证锐联基本面50指数收益率＋5%×银行同业存款收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至 12月31日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.6 关联方关系

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6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.7.1.3 权证交易

本期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.8 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

期末（2010年6月30日）本基金未持有因认购新发/增发流通受限的股票。

6.4.8.1.2 受限证券类别：债券

期末（ 2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。

6.4.8.1.3 受限证券类别：其他

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

期末本基金无交易所债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

报告期末本基金未持有积极投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

报告期末本基金未持有积极投资股票。

注1：本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。

注2：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末本基金仅持有上述1只债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有积极投资股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名场内持有人

■

注：第10名周传英和第11名上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司持有基金份额总数相同。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未聘请为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注 2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

（1）债券交易

金额单位：人民币元

■

（2）债券回购交易

报告期内，本基金无债券回购交易。

（3）权证交易

报告期内，本基金无权证交易。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2010年8月26日

基金简称嘉实基本面50指数(LOF) (深交所上市简称：嘉实50)
交易主代码 160716
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月30日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,978,262,716.23份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年2月10日

投资目标采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦蒋松云
联系电话（010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真（010）65182266 (010)66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标本报告期（2010年 1月1日至 2010年6月30日）
本期已实现收益 -147,844,127.87
本期利润 -922,800,155.45
加权平均基金份额本期利润 -0.2867
本期加权平均净值利润率 -33.28%
本期基金份额净值增长率 -28.70%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -855,933,952.52
期末可供分配基金份额利润 -0.2874
期末基金资产净值 2,122,328,763.71
期末基金份额净值 0.713
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 -28.70%

阶段份额净值
增长率①
份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.93% 1.46% -5.11% 1.50% 0.18% -0.04%
过去三个月 -22.16% 1.70% -22.82% 1.72% 0.66% -0.02%
过去六个月 -28.70% 1.46% -30.64% 1.52% 1.94% -0.06%
自基金合同生效起至今 -28.70% 1.45% -28.53% 1.54% -0.17% -0.09%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨阳本基金基金经理 2009年12月30日 - 10年曾任贝尔斯登高级工程师， HBK投资公司高级工程师/交易操盘手，Citadel投资集团高级数量分析师，高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产
银行存款 6.4.7.1 56,817,737.49 3,437,006,904.53
结算备付金 1,089,392.62 -
存出保证金 844,391.66 -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,086,565,453.29 1,138,869,835.12
其中：股票投资 2,005,253,453.29 1,138,869,835.12
基金投资 - -
债券投资 81,312,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 968,979.41 128,643.58
应收股利 1,003,140.36 -
应收申购款 678,949.72 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 30,947.40 24,640.62
资产总计 2,147,998,991.95 4,576,030,023.85
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,270,220.22 1,138,575,048.66
应付赎回款 1,417,283.82 -
应付管理人报酬 1,814,443.06 94,166.89
应付托管费 326,599.72 16,950.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,132,884.74 964,100.69
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 708,796.68 8,475.02
负债合计 25,670,228.24 1,139,658,741.30
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 2,978,262,716.23 3,437,029,943.95
未分配利润 6.4.7.10 -855,933,952.52 -658,661.40
所有者权益合计 2,122,328,763.71 3,436,371,282.55
负债和所有者权益总计 2,147,998,991.95 4,576,030,023.85

项目附注号本期
2010年 1月1日至2010年6月30日
一、收入 -901,372,551.07
1.利息收入 2,291,492.89
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,229,269.27
债券利息收入 1,062,223.62
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 -129,520,141.97
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -149,911,997.86
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 141,999.77
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 20,249,856.12
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -774,956,027.58
4.汇兑收益 -
5.其他收入 6.4.7.17 812,125.59
减：二、费用 21,427,604.38
1．管理人报酬 13,772,695.03
2．托管费 2,479,085.09
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 3,495,812.83
5．利息支出 227,627.84
其中：卖出回购金融资产支出 227,627.84
6．其他费用 6.4.7.19 1,452,383.59
三、利润总额 -922,800,155.45
减：所得税费用 -
四、净利润 -922,800,155.45

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,437,029,943.95 -658,661.40 3,436,371,282.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -922,800,155.45 -922,800,155.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -458,767,227.72 67,524,864.33 -391,242,363.39
其中：1.基金申购款 317,385,538.24 -58,932,239.66 258,453,298.58
2.基金赎回款 -776,152,765.96 126,457,103.99 -649,695,661.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,978,262,716.23 -855,933,952.52 2,122,328,763.71

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
国都证券有限责任公司与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

关联方名称本期
2010年1月 1日至 2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 556,536,622.07 19.72%

关联方名称本期
2010年1月 1日至 2010年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 89,146,916.00 100.00%

关联方名称本期
2010年1月 1日至 2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国都证券有限责任公司 473,054.36 19.82% 473,054.36 22.19%

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,772,695.03
其中：支付销售机构的客户维护费 1,357,436.52

项目本期
2010年1月 1日至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,479,085.09

关联方名称本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国都证券有限责任公司 50,000,750.00 1.68% 50,000,750.00 1.45%

关联方
名称
本期
2010年1月 1日至 2010年6月30日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 56,817,737.49 1,194,071.13

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因期末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注
601318 中国
平安
2010-6
-29
筹划重大
资产重组
46.81 未知未知 2,142,839 116,287,759.25 100,306,293.59 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,005,253,453.29 93.35
其中：股票 2,005,253,453.29 93.35
2 固定收益投资 81,312,000.00 3.79
其中：债券 81,312,000.00 3.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 57,907,130.11 2.70
6 其他资产 3,526,408.55 0.16
合计 2,147,998,991.95 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 175,112,299.54 8.25
C 制造业 371,720,078.04 17.51
C0 食品、饮料 16,292,145.92 0.77
C1 纺织、服装、皮毛 18,038,966.80 0.85
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 305,054,293.64 14.37
C7 机械、设备、仪表 32,334,671.68 1.52
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,390,365.17 4.92
E 建筑业 150,851,092.48 7.11
F 交通运输、仓储业 80,840,288.48 3.81
G 信息技术业 102,978,169.06 4.85
H 批发和零售贸易 41,174,966.16 1.94
I 金融、保险业 919,188,431.06 43.31
J 房地产业 58,997,763.30 2.78
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,005,253,453.29 94.48

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 19,776,466 118,856,560.66 5.60
2 600036 招商银行 8,357,339 108,728,980.39 5.12
3 600019 宝钢股份 18,145,428 106,876,570.92 5.04
4 600050 中国联通 19,320,482 102,978,169.06 4.85
5 601318 中国平安 2,142,839 100,306,293.59 4.73
6 601988 中国银行 28,519,501 96,681,108.39 4.56
7 600016 民生银行 14,748,400 89,227,820.00 4.20
8 601166 兴业银行 3,342,917 76,987,378.51 3.63
9 600000 浦发银行 4,655,366 63,312,977.60 2.98
10 600028 中国石化 7,902,839 61,800,200.98 2.91

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 164,105,627.32 4.78
2 600036 招商银行 145,882,586.54 4.25
3 601328 交通银行 138,055,680.20 4.02
4 601988 中国银行 101,727,011.63 2.96
5 600016 民生银行 95,283,215.26 2.77
6 601166 兴业银行 88,918,251.72 2.59
7 601318 中国平安 84,811,735.71 2.47
8 600028 中国石化 79,407,452.57 2.31
9 000709 河北钢铁 72,712,022.59 2.12
10 000002 万科Ａ 64,949,988.77 1.89
11 600000 浦发银行 64,585,187.89 1.88
12 601668 中国建筑 60,422,854.23 1.76
13 600005 武钢股份 58,950,172.53 1.72
14 601088 中国神华 57,935,464.45 1.69
15 000898 鞍钢股份 57,056,101.48 1.66
16 600900 长江电力 47,618,171.23 1.39
17 600022 济南钢铁 45,445,296.02 1.32
18 601601 中国太保 42,506,361.31 1.24
19 000825 太钢不锈 41,872,367.42 1.22
20 601857 中国石油 41,718,871.84 1.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 58,988,856.77 1.72
2 600019 宝钢股份 48,072,392.48 1.40
3 600022 济南钢铁 44,174,643.44 1.29
4 600102 莱钢股份 37,925,566.93 1.10
5 601988 中国银行 22,517,906.96 0.66
6 600900 长江电力 22,216,799.15 0.65
7 601328 交通银行 22,134,630.12 0.64
8 600010 包钢股份 20,531,143.91 0.60
9 600016 民生银行 19,919,192.71 0.58
10 600000 浦发银行 17,788,191.21 0.52
11 000959 首钢股份 15,743,220.48 0.46
12 601601 中国太保 13,676,906.61 0.40
13 600026 中海发展 11,111,666.10 0.32
14 600688 S上石化 10,750,709.33 0.31
15 601111 中国国航 10,694,928.05 0.31
16 600015 华夏银行 9,696,356.28 0.28
17 600050 中国联通 8,994,213.33 0.26
18 601318 中国平安 8,913,751.96 0.26
19 600808 马钢股份 8,371,569.27 0.24
20 601600 中国铝业 8,170,416.80 0.24

买入股票成本（成交）总额 2,324,292,890.15
卖出股票收入（成交）总额 533,714,686.54

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 81,312,000.00 3.83
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 81,312,000.00 3.83

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0801035 08央行票据35 800,000 81,312,000.00 3.83

序号名称金额
1 存出保证金 844,391.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,003,140.36
4 应收利息 968,979.41
5 应收申购款 678,949.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,947.40
8 其他 -
合计 3,526,408.55

序号股票代码股票简称流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 100,306,293.59 4.73 筹划重大资产重组

持有人
户数(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额
比例（%）
持有份额占总份额
比例（%）
33,575 88,704.77 627,136,204.42 21.06 2,351,126,511.81 78.94

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（％）
1 广发证券股份有限公司 50,002,500.00 1.68
2 申银万国证券股份有限公司 30,001,485.00 1.01
3 德邦证券有限责任公司 12,295,901.00 0.41
4 国泰君安证券股份有限公司 10,002,000.00 0.34
5 东方科学仪器进出口集团有限公司 10,000,600.00 0.34
6 贵州省贵财投资有限责任公司 7,008,480.00 0.24
7 吴荣坚 3,207,819.00 0.11
8 李东岳 2,338,323.00 0.08
9 肖玲 2,300,222.00 0.08
10 周传英 2,000,100.00 0.07
11 上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司 2,000,100.00 0.07

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 613,631.22 0.0206

基金合同生效日（ 2009年1 2月30日）基金份额总额 3,437,029,943.95
报告期期初基金份额总额 3,437,029,943.95
报告期期间基金总申购份额 317,385,538.24
报告期期间基金总赎回份额 776,152,765.96
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 2,978,262,716.23

券商名称单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备
注
成交金额占当期股票成交
总额的比例(%)
佣金占当期佣金
总量的比例(%)

国泰君安证券股份有限公司 2 38,845,608.57 1.38 31,993.73 1.34
北京高华证券有限责任公司 2 7,528,878.19 0.27 6,116.91 0.26
国都证券有限责任公司 1 556,536,622.07 19.72 473,054.36 19.82
国信证券股份有限公司 1 1,567,727,775.44 55.54 1,332,560.50 55.84
申银万国证券股份有限公司 1 33,697,448.73 1.19 28,644.36 1.20
中国建银投资证券有限责任公司 1 283,741,255.11 10.05 241,179.42 10.11
海通证券股份有限公司 2 25,369,183.58 0.90 21,559.53 0.90
国金证券股份有限公司 1 309,213,303.05 10.95 251,238.87 10.53
中信建投证券有限责任公司 2 - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - -
中信证券股份有限公司 2 - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - -

券商名称债券交易
成交金额占当期债券成交总额的比例（%）
国都证券有限责任公司 89,146,916.00 100.00

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