嘉实增长开放式证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-26 来源：上海证券报

嘉实增长开放式证券投资基金

2010年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2010年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实增长混合份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2010年6月30日）

注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

注2：2010年6月8日，本基金管理人发布《关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告》张弢先生不再担任本基金基金经理，本基金由现任基金经理邵健先生管理。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，中国经济经历了四个季度的恢复之后，在过剩流动性的推动下迅速走向阶段性的过热，从而引发了较严厉的宏观调控；与此同时，全球经济在经历三个季度的恢复后，遭遇欧债危机的显著冲击。在国内宏观调控与国际金融市场动荡的心理影响下，A股市场上半年出现显著的下跌，2010年上半年沪深300下跌28.3%，在结构方面，周期股与大盘股跌幅相对较大，中小盘股与成长股跌幅相对较小。

由于预判政策将从09年积极“保增长”回归到10年“常态化”，我们在预测10年的A股市场将以结构性机会为主，并且重点在成长型的企业中，因而本基金上半年在结构上偏重于受宏观因素影响较少的成长类资产，取得了良好的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为4.179元；本报告期基金份额净值增长率为-2.91%，同期业绩比较基准收益率为-18.10%，本基金基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率15.19个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，从短期来看，中国经济面临的情况仍将较为困难和复杂。在国内方面，我们看到，今年3季度经济增速将继续下滑，而通胀极有可能保持高位；在国际方面，3季度以美国为代表的发达经济体极有可能面临政府与私人部门青黄不接的情景，因而市场近期难以出现实质性的改观。

但从长远来看，我们认为，中国依然有城镇化、内需、节能环保等诸多的经济推动力，全球范围内以生命科技、新能源为代表的新的经济增长点正在孕育，他们将有望推动中国与全球经济的继续增长。在逐步去杠杆后，全球未来必然有一次重新加杠杆的过程，前期释放的大量流动性亦可能在货币乘数上升的作用下，对资产价格产生较强的支撑，因而资本市场在中期仍将存在较多的机会。

在此背景下，本基金将继续采取相对极积的投资策略，自下而上为主，在扩大内需、自主创新、产业升级等领域，立足中期积极寻找持续成长行业及主题性的投资机会，以满足规模迅速扩大的基金的投资需求，达到进可攻、退可守的投资效果，力争继续为投资人获取优良的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）收益分配原则“5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，本报告3.1.1 “本期利润”为-208,720,606.55元，因此报告期内本基金未实施分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实增长开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值4.179元，基金份额总额1,025,591,320.37份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人赵学军，主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期、上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2010年1月1日至2010年6月30日）、上年度可比期间（2009年1月1日至2009年6月30日），本基金管理人未投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2010年6月30日）、上年度末（2009年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.2 受限证券类别：债券

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。

6.4.5.1.3 受限证券类别：其他

期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

期末本基金无银行间市场债券正回购余额

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

期末本基金无交易所债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1报告期内基金管理人重大人事变动情况

2010年6月8日，本基金管理人发布《关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告》张弢先生不再担任本基金基金经理，本基金由现任基金经理邵健先生管理。

10.2.2报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

（1）债券交易：无

（2）债券回购交易：无

（3）权证交易：无

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2010年8月26日

基金简称嘉实增长混合
交易主代码 070002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,025,591,320.37份
基金合同存续期不定期

投资目标投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资策略从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准巨潮500（小盘）指数
风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 58,835,968.06
本期利润 -208,720,606.55
加权平均基金份额本期利润 -0.3178
本期加权平均净值利润率 -7.23%
本期基金份额净值增长率 -2.91%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 3,260,154,295.58
期末可供分配基金份额利润 3.1788
期末基金资产净值 4,285,745,615.95
期末基金份额净值 4.179
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 463.23%

阶段份额净值
增长率①
份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.81% 1.22% -10.91% 2.11% 5.10% -0.89%
过去三个月 -6.97% 1.28% -23.98% 2.18% 17.01% -0.90%
过去六个月 -2.91% 1.16% -18.10% 1.87% 15.19% -0.71%
过去一年 12.97% 1.33% 6.15% 2.13% 6.82% -0.80%
过去三年 19.03% 1.49% 13.33% 2.68% 5.70% -1.19%
自基金合同生效起至今 463.23% 1.28% 176.96% 2.22% 286.27% -0.94%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
邵健本基金、嘉实策略混合基金经理，公司总经理助理 2004年4月6日－ 12年曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加盟嘉实基金。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
张弢本基金、嘉实研究精选股票基金经理 2009年1月16日 2010年6月8日 7年曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师，曾任社保组合基金经理。经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产
银行存款 6.4.7.1 571,378,752.50 107,786,335.41
结算备付金 6,465,255.93 3,046,019.16
存出保证金 1,514,630.90 1,438,011.05
交易性金融资产 6.4.7.2 3,706,409,058.00 1,621,069,791.83
其中：股票投资 2,786,230,561.30 1,239,935,119.73
基金投资 - -
债券投资 920,178,496.70 381,134,672.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 114,108,890.01
应收利息 6.4.7.5 7,745,594.54 4,720,915.37
应收股利 108,000.00 -
应收申购款 16,746,594.69 569,466.38
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 4,310,367,886.56 1,852,739,429.21
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,040,491.03 -
应付赎回款 4,811,828.15 3,208,122.17
应付管理人报酬 5,354,233.63 2,281,699.58
应付托管费 892,372.26 380,283.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,020,421.69 2,107,904.75
应交税费 156,140.00 156,140.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 346,783.85 329,203.87
负债合计 24,622,270.61 8,463,353.64
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 1,025,591,320.37 423,637,417.66
未分配利润 6.4.7.10 3,260,154,295.58 1,420,638,657.91
所有者权益合计 4,285,745,615.95 1,844,276,075.57
负债和所有者权益总计 4,310,367,886.56 1,852,739,429.21

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -178,447,067.76 740,772,089.50
1.利息收入 8,460,643.90 8,476,360.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,063,101.97 553,094.22
债券利息收入 7,397,541.93 7,923,266.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 80,074,383.98 453,694,332.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 70,583,785.13 445,279,320.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -33,741.97 1,434,396.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -1,220,872.54
股利收益 6.4.7.15 9,524,340.82 8,201,487.70
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -267,556,574.61 277,389,040.42
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 574,478.97 1,212,356.01
减：二、费用 30,273,538.79 32,735,834.53
1．管理人报酬 21,489,536.82 16,005,235.58
2．托管费 3,581,589.50 2,667,539.28
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 4,946,869.22 13,970,941.10
5．利息支出 160,273.77 -
其中：卖出回购金融资产支出 160,273.77 -
6．其他费用 6.4.7.19 95,269.48 92,118.57
三、利润总额 -208,720,606.55 708,036,254.97
减：所得税费用 - -
四、净利润 -208,720,606.55 708,036,254.97

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 423,637,417.66 1,420,638,657.91 1,844,276,075.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -208,720,606.55 -208,720,606.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 601,953,902.71 2,069,415,138.62 2,671,369,041.33
其中：1.基金申购款 717,214,239.77 2,460,317,157.41 3,177,531,397.18
2.基金赎回款 -115,260,337.06 -390,902,018.79 -506,162,355.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -21,178,894.40 -21,178,894.40
五、期末所有者权益（基金净值） 1,025,591,320.37 3,260,154,295.58 4,285,745,615.95
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 770,915,268.59 1,322,386,931.34 2,093,302,199.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 708,036,254.97 708,036,254.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -324,845,987.03 -807,883,318.73 -1,132,729,305.76
其中：1.基金申购款 413,416,261.38 888,665,933.34 1,302,082,194.72
2.基金赎回款 -738,262,248.41 -1,696,549,252.07 -2,434,811,500.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 446,069,281.56 1,222,539,867.58 1,668,609,149.14

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 21,489,536.82 16,005,235.58
其中：支付销售机构的客户维护费 1,105,918.92 531,532.77

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,581,589.50 2,667,539.28

本期
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国银行股份有限公司 232,651,103.69 - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国银行股份有限公司 29,811,778.23 379,167,054.80 - - - -

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司 571,378,752.50 971,002.88 99,764,338.77 491,933.59

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002402 和而泰 2010-4-30 2010-8-11 IPO网下锁定3个月 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
300073 当升
科技
2010-4-16 2010-7-27 IPO网下锁定3个月 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
300077 国民
技术
2010-4-23 2010-8-02 IPO网下锁定3个月 87.50 116.75 15,335.00 1,341,812.50 1,790,361.25 -

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601318 中国平安 2010-
6-29
筹划重大资产重组 46.81 未知未知 3,234,429 161,394,290.03 151,403,621.49 -
000895 双汇发展 2010-
3-22
筹划重大资产重组 43.57 2010-
9－6
未知 350,000 13,504,333.44 15,249,500.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,786,230,561.30 64.64
其中：股票 2,786,230,561.30 64.64
2 固定收益投资 920,178,496.70 21.35
其中：债券 920,178,496.70 21.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 577,844,008.43 13.41
6 其他资产 26,114,820.13 0.61
合计 4,310,367,886.56 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 42,834,526.80 1.00
B 采掘业 48,429,835.04 1.13
C 制造业 1,688,372,309.10 39.40
C0 食品、饮料 397,251,872.61 9.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 61,761,338.90 1.44
C4 石油、化学、塑胶、塑料 122,196,548.51 2.85
C5 电子 24,777,862.80 0.58
C6 金属、非金属 136,671,714.13 3.19
C7 机械、设备、仪表 214,032,515.00 4.99
C8 医药、生物制品 706,158,172.93 16.48
C99 其他制造业 25,522,284.22 0.60
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 11,909,354.10 0.28
F 交通运输、仓储业 5,795,398.21 0.14
G 信息技术业 567,093,046.61 13.23
H 批发和零售贸易 27,850,129.16 0.65
I 金融、保险业 343,776,668.12 8.02
J 房地产业 42,622,472.20 0.99
K 社会服务业 937,158.20 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 6,609,663.76 0.15
合计 2,786,230,561.30 65.01

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 6,756,857 198,516,458.66 4.63
2 600406 国电南瑞 5,135,143 197,138,139.77 4.60
3 600570 恒生电子 10,534,836 158,233,236.72 3.69
4 601318 中国平安 3,234,429 151,403,621.49 3.53
5 600079 人福医药 7,238,048 115,808,768.00 2.70
6 000848 承德露露 3,114,464 112,120,704.00 2.62
7 600518 康美药业 7,690,127 94,434,759.56 2.20
8 600750 江中药业 3,019,783 93,160,305.55 2.17
9 000650 仁和药业 6,089,622 90,613,575.36 2.11
10 000423 东阿阿胶 2,440,153 84,819,718.28 1.98

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 160,780,080.77 8.72
2 600406 国电南瑞 159,299,133.39 8.64
3 601318 中国平安 143,947,165.58 7.81
4 600570 恒生电子 125,713,807.52 6.82
5 600537 海通集团 123,847,755.93 6.72
6 600079 人福医药 122,732,725.25 6.65
7 000400 许继电气 111,259,058.77 6.03
8 000848 承德露露 108,637,261.69 5.89
9 600000 浦发银行 107,151,852.18 5.81
10 600518 康美药业 102,618,029.38 5.56
11 000423 东阿阿胶 75,512,637.04 4.09
12 000060 中金岭南 66,821,352.08 3.62
13 600993 马应龙 53,513,438.36 2.90
14 002151 北斗星通 53,471,806.34 2.90
15 002014 永新股份 51,588,384.02 2.80
16 002063 远光软件 50,864,874.80 2.76
17 000998 隆平高科 49,690,672.69 2.69
18 002437 誉衡药业 47,702,712.18 2.59
19 002285 世联地产 47,464,194.16 2.57
20 000028 一致药业 44,654,806.90 2.42
21 002007 华兰生物 41,797,030.18 2.27
22 601601 中国太保 38,968,364.31 2.11
23 601166 兴业银行 38,363,833.33 2.08
24 600750 江中药业 37,527,225.82 2.03

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 78,478,465.24 4.26
2 002200 绿大地 61,381,181.23 3.33
3 600030 中信证券 47,291,045.39 2.56
4 600118 中国卫星 43,933,425.09 2.38
5 002065 东华软件 39,311,873.78 2.13
6 600522 中天科技 35,296,099.84 1.91
7 600537 海通集团 34,257,403.66 1.86
8 600551 时代出版 32,337,175.25 1.75
9 600720 祁连山 27,697,701.12 1.50
10 000060 中金岭南 26,599,714.93 1.44
11 600195 中牧股份 26,563,495.98 1.44
12 000783 长江证券 25,946,019.29 1.41
13 600521 华海药业 24,850,061.99 1.35
14 600518 康美药业 21,709,713.38 1.18
15 002122 天马股份 21,217,282.26 1.15
16 600216 浙江医药 20,816,513.39 1.13
17 601788 光大证券 20,655,445.98 1.12
18 000887 中鼎股份 20,200,444.28 1.10
19 002285 世联地产 19,306,817.83 1.05
20 601001 大同煤业 19,020,313.64 1.03

买入股票成本（成交）总额 2,792,836,699.75
卖出股票收入（成交）总额 1,052,788,092.13

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 47,862,053.50 1.12
2 央行票据 781,038,000.00 18.22
3 金融债券 89,462,000.00 2.09
其中：政策性金融债 89,462,000.00 2.09
4 企业债券 1,816,443.20 0.04
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 920,178,496.70 21.47

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0801035 08央行票据35 2,400,000 243,936,000.00 5.69
2 0801038 08央行票据38 900,000 91,521,000.00 2.14
3 1001032 10央行票据32 900,000 90,135,000.00 2.10
4 090301 09进出01 800,000 79,480,000.00 1.85
5 1001019 10央行票据19 800,000 78,280,000.00 1.83

序号名称金额
1 存出保证金 1,514,630.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 108,000.00
4 应收利息 7,745,594.54
5 应收申购款 16,746,594.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 26,114,820.13

序号股票代码股票名称流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 151,403,621.49 3.53 筹划重大资产重组

持有人
户数(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额
比例（%）
持有份额占总份额
比例（%）
91,352 11,226.81 554,154,779.58 54.03 471,436,540.79 45.97

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 917,383.54 0.0894

基金合同生效日（2003年7月9日）基金份额总额 945,335,227.25
报告期期初基金份额总额 423,637,417.66
报告期期间基金总申购份额 717,214,239.77
报告期期间基金总赎回份额 115,260,337.06
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,025,591,320.37

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
佣金占当期佣金
总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 4 84,117,480.81 2.20 68,345.93 2.14 -
中信证券股份有限公司 3 79,386,870.76 2.07 64,502.06 2.02 -
中国国际金融有限公司 2 253,939,843.88 6.63 215,848.74 6.75 -
安信证券股份有限公司 3 192,461,356.41 5.02 163,592.64 5.12 -
国金证券股份有限公司 2 82,006,679.84 2.14 69,704.64 2.18 -
光大证券股份有限公司 1 211,432,073.24 5.52 179,716.98 5.62 -
长城证券有限责任公司 2 353,842,778.70 9.24 291,087.30 9.10 -
广发华福证券有限责任公司 1 639,800,586.92 16.70 543,828.92 17.01 -
中航证券有限公司 1 29,563,947.14 0.77 25,129.60 0.79 -
东北证券股份有限公司 2 251,628,298.16 6.57 213,727.53 6.68 -
东方证券股份有限公司 1 914,241,855.48 23.86 742,826.47 23.23 -
瑞银证券有限责任公司 1 500,860,800.94 13.07 425,731.57 13.32 -
中国建银投资证券有限责任公司 2 131,803,641.27 3.44 107,091.22 3.35 -
平安证券有限责任公司 2 106,022,678.40 2.77 86,144.28 2.69 -
广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个
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