天弘周期策略股票型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年八月二十七日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年 8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:天弘周期策略股票型证券投资基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债总全价指数收益率*25%。沪深300指数和中债总全价指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例范围是5%-40%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中沪深300指数占75%,中债总全价指数占25%,并且比较基准每日按照75%和25%对沪深300指数和中债总全价指数进行再平衡。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天弘周期策略股票基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年12月17日至2010年6月30日)
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注:1、本基金合同于2009年12月17日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
本基金的建仓期为2009年12月17日至2010年6月16日,建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州分别设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、兵器财务有限责任公司(持股比例26%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例26%)。本基金管理人目前管理四只开放式基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘周期策略股票型证券投资基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年,与之前预期不一致的是,虽然经济指标持续向好,但由于对政策和经济的预期不明朗,市场不是按照前高后低的逻辑去发展,而是呈现机构性机会,整体上震荡走势。调结构受益的新能源、新技术、新材料,以及医药等大消费行业在前期超越市场,后期出现调整,投资品行业整体表现受到压制。本基金在上半年以个股挖掘为主,行业配置重点为医药、电子、军工、新能源、家纺、食品饮料、商业贸易等行业,阶段性参与了地产等周期性行业的反弹。本基金在操作中严格根据基本面情况,对投资标的的估值情况进行动态审视,并据以进行调整,取得了较好的投资效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.898元。本报告期本基金份额净值增长率-10.82%,同期业绩比较基准增长率-21.48%,超过业绩基准10.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,在前期政策的持续影响下,通胀和经济都将呈现逐渐下行的态势,房价和通胀仍将是政策关注的重点,但在经济下行的过程中,增长和通胀预期之间的矛盾将较上半年缓和,同时也使得短期政策的预期更加明朗,预见更强。但从长期看,如果不出现重大技术进步和产业升级,由于其自身人口结构的变化,美国等发达市场的消费也许会在更长阶段都处于较低水平。外需不确定性条件下,中国经济如何在消费和投资之间进行平衡,如何在加大城镇化的同时保持温和的价格水平,如何在长期增长和调结构之间均衡,这些短期看不到答案的因素相互交错,将是考验市场信心的重要因素,也将持续干扰市场的表现。
下半年,本基金仍将坚持个股挖掘的策略,但是会紧密关注市场对于经济和政策预期的变化。思考的重点是政策的内生性问题,在这种情况下,短期的政策应具有灵活性,并将根据经济指标和工业生产的情况进行动态调整,而这将带来经济预期向上同时短期价格水平向下的一个时间窗口。政策预期的进一步明朗将刺激市场情绪,同时叠加上严格的地产政策环境下,市场预期金九银十地产价跌量增,前期跌幅较大的周期性行业将有可能取得超额收益。
另外,我们还将重视结构的机会和风险:在创业板在高估值和解禁压力影响下出现大幅下跌的情况下,找寻其中被错杀的成长股;消费品行业仍将持续稳定增长,受益于人口结构变化、普通消费和消费升级的品种仍将取得超额收益;受益于消费升级和智能化趋势的TMT行业同样蕴藏投资机会;对于一些在下半年进入销售和结算旺季的行业,如汽车、软件等,伴随库存和盈利的预期变化,具有估值优势的品种同样值得提前布局。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年,本基金托管人在对天弘周期策略股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年,天弘周期策略股票型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘周期策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘周期策略股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘周期策略股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金
报告截止日:2010年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值0.898元,基金份额总额603,362,755.48份。
6.2 利润表
会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同生效日为2009年12月17日,所以无上年度可比期间数据。后附6.4报表附注为财务报表的组合部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天弘周期策略股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同生效日为2009年12月17日,所以无上年度可比期间数据。后附6.4报表附注为财务报表的组合部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
胡 敏 胡 敏 田 中 甲
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘周期策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1065号《关于核准天弘周期策略股票型证券投资基金募集的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《天弘周期策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币698,898,121.78元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第284号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘周期策略股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为698,939,377.56份基金份额,其中认购资金利息折合41,255.78份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘周期策略股票型证券投资基金基金合同》和最新公告的《天弘周期策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-40%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75% + 中债总全价指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第2号《基金净值表现的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘周期策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金截止2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表实际编制期间为2010年1月1日至2010年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
不适用。
6.4.4.13 分部报告
不适用。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
1、 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
2、 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计估计一致。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
3、本基金基金合同生效日为2009年12月17日,所以无上年度可比期间数据。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
2、本基金基金合同生效日为2009年12月17日,所以无上年度可比期间数据。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
2、本基金基金合同生效日为2009年12月17日,所以无上年度可比期间数据。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券 。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内无其他关联交易事项 。
6.4.9期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有认购新发/增发流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2010年6月30日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额,也没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.8 投资组合报告附注
■
■
7.8.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
份额单位:份
■
注: 总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
单位:人民币元
■
注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用证券公司交易单元情况
■
4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。
天弘基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
基金简称 | 天弘周期策略股票 |
基金主代码 | 420005 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年12月17日 |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 603,362,755.48份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理,追求基金资产的长期稳健增值 |
投资策略 | 本基金以经济周期理论为指导,运用定性与定量相结合的方法分析经济发展所处的阶段(繁荣、衰退、萧条和复苏),并根据经济发展各个阶段中不同资产类别与不同行业预期表现的分析判断,进行策略性资产配置,在有效控制风险的前提下,精选优质上市公司股票构建投资组合,力求获取较高的超额收益 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75% + 中债总全价指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 天弘基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 吕传红 | 蒋松云 |
联系电话 | 022-83865568 | 010-66105799 | |
电子邮箱 | lvch@thfund.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
客户服务电话 | 022-83310988、4007109999 | 95588 | |
传真 | 022-83865569 | 010-66105798 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.thfund.com.cn |
基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的办公地址 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2010年1月1日—2010年6月30日 |
本期已实现收益 | -32,339,548.51 |
本期利润 | -56,061,857.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1039 |
本期基金份额净值增长率 | -10.82% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2010年6月30日 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1022 |
期末基金资产净值 | 541,670,592.68 |
期末基金份额净值 | 0.898 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -8.27% | 1.62% | -5.78% | 1.25% | -2.49% | 0.37% |
过去三个月 | -10.74% | 1.97% | -17.82% | 1.36% | 7.08% | 0.61% |
过去六个月 | -10.82% | 1.56% | -21.48% | 1.19% | 10.66% | 0.37% |
自基金合同 生效起至今 | -10.20% | 1.49% | -19.84% | 1.21% | 9.64% | 0.28% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从 业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
吕宜振 | 本基金基金经理;天弘精选混合型证券投资基金基金经理;本公司投资总监。 | 2010年4月 | — | 9年 | 男,工学博士。历任易方达基金管理有限公司研究主管;信诚基金管理有限公司研究总监;信诚精粹成长股票型证券投资基金基金经理。2008年加盟本公司,历任天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。 |
姚锦 | 本基金基金经理;天弘永利债券型证券投资基金基金经理;本公司研究部主管。 | 2009年12月 | — | 6年 | 女,管理学博士, 2004年加盟本公司。历任本公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 6.4.7.1 | 131,155,177.45 | 485,708,013.08 |
结算备付金 | 4,287,749.92 | - | |
存出保证金 | 1,740,833.97 | - | |
交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 361,905,386.59 | 42,141,326.69 |
其中:股票投资 | 361,905,386.59 | 42,141,326.69 | |
基金投资 | - | - | |
债券投资 | - | - | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | 186,000,479.00 |
应收证券清算款 | 45,381,082.51 | - | |
应收利息 | 6.4.7.5 | 22,536.69 | 100,087.04 |
应收股利 | - | - | |
应收申购款 | 121,814.14 | - | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他资产 | 6.4.7.6 | 145,261.92 | - |
资产总计 | 544,759,843.19 | 713,949,905.81 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付证券清算款 | - | 9,351,180.88 | |
应付赎回款 | 268,933.74 | - | |
应付管理人报酬 | 716,253.08 | 403,273.54 | |
应付托管费 | 119,375.50 | 67,212.28 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 6.4.7.7 | 1,443,069.52 | 214,415.84 |
应交税费 | - | - | |
应付利息 | - | - | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 6.4.7.8 | 541,618.67 | 14,605.35 |
负债合计 | 3,089,250.51 | 10,050,687.89 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 6.4.7.9 | 603,362,755.48 | 698,964,890.67 |
未分配利润 | 6.4.7.10 | -61,692,162.80 | 4,934,327.25 |
所有者权益合计 | 541,670,592.68 | 703,899,217.92 | |
负债和所有者权益总计 | 544,759,843.19 | 713,949,905.81 |
项 目 | 附注号 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 |
一、收入 | -45,612,697.88 | |
1. 利息收入 | 608,817.31 | |
其中:存款利息收入 | 6.4.7.11 | 502,096.60 |
债券利息收入 | - | |
资产支持证券利息收入 | - | |
买入返售金融资产收入 | 106,720.71 | |
其他利息收入 | - | |
2. 投资收益(损失以“-”填列) | -23,057,014.31 | |
其中:股票投资收益 | 6.4.7.12 | -24,830,521.80 |
基金投资收益 | - | |
债券投资收益 | 6.4.7.13 | - |
资产支持证券投资收益 | - | |
衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - |
股利收益 | 6.4.7.15 | 1,773,507.49 |
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6.4.7.16 | -23,722,309.21 |
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |
5. 其他收入(损失以“-”号填列) | 6.4.7.17 | 557,808.33 |
减:二、费用 | 10,449,159.84 | |
1. 管理人报酬 | 3,962,969.63 | |
2. 托管费 | 660,494.99 | |
3. 销售服务费 | - | |
4. 交易费用 | 6.4.7.18 | 5,633,436.67 |
5. 利息支出 | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |
6. 其他费用 | 6.4.7.19 | 192,258.55 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -56,061,857.72 | |
减:所得税费用 | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -56,061,857.72 |
项目 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 698,964,890.67 | 4,934,327.25 | 703,899,217.92 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -56,061,857.72 | -56,061,857.72 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -95,602,135.19 | -10,564,632.33 | -106,166,767.52 |
其中:1.基金申购款 | 340,424,008.22 | -308,002.64 | 340,116,005.58 |
2.基金赎回款 | -436,026,143.41 | -10,256,629.69 | -446,282,773.10 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 603,362,755.48 | -61,692,162.80 | 541,670,592.68 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
天弘基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构 |
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人 |
项目 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 3,962,969.63 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 986,748.02 |
项目 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 660,494.99 |
关联方 名称 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 | |
期末余额 | 当期利息收入 | |
中国工商银行 | 131,155,177.45 | 476,183.83 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 361,905,386.59 | 66.43 |
其中:股票 | 361,905,386.59 | 66.43 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:权证 | - | - | |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,442,927.37 | 24.86 |
6 | 其他各项资产 | 47,411,529.23 | 8.70 |
7 | 合 计 | 544,759,843.19 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 257,738,394.79 | 47.58 |
C0 | 食品、饮料 | 38,147,496.80 | 7.04 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 31,036,267.07 | 5.73 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,275,570.40 | 2.64 |
C5 | 电子 | 28,453,532.33 | 5.25 |
C6 | 金属、非金属 | 430,215.00 | 0.08 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 45,999,012.25 | 8.49 |
C8 | 医药、生物制品 | 86,184,300.94 | 15.91 |
C99 | 其他制造业 | 13,212,000.00 | 2.44 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9,926,000.00 | 1.83 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 38,052,783.41 | 7.03 |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | 13,057,998.03 | 2.41 |
K | 社会服务业 | 43,130,210.36 | 7.96 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 361,905,386.59 | 66.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002051 | 中工国际 | 764,762 | 24,510,622.10 | 4.53 |
2 | 600750 | 江中药业 | 599,906 | 18,507,100.10 | 3.42 |
3 | 600118 | 中国卫星 | 1,131,387 | 17,706,206.55 | 3.27 |
4 | 002293 | 罗莱家纺 | 319,903 | 17,073,223.11 | 3.15 |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 403,416 | 17,064,496.80 | 3.15 |
6 | 002004 | 华邦制药 | 328,918 | 16,251,838.38 | 3.00 |
7 | 600580 | 卧龙电气 | 850,000 | 14,688,000.00 | 2.71 |
8 | 600707 | 彩虹股份 | 999,809 | 14,467,236.23 | 2.67 |
9 | 300072 | 三聚环保 | 349,720 | 14,275,570.40 | 2.64 |
10 | 300030 | 阳普医疗 | 533,735 | 14,117,290.75 | 2.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600118 | 中国卫星 | 33,004,553.00 | 4.69 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 28,785,679.02 | 4.09 |
3 | 600750 | 江中药业 | 28,137,988.50 | 4.00 |
4 | 002106 | 莱宝高科 | 27,636,305.83 | 3.93 |
5 | 600031 | 三一重工 | 27,535,546.64 | 3.91 |
6 | 002041 | 登海种业 | 27,528,690.81 | 3.91 |
7 | 002051 | 中工国际 | 26,159,841.65 | 3.72 |
8 | 000826 | 桑德环境 | 25,631,776.87 | 3.64 |
9 | 002091 | 江苏国泰 | 25,145,039.12 | 3.57 |
10 | 600221 | 海南航空 | 24,726,427.96 | 3.51 |
11 | 600563 | 法拉电子 | 24,053,281.65 | 3.42 |
12 | 000960 | 锡业股份 | 23,571,046.50 | 3.35 |
13 | 600660 | 福耀玻璃 | 21,661,287.88 | 3.08 |
14 | 000998 | 隆平高科 | 20,576,959.97 | 2.92 |
15 | 000596 | 古井贡酒 | 20,362,054.78 | 2.89 |
16 | 002001 | 新 和 成 | 20,323,884.56 | 2.89 |
17 | 000718 | 苏宁环球 | 20,198,437.41 | 2.87 |
18 | 000811 | 烟台冰轮 | 18,937,657.35 | 2.69 |
19 | 600038 | 哈飞股份 | 18,766,876.38 | 2.67 |
20 | 000848 | 承德露露 | 18,629,912.38 | 2.65 |
21 | 600183 | 生益科技 | 18,414,071.38 | 2.62 |
22 | 300072 | 三聚环保 | 18,236,679.69 | 2.59 |
23 | 000969 | 安泰科技 | 17,717,435.81 | 2.52 |
24 | 000540 | 中天城投 | 17,696,708.61 | 2.51 |
25 | 600502 | 安徽水利 | 17,623,920.90 | 2.50 |
26 | 600111 | 包钢稀土 | 17,534,692.79 | 2.49 |
27 | 600053 | 中江地产 | 17,512,066.40 | 2.49 |
28 | 600054 | 黄山旅游 | 17,394,623.60 | 2.47 |
29 | 000972 | 新 中 基 | 17,384,282.50 | 2.47 |
30 | 600557 | 康缘药业 | 17,177,145.29 | 2.44 |
31 | 300030 | 阳普医疗 | 17,091,967.24 | 2.43 |
32 | 002138 | 顺络电子 | 16,396,365.09 | 2.33 |
33 | 600707 | 彩虹股份 | 16,287,341.69 | 2.31 |
34 | 600580 | 卧龙电气 | 16,161,538.46 | 2.30 |
35 | 002155 | 辰州矿业 | 15,866,634.24 | 2.25 |
36 | 000713 | 丰乐种业 | 15,716,347.90 | 2.23 |
37 | 002254 | 烟台氨纶 | 15,704,817.75 | 2.23 |
38 | 600467 | 好当家 | 15,621,439.93 | 2.22 |
39 | 600498 | 烽火通信 | 15,495,427.87 | 2.20 |
40 | 002293 | 罗莱家纺 | 15,320,543.13 | 2.18 |
41 | 000650 | 仁和药业 | 15,168,943.55 | 2.15 |
42 | 000999 | 华润三九 | 15,127,291.19 | 2.15 |
43 | 600869 | 三普药业 | 15,038,079.85 | 2.14 |
44 | 600584 | 长电科技 | 14,988,788.51 | 2.13 |
45 | 000937 | 冀中能源 | 14,911,905.78 | 2.12 |
46 | 002004 | 华邦制药 | 14,910,705.06 | 2.12 |
47 | 600352 | 浙江龙盛 | 14,662,393.86 | 2.08 |
48 | 600316 | 洪都航空 | 14,480,021.09 | 2.06 |
49 | 000519 | 银河动力 | 14,463,540.84 | 2.05 |
50 | 600664 | 哈药股份 | 14,462,861.13 | 2.05 |
51 | 000963 | 华东医药 | 14,460,141.12 | 2.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600563 | 法拉电子 | 30,994,209.46 | 4.40 |
2 | 002041 | 登海种业 | 29,586,415.78 | 4.20 |
3 | 002106 | 莱宝高科 | 28,741,429.25 | 4.08 |
4 | 600037 | 歌华有线 | 28,654,504.46 | 4.07 |
5 | 600031 | 三一重工 | 25,368,389.58 | 3.60 |
6 | 002091 | 江苏国泰 | 24,596,473.55 | 3.49 |
7 | 600221 | 海南航空 | 22,390,224.81 | 3.18 |
8 | 000718 | 苏宁环球 | 21,503,574.07 | 3.05 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 21,436,383.65 | 3.05 |
10 | 000998 | 隆平高科 | 20,494,914.39 | 2.91 |
11 | 000960 | 锡业股份 | 20,057,288.76 | 2.85 |
12 | 600111 | 包钢稀土 | 19,522,590.39 | 2.77 |
13 | 000811 | 烟台冰轮 | 19,023,899.22 | 2.70 |
14 | 002001 | 新 和 成 | 18,891,103.41 | 2.68 |
15 | 600038 | 哈飞股份 | 18,840,118.43 | 2.68 |
16 | 000540 | 中天城投 | 18,001,779.37 | 2.56 |
17 | 600502 | 安徽水利 | 17,969,703.55 | 2.55 |
18 | 600118 | 中国卫星 | 17,354,273.71 | 2.47 |
19 | 002254 | 烟台氨纶 | 16,869,883.77 | 2.40 |
20 | 600183 | 生益科技 | 16,839,123.49 | 2.39 |
21 | 600557 | 康缘药业 | 16,030,487.23 | 2.28 |
22 | 600584 | 长电科技 | 15,727,841.96 | 2.23 |
23 | 000826 | 桑德环境 | 15,555,585.76 | 2.21 |
24 | 600352 | 浙江龙盛 | 14,984,811.73 | 2.13 |
25 | 002138 | 顺络电子 | 14,921,082.45 | 2.12 |
26 | 000519 | 银河动力 | 14,794,731.86 | 2.10 |
27 | 000972 | 新 中 基 | 14,675,486.45 | 2.08 |
28 | 000157 | 中联重科 | 14,607,681.99 | 2.08 |
29 | 600869 | 三普药业 | 14,216,958.13 | 2.02 |
30 | 600467 | 好当家 | 14,188,645.06 | 2.02 |
31 | 000713 | 丰乐种业 | 14,055,565.87 | 2.00 |
买入股票成本(成交)总额 | 2,104,146,043.66 |
卖出股票收入(成交)总额 | 1,735,829,152.75 |
7.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
7.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 |
序号 | 名 称 | 金 额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,740,833.97 |
2 | 应收证券清算款 | 45,381,082.51 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 22,536.69 |
5 | 应收申购款 | 121,814.14 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | 145,261.92 |
8 | 合计 | 47,411,529.23 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
5,831 | 103,475.01 | 315,587,299.79 | 52.30% | 287,775,455.69 | 47.70% |
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 113,640.36 | 0.02% | |
合计 | 113,640.36 | 0.02% |
基金合同生效日(2009年12月17日)基金份额总额 | 698,939,377.56 |
报告期期初基金份额总额 | 698,964,890.67 |
报告期期间基金总申购份额 | 340,424,008.22 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 436,026,143.41 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 603,362,755.48 |
券商名称 | 单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
渤海证券股份有限公司 | 2 | 2,719,048,952.27 | 70.84% | 2,260,124.94 | 70.90% | 无 |
广州证券有限责任公司 | 2 | 854,264,780.99 | 22.26% | 703,879.30 | 22.08% | 无 |
东兴证券股份有限公司 | 1 | 223,867,395.49 | 5.83% | 190,286.55 | 5.97% | 无 |
安信证券股份有限公司 | 1 | 41,260,627.60 | 1.07% | 33,524.92 | 1.05% | 无 |
券商名称 | 单元 数量 | 债券回购 | 备注 | |||
回购交易量 | 占回购交易总量比例 | |||||
渤海证券股份有限公司 | 2 | 200,000,000.00 | 55.56% | 无 | ||
广州证券有限责任公司 | 2 | 160,000,000.00 | 44.44% | 无 |
序号 | 证券公司名称 | 所属市场 | 数量 |
1 | 东兴证券股份有限公司 | 上海 | 1个 |
2 | 广州证券有限责任公司 | 上海、深圳 | 各1个 |
3 | 英大证券有限责任公司 | 上海、深圳 | 各1个 |
4 | 安信证券股份有限公司 | 深圳 | 1个 |