泰信增强收益债券型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一〇年八月二十七日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:
1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、以上所列数据截止到2010年6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信债券增强收益A
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泰信债券增强收益C
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注: 本基金的业绩比较基准为:80%上证企业债指数+20%上证国债指数。
1、上证企业债指数,是按照科学客观的方法,从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本,按照债券发行量加权计算的指数,科学地反应了我国企业债券市场的变化。
2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有广泛的市场代表性。
3、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况,具有较高的权威和市场代表性,投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:
1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。至报告期末不满一年。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
成立日期:2003年5月23日
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
电话:(021)50372168
传真:(021)50372197
联系人:高海鸥
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部)、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至2010年6月30日,公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益等7只开放式基金,基金资产规模 93.88亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号) 自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年一季度,债券市场在商业银行、保险配置需求推动下演绎了一波“阳春”行情,利率、信用产品普涨;进入二季度后,受房地产新政推出以及主权债务危机升级影响,市场普遍下调经济增速、通胀预期,一季度的牛市行情得以深化,但进入5月中下旬以后,资金面开始逐步趋紧,3个月、1年期央票发行利率交替上行,中短端步入调整走势;进入六月份后,资金面趋紧的态势愈演愈烈,回购、SHIBOR利率屡创新高,调整向收益率曲线中长端蔓延。6月底后,随着资金面的缓解以及对宏观面的预期的改变,收益率曲线再次大幅下移,中长端再次回到5月中旬的低点附近。
增强收益基金上半年减持部分可转债品种,同时增加信用债配置,较好地规避了股市下跌带来的风险,但由于减持力度不够,给基金净值造成一定影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,泰信债券增强收益A基金份额净值为0.9744元,本报告期份额净值增长率为-1.45%;泰信债券增强收益C基金份额净值为0.9708元,本报告期份额净值增长率为-1.63%,同期业绩比较基准增长率为5.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为政策会在促转型与恐放缓之间摇摆,预计下半年经济增速有望进一步放缓,固定资产投资维持回落走势,受主权债务危机深化、各债务国消减赤字影响,外贸增速继续放缓;考虑到政策面已经有所缓和,加之西部大开发的深入以及安置房建设的推进,我们认为经济出现二次探底的可能性不大,下半年经济增速维持在9%以上。
受货币供应、翘尾因素和劳动力成本等因素影响,预计年内的通胀高点将在三季度出现,随后将有所回落,全年维持在3%附近。
基于宏观经济的分析,我们认为目前收益率曲线大幅走低的基础仍不具备,债市处于震荡盘整的可能性较大,因此基金将采取中性配置策略,久期维持在3年左右,配置上将关注三年期地方债、三年期央票以及5、7年期金融债;信用产品利差处于历史低位,未来利差下移空间较小,仍以配置持有获取票息收益为主,信用产品维持标配。
目前大盘估值处于相对低位,受大盘转债发行影响,可转债估值处于低位,可转债投资是下半年重要突破点,我们将在基于基本面分析的基础上发现估值优势转债,重点挖掘新发转债投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司,2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。
委员会成员:
唐国培先生,硕士,8年基金从业经验,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部经理。
高伟女士,本科,英国牛津大学Catalysts公司风险投资方向访问学者,高级会计师,11年金融业、7年其他行业从业经验,曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。
庞少华先生,硕士,会计师,15年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部经理。
刘强先生,上海交通大学工商管理硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生,硕士,具有11年证券从业经验,曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金,现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定
(1)基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
(2)由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。
(5)每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、报告期内已实施的利润分配情况
本报告期内,本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信增强收益债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:泰信增强收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2010年6月30日
单位:人民币元
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注: 报告截止日2010年6月30日。本基金为分级基金,截止本报告期末,泰信债券增强收益A的基金份额净值为0.9744元,泰信债券增强收益C的基金份额净值为0.9708元。基金份额总额718,992,173.84份,其中泰信债券增强收益A份额为518,168,525.53份,泰信债券增强收益C份额为200,823,648.31份。
6.2 利润表
会计主体:泰信增强收益债券型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰信增强收益债券型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信增强收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]480号《关于核准泰信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,175,877,200.51元,折合为1,175,877,200.51份基金份额(其中A类份额723,971,941.85份,C类份额451,905,258.66份),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,175,986,774.72份基金份额,其中认购资金利息折合109,574.21份基金份额,其中A类份额69,303.32份,C类份额40,270.89份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A类;不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等;本基金也可投资于一级市场新股、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%上证企业债指数+20%上证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内未发生关联方关系的变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票、债券、债券回购、权证交易
无。
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:
1.支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
2.本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:
1.支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。
2.本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
■
注:
1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰信基金管理有限公司,再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。
2.本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
■
注:本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:
1.基金管理人所持有的份额为泰信债券增强收益A。
2.期间申购总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回总份额含转换出份额。
3.本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:
1.本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:
1.本基金的银行存款均由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
2.本基金基金合同于2009年7月29日生效,不存在与本报告期可比的上年度数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资所有股票明细,应阅读登载于www.ftfund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:1、苏州恒久是网下申购中签,由于负面新闻受到监管部门调查,并最终终止上市。中签金额以及该部分金额冻结期间产生的利息已于2010年6月25日返还到基金资产。
2、本基金持有股票为债转股和一级市场申购中签。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本报告期,内本基金投资的前十名股票均为新股申购、债转股等形式投资、持有的,没有投资超出基金合同规定的范围。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用所有下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注:个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用所有下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额中包括红利再投、转换入份额;总赎回份额中包括转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与蓝筹精选、优质生活基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
泰信基金管理有限公司
2010年8月27日
基金简称 | 泰信债券增强收益 | |
基金主代码 | 290007 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2009年07月29日 | |
基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
报告期末基金份额总额 | 718,992,173.84份 | |
基金合同存续期 | 不定期 | |
下属分级基金的基金简称: | 泰信债券增强收益A | 泰信债券增强收益C |
下属分级基金的交易代码: | 290007 | 291007 |
报告期末下属分级基金的份额总额 | 518,168,525.53 份 | 200,823,648.31 份 |
投资目标 | 在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。 |
投资策略 | 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利益走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等的动态分析,通过召开投资决策委员会,确定基金中各类资产的配置比例范围,并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,定期对资产策略配置比例进行调整。 |
业绩比较基准 | 80%*上证企业债指数+20%*上证国债指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 泰信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 唐国培 | 唐州徽 |
联系电话 | 021-50372168 | 010-66594855 | |
电子邮箱 | xxpl@ftfund.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
客户服务电话 | 400-888-5988 | 95566 | |
传真 | 021-50372197 | 010-66594942 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.ftfund.com |
基金半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F |
基金级别 | 泰信债券增强收益A | 泰信债券增强收益C |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 ) | 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 ) |
本期已实现收益 | -3,898,876.53 | -2,342,916.60 |
本期利润 | -7,677,411.73 | -3,433,556.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0149 | -0.0146 |
本期加权平均净值利润率 | -1.52% | -1.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.45% | -1.63% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2010 年上半年末 | |
期末可供分配利润 | -13,267,461.39 | -5,868,484.04 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0256 | -0.0292 |
期末基金资产净值 | 504,901,064.14 | 194,955,164.27 |
期末基金份额净值 | 0.9744 | 0.9708 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -1.10% | 0.24% | 0.49% | 0.05% | -1.59% | 0.19% |
过去三个月 | -1.07% | 0.22% | 2.07% | 0.06% | -3.14% | 0.16% |
过去六个月 | -1.45% | 0.22% | 5.35% | 0.06% | -6.80% | 0.16% |
过去一年 | - | - | - | - | - | - |
过去三年 | - | - | - | - | - | - |
自基金合同生效日期至今 | -2.56% | 0.34% | 6.11% | 0.07% | -8.67% | 0.27% |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -1.12% | 0.24% | 0.49% | 0.05% | -1.61% | 0.19% |
过去三个月 | -1.15% | 0.23% | 2.07% | 0.06% | -3.22% | 0.17% |
过去六个月 | -1.63% | 0.22% | 5.35% | 0.06% | -6.98% | 0.16% |
过去一年 | - | - | - | - | - | - |
过去三年 | - | - | - | - | - | - |
自基金合同生效日至今 | -2.92% | 0.34% | 6.11% | 0.07% | -9.03% | 0.27% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
何俊春女士 | 本基金基金经理、泰信双息双利债券基金基金经理 | 2009年7月29日 | - | 12 | 工商管理硕士。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管,泰信天天收益基金经理。2008年10月10日担任泰信双息双利债券基金基金经理,2009年7月29日兼任本基金基金经理。 |
马成先生 | 本基金基金经理兼泰信天天收益货币基金基金经理 | 2009年7月29日 | - | 7 | 经济学硕士。2003年7月加入泰信基金管理公司,先后担任理财顾问部高级经理、投资管理部经理助理、交易室交易主管、泰信双息双利基金经理助理,2008年10月至今担任泰信天天收益货币基金基金经理,2009年7月29日兼任本基金基金经理。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 6.4.7.1 | 73,654,485.12 | 445,454,172.38 |
结算备付金 | 1,941,627.92 | 445,404.44 | |
存出保证金 | 33,689.09 | 82,175.14 | |
交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 633,005,761.52 | 271,905,326.61 |
其中:股票投资 | 40,933,638.14 | 84,175,267.75 | |
基金投资 | - | - | |
债券投资 | 592,072,123.38 | 187,730,058.86 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
应收证券清算款 | - | - | |
应收利息 | 6.4.7.5 | 7,796,400.54 | 420,326.41 |
应收股利 | - | - | |
应收申购款 | 5,000.00 | 19,999,600.00 | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
资产总计 | 716,436,964.19 | 738,307,004.98 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付证券清算款 | - | - | |
应付赎回款 | 15,239,031.43 | 26,166,967.39 | |
应付管理人报酬 | 348,254.78 | 491,083.55 | |
应付托管费 | 116,084.95 | 163,694.51 | |
应付销售服务费 | 66,666.06 | 105,976.37 | |
应付交易费用 | 6.4.7.7 | 80,723.24 | 73,384.97 |
应交税费 | 530,628.00 | - | |
应付利息 | - | - | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 6.4.7.8 | 199,347.32 | 294,319.28 |
负债合计 | 16,580,735.78 | 27,295,426.07 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 6.4.7.9 | 718,992,173.84 | 719,662,329.14 |
未分配利润 | 6.4.7.10 | -19,135,945.43 | -8,650,750.23 |
所有者权益合计 | 699,856,228.41 | 711,011,578.91 | |
负债和所有者权益总计 | 716,436,964.19 | 738,307,004.98 |
项 目 | 附注号 | 本期金额 2010年1月1日至2010年6月30日 |
一、收入 | -6,666,549.88 | |
1.利息收入 | 7,358,368.59 | |
其中:存款利息收入 | 6.4.7.11 | 487,126.01 |
债券利息收入 | 6,847,324.89 | |
资产支持证券利息收入 | - | |
买入返售金融资产收入 | 23,917.69 | |
其他利息收入 | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -9,201,086.60 | |
其中:股票投资收益 | 6.4.7.12 | 3,802,956.91 |
债券投资收益 | 6.4.7.13 | -13,040,431.59 |
资产支持证券投资收益 | 6.4.7.14 | - |
衍生工具收益 | 6.4.7.15 | - |
股利收益 | 6.4.7.16 | 36,388.08 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6.4.7.17 | -4,869,174.67 |
4.其他收入(损失以“-”号填列) | 6.4.7.18 | 45,342.80 |
减:二、费用 | 4,444,417.92 | |
1.管理人报酬 | 6.4.8.2.1 | 2,189,008.61 |
2.托管费 | 6.4.8.2.2 | 729,669.56 |
3.销售服务费 | 6.4.8.2.3 | 458,469.17 |
4.交易费用 | 6.4.7.19 | 330,808.43 |
5.利息支出 | 539,105.03 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 539,105.03 | |
6.其他费用 | 6.4.7.20 | 197,357.12 |
三、利润总额 | -11,110,967.80 | |
减:所得税费用 | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,110,967.80 |
项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 719,662,329.14 | -8,650,750.23 | 711,011,578.91 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -11,110,967.80 | -11,110,967.80 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | -670,155.30 | 625,772.60 | -44,382.70 |
其中:1.基金申购款 | 166,266,189.57 | -1,986,441.37 | 164,279,748.20 |
2.基金赎回款 | -166,936,344.87 | 2,612,213.97 | -164,324,130.90 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 718,992,173.84 | -19,135,945.43 | 699,856,228.41 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
泰信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 |
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
江苏省投资管理有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
青岛国信实业有限公司 | 基金管理人的股东 |
项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 2,189,008.61 |
其中:支付给销售机构的客户维护费 | 295,501.13 |
项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 729,669.56 |
获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
泰信债券增强收益A | 泰信债券增强收益C | 合计 | |
泰信基金管理有限公司 | - | 550.57 | 550.57 |
中国银行 | - | 332,876.81 | 332,876.81 |
合 计 | - | 333,427.38 | 333,427.38 |
本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
中国银行 | 78,541,549.59 | 159,623,465.93 | - | - | - | - |
泰信债券增强收益A | |
项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
期初持有的基金份额 | 17,999,360.00 |
期间申购总份额 | - |
期间因拆分变动份额 | - |
减:期间赎回总份额 | - |
期末持有的基金份额 | 17,999,360.00 |
期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 3.47% |
泰信债券增强收益A | ||
关联方名称 | 本期末 2010年6月30日 | |
持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
山东省国际信托有限公司 | 20,446,564.50 | 3.95% |
关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | |
期末余额 | 当期利息收入 | |
中国银行 | 73,654,485.12 | 476,363.71 |
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 | ||||||||||
证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:) | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
002422 | 科伦药业 | 2010-05-26 | 2010-09-03 | 新股认购 | 83.36 | 93.80 | 40,834 | 3,403,922.24 | 3,830,229.20 | - |
300077 | 国民技术 | 2010-04-23 | 2010-08-02 | 新股认购 | 87.50 | 116.75 | 23,855 | 2,087,312.50 | 2,785,071.25 | - |
002384 | 东山精密 | 2010-03-31 | 2010-07-09 | 新股认购 | 26.00 | 57.67 | 38,797 | 1,008,722.00 | 2,237,422.99 | - |
002405 | 四维图新 | 2010-05-06 | 2010-08-18 | 新股认购 | 25.60 | 33.18 | 60,570 | 1,550,592.00 | 2,009,712.60 | - |
002383 | 合众思壮 | 2010-03-26 | 2010-07-02 | 新股认购 | 37.00 | 48.45 | 41,124 | 1,521,588.00 | 1,992,457.80 | - |
300082 | 奥克股份 | 2010-05-10 | 2010-08-20 | 新股认购 | 85.00 | 67.55 | 28,198 | 2,396,830.00 | 1,904,774.90 | - |
002390 | 信邦制药 | 2010-04-08 | 2010-07-16 | 新股认购 | 33.00 | 33.46 | 52,367 | 1,728,111.00 | 1,752,199.82 | - |
300072 | 三聚环保 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新股认购 | 32.00 | 40.82 | 39,502 | 1,264,064.00 | 1,612,471.64 | - |
300074 | 华平股份 | 2010-04-16 | 2010-07-27 | 新股认购 | 72.00 | 63.41 | 24,953 | 1,796,616.00 | 1,582,269.73 | - |
002399 | 海普瑞 | 2010-04-28 | 2010-08-06 | 新股认购 | 148.00 | 117.03 | 13,179 | 1,950,492.00 | 1,542,338.37 | - |
002411 | 九九久 | 2010-05-13 | 2010-08-25 | 新股认购 | 25.80 | 33.00 | 41,854 | 1,079,833.20 | 1,381,182.00 | - |
002388 | 新亚制程 | 2010-04-02 | 2010-07-13 | 新股认购 | 15.00 | 30.92 | 37,914 | 568,710.00 | 1,172,300.88 | - |
002432 | 九安医疗 | 2010-06-02 | 2010-09-10 | 新股认购 | 19.38 | 23.06 | 41,341 | 801,188.58 | 953,323.46 | - |
002402 | 和而泰 | 2010-04-30 | 2010-08-11 | 新股认购 | 35.00 | 32.80 | 14,203 | 497,105.00 | 465,858.40 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 40,933,638.14 | 5.71 |
其中:股票 | 40,933,638.14 | 5.71 | |
2 | 固定收益投资 | 592,072,123.38 | 82.64 |
其中:债券 | 592,072,123.38 | 82.64 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,596,113.04 | 10.55 |
6 | 其他各项资产 | 7,835,089.63 | 1.09 |
合计 | 716,436,964.19 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 35,349,198.01 | 5.05 |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,898,428.54 | 0.70 |
C5 | 电子 | 4,427,655.63 | 0.63 |
C6 | 金属、非金属 | 2,237,422.99 | 0.32 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 953,323.46 | 0.14 |
C8 | 医药、生物制品 | 7,124,767.39 | 1.02 |
C99 | 其他制造业 | 15,707,600.00 | 2.24 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 5,584,440.13 | 0.80 |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 40,933,638.14 | 5.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000969 | 安泰科技 | 1,070,000 | 15,707,600.00 | 2.24 |
2 | 002422 | 科伦药业 | 40,834 | 3,830,229.20 | 0.55 |
3 | 300077 | 国民技术 | 23,855 | 2,785,071.25 | 0.40 |
4 | 002384 | 东山精密 | 38,797 | 2,237,422.99 | 0.32 |
5 | 002405 | 四维图新 | 60,570 | 2,009,712.60 | 0.29 |
6 | 002383 | 合众思壮 | 41,124 | 1,992,457.80 | 0.28 |
7 | 300082 | 奥克股份 | 28,198 | 1,904,774.90 | 0.27 |
8 | 002390 | 信邦制药 | 52,367 | 1,752,199.82 | 0.25 |
9 | 300072 | 三聚环保 | 39,502 | 1,612,471.64 | 0.23 |
10 | 300074 | 华平股份 | 24,953 | 1,582,269.73 | 0.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000969 | 安泰科技 | 40,420,964.12 | 5.68 |
2 | 600352 | 浙江龙盛 | 14,710,483.34 | 2.07 |
3 | 600598 | 北大荒 | 14,067,264.60 | 1.98 |
4 | 601179 | 中国西电 | 7,094,405.40 | 1.00 |
5 | 601268 | 二重重装 | 3,935,789.00 | 0.55 |
6 | 002422 | 科伦药业 | 3,403,922.24 | 0.48 |
7 | 300059 | 东方财富 | 2,733,955.76 | 0.38 |
8 | 002375 | 亚厦股份 | 2,580,914.88 | 0.36 |
9 | 300082 | 奥克股份 | 2,396,830.00 | 0.34 |
10 | 300077 | 国民技术 | 2,087,312.50 | 0.29 |
11 | 002399 | 海普瑞 | 1,950,492.00 | 0.27 |
12 | 300074 | 华平股份 | 1,796,616.00 | 0.25 |
13 | 002390 | 信邦制药 | 1,728,111.00 | 0.24 |
14 | 002405 | 四维图新 | 1,550,592.00 | 0.22 |
15 | 002344 | 海宁皮城 | 1,529,300.00 | 0.22 |
16 | 002383 | 合众思壮 | 1,521,588.00 | 0.21 |
17 | 300053 | 欧比特 | 1,292,578.00 | 0.18 |
18 | 300060 | 苏州恒久 | 1,284,441.60 | 0.18 |
19 | 300072 | 三聚环保 | 1,264,064.00 | 0.18 |
20 | 002411 | 九九久 | 1,079,833.20 | 0.15 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600971 | 恒源煤电 | 19,844,809.53 | 2.79 |
2 | 000969 | 安泰科技 | 18,891,986.04 | 2.66 |
3 | 600598 | 北大荒 | 14,203,280.27 | 2.00 |
4 | 600352 | 浙江龙盛 | 13,411,082.41 | 1.89 |
5 | 600219 | 南山铝业 | 12,653,537.50 | 1.78 |
6 | 601989 | 中国重工 | 8,574,558.50 | 1.21 |
7 | 600567 | 山鹰纸业 | 6,090,147.67 | 0.86 |
8 | 600999 | 招商证券 | 5,774,235.92 | 0.81 |
9 | 601299 | 中国北车 | 5,645,957.91 | 0.79 |
10 | 300039 | 上海凯宝 | 5,576,934.65 | 0.78 |
11 | 601179 | 中国西电 | 5,472,551.26 | 0.77 |
12 | 601268 | 二重重装 | 4,288,174.89 | 0.60 |
13 | 300059 | 东方财富 | 3,893,228.84 | 0.55 |
14 | 300029 | 天龙光电 | 3,524,477.22 | 0.50 |
15 | 002320 | 海峡股份 | 3,249,902.88 | 0.46 |
16 | 002375 | 亚厦股份 | 3,202,270.82 | 0.45 |
17 | 002344 | 海宁皮城 | 2,564,166.00 | 0.36 |
18 | 002310 | 东方园林 | 2,061,628.56 | 0.29 |
19 | 002317 | 众生药业 | 1,860,646.80 | 0.26 |
20 | 002308 | 威创股份 | 1,829,843.85 | 0.26 |
买入股票成本(成交)总额 | 115,512,095.70 |
卖出股票收入(成交)总额 | 154,051,351.40 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 98,570,000.00 | 14.08 |
2 | 央行票据 | 196,837,000.00 | 28.13 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 192,750,599.78 | 27.54 |
5 | 企业短期融资券 | 70,460,000.00 | 10.07 |
6 | 可转债 | 33,454,523.60 | 4.78 |
7 | 其他 | - | - |
合计 | 592,072,123.38 | 84.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 109902 | 10贴现国债02 | 1,000,000 | 98,570,000.00 | 14.08 |
2 | 1001019 | 10央票19 | 800,000 | 78,280,000.00 | 11.19 |
3 | 0901038 | 09央票38 | 500,000 | 49,085,000.00 | 7.01 |
4 | 1081019 | 10厦机电CP01 | 400,000 | 40,208,000.00 | 5.75 |
5 | 098082 | 09华西债 | 390,000 | 40,072,500.00 | 5.73 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 33,689.09 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,796,400.54 |
5 | 应收申购款 | 5,000.00 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
合计 | 7,835,089.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110004 | 厦工转债 | 6,923,845.50 | 0.99 |
2 | 110003 | 新钢转债 | 1,885,979.60 | 0.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002422 | 科伦药业 | 3,830,229.20 | 0.55 | 新股流通受限 |
2 | 300077 | 国民技术 | 2,785,071.25 | 0.40 | 新股流通受限 |
3 | 002384 | 东山精密 | 2,237,422.99 | 0.32 | 新股流通受限 |
4 | 002405 | 四维图新 | 2,009,712.60 | 0.29 | 新股流通受限 |
5 | 002383 | 合众思壮 | 1,992,457.80 | 0.28 | 新股流通受限 |
6 | 300082 | 奥克股份 | 1,904,774.90 | 0.27 | 新股流通受限 |
7 | 002390 | 信邦制药 | 1,752,199.82 | 0.25 | 新股流通受限 |
8 | 300072 | 三聚环保 | 1,612,471.64 | 0.23 | 新股流通受限 |
9 | 300074 | 华平股份 | 1,582,269.73 | 0.23 | 新股流通受限 |
报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资股票及权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 |
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
A | 1,439 | 360,089.32 | 421,186,312.03 | 81.28% | 96,982,213.50 | 18.72% |
C | 1,621 | 123,888.74 | 32,833,402.40 | 16.35% | 167,990,245.91 | 83.65% |
合计 | 3,060 | 234,964.76 | 454,019,714.43 | 63.15% | 264,972,459.41 | 36.85% |
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | A | - | - |
C | 20,000 | 0.0100% | |
合计 | 20,000 | 0.0028% |
项目 | 泰信债券增强收益A | 泰信债券增强收益C |
基金合同生效日(2009年07月29日)基金份额总额 | 724,041,245.17 | 451,945,529.55 |
本报告期期初基金份额总额 | 438,344,530.17 | 281,317,798.97 |
本报告期基金总申购份额 | 154,387,553.34 | 11,878,636.23 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 74,563,557.98 | 92,372,786.89 |
本报告期期末基金份额总额 | 518,168,525.53 | 200,823,648.31 |
报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
报告期内基金投资策略未发生改变。 |
报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 |
报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
长财证券 | 1 | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | 原“江南证券” |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 41,732,240.06 | 27.09% | 35,472.31 | 27.54% | - |
申银万国 | 1 | 29,810,177.10 | 19.35% | 25,338.52 | 19.67% | - |
招商证券 | 1 | 28,258,418.60 | 18.34% | 22,960.29 | 17.83% | - |
海通证券 | 2 | 17,086,414.03 | 11.09% | 13,882.95 | 10.78% | - |
财富证券 | 1 | 10,256,936.63 | 6.66% | 8,717.58 | 6.77% | 新增 |
中金公司 | 1 | 6,879,643.39 | 4.47% | 5,847.84 | 4.54% | - |
国联证券 | 1 | 5,472,551.26 | 3.55% | 4,651.79 | 3.61% | 新增 |
中银国际 | 2 | 3,946,733.72 | 2.56% | 3,206.79 | 2.49% | - |
华泰联合证券 | 1 | 3,891,472.41 | 2.53% | 3,161.84 | 2.45% | - |
安信证券 | 1 | 2,931,546.92 | 1.90% | 2,491.75 | 1.93% | - |
江海证券 | 1 | 2,753,032.61 | 1.79% | 2,236.86 | 1.74% | - |
东方证券 | 1 | 973,584.67 | 0.63% | 791.05 | 0.61% | - |
万联证券 | 1 | 58,600.00 | 0.04% | 49.81 | 0.04% | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - |
信泰证券 | 1 | - | - | - | - | - |
五矿证券 | 1 | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - |
中国建银投资证券 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
中信证券 | 45,365,313.24 | 7.89% | 159,000,000.00 | 29.76% | - | - |
申银万国 | 121,067,535.96 | 21.05% | - | - | - | - |
招商证券 | 19,216,344.93 | 3.34% | - | - | - | - |
海通证券 | 26,275,025.58 | 4.57% | - | - | - | - |
财富证券 | 6,466,461.20 | 1.12% | 70,000,000.00 | 13.10% | - | 新增 |
中金公司 | 70,321,000.68 | 12.23% | 60,000,000.00 | 11.23% | - | - |
国联证券 | 32,277,497.59 | 5.61% | 206,200,000.00 | 38.60% | - | 新增 |
中银国际 | 16,949,945.63 | 2.95% | - | - | - | - |
华泰联合证券 | 71,122,020.28 | 12.37% | - | - | - | - |
安信证券 | 29,726,714.91 | 5.17% | - | - | - | - |
江海证券 | 24,368,267.18 | 4.24% | - | - | - | - |
东方证券 | 26,333,256.19 | 4.58% | - | - | - | - |
万联证券 | 19,558,525.80 | 3.40% | - | - | - | - |
光大证券 | 27,555,930.99 | 4.79% | 39,000,000.00 | 7.30% | - | - |
国泰君安 | 25,589,330.53 | 4.45% | - | - | - | - |
五矿证券 | 10,902,410.62 | 1.90% | - | - | - | - |
中国建银投资证券 | 1,917,333.21 | 0.33% | - | - | - | - |