华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80％、15％和5％之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2009年8月3日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金。截至2010年6月30日，公司基金管理规模为168.64亿元。

注：公司外方股东AIG Global Investment Corp. ( “美国国际集团投资有限公司”)已更名为“PineBridge Investments LLC”（“柏瑞投资有限责任公司”），详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年中国经济整体呈高位回落势态，GDP增速从09年四季度的12.1%逐季回落到10年二季度的10.3%。工业增加值也随之从三月份18.1%的高位回落到7月份的13.4%。

上半年通胀压力呈逐步加大走势。PPI在5月份创出近期新高，达到7.13，CPI在5月份、7月份均突破3，分别为3.1和3.3。

在政策层面，管理层出台了一系列较为严厉的调控政策，出手早，一季度上调存款准备金率，二季度清理地方融资平台；结构调整力度大，针对房地产行业出台了“史上最严厉的调控政策”，对淘汰落成产能、扶持新兴产业的政策也是力度超前。

上半年A股市场融资规模继续保持高位，超过4000亿元。

经济增速回落、通胀压力走高、政策趋紧、融资规模高企，这样的组合对市场形成了压力。上半年沪深300下跌了28.32%。其中，对政策敏感的周期类股跌幅靠前，中小市值股票取得超额收益，中证500的跌幅为18.3%。

从过去半年的情况看，宏观经济走势基本符合预期，但政府启动紧缩性宏观政策的时间点早于预期，对房地产调控的力度超过预期。在市场估值基本合理的市场环境下，我们低估了行业性调控政策对市场情绪冲击的影响，对二季度市场调整的幅度估计不足。

基金在上半年整体上维持了较为稳定的操作策略，以防御为主，个股选择较为有效，在管理期间内取得了7.27%的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7040元，本报告期份额净值增长率为-15.59%，同期业绩比较基准增长率为-22.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济下半年仍处在下行通道中，短期通胀压力进一步显现。我们预计在不确定性加大的市场环境下，政策取向较上半年温和。

从7月份以来的货币政策动向看，紧缩力度有所缓和。但从中长期角度看，流动性最为宽松的时点在09年上半年。目前中国经济仍处在消化过度流动性的过程中。所以阶段性货币宽松对估值提升的支持力度有限。

目前沪深300的估值PE(TTM)仅15倍左右，对股价的支撑作用进一步加强。上市公司盈利增长对于市场估值提升有提升作用。但盈利增长前景仍受宏观经济能否在10年四季度～11年一季度见底回升的预期困扰。

总体来看，我们预计下半年股市可能出现震荡寻底走势。和上半年整体下行相比，投资环境有所改善。我们将密切关注经济走势和宏观政策动向，寻找投资机会，争取更好表现。

本基金在上半年取得了一定的超额收益，但自成立以来的净值表现仍落后基准，管理人表示诚挚歉意！我们将勤勉尽责，努力为投资者信任贡献回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

报告截止日： 2010-06-30

单位：人民币元

■

注： 1. 报告截止日2010年06月30日，基金份额净值0.704元，基金份额总额1,537,387,066.82份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

本报告期： 2010-01-01 至 2010-06-30

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

本报告期：2010-01-01 至 2010-06-30

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1-6.4财务报表由下列负责人签署：

——————————— ——————————— ————————

基金管理公司负责人：陈国杰主管会计工作负责人：房伟力会计机构负责人：陈培

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额，其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中，现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X15%＋同业存款利率X5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2010年8月28日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明

本基金2010年1月1日至2010年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：1、关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.12 期末（ 2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

■

7.9.2

■

7.9.3 期末其它各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内未新增租用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称华泰柏瑞行业领先股票
基金主代码 460007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月3日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,537,387,066.82 份
基金合同存续期不定期

投资目标通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行业基本面趋势变化为契机，结合国家产业政策的导向，在不同备选之间合理配置基金资产。
业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖蒋松云
联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 -112,212,491.94
本期利润 -212,010,170.00
加权平均基金份额本期利润 -0.1266
本期基金份额净值增长率 -15.59%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年上半年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2961
期末基金资产净值 1,082,164,700.37
期末基金份额净值 0.704

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.51% 1.37% -6.04% 1.34% -0.47% 0.03%
过去三个月 -14.36% 1.47% -18.92% 1.46% 4.56% 0.01%
过去六个月 -15.59% 1.29% -22.86% 1.27% 7.27% 0.02%
自基金合同生效日起至今 -29.60% 1.49% -25.04% 1.52% -4.56% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
梁丰本基金基金经理 2009年8月3日 2010年5月25日 16年梁丰先生，经济学硕士。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006 年1月任中信经典配置基金的基金经理，2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年4月加入本公司，2007年7 月26日至2009年11月18日任华泰盛世基金经理，2009年8 月3日起任本基金经理。
吕慧建本基金基金经理 2009年11月18日 - 12年吕慧建先生，1992年毕业于中国金融学院金融专业，1998年获新加坡国立大学MBA学位。曾就职于深圳发展银行；1998年7月至2003年1月历任中信集团中大投资管理有限责任公司高级证券分析师、上海业务总部副总、董事会秘书；2003年2月至2007年6月期间在中信基金管理有限公司分别担任营销总监及行业研究员；2007年6月加入我公司，担任高级研究员，2007年11月起任基金经理助理，自2009年11月起担任本基金的基金经理。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 328,105,815.13 288,201,494.02
结算备付金 4,544,388.94 12,219,358.49
存出保证金 688,352.90 1,363,430.57
交易性金融资产 6.4.7.2 776,632,012.46 1,242,173,462.63
其中：股票投资 744,518,039.66 1,242,173,462.63
基金投资 - -
债券投资 32,113,972.80 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,699,721.44 -
应收利息 6.4.7.5 76,375.96 76,842.11
应收股利 - -
应收申购款 34,244.88 17,289.56
递延所得税资产 - -
其它资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,112,780,911.71 1,544,051,877.38
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,269,389.45 -
应付赎回款 14,616,488.67 10,610,573.60
应付管理人报酬 1,446,720.48 1,975,663.06
应付托管费 241,120.08 329,277.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,629,132.33 3,538,914.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其它负债 6.4.7.8 413,360.33 289,989.49
负债合计 30,616,211.34 16,744,417.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,537,387,066.82 1,831,069,536.62
未分配利润 6.4.7.10 -455,222,366.45 -303,762,076.96
所有者权益合计 1,082,164,700.37 1,527,307,459.66
负债和所有者权益总计 1,112,780,911.71 1,544,051,877.38

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -193,880,643.18
1.利息收入 1,125,700.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,118,902.53
债券利息收入 6,797.77
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其它利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -95,510,214.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -98,341,304.40
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 2,831,089.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -99,797,678.06
4.其它收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 301,549.08
减：二、费用 18,129,526.82
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,854,660.76
2．托管费 6.4.10.2.2 1,642,443.43
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 6,412,734.72
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其它费用 6.4.7.20 219,687.91
三、利润总额 -212,010,170.00
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -212,010,170.00

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,831,069,536.62 -303,762,076.96 1,527,307,459.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -212,010,170.00 -212,010,170.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-293,682,469.80 60,549,880.51 -233,132,589.29
其中：1.基金申购款 10,298,251.27 -2,195,423.67 8,102,827.60
2.基金赎回款 -303,980,721.07 62,745,304.18 -241,235,416.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,537,387,066.82 -455,222,366.45 1,082,164,700.37

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,854,660.76
其中：支付给销售机构的客户维护费 3,238,271.02

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,642,443.43

关联方名称本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 0.00 0.00% 39,999,800.00 2.18%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 328,105,815.13 1,099,675.92

本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：张）总金额
华泰证券 113001 中行转债网下配售 217,520 21,750,569.73

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002440 闰土股份 2010-06-25 2010-07-06 新股认购 31.20 31.20 1,000 31,200.00 31,200.00 -
601000 唐山港 2010-06-22 2010-07-05 新股认购 8.20 8.20 2,000 16,400.00 16,400.00 -
002443 金洲管道 2010-06-25 2010-07-06 新股认购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000001 深发展 2010-06-30 资产重组 17.51 未知未知 240,750 4,220,748.97 4,215,532.50 -
000895 双汇发展 2010-03-22 资产重组 50.48 未知未知 81,400 4,108,726.79 4,109,072.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 744,518,039.66 66.91
其中：股票 744,518,039.66 66.91
2 固定收益投资 32,113,972.80 2.89
其中：债券 32,113,972.80 2.89
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 332,650,204.07 29.89
6 其它各项资产 3,498,695.18 0.31
7 合计 1,112,780,911.71 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,244,442.90 1.69
B 采掘业 8,655,000.00 0.80
C 制造业 604,731,135.96 55.88
C0 食品、饮料 152,562,618.80 14.10
C1 纺织、服装、皮毛 10,276,486.00 0.95
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,473,782.48 3.09
C5 电子 80,978,379.39 7.48
C6 金属、非金属 74,508,708.60 6.89
C7 机械、设备、仪表 80,010,503.30 7.39
C8 医药、生物制品 165,795,058.79 15.32
C99 其它制造业 7,125,598.60 0.66
D 电力、煤气及水的生产和供应业 709,000.00 0.07
E 建筑业 3,878,418.15 0.36
F 交通运输、仓储业 1,044,400.00 0.10
G 信息技术业 1,519,000.00 0.14
H 批发和零售贸易 24,744,644.17 2.29
I 金融、保险业 10,719,517.72 0.99
J 房地产业 11,623,160.80 1.07
K 社会服务业 45,995,424.96 4.25
L 传播与文化产业 6,785,895.00 0.63
M 综合类 5,868,000.00 0.54
合计 744,518,039.66 68.80

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002099 海翔药业 3,262,017 52,551,093.87 4.86
2 600887 伊利股份 1,650,000 48,477,000.00 4.48
3 600518 康美药业 2,999,890 36,838,649.20 3.40
4 002106 莱宝高科 1,388,396 32,627,306.00 3.02
5 600111 包钢稀土 769,049 27,308,929.99 2.52
6 600809 山西汾酒 570,748 23,417,790.44 2.16
7 002007 华兰生物 516,056 23,263,804.48 2.15
8 002080 中材科技 600,000 19,860,000.00 1.84
9 002273 水晶光电 602,761 19,282,324.39 1.78
10 600519 贵州茅台 150,000 19,104,000.00 1.77

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002099 海翔药业 61,464,027.35 4.02
2 600887 伊利股份 55,624,552.15 3.64
3 002106 莱宝高科 41,639,341.86 2.73
4 600518 康美药业 40,883,571.89 2.68
5 600111 包钢稀土 33,817,026.21 2.21
6 600809 山西汾酒 30,828,811.64 2.02
7 002008 大族激光 29,869,771.84 1.96
8 002080 中材科技 28,713,108.89 1.88
9 600519 贵州茅台 28,132,383.66 1.84
10 601601 中国太保 25,690,550.54 1.68
11 002007 华兰生物 24,270,760.80 1.59
12 600036 招商银行 23,546,595.02 1.54
13 002073 软控股份 23,361,828.87 1.53
14 600690 青岛海尔 23,282,716.31 1.52
15 601318 中国平安 21,809,108.92 1.43
16 000999 华润三九 21,463,327.78 1.41
17 002273 水晶光电 21,194,743.00 1.39
18 600805 悦达投资 21,001,489.36 1.38
19 000428 华天酒店 20,728,491.71 1.36
20 002051 中工国际 20,600,647.58 1.35

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 46,461,110.71 3.04
2 601318 中国平安 42,198,544.65 2.76
3 600016 DR民生银 37,293,868.72 2.44
4 600036 招商银行 37,116,946.55 2.43
5 000001 深发展Ａ 34,866,778.45 2.28
6 601169 北京银行 33,437,446.37 2.19
7 600000 浦发银行 32,058,893.71 2.10
8 600123 兰花科创 27,449,571.77 1.80
9 600739 辽宁成大 25,620,544.42 1.68
10 601166 兴业银行 25,595,890.65 1.68
11 600307 酒钢宏兴 24,052,917.00 1.57
12 000983 西山煤电 23,850,515.63 1.56
13 601699 潞安环能 22,573,389.54 1.48
14 000933 神火股份 21,419,688.31 1.40
15 601328 交通银行 18,451,895.64 1.21
16 000537 广宇发展 18,444,009.16 1.21
17 601939 建设银行 18,351,171.74 1.20
18 600812 华北制药 17,967,015.96 1.18
19 600805 悦达投资 17,048,465.08 1.12
20 000937 冀中能源 16,858,641.75 1.10

买入股票成本（成交）总额 1,915,691,591.79
卖出股票收入（成交）总额 2,214,904,216.22

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 32,113,972.80 2.97
7 合计 32,113,972.80 2.97

序号债券代码债券名称数量公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 317,520 32,113,972.80 2.97

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

序号名称金额
1 存出保证金 688,352.90
2 应收证券清算款 2,699,721.44
3 应收股利 -
4 应收利息 76,375.96
5 应收申购款 34,244.88
6 其它应收款 -
7 待摊费用 -
8 其它 -
9 合计 3,498,695.18

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
27,399 56,111.06 51,201,037.31 3.33% 1,486,186,029.51 96.67%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,037,537.18 0.0675%

基金合同生效日（ 2009年8月3日）基金份额总额 2,249,632,307.10
本报告期期初基金份额总额 1,831,069,536.62
本报告期基金总申购份额 10,298,251.27
减:本报告期基金总赎回份额 303,980,721.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,537,387,066.82

报告期内未召开基金份额持有人大会。

基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 1,038,148,364.20 25.16% 843,501.98 24.55% -
德邦证券 1 1,018,515,556.87 24.69% 865,735.86 25.20% -
安信证券 1 870,128,793.13 21.09% 706,986.20 20.58% -
中投证券 1 780,990,968.62 18.93% 663,843.79 19.32% -
招商证券 1 255,349,459.71 6.19% 217,046.52 6.32% -
中信证券 1 162,729,202.13 3.94% 138,320.06 4.03% -
合计 4,125,862,344.66 100.00% 3,435,434.41 100.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 10,061,450.00 100.00% - - - -
合计 10,061,450.00 100.00% - - - -

2010年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日

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