益民多利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

益民多利债券型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。

本报告中的财务资料未经审计。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2008年5月21日。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“75%×中信全债指数+20%×沪深300指数+5%×活期存款利率”作为本基金的比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金合同于2008年5月21日生效，2008年6月23日开始办理申购、赎回业务。

2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6个月结束时，各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2010年6月30日，公司管理的基金共有四只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起规范的公平交易机制，对于场内交易，公司规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，在宏观经济符合市场预期、CPI低位运行、信贷可控、资金面宽松的大环境下，债市走出两波行情：年初受信贷控制导致银行配置债券资金增加，加上保险机构保费收入上升明显，增持券需求较大，因此主要表现为配置型行情；4月份初时对经济过热担心，导致债市收益率有所上行，但随后“国十条”等调控政策推动下，市场担忧经济下滑，长端收益率出现第二次下行，引发债市第二波行情，而短端受资金面紧张影响，反而出现上行，从而导致收益率曲线扭曲。

上半年本基金在年初对于行情的力度之猛烈判断有所不足，但其后跟随市场拉长久期，继续增持了交易所信用债及可分离债，对于组合的收益贡献较大。权益类方面，本基金一直保持较低仓位，在股票市场大幅下跌的情况下保持了基金净值的基本稳定。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

在本报告期内，本基金净值收益率为0.57%，业绩比较基准收益率为－4.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年下半年，在政策不放松情况下，经济下滑趋势基本确定，债市所处基本面较为有利；三季度公开市场将到期1.6万亿，资金面较为宽松，CPI在三季度亦将走出年内高点，同时，银行和保险机构的债券投资需求依然存在，债市供求关系整体有利于上涨。因此，下半年尤其是三季度债市有较为明显的上升机会。

权益类市场目前经过前期大幅下跌后，整体估值下降，投资价值有所体现，但目前仍缺乏上涨的动因，本基金将关注周期类资产估值变化，积极寻找建仓时机。

我们将密切关注政策面、宏观经济与市场资金面的变化，奉行积极管理策略，在全力保证本基金流动性、安全性的前提下，为持有人实现较好的现金管理收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。

研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。

监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。

金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。

运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。

2、基金经理参与或决定估值的程度：

基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。

3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金收益分配原则：

1、基金收益分配比例按有关规定制定；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每年不超过十二次，基金合同生效不满三个月，收益可不分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%；

4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

7、每一基金份额享有同等分配权；

8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司二〇一〇年八月二十六日

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：益民多利债券型证券投资基金

报告截止日： 2010年06月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.0450元，基金份额总额60，459，074.47份。

6.2 利润表

会计主体：益民多利债券型证券投资基金

本报告期： 2010年01月01日至 2010年06月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：益民多利债券型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署；

祖煜吴晓明吴晓明

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 - 主管会计工作负责人 - 会计机构负责人 -

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方席位进行股票交易。

6.4.4.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方席位进行债券交易。

6.4.4.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方席位进行债券回购交易。

6.4.4.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方席位进行权证交易。

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.5 期末（ 2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未从事交易所市场债券正回购。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注： “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

■

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注： 1、本公司租用券商交易单元的选择标准：

（1）基本情况：资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（2）公司治理：内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力；

（4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为基金提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；

（5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司基金参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助本公司拓展基金管理业务（如QDII、集合理财产品等）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）；

（6）其他因素。

2、本公司租用券商交易单元的程序：

（1）投资总监组织研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件；

（2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料；

（3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理；

（4）券商名单及相应的席位租用安排确定后由交易部会同所选券商共同拟定席位租用协议，并交监察稽核部审核通过；

（5）审核完成后交易部负责协调办理正式协议签署等相关事宜。

益民基金管理有限公司

2010年8月28日

基金简称益民多利债券
基金主代码 560005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月21日
基金管理人益民基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60，459，074.47份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。
业绩比较基准中信全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%
风险收益特征本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。

项目基金管理人基金托管人
名称益民基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李玲张燕
联系电话 010-63105556 0755-83199084
电子邮箱 jcb@ymfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-650-8808 95555
传真 010-63100588 0755-83195201

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 WWW.YMFUND.COM
基金半年度报告备置地点北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 956，116.15
本期利润 362，068.81
加权平均基金份额本期利润 0.0060
本期基金份额净值增长率 0.57%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0450
期末基金资产净值 63，180，035.58
期末基金份额净值 1.0450

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.75% 0.11% -1.45% 0.33% 0.70% -0.22%
过去三个月 -0.50% 0.12% -4.15% 0.36% 3.65% -0.24%
过去六个月 0.57% 0.13% -4.13% 0.32% 4.70% -0.19%
过去一年 1.18% 0.18% -1.42% 0.38% 2.60% -0.20%
自基金合同生效起至今 8.62% 0.17% 2.60% 0.46% 6.02% -0.29%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
田敬益民货币市场基金及益民多利债券型证券投资基金的基金经理 2009年7月9日 - 9 中国人民大学工业经济系管理学硕士，9年从业经历。2006年1月至2007年1月任华西证券有限责任公司固定收益总部交易主管，2007年1月至2008年1月任南京证券有限责任公司固定收益总部总经理助理兼投资总监，2008年4月加入益民基金管理有限公司，任基金经理助理。2009年7月9日起任益民货币基金及益民多利债券基金基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 8，090，309.02 1，557，461.87
结算备付金 260，076.92 193，258.50
存出保证金 510，000.00 510，000.00
交易性金融资产 54，667，904.50 67，020，057.00
其中：股票投资 2，895，375.00 10，399，330.60
基金投资 - -
债券投资 51，772，529.50 56，620，726.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 432，621.33 534，263.32
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 3，562.56 53，151.13
资产总计 63，964，474.33 69，868，191.82
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 4，000，000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 156，728.62 12，229.01
应付管理人报酬 36，758.91 39，412.64
应付托管费 10，502.56 11，260.76
应付销售服务费 15，753.84 16，891.17
应付交易费用 24，607.19 74，286.05
应交税费 272，235.60 259，200.00
应付利息 - 500.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 267，852.03 286，000.00
负债合计 784，438.75 4，699，779.64
所有者权益：
实收基金 60，459，074.47 62，714，633.85
未分配利润 2，720，961.11 2，453，778.33
所有者权益合计 63，180，035.58 65，168，412.18
负债和所有者权益总计 63，964，474.33 69，868，191.82

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 945，692.35 -1，310，398.90
1.利息收入 655，239.17 4，603，411.54
其中：存款利息收入 18，056.80 30，701.34
债券利息收入 637，021.75 4，572，710.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 160.62 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 884，157.48 5，009，676.89
其中：股票投资收益 834，538.25 1，067，734.92
债券投资收益 37，739.23 3，896，006.42
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11，880.00 45，935.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -594，047.34 -10，940，291.92
4.其他收入（损失以“-”号填列） 343.04 16，804.59
减：二、费用 583，623.54 1，622，429.84
1．管理人报酬 220，676.24 691，549.44
2．托管费 63，050.37 197，585.57
3．销售服务费 94，575.65 296，378.31
4．交易费用 112，619.51 88，556.96
5．利息支出 11，172.64 256，198.59
其中：卖出回购金融资产支出 11，172.64 256，198.59
6．其他费用 81，529.13 92，160.97
三、利润总额 362，068.81 -2，932，828.74
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 362，068.81 -2，932，828.74

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 62，714，633.85 2，453，778.33 65，168，412.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 362，068.81 362，068.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2，255，559.38 -94，886.03 -2，350，445.41
其中：1.基金申购款 39，004，620.38 1，871，579.62 40，876，200.00
2.基金赎回款 -41，260，179.76 -1，966，465.65 -43，226，645.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 60，459，074.47 2，720，961.11 63，180，035.58
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 325，169，502.38 12，679，393.98 337，848，896.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2，932，828.74 -2，932，828.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-219，693，767.96 -6，283，053.59 -225，976，821.55
其中：1.基金申购款 44，159，106.79 1，471，906.10 45，631，012.89
2.基金赎回款 -263，852，874.75 -7，754，959.69 -271，607，834.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 105，475，734.42 3，463，511.65 108，939，246.07

关联方名称与本基金的关系
益民基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中山证券有限责任公司基金管理人的股东、本基金的代销机构

项目 2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 220，676.24 691，549.44
其中：支付给销售机构的客户维护费 24，733.19 116，519.59

项目 2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 63，050.37 197，585.57

获得销售服务费
各关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
益民基金管理有限公司 45，468.09
招商银行股份有限公司 41，570.24
中山证券有限责任公司 41.63
合计 87，079.96
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
益民基金管理有限公司 62，513.87
招商银行股份有限公司 193，929.60
中山证券有限责任公司 76.62
合计 256，520.09

项目 2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
基金合同生效日（ 2008年5月21日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - 10，404，481.28
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 10，404，481.28
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -

关联方名称本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中山证券有限责任公司 14，464，802.31 23.92% 14，464，802.31 23.06%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司 8，090，309.02 13，354.10 9，408，330.06 27，985.15

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2，895，375.00 4.53
其中：股票 2，895，375.00 4.53
2 固定收益投资 51，772，529.50 80.94
其中：债券 51，772，529.50 80.94
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8，350，385.94 13.05
6 其他各项资产 946，183.89 1.48
7 合计 63，964，474.33 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2，087，375.00 3.30
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 265，675.00 0.42
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 1，821，700.00 2.88
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 808，000.00 1.28
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2，895，375.00 4.58

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 100，000 1，228，000.00 1.94
2 600016 民生银行 100，000 605，000.00 0.96
3 600085 同仁堂 20，000 453，000.00 0.72
4 000059 辽通化工 30，000 231，900.00 0.37
5 601398 工商银行 50，000 203，000.00 0.32
6 002422 科伦药业 1，500 140，700.00 0.22
7 300082 奥克股份 500 33，775.00 0.05

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 4，740，000.00 7.27
2 600037 歌华有线 3，997，980.25 6.13
3 601006 大秦铁路 2，777，569.24 4.26
4 600030 中信证券 2，762，460.58 4.24
5 601318 中国平安 2，475，741.60 3.80
6 000001 深发展Ａ 2，236，576.75 3.43
7 601398 工商银行 2，017，500.00 3.10
8 600518 康美药业 1，426，802.07 2.19
9 600026 中海发展 1，180，782.00 1.81
10 600812 华北制药 1，135，882.00 1.74
11 002022 科华生物 1，021，533.00 1.57
12 600529 山东药玻 821，216.60 1.26
13 600161 天坛生物 781，500.00 1.20
14 000937 冀中能源 694，700.00 1.07
15 000933 神火股份 565，987.92 0.87
16 600085 同仁堂 524，760.00 0.81
17 600581 八一钢铁 410，677.00 0.63
18 600068 葛洲坝 410，000.00 0.63
19 000059 辽通化工 397，500.00 0.61
20 002422 科伦药业 125，040.00 0.19

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600037 歌华有线 8，135，260.10 12.48
2 600016 民生银行 3，909，000.00 6.00
3 600030 中信证券 2，794，963.00 4.29
4 601006 大秦铁路 2，759，155.74 4.23
5 601318 中国平安 2，510，014.56 3.85
6 000001 深发展Ａ 2，265，398.00 3.48
7 600161 天坛生物 1，911，241.60 2.93
8 601398 工商银行 1，818，300.00 2.79
9 600812 华北制药 1，680，225.00 2.58
10 000858 五粮液 1，567，500.00 2.41
11 600050 中国联通 1，478，000.00 2.27
12 000651 格力电器 1，338，600.00 2.05
13 600026 中海发展 1，264，532.00 1.94
14 002022 科华生物 994，162.59 1.53
15 600529 山东药玻 841，015.44 1.29
16 000937 冀中能源 662，400.00 1.02
17 000933 神火股份 556，000.00 0.85
18 600068 葛洲坝 427，866.48 0.66
19 600102 莱钢股份 404，746.16 0.62
20 600581 八一钢铁 387，800.00 0.60

买入股票成本（成交）总额 31，145，144.01
卖出股票收入（成交）总额 38，637，333.18

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1，997，500.00 3.16
2 央行票据 9，965，000.00 15.77
3 金融债券 22，756，900.00 36.02
其中：政策性金融债 19，738，000.00 31.24
4 企业债券 8，219，398.50 13.01
5 企业短期融资券 5，000，000.00 7.91
6 可转债 3，833，731.00 6.07
7 其他 - -
8 合计 51，772，529.50 81.94

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 090403 09农发03 200，000 19，738，000.00 31.24
2 1001024 10央行票据24 100，000 9，965，000.00 15.77
3 1081131 10浙国贸CP01 50，000 5，000，000.00 7.91
4 122010 08宁沪债 30，740 3，160，072.00 5.00
5 113001 中行转债 30，000 3，034，200.00 4.80

7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

序号名称金额
1 存出保证金 510，000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 432，621.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 3，562.56
8 其他 -
9 合计 946，183.89

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
619 97，672.17 35，350，066.90 58.47% 25，109，007.57 41.53%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 12，653.02 0.02%

基金合同生效日（ 2008年5月21日）基金份额总额 745，713，266.60
本报告期期初基金份额总额 62，714，633.85
本报告期基金总申购份额 39，004，620.38
减:本报告期基金总赎回份额 41，260，179.76
本报告期期末基金份额总额 60，459，074.47

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内无基金投资策略的改变。

本报告期内未改聘会计师事务所。

因本基金于2009年10月23日买入托管人招商银行（600036）股票60000股，中国证券监督管理委员会北京监管局于2010年3月10日向本管理人发出《关于对益民基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（【2010】2号）。本报告期内，本管理人根据北京监管局《决定》中所提具体整改要求，有计划、分步骤地积极开展本次整改工作，并于2010年5月底完成了本次整改工作。6月中旬北京监管局基金处对我司整改工作进行了现场验收。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 56，049，471.42 81.21% 47，641.42 81.89% -
中信金通 1 12，967，030.77 18.79% 10，535.89 18.11% -

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
安信证券 29，952，008.96 100.00% 108，200，000.00 100.00%
中信金通 - - - -

2010年6月30日

基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日

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