南方绩优成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

南方绩优成长股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”。

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模约1,600亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；20只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年年初，我们对于市场的基本判断是：全年资金面总体维持均衡水平，实体经济的加速复苏和政策面对于通胀的担忧并存。在此基础上，我们继续对投资组合进行调整，增加了代表新经济的通信、低碳类股票和受益于长期消费增长的商业、医药类股票。我们的调整在3 月份逐渐取得了超额收益。沿袭1季度对于市场的谨慎判断，2季度，南方绩优在相对较低仓位的基础上，重点增加了农业、医药、智能电网等行业的配置。该策略在2季度前半段取得了较好收益，但是随着市场进一步下跌，在2季度后半段也受到一定损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2010年上半年年，南方绩优成长基金净值增长-19.37%，同期上证指数增长为-26.49%，业绩比较基准增长率为-22.77%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

近几年来，A股市场走势总是在政策和经济两种力量博弈下运行。经过上半年的超预期紧缩之后，当前政策已进入观察期，政策的明朗化还需要时间。若经济数据回落较快，政策有望再次放松；若经济数据依然强劲，政策可能会继续收紧，但收紧的幅度不会再大超预期。同时，由于新股发行和再融资的节奏较快，市场的资金面仍然较紧，因此，市场走势短期内仍以震荡筑底为主。

经过前期大幅下跌，与国际资本市场估值水平比较，A股市场的估值也已处于低位。一旦政策面和资金面有所改善，下半年市场将在震荡筑底的过程中酝酿大幅反转的机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项，本报告期内已分配数（每10份基金份额派发红利2.6元）为以往年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为 2,033,966,474.93 元。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.1582元，基金份额总额8,237,656,161.96份

6.2 利润表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署；

高良玉鲍文革鲍文革

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 权证交易

无

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

无

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无

6.4.5 期末（ 2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：1.荣盛发展2009年度分配方案为：每10股送2股转增4股，税前派现1元。除权日为2010年5月26日。

2.保利地产2009年度分配方案为每10股转增3股，税后每10股派现0.9元，除权日为2010年4月27日

3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称南方绩优成长股票
基金主代码 202003
前端交易代码 202003
后端交易代码 202004
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月16日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,237,656,161.96 份

投资目标本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 8,410,250.39
本期利润 -2,399,598,234.53
加权平均基金份额本期利润 -0.2945
本期基金份额净值增长率 -19.37%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0306
期末基金资产净值 9,541,005,877.09
期末基金份额净值 1.1582

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.92% 1.30% -6.03% 1.34% -0.89% -0.04%
过去三个月 -14.36% 1.44% -18.88% 1.45% 4.52% -0.01%
过去六个月 -19.37% 1.27% -22.77% 1.27% 3.40% 0.00%
过去一年 -10.42% 1.76% -14.34% 1.52% 3.92% 0.24%
过去三年 -9.28% 1.87% -21.77% 1.92% 12.49% -0.05%
自基金合同生效起至今 96.15% 1.92% 61.03% 1.93% 35.12% -0.01%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张原本基金的基金经理 2010-2-12 - 4 美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元产业主题基金基金经理助理，2009年9月至今，任南方500基金经理；2010年2月至今，任南方绩优基金经理。
苏彦祝本基金的基金经理，投资部总监 2006-11-16 2010-02-12 8 硕士学历，具有基金从业资格。2001年加入南方基金，历任研究员、基金经理助理， 2003年11月-2008年2月，任南方避险基金经理；2005年6月-2006年3月，任南方宝元基金经理；2006年12至2010年2月，任南方绩优基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 2,332,719,220.06 95,155,655.30
结算备付金 17,367,778.31 8,018,934.82
存出保证金 9,756,895.87 5,758,122.41
交易性金融资产 7,116,950,723.58 13,234,986,331.34
其中：股票投资 6,627,078,282.78 12,574,063,331.34
基金投资 - -
债券投资 489,872,440.80 660,923,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 207,000,510.50 -
应收证券清算款 15,472,575.47 8,017,683.74
应收利息 6,383,479.67 2,053,297.03
应收股利 - -
应收申购款 2,870,664.51 1,851,982.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 9,708,521,847.97 13,355,842,006.81
负债和所有者权益本期期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 131,327,727.16 -
应付赎回款 4,276,631.33 23,976,788.24
应付管理人报酬 12,585,431.33 16,889,990.27
应付托管费 2,097,571.86 2,814,998.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,728,785.57 14,823,169.70
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,499,823.63 1,580,715.86
负债合计 167,515,970.88 60,085,662.47
所有者权益：
实收基金 8,237,656,161.96 7,718,025,540.18
未分配利润 1,303,349,715.13 5,577,730,804.16
所有者权益合计 9,541,005,877.09 13,295,756,344.34
负债和所有者权益总计 9,708,521,847.97 13,355,842,006.81

项目本期金额
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间金额
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -2,251,939,940.86 4,243,100,831.32
1.利息收入 13,539,420.16 17,567,454.97
其中：存款利息收入 4,997,987.83 2,529,739.17
债券利息收入 4,686,596.28 15,034,371.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,854,836.05 -
其他利息收入 - 3,344.08
2.投资收益（损失以“-”填列） 141,618,350.55 1,160,116,826.37
其中：股票投资收益 109,064,303.02 1,081,866,397.07
债券投资收益 - 17,949,379.07
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 32,554,047.53 60,301,050.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,408,008,484.92 3,064,345,507.14
4.其他收入（损失以“-”号填列） 910,773.35 1,071,042.84
减：二、费用 147,658,293.67 140,945,023.12
1．管理人报酬 84,206,698.5 83,346,559.33
2．托管费 14,034,449.76 13,891,093.19
3．销售服务费 - -
4．交易费用 49,167,974.03 43,151,975.91
5．利息支出 - 307,273.81
其中：卖出回购金融资产支出 - 307,273.81
6．其他费用 249,171.38 248,120.88
三、利润总额 -2,399,598,234.53 4,102,155,808.2
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,399,598,234.53 4,102,155,808.2

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,718,025,540.18 5,577,730,804.16 13,295,756,344.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,399,598,234.53 -2,399,598,234.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
519,630,621.78 159,183,620.43 678,814,242.21
其中：1.基金申购款 1,371,404,289.02 517,223,827.64 1,888,628,116.66
2.基金赎回款 -851,773,667.24 -358,040,207.21 -1,209,813,874.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,033,966,474.93 -2,033,966,474.93
五、期末所有者权益（基金净值） 8,237,656,161.96 1,303,349,715.13 9,541,005,877.09
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,873,401,237.33 1,155,461,255.81 10,028,862,493.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,102,155,808.2 4,102,155,808.2
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-542,497,485.21 -227,901,375.71 -770,398,860.92
其中：1.基金申购款 625,696,123.59 143,625,523.38 769,321,646.97
2.基金赎回款 -1,168,193,608.8 -371,526,899.09 -1,539,720,507.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -443,540,855.07 -443,540,855.07
五、期末所有者权益（基金净值） 8,330,903,752.12 4,586,174,833.23 12,917,078,585.35

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合” 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券 4,044,684,892.82 13.01 3,501,193,057.71 12.27
华泰联合 3,544,982,122.16 11.40 2,408,101,201.11 8.44
兴业证券 2,592,119,974.71 8.34 1,567,696,737.58 5.49

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 3,437,980.06 13.23% 2,006,019.29 12.77%
华泰联合 2,880,321.01 11.08% 1,124,166.65 7.16%
兴业证券 2,106,117.50 8.10% 1,294,180.69 8.24%
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 2,975,980.58 12.41% 2,975,980.58 12.38%
华泰联合 1,956,607.25 8.16% 1,956,607.25 8.14%
兴业证券 1,273,765.47 5.31% 1,273,765.47 5.30%

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 84,206,698.50 83,346,559.33
其中：支付给销售机构的客户维护费 10,113,519.53 10,081,501.54

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 14,034,449.76 13,891,093.19

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 2,332,719,220.06 4,794,929.72 258,006,258.55 2,395,943.87

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002146 荣盛发展 2009-09-04 2010-09-06 非公开发行流通受限 7.81 8.97 16,000,000 125,000,000.00 143,520,000.00 -
600048 保利地产 2009-07-16 2010-07-14 非公开发行流通受限 18.55 10.23 12,747,150 236,508,660.00 130,403,344.50 -
600122 宏图高科 2010-06-19 2011-06-16 非公开发行流通受限 11.56 11.41 5,000,000 57,800,000.00 57,050,000.00 -
601101 昊华能源 2010-03-25 2010-07-01 新股认购 29.80 30.18 262,780 7,830,844.00 7,930,700.40 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股认购 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
601369 陕鼓动力 2010-04-19 2010-07-28 新股认购 15.50 17.30 265,312 4,112,336.00 4,589,897.60 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新股认购 45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09 新股认购 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 -
002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 -
300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 新股认购 24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 -
6.4.5.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额备注
无

6.4.5.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估值总额备注
无

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,627,078,282.78 68.26
其中：股票 6,627,078,282.78 68.26
2 固定收益投资 489,872,440.80 5.05
其中：债券 489,872,440.80 5.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 207,000,510.50 2.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,086,998.37 24.21
6 其他各项资产 34,483,615.52 0.36
7 合计 9,708,521,847.97 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 250,716,617.40 2.63
B 采掘业 300,460,488.18 3.15
C 制造业 3,331,022,773.39 34.91
C0 食品、饮料 147,594,945.66 1.55
C1 纺织、服装、皮毛 48,202,850.35 0.51
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 49,348,585.00 0.52
C4 石油、化学、塑胶、塑料 352,474,300.67 3.69
C5 电子 407,024,688.65 4.27
C6 金属、非金属 650,279,345.39 6.82
C7 机械、设备、仪表 834,467,087.65 8.75
C8 医药、生物制品 784,837,802.02 8.23
C99 其他制造业 56,793,168.00 0.60
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,525,954.95 0.05
F 交通运输、仓储业 143,965,235.52 1.51
G 信息技术业 736,147,450.84 7.72
H 批发和零售贸易 287,601,300.36 3.01
I 金融、保险业 673,535,992.50 7.06
J 房地产业 553,059,454.48 5.80
K 社会服务业 251,870,994.24 2.64
L 传播与文化产业 94,172,020.92 0.99
M 综合类 - -
合计 6,627,078,282.78 69.46

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600111 包钢稀土 10,004,755 355,268,850.05 3.72
2 600256 广汇股份 10,019,243 279,136,109.98 2.93
3 600016 民生银行 43,569,250 263,593,962.50 2.76
4 601607 上海医药 15,930,000 260,933,400.00 2.73
5 601601 中国太保 10,239,000 233,142,030.00 2.44
6 600276 恒瑞医药 5,786,101 226,062,966.07 2.37
7 002041 登海种业 3,932,394 191,861,503.26 2.01
8 600664 哈药股份 10,027,477 185,408,049.73 1.94
9 600000 浦发银行 13,000,000 176,800,000.00 1.85
10 600489 中金黄金 3,411,230 176,224,141.80 1.85

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 442,362,960.41 3.33
2 600016 民生银行 417,213,397.40 3.14
3 601607 上海医药 312,426,986.55 2.35
4 600256 广汇股份 283,615,172.73 2.13
5 600111 包钢稀土 261,766,830.90 1.97
6 600739 辽宁成大 247,581,908.45 1.86
7 600183 生益科技 225,649,702.54 1.70
8 600664 哈药股份 219,001,238.39 1.65
9 600125 铁龙物流 217,491,613.00 1.64
10 000425 徐工机械 213,082,571.44 1.60
11 600000 浦发银行 207,344,412.28 1.56
12 600718 东软集团 206,564,754.40 1.55
13 600348 国阳新能 206,256,384.47 1.55
14 600489 中金黄金 206,017,495.41 1.55
15 600216 浙江医药 203,383,319.66 1.53
16 002041 登海种业 189,019,290.86 1.42
17 000877 天山股份 180,264,384.63 1.36
18 600580 卧龙电气 178,148,652.60 1.34
19 600332 广州药业 171,056,368.38 1.29
20 600581 八一钢铁 169,209,183.39 1.27

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000001 深发展Ａ 640,687,975.75 4.82
2 600030 中信证券 637,210,116.80 4.79
3 600016 民生银行 561,748,976.37 4.23
4 601390 中国中铁 515,863,744.57 3.88
5 600050 中国联通 492,823,800.40 3.71
6 000527 美的电器 436,545,889.81 3.28
7 000983 西山煤电 427,080,273.08 3.21
8 000012 南玻Ａ 418,854,041.10 3.15
9 000933 神火股份 409,259,312.20 3.08
10 601299 中国北车 376,771,258.63 2.83
11 601088 中国神华 366,118,326.83 2.75
12 601318 中国平安 356,178,530.18 2.68
13 601186 中国铁建 354,321,689.43 2.66
14 002152 广电运通 347,973,085.66 2.62
15 601766 中国南车 345,388,952.03 2.60
16 600036 招商银行 332,268,271.34 2.50
17 601166 兴业银行 326,643,289.13 2.46
18 600596 新安股份 313,967,817.67 2.36
19 600875 东方电气 294,453,123.08 2.21
20 000839 中信国安 266,887,755.62 2.01

买入股票成本（成交）总额 13,775,863,391.10
卖出股票收入（成交）总额 17,422,702,375.36

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 461,177,000.00 4.83
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 28,695,440.80 0.30
N-1 其他 - -
N 合计 489,872,440.80 5.13

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0901048 09央票48 3,200,000 313,952,000.00 3.29
2 0901044 09央票44 1,500,000 147,225,000.00 1.54
3 113001 中行转债 283,720 28,695,440.80 0.30

序号名称金额
1 存出保证金 9,756,895.87
2 应收证券清算款 15,472,575.47
3 应收股利 -
4 应收利息 6,383,479.67
5 应收申购款 2,870,664.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,483,615.52

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
368,626 22,346.92 151,132,172.58 1.83% 8,086,523,989.38 98.17%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,299,876.72 0.03%

基金合同生效日（ 2006年11月16日）基金份额总额 12,477,494,128.02
本报告期期初基金份额总额 7,718,025,540.18
本报告期基金总申购份额 1,371,404,289.02
减:本报告期基金总赎回份额 851,773,667.24
本报告期期末基金份额总额 8,237,656,161.96

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。2010年2月12日,基金管理人发布公告,苏彦祝先生不再担任本基金基金经理,聘任张原先生为本基金基金经理.

上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 4,344,142,772.55 13.97% 3,529,642.53 13.58% -
中信证券 1 4,146,691,401.81 13.34% 3,524,674.20 13.56% -
华泰证券 1 4,044,684,892.82 13.01% 3,437,980.06 13.23% -
华泰联合 1 3,544,982,122.16 11.40% 2,880,321.01 11.08% -
北京高华 1 2,696,758,125.63 8.67% 2,292,247.44 8.82% -
兴业证券 1 2,592,119,974.71 8.34% 2,106,117.50 8.10% -
海通证券 1 2,424,507,106.49 7.80% 2,060,825.04 7.93% -
中信万通 1 1,271,554,073.95 4.09% 1,033,146.60 3.98% -
东莞证券 1 1,198,331,743.74 3.85% 1,018,572.93 3.92% -
中金公司 1 1,155,181,476.47 3.72% 981,904.20 3.78% -
银河证券 1 1,078,516,871.77 3.47% 916,739.75 3.53% -
东北证券 1 916,119,347.70 2.95% 778,701.99 3.00% -
中信建投 1 864,264,406.19 2.78% 734,611.20 2.83% -
渤海证券 1 381,120,326.99 1.23% 323,950.49 1.25% -
华宝经纪 1 346,722,592.60 1.12% 294,715.84 1.13% -
中银国际 1 86,215,447.06 0.28% 73,283.37 0.28% -
湘财证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -

2010年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日

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