南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

南方中证500指数证券投资基金(LOF)

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自基金合同生效日（2009年9月25日）至报告期末不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金的建仓期为基金合同生效之日起三个月，建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定； 2、本基金自基金合同生效日（2009年9月25日）至报告期末不满一年，由于本基金正式跟踪标的指数起始日为2009年12月28日，因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基准的情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模约1，600亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；20只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》的各项规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，市场整体表现为高位盘整和大幅单边下跌两个阶段。一季度，市场延续了2009年的复苏行情，在宏观经济继续转好以及上市公司业绩持续恢复的推动下，市场呈现了高位盘整的态势。同时，由于市场小盘风格的延续和强化，中证500指数表现亮丽，屡创年内新高。二季度，国内经济过热苗头的出现导致了政策退出超预期的发展，货币政策的快速收紧导致了市场对于流动性以及对下半年国内经济增速下滑的担心，再叠加欧洲主权债务危机的影响，A股市场出现了大幅度的调整，中证500指数在短期冲高后也呈现了单边下跌走势。半年内指数涨幅为-18.30％。期间本基金申购赎回频繁，是跟踪误差的主要来源之一，但我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平。

根据实际操作经验我们还发现，对于指数基金而言，现行的份额净值计算精度（即四舍五入保留小数点后3位）所带来的跟踪误差是不容忽视的，某些时候甚至是跟踪误差的主要来源。为更好地拟合标的指数，保障基金份额持有人的利益，我们在与各方协商一致后，自2010年7月2日起，已将本基金份额净值计算精度提高到了小数点后4位。

二季度末，中证500指数进行了半年度的成份股调整，本基金管理组提前进行了全面模拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2010年上半年末，本基金份额净值为0.929元，本报告期内份额净值增长率为-17.44％，同期业绩基准增长率为-17.38％。

报告期内本基金相对于业绩基准的跟踪误差为0.037％，年化跟踪误差为0.584％，自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为0.587％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

结合我司投研部门对于宏观策略的判断，本基金管理组认为，在经历了一轮由政策退出引发对未来经济增速再次下滑甚至二次探底的过度担忧而导致的大幅调整之后，A股市场的估值水平已处于历史低位。我们对于未来国内经济的判断是：民生保障建设，中西部大开发以及国内生产瓶颈部门的扩大投资将保证我国投资增速依旧维持在高位；出口复苏的势态依旧在延续，但由于国外经济体特别是发达国家经济复苏的反复，短期对经济的贡献度下降；消费随着人民可支配收入的增长，财富的积累，逐渐将成为未来相当长一段时期内经济增长的重要驱动因素。因此，国民经济依然将保持较快的良性增长势头。尽管“转变发展方式，调整经济结构”短期将对经济增速产生一定的影响，但长期来看是我国经济的必然选择，对我国经济未来可持续性的发展，国家竞争力的提高有百利而无一害。结合上述对估值及经济的判断，我们认为市场已经进入了安全边际较高的可投资区间。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金于2010年5月7日进行了收益分配，每10份派0.50元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管南方中证500指数证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《南方中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，对南方中证500指数证券投资基金（LOF）管理人—南方基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，南方基金管理有限公司在南方中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方中证500指数证券投资基金（LOF）半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：南方中证500指数证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2010年6月30日

单位：人民币元

■

注： 1、报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.929元，基金份额总额3，910，250，852.54份。2、本基金自基金合同生效日（2009年9月25日）至报告期末不满一年。

6.2 利润表

会计主体：南方中证500指数证券投资基金(LOF)

本报告期： 2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方中证500指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1－6.4财务报表由下列负责人签署；

高良玉鲍文革鲍文革

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 - 主管会计工作负责人 - 会计机构负责人 -

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.12%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数

6.4.4.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.4 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 利润分配情况

金额单位：人民币元

■

6.4.6 期末（ 2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注： 1、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称南方中证500指数（LOF）
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年9月25日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3，910，250，852.54 份
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2009-11-11

投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革李芳菲
联系电话 0755-82763888 010-63201510
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 150，842，353.60
本期利润 -682，272，575.07
加权平均基金份额本期利润 -0.2027
本期基金份额净值增长率 -17.44%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0708
期末基金资产净值 3，633，499，213.62
期末基金份额净值 0.929

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -10.15% 1.98% -10.19% 1.98% 0.04% 0.00%
过去三个月 -21.83% 2.04% -21.88% 2.04% 0.05% 0.00%
过去六个月 -17.44% 1.76% -17.38% 1.77% -0.06% -0.01%
自基金合同生效起至今 -2.91% 1.73% 3.61% 1.83% -6.52% -0.10%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张原本基金的基金经理 2009年9月25日 - 4 美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元产业主题基金基金经理助理，2009年9月至今，任南方500基金经理；2010年2月至今，任南方绩优基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 201，642，433.45 225，010，537.53
结算备付金 5，652，027.62 10，766，444.15
存出保证金 1，600，494.35 547，758.94
交易性金融资产 3，444，171，134.54 3，217，014，167.22
其中：股票投资 3，444，171，134.54 3，217，014，167.22
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 71，530，775.14 206，973，549.89
应收利息 38，208.12 41，872.87
应收股利 409，717.96 -
应收申购款 31，909，772.27 12，977，699.70
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3，756，954，563.45 3，673，332，030.30
负债和所有者权益本期期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 108，159，715.45 -
应付赎回款 8，201，321.82 273，135，222.57
应付管理人报酬 1，963，870.59 1，770，678.72
应付托管费 392，774.12 354，135.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3，759，229.19 4，881，672.31
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 978，438.66 1，777，254.38
负债合计 123，455，349.83 281，918，963.70
所有者权益：
实收基金 3，910，250，852.54 2，882，661，867.84
未分配利润 -276，751，638.92 508，751，198.76
所有者权益合计 3，633，499，213.62 3，391，413，066.60
负债和所有者权益总计 3，756，954，563.45 3，673，332，030.30

项目本期金额
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -660，573，117.42
1.利息收入 857，972.74
其中：存款利息收入 857，711.75
债券利息收入 260.99
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 166，800，179.05
其中：股票投资收益 154，087，253.55
债券投资收益 45，633.81
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 12，667，291.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -833，114，928.67
4.其他收入（损失以“-”号填列） 4，883，659.46
减：二、费用 21，699，457.65
1．管理人报酬 11，522，285.53
2．托管费 2，304，457.11
3．销售服务费 -
4．交易费用 7，229，235.03
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 643，479.98
三、利润总额 -682，272，575.07
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -682，272，575.07

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2，882，661，867.84 508，751，198.76 3，391，413，066.6
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -682，272，575.07 -682，272，575.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1，027，588，984.7 68，761，295.11 1，096，350，279.81
其中：1.基金申购款 4，249，771，705.03 753，397，651.33 5，003，169，356.36
2.基金赎回款 -3，222，182，720.33 -684，636，356.22 -3，906，819，076.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -171，991，557.72 -171，991，557.72
五、期末所有者权益（基金净值） 3，910，250，852.54 -276，751，638.92 3，633，499，213.62

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券 1，058，033，279.65 21.01

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 859，664.50 20.46 859，664.50 22.87

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 11，522，285.53
其中：支付给销售机构的客户维护费 2，473，191.10

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2，304，457.11

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入
中国农业银行 201，642，433.45 814，746.48

序号权益
登记日
除息日每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内场外
1 2010-5-7 2010-5-10 2010-5-7 0.5000 116，331，049.37 55，660，508.35 171，991，557.72 -
合计 - - 0.5000 116，331，049.37 55，660，508.35 171，991，557.72 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600606 金丰投资 2010-5-17 公告重大事项 7.11 - - 682，392 6，125，712.92 4，851，807.12 -
600662 强生控股 2010-6-17 公告重大事项 6.99 2010-8-2 7.69 1，358，210 10，760，305.05 9，493，887.90 -
600855 航天长峰 2010-6-17 公告重大事项 9.54 2010-7-26 10.49 558，300 6，034，611.45 5，326，182.00 -
000875 吉电股份 2010-3-22 公告重大事项 5.33 2010-7-12 5.50 1，492，600 7，475，998.38 7，955，558.00 -
002181 粤传媒 2010-5-26 公告重大事项 10.47 - - 575，100 6，135，437.12 6，021，297.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3，444，171，134.54 91.67
其中：股票 3，444，171，134.54 91.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 207，294，461.07 5.52
6 其他各项资产 105，488，967.84 2.81
7 合计 3，756，954，563.45 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 88，079，890.60 2.42
B 采掘业 36，952，899.14 1.02
C 制造业 1，992，422，921.01 54.83
C0 食品、饮料 111，294，809.00 3.06
C1 纺织、服装、皮毛 119，268，540.54 3.28
C2 木材、家具 13，572，849.99 0.37
C3 造纸、印刷 77，267，991.62 2.13
C4 石油、化学、塑胶、塑料 368，080，738.19 10.13
C5 电子 248，142，196.18 6.83
C6 金属、非金属 203，522，400.04 5.60
C7 机械、设备、仪表 530，490，407.73 14.60
C8 医药、生物制品 278，268，432.48 7.66
C99 其他制造业 42，514，555.24 1.17
D 电力、煤气及水的生产和供应业 137，705，248.12 3.79
E 建筑业 49，146，938.10 1.35
F 交通运输、仓储业 163，346，040.42 4.50
G 信息技术业 218，592，379.93 6.02
H 批发和零售贸易 264，308，249.23 7.27
I 金融、保险业 4，862，100.00 0.13
J 房地产业 152，820，947.42 4.21
K 社会服务业 110，827，628.88 3.05
L 传播与文化产业 61，583，195.15 1.69
M 综合类 163，522，696.54 4.50
合计 3，444，171，134.54 94.79

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002073 软控股份 1，766，632 26，393，482.08 0.73
2 600499 科达机电 1，139，154 22，783，080.00 0.63
3 600584 长电科技 1，773，331 19，719，440.72 0.54
4 000829 天音控股 1，352，080 19，551，076.80 0.54
5 600315 上海家化 604，024 18，416，691.76 0.51
6 000759 武汉中百 1，620，628 17，470，369.84 0.48
7 600880 博瑞传播 1，025，827 17，264，668.41 0.48
8 002022 科华生物 1，171，504 17，244，538.88 0.47
9 000400 许继电气 630，143 16，560，158.04 0.46
10 002092 中泰化学 915，716 15，905，986.92 0.44

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601607 上海医药 37，199，667.43 1.10
2 002073 软控股份 19，113，650.70 0.56
3 600570 恒生电子 15，590，163.36 0.46
4 000559 万向钱潮 15，330，856.66 0.45
5 600252 中恒集团 15，247，736.83 0.45
6 600406 国电南瑞 14，976，779.82 0.44
7 600511 国药股份 14，772，040.59 0.44
8 600849 上药转换 14，771，587.40 0.44
9 002022 科华生物 13，740，128.69 0.41
10 000759 武汉中百 13，683，532.73 0.40
11 002038 双鹭药业 13，262，487.43 0.39
12 600499 科达机电 12，946，381.15 0.38
13 002152 广电运通 12，779，793.92 0.38
14 002092 中泰化学 12，725，632.56 0.38
15 600060 海信电器 12，648，261.36 0.37
16 600880 博瑞传播 12，257，943.68 0.36
17 000917 电广传媒 12，218，066.08 0.36
18 600158 中体产业 12，088，405.46 0.36
19 600704 中大股份 11，911，443.95 0.35
20 000400 许继电气 11，690，717.35 0.34

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600755 厦门国贸 42，258，914.05 1.25
2 601607 上海医药 38，700，333.02 1.14
3 600406 国电南瑞 37，073，383.82 1.09
4 600703 三安光电 22，083，645.62 0.65
5 600481 双良节能 20，193，302.40 0.60
6 600729 重庆百货 18，999，593.99 0.56
7 600546 山煤国际 15，644，050.43 0.46
8 000655 金岭矿业 14，684，409.57 0.43
9 002029 七匹狼 13，470，067.09 0.40
10 600186 莲花味精 12，125，010.57 0.36
11 000961 中南建设 11，668，890.48 0.34
12 002073 软控股份 11，172，195.64 0.33
13 600724 宁波富达 9，906，103.18 0.29
14 000537 广宇发展 9，639，604.39 0.28
15 600677 航天通信 9，316，480.75 0.27
16 000831 *ST关铝 9，301，072.12 0.27
17 002022 科华生物 9，258，721.65 0.27
18 600609 *ST金杯 8，998，460.99 0.27
19 600436 片仔癀 8，933，532.01 0.26
20 600110 中科英华 8，841，024.94 0.26

买入股票成本（成交）总额 2，972，679，832.20
卖出股票收入（成交）总额 2，066，495，189.76

序号名称金额
1 存出保证金 1，600，494.35
2 应收证券清算款 71，530，775.14
3 应收股利 409，717.96
4 应收利息 38，208.12
5 应收申购款 31，909，772.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105，488，967.84

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
186，326 20，986.07 265，098，838.87 6.78% 3，645，152，013.67 93.22%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 姜山 9，309，900.00 3.82%
2 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金债券基金账户 8，500，600.00 3.49%
3 中意人寿保险有限公司 8，494，900.00 3.49%
4 周茂永 4，600，000.00 1.89%
5 刘永胜 3，134，151.00 1.29%
6 铁法煤业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国建设银行 2，000，000.00 0.82%
7 杨平 1，670，927.00 0.69%
8 李茶珍 1，401，567.00 0.58%
9 刘英梅 1，361，100.00 0.56%
10 项志英 1，350，000.00 0.55%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4，057，618.36 0.10%

基金合同生效日（ 2009年9月25日）基金份额总额 3，223，217，818.45
本报告期期初基金份额总额 2，882，661，867.84
本报告期基金总申购份额 4，249，771，705.03
减:本报告期基金总赎回份额 3，222，182，720.33
本报告期期末基金份额总额 3，910，250，852.54

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 1，728，346，952.54 34.32% 1，469，097.31 34.97% -
华泰证券 1 1，058，033，279.65 21.01% 859，664.50 20.46% -
招商证券 1 1，053，129，878.40 20.91% 855，649.21 20.37% -
国泰君安 1 979，366，250.95 19.45% 832，461.81 19.81% -
瑞银证券 1 216，907，082.78 4.31% 184，370.94 4.39% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 666，094.80 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -

2010年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日

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