银河银信添利债券型证券投资基金

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：根据新华雷曼中国综合债券指数的编制人新华富时指数有限公司的公告，其母公司新华财经与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国全债指数已正式更名为新华巴克莱资本中国全债指数，指数的编制方法、计算和管理无任何改变。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字（基金于2008年5月23日进行分级）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河银信添利债券A

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银河银信添利债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

截至本报告期末，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与6只开放式证券投资基金，基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：2002年8月15日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003年8月4日

（1）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年3月30日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年12月20日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2008年5月26日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

6、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年4月24日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

7、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年12月28日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上表中任职日期为该基金基金合同生效日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“银河银信添利债券”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

银河银信添利债券在本报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

银信添利基金10年上半年债券投资总体上采取了较为均衡的策略，提高了交易频度，力图有效捕捉市场机会，同时对前期的防御策略作了一定的修正，组合中增加了对长期债券和信用债的投资比例，降低了短期债券的投资；可转债投资方面，尽管大幅降低了对可转债的投资，但在具体操作上降仓位仍不够坚决，导致了一定的损失；对于新股申购业务，由于前期申购中签股票随市场下跌遭受了较大的损失，随着我们策略的改变和股票市场的启稳，后期将会有所改观。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内上证国债指数上涨 2.70%，银河银信添利债券A净值增长-1.67%，银河银信添利债券B净值增长-1.86%，比较基准为2.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券市场方面，近期债券市场的走势反映了市场对政策调控导致经济下行的担忧以及未来通胀水平低于预期的市场修复，但潜在的通胀压力和国际国内经济前景的不确定仍是当前市场的主要背景，随着债券市场绝对收益率的降低以及避险资金入市速度的减弱，未来一段时期，债券市场可能将进入一个震荡盘整时期，市场整体投资机会将减弱。具体操作上，债券配置将向弹性较好，安全边际相对较高的中期债券适当倾斜，减少短期债券的配置，对于信用债券，在严格信用评级的基础上，适当增加高票息债的比例，提高持有期收益。

对于可转债的投资，随着以中国银行为代表的新一轮可转债市场的扩容，一方面给我们提供了相对安全申购收益，另一方面也将极大地改善当前可转债市场流动性不足的缺陷，同时，股票市场的不断走低也大大释放了可转债投资的风险，因此，我们认为，未来一段时期可转债市场蕴含着诸多机会，值得我们期待。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.截至2009年12月31日，本基金可分配收益为32,335,185.81元，单位可分配收益0.035元，根据公司分红安排，本基金于2010年1月26日进行利润分配，每单位分配收益0.020元。

2.截至2010年3月31日，本基金 A类（代码：519667）可供分配利润为15,476,898.5元，本基金B类（代码：519666）可供分配利润为9,411,088.35元。本公司决定以截至2010年3月31日的可供分配利润为准，于2010年4月22日向基金份额持有人实施分红，每单位分配收益0.018元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010上半年度，本托管人在对银河银信添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010上半年度，银河基金管理有限公司在银河银信添利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，本托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

本报告期托管人依据基金合同的要求，严格审核了本基金的分红情况，符合合同要求。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对基金管理人—银河基金管理有限公司在2010上半年度所编制和披露的银河银信添利债券型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金

报告截止日： 2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，银河银信添利债券型A基金份额净值0.9963元，债券型B基金份额净值0.9871元；基金份额总额807,087,973.52 份（其中A类450,354,333.08 份，B类356,733,640.44份）。

6.2 利润表

会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______熊科金______ ______熊科金______ ____董伯儒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银河银信添利债券型投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]14号文《关于同意银河银信添利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年3月14日正式生效，首次设立募集规模为2,450,672,675.34份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。

本基金的业绩比较基准为：新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年06月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.65%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

2010年06月30日未支付管理费余额为432,694.78，2009年06月30日未支付管理费余额为443,726.73。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

2010年06月30日未支付托管费余额为133,136.87，2009年06月30日未支付托管费余额为136,531.29。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》，基金于2008年5月23日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和B类基金份额，其中A类基金不再计提销售服务费，B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：本基金与中信银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

■

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内，按一般的商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期及2009年度可比期间不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金截至2010年06月30日止及截至2009年06月30日止均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无

6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,999,650.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额130,000,000.00元，于2010年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

无

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：专用席位的选择标准和程序

选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

2010年8月28日

基金简称	银河银信添利债券
基金主代码	519666
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年3月14日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	807,087,973.52 份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码：	519667	519666
报告期末下属分级基金的份额总额	450,354,333.08 份	356,733,640.44 份

投资目标	在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。
业绩比较基准	新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。
	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B
下属分级基金的风险收益特征	-	-

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李昇	朱义明
	联系电话	021-38568808	010-65556899
	电子邮箱	lisheng@galaxyasset.com	zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话		400-820-0860	95558
传真		021-38568501	010-65550832

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点	1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

基金级别	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B
3.1.1 期间数据和指标	报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )	报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益	17,995,287.90	12,002,517.46
本期利润	-8,507,410.62	-6,843,076.47
加权平均基金份额本期利润	-0.0177	-0.0142
本期基金份额净值增长率	-1.67%	-1.86%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润	-0.0037	-0.0129
期末基金资产净值	448,703,779.09	352,127,620.02
期末基金份额净值	0.9963	0.9871

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-1.05%	0.24%	0.24%	0.03%	-1.29%	0.21%
过去三个月	-2.00%	0.27%	1.29%	0.10%	-3.29%	0.17%
过去六个月	-1.67%	0.23%	2.72%	0.07%	-4.39%	0.16%
过去一年	1.94%	0.24%	3.26%	0.05%	-1.32%	0.19%
过去三年	23.69%	0.23%	14.66%	0.06%	9.03%	0.17%
自基金合同生效起至今	26.83%	0.22%	12.79%	0.06%	14.04%	0.16%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-1.08%	0.24%	0.24%	0.03%	-1.32%	0.21%
过去三个月	-2.10%	0.27%	1.29%	0.10%	-3.39%	0.17%
过去六个月	-1.86%	0.24%	2.72%	0.07%	-4.58%	0.17%
过去一年	1.50%	0.24%	3.26%	0.05%	-1.76%	0.19%
过去三年	22.64%	0.23%	14.66%	0.06%	7.98%	0.17%
自基金合同生效起至今	25.76%	0.22%	12.79%	0.06%	12.97%	0.16%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陆栋梁	本基金的基金经理	2007年3月14日	-	15	本科学历，曾先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司，期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。2004年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。

资 产	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	18,306,807.04	142,268,558.07
结算备付金		6,675,465.08	6,017,571.99
存出保证金		250,000.00	250,000.00
交易性金融资产	6.4.7.2	781,432,619.53	943,320,586.56
其中：股票投资		56,707,657.23	84,592,090.33
基金投资		-	-
债券投资		724,724,962.30	858,728,496.23
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		216,825,422.81	351,562,447.08
应收利息	6.4.7.5	10,218,559.63	12,452,503.12
应收股利		-	-
应收申购款		21,092.06	234,331.94
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,033,729,966.15	1,456,105,998.76
负债和所有者权益	附注号	本期期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		229,999,650.00	489,999,590.00
应付证券清算款		9,562.92	-
应付赎回款		56,407.29	38,697.10
应付管理人报酬		432,694.78	533,820.00
应付托管费		133,136.87	164,252.30
应付销售服务费		117,375.43	140,324.18
应付交易费用	6.4.7.7	25,856.13	21,058.14
应交税费		1,645,565.60	-
应付利息		58,716.52	8,687.36
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	419,601.50	2,196,565.60
负债合计		232,898,567.04	493,102,994.68
所有者权益：
实收基金	6.4.7.9	807,087,973.52	918,828,681.76
未分配利润	6.4.7.10	-6,256,574.41	44,174,322.32
所有者权益合计		800,831,399.11	963,003,004.08
负债和所有者权益总计		1,033,729,966.15	1,456,105,998.76

项 目	附注号	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入		-9,024,954.93	24,190,173.16
1.利息收入		12,660,779.9	16,489,678.55
其中：存款利息收入	6.4.7.11	341,611.94	241,166.92
债券利息收入		12,319,167.96	16,248,511.63
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		23,644,938.64	59,292,027.98
其中：股票投资收益	6.4.7.12	23,621,128.88	683,712.14
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-12,933.28	58,608,315.84
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	36,743.04	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-45,348,292.45	-51,639,831.57
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	17,618.98	48,298.2
减：二、费用		6,325,532.16	5,493,851.25
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	2,783,908.2	3,187,512.03
2．托管费	6.4.10.2.2	856,587.19	980,772.95
3．销售服务费	6.4.10.2.3	733,749.65	919,881.82
4．交易费用	6.4.7.18	270,022.68	29,688.72
5．利息支出		1,491,183.44	213,930.97
其中：卖出回购金融资产支出		1,491,183.44	213,930.97
6．其他费用	6.4.7.19	190,081.0	162,064.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,350,487.09	18,696,321.91
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,350,487.09	18,696,321.91

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	918,828,681.76	44,174,322.32	963,003,004.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-15,350,487.09	-15,350,487.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-111,740,708.24	-2,219,625.44	-113,960,333.68
其中：1.基金申购款	89,006,647.01	2,799,128.21	91,805,775.22
2.基金赎回款	-200,747,355.25	-5,018,753.65	-205,766,108.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-32,860,784.20	-32,860,784.20
五、期末所有者权益（基金净值）	807,087,973.52	-6,256,574.41	800,831,399.11
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,326,513,318.35	108,878,414.31	1,435,391,732.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	18,696,321.91	18,696,321.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-578,188,936.42	-42,987,103.40	-621,176,039.82
其中：1.基金申购款	212,741,375.10	17,946,101.43	230,687,476.53
2.基金赎回款	-790,930,311.52	-60,933,204.83	-851,863,516.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-41,965,770.19	-41,965,770.19
五、期末所有者权益（基金净值）	748,324,381.93	42,621,862.63	790,946,244.56

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司（“中信银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）	同受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)
中国银河证券股份有限公司	94,840,352.64	59.71	-	-

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)
中国银河证券股份有限公司	11,359,349.69	6.81	124,776,558.56	23.19

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例(%)	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例(%)

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
中国银河证券股份有限公司	77,058.18	100.00	23,124.88	100.00
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
-	-	-	-	-

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,783,908.20	3,187,512.03
其中：支付给销售机构的客户维护费	57,570.06	151,467.10

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	856,587.19	980,772.95

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B	合计
银河基金管理有限公司	-	124,417.55	124,417.55
中信银行股份有限公司	-	224,254.33	224,254.33
中国银河证券股份有限公司	-	310,796.64	310,796.64
合计	-	659,468.52	659,468.52
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B	合计
银河基金管理有限公司	-	91,087.08	91,087.08
中信银行股份有限公司	-	265,580.19	265,580.19
中国银河证券股份有限公司	-	397,016.97	397,016.97
合计	-	753,684.24	753,684.24

本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中信银行股份有限公司	-	110,689,939.34	-	-	-	-

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日
	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B	合计
基金合同生效日（ 2007年3月14日 ）持有的基金份额	-	-	-
期初持有的基金份额	-	49,314,528.06	49,314,528.06
期间申购/买入总份额	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-
期末持有的基金份额	-	49,314,528.06	49,314,528.06
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	6.11%	-

项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B	合计
基金合同生效日（ 2007年3月14日 ）持有的基金份额	-	-	-
期初持有的基金份额	-	49,314,528.06	49,314,528.06
期间申购/买入总份额	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-
期末持有的基金份额	-	49,314,528.06	49,314,528.06
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	6.59%	-

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行股份有限公司	18,306,807.04	292,752.82	1,554,791.85	230,629.16

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300077	国民技术	2010年4月23日	2010年8月2日	新股认购	87.50	116.75	43,451	3,801,962.50	5,072,904.25	-
002399	海普瑞	2010年4月28日	2010年8月6日	新股认购	148.00	117.03	38,440	5,689,120.00	4,498,633.20	-
002429	兆驰股份	2010年6月2日	2010年9月10日	新股认购	30.00	22.96	144,800	4,344,000.00	3,324,608.00	注
300083	劲胜股份	2010年5月10日	2010年8月20日	新股认购	36.00	28.45	111,209	4,003,524.00	3,163,896.05	-
300070	碧水源	2010年4月12日	2010年7月21日	新股认购	69.00	93.20	27,103	1,870,107.00	2,525,999.60	-
300081	恒信移动	2010年5月10日	2010年8月20日	新股认购	38.78	32.64	66,666	2,585,307.48	2,175,978.24	-
002391	长青股份	2010年4月8日	2010年7月16日	新股认购	51.00	45.39	46,228	2,357,628.00	2,098,288.92	-
002405	四维图新	2010年5月6日	2010年8月18日	新股认购	25.60	33.18	60,570	1,550,592.00	2,009,712.60	-
300092	科新机电	2010年6月30日	2010年10月8日	新股认购	16.00	16.00	120,776	1,932,416.00	1,932,416.00	注
300091	金通灵	2010年6月18日	2010年9月27日	新股认购	28.20	28.56	67,176	1,894,363.20	1,918,546.56	注
002389	南洋科技	2010年4月2日	2010年7月13日	新股认购	30.00	55.19	33,497	1,004,910.00	1,848,699.43	-
002386	天原集团	2010年3月31日	2010年7月9日	新股认购	15.36	16.53	102,296	1,571,266.56	1,690,952.88	-
002407	多氟多	2010年5月6日	2010年8月18日	新股认购	39.39	41.65	37,099	1,461,329.61	1,545,173.35	-
002421	达实智能	2010年5月26日	2010年9月3日	新股认购	20.50	31.79	47,999	983,979.50	1,525,888.21	注
300093	金刚玻璃	2010年6月30日	2010年10月8日	新股认购	16.20	16.20	89,552	1,450,742.40	1,450,742.40	注
002428	云南锗业	2010年5月28日	2010年9月8日	新股认购	30.00	41.54	32,820	984,600.00	1,363,342.80	注
300082	奥克股份	2010年5月10日	2010年8月20日	新股认购	85.00	67.55	19,738	1,677,730.00	1,333,301.90	-
002388	新亚制程	2010年4月2日	2010年7月13日	新股认购	15.00	30.92	42,464	636,960.00	1,312,986.88	-
002431	棕榈园林	2010年6月2日	2010年9月10日	新股认购	45.00	54.89	23,362	1,051,290.00	1,282,340.18	注
002378	章源钨业	2010年3月23日	2010年7月1日	新股认购	13.00	26.34	47,065	611,845.00	1,239,692.10	-
002395	双象股份	2010年4月21日	2010年7月29日	新股认购	25.00	23.65	42,948	1,073,700.00	1,015,720.20	-
300085	银之杰	2010年5月17日	2010年8月26日	新股认购	28.00	27.80	35,593	996,604.00	989,485.40	-
002384	东山精密	2010年3月31日	2010年7月9日	新股认购	26.00	57.67	16,812	437,112.00	969,548.04	-
300067	安诺其	2010年4月12日	2010年7月23日	新股认购	21.20	18.52	51,289	1,087,326.80	949,872.28	-
002403	爱仕达	2010年4月30日	2010年8月11日	新股认购	18.80	16.16	52,466	986,360.80	847,850.56	-
300078	中瑞思创	2010年4月23日	2010年7月30日	新股认购	58.00	69.88	11,988	695,304.00	837,721.44	-
300088	长信科技	2010年5月17日	2010年8月26日	新股认购	24.00	28.40	27,853	668,472.00	791,025.20	-

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
0801038	08央票38	2010年7月2日	101.69	500,000	50,845,000.00
0801053	08央票53	2010年7月2日	101.88	500,000	50,940,000.00
合计				1,000,000	101,785,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	56,707,657.23	5.49
	其中：股票	56,707,657.23	5.49
2	固定收益投资	724,724,962.30	70.11
	其中：债券	724,724,962.30	70.11
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	24,982,272.12	2.42
N-1	其他各项资产	227,315,074.50	21.99
N	合计	1,033,729,966.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	43,804,905.60	5.47
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,813,295.32	1.72
C5	电子	13,187,945.20	1.65
C6	金属、非金属	5,871,175.90	0.73
C7	机械、设备、仪表	5,209,093.82	0.65
C8	医药、生物制品	4,498,633.20	0.56
C99	其他制造业	1,224,762.16	0.15
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,282,340.18	0.16
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	9,094,411.85	1.14
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	2,525,999.60	0.32
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	56,707,657.23	7.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	300077	国民技术	43,451	5,072,904.25	0.63
2	002399	海普瑞	38,440	4,498,633.20	0.56
3	002429	兆驰股份	144,800	3,324,608.00	0.42
4	300083	劲胜股份	111,209	3,163,896.05	0.40
5	300070	碧水源	27,103	2,525,999.60	0.32
6	300081	恒信移动	66,666	2,175,978.24	0.27
7	002391	长青股份	46,228	2,098,288.92	0.26
8	002405	四维图新	60,570	2,009,712.60	0.25
9	300092	科新机电	120,776	1,932,416.00	0.24
10	300091	金通灵	67,176	1,918,546.56	0.24

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600352	浙江龙盛	34,087,336.80	3.54
2	601106	中国一重	25,361,842.20	2.63
3	002336	人人乐	5,937,110.88	0.62
4	002399	海普瑞	5,689,120.00	0.59
5	600558	大西洋	4,656,113.10	0.48
6	002429	兆驰股份	4,344,000.00	0.45
7	300083	劲胜股份	4,003,524.00	0.42
8	300077	国民技术	3,801,962.50	0.39
9	300057	万顺股份	3,571,178.86	0.37
10	300048	合康变频	3,311,128.80	0.34
11	300081	恒信移动	2,585,307.48	0.27
12	002391	长青股份	2,357,628.00	0.24
13	300092	科新机电	1,932,416.00	0.20
14	300091	金通灵	1,894,363.20	0.20
15	300070	碧水源	1,870,107.00	0.19
16	300082	奥克股份	1,677,730.00	0.17
17	002386	天原集团	1,571,266.56	0.16
18	002405	四维图新	1,550,592.00	0.16
19	002407	多氟多	1,461,329.61	0.15
20	300093	金刚玻璃	1,450,742.40	0.15

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600352	浙江龙盛	26,861,130.70	2.79
2	601106	中国一重	24,360,033.02	2.53
3	002336	人人乐	6,595,714.03	0.68
4	601299	中国北车	5,753,148.50	0.60
5	300048	合康变频	5,172,666.70	0.54
6	600558	大西洋	4,253,686.46	0.44
7	002311	海大集团	4,146,527.41	0.43
8	300028	金亚科技	3,982,868.98	0.41
9	300022	吉峰农机	3,631,914.02	0.38
10	002304	洋河股份	3,520,791.59	0.37
11	300057	万顺股份	3,300,603.24	0.34
12	300001	特锐德	2,925,834.25	0.30
13	601888	中国国旅	2,663,582.79	0.28
14	300027	华谊兄弟	2,486,760.12	0.26
15	300026	红日药业	2,454,051.20	0.25
16	300004	南风股份	2,396,669.98	0.25
17	002330	得利斯	2,333,176.22	0.24
18	002335	科华恒盛	2,266,386.90	0.24
19	300011	鼎汉技术	2,172,361.47	0.23
20	002310	东方园林	2,128,556.94	0.22

买入股票成本（成交）总额	139,053,303.15
卖出股票收入（成交）总额	158,827,800.11

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	276,793,796.30	34.56
2	央行票据	243,750,000.00	30.44
3	金融债券	21,234,000.00	2.65
	其中：政策性金融债	21,234,000.00	2.65
4	企业债券	125,357,000.00	15.65
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	57,590,166.00	7.19
N-1	其他	-	-
N	合计	724,724,962.30	90.50

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	010203	02国债⑶	840,000	84,546,000.00	10.56
2	010112	21国债⑿	752,140	76,259,474.60	9.52
3	0801062	08央票62	700,000	71,393,000.00	8.91
4	010110	21国债⑽	630,880	63,908,144.00	7.98
5	088039	08兵器装备债	500,000	52,575,000.00	6.57