银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2010年6月30日，本基金管理人管理着十四只开放式证券投资基金（含一只QDII基金、两只上市契约型开放式基金及一只创新型分级基金）和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年二季度，政府针对房地产行业出台了较为严厉的调控政策，并开始清理地方政府融资平台，货币政策从宽松转向收紧，与此同时，欧洲主权债务危机爆发，投资者对于经济的预期日益悲观，A股市场呈现出单边下跌的走势。传统产业的股票遭到了投资者的抛弃，相当于部分股票已经下跌至2008年金融危机时的估值水平，而一季度表现优秀的高成长中小市值股票，由于涨幅较大，很多股票的估值水平已经超出了基本面可支持的水平，股价也出现了大幅的调整。

本基金二季度采取的投资策略与一季报中所阐述的一致，一方面精选具有高成长性的公司，另一方面增持部分基本面好，估值低的投资品行业。在市场出现抛弃大股票，追捧小股票的现象时，我们从估值和行业发展趋势的角度考虑，增持了银行等我们认为严重低估的股票，减持了生物医药、食品饮料、商贸零售等估值较高的个股，并对我们持有的高成长小市值股票进行了精选，继续持有未来成长性好，估值水平尚且合理的个股，卖出了股价过高的个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为-11.27% ，同期业绩比较基准增长率为-15.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第三季度包括下半年的投资机会，我们判断上半年实施的一系列紧缩政策的效果已经开始显现，从多个经济先行指标以及地产销售数据的变化都可以观察到经济实体已经在向调控的方向去走。基于此，我们判断对紧缩政策最坏的预期已经结束，下半年资本市场面临的政策环境和资金环境将相对宽松或者说将较预期宽松。结合A股市场当前偏低的估值水平，我们认为市场有望震荡上行。其中的投资机会我们的判断是，与上半年的主题投资和成长股溢价不同，下半年市场可能更为偏好有业绩支撑的低估值品种。银华和谐将以在仓位上维持较高仓位水平、在结构上向价值型股票倾斜的策略来应对下半年的市场。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.024元，基金份额总额2,176,901,222.31份。

6.2 利润表

会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金2009年4月27日合同生效。本期财务报表的比较期间的实际编制期间系2009年4月27日（基金合同生效日）起至2009年6月30日止。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金2009年4月27日合同生效。本期财务报表的比较期间的实际编制期间系2009年4月27日（基金合同生效日）起至2009年6月30日止。

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年6月30日及2009年12月31日均未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.5 期末（ 2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注： “买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本期申购中包含红利再投资及转入份额，本期赎回中包含转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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基金简称银华和谐主题混合
基金主代码 180018
交易代码 180018
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年04月27日
报告期末基金份额总额 2,176,901,222.31 份
基金合同存续期不定期

投资目标在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济效益；这些行业中的龙头企业受益更为明显，投资于这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。
风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔蒋松云
联系电话 (010)58163000 （010）66105799
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006783333,（010）85186558 95588
传真 (010)58163027 （010）66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 11,378,155.67
本期利润 -308,100,241.03
加权平均基金份额本期利润 -0.1888
本期加权平均净值利润率 -16.90%
本期基金份额净值增长率 -11.27%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 52,385,959.58
期末可供分配基金份额利润 0.0241
期末基金资产净值 2,229,287,181.89
期末基金份额净值 1.024
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 10.21%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.40% 1.37% -4.20% 0.92% -2.20% 0.45%
过去三个月 -13.00% 1.39% -12.85% 1.00% -0.15% 0.39%
过去六个月 -11.27% 1.25% -15.13% 0.88% 3.86% 0.37%
过去一年 1.67% 1.26% -8.61% 1.04% 10.28% 0.22%
自基金合同生效起至今 10.21% 1.18% 2.75% 1.01% 7.46% 0.17%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陆文俊先生本基金的基金经理、公司总经理助理、A股基金投资总监。 2009年4月27日 - 8年学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理、长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6 日至 2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司。自2008年10月21日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
万志勇先生本基金的基金经理。 2009年5月26日 2010年6月17日 10年硕士学位。曾任职于西安创新互联网孵化器有限公司、北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，从事行业研究和投资管理工作。2007年2月加盟银华基金管理有限公司。自2008年10月21日至2009年11月10日担任银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
周晶女士本基金的基金经理助理。 2010年4月17日 2010年7月5日 4年硕士学位。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，一直从事行业研究工作，自2009年11月16日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 155,999,225.78 80,671,077.46
结算备付金 7,016,218.46 626,780.05
存出保证金 1,537,378.08 1,287,480.63
交易性金融资产 6.4.7.2 2,065,573,463.37 1,024,386,996.19
其中：股票投资 1,663,594,068.38 816,956,996.19
基金投资 - -
债券投资 401,979,394.99 207,430,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 930,823.96 3,896,558.20
应收利息 6.4.7.5 4,192,079.81 948,475.80
应收股利 - -
应收申购款 1,932,395.07 713,185.70
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,237,181,584.53 1,112,530,554.03
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,893,146.05
应付赎回款 1,664,979.49 9,432,994.44
应付管理人报酬 3,086,116.31 1,423,071.64
应付托管费 514,352.75 237,178.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,173,612.05 993,093.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 455,342.04 355,550.61
负债合计 7,894,402.64 16,335,034.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,176,901,222.31 950,084,328.65
未分配利润 6.4.7.10 52,385,959.58 146,111,190.76
所有者权益合计 2,229,287,181.89 1,096,195,519.41
负债和所有者权益总计 2,237,181,584.53 1,112,530,554.03

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年04月27日（基金合同生效日）至2009年6月30日
一、收入 -285,533,232.30 235,750,704.72
1.利息收入 3,511,874.16 2,647,725.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 654,087.35 2,013,971.38
债券利息收入 2,857,786.81 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 633,754.00
其他利息收入 - -
2.投资收益 29,720,619.22 42,390,349.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,686,663.79 37,708,519.60
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -461,186.70 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 8,495,142.13 4,681,829.51
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -319,478,396.70 190,583,915.40
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 712,671.02 128,714.83
减：二、费用 22,567,008.73 11,235,619.63
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 13,464,428.58 7,296,610.28
2.托管费 6.4.10.2.2 2,244,071.50 1,216,101.72
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 6,643,075.09 2,653,155.01
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 215,433.56 69,752.62
三、利润总额 -308,100,241.03 224,515,085.09
减：所得税费用 - -
四、净利润 -308,100,241.03 224,515,085.09

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 950,084,328.65 146,111,190.76 1,096,195,519.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -308,100,241.03 -308,100,241.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,226,816,893.66 214,375,009.85 1,441,191,903.51
其中：1.基金申购款 1,749,232,195.11 276,104,798.32 2,025,336,993.43
2.基金赎回款 -522,415,301.45 -61,729,788.47 -584,145,089.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 6.4.11 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,176,901,222.31 52,385,959.58 2,229,287,181.89
项目附注号本期2009年4月27日（基金合同生效日）
至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,672,979,485.72 - 2,672,979,485.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 224,515,085.09 224,515,085.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 35,967,524.28 1,742,597.11 37,710,121.39
其中：1.基金申购款 35,967,524.28 1,742,597.11 37,710,121.39
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,708,947,010.00 226,257,682.20 2,935,204,692.20

关联方名称与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年04月27日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期应支付的管理费 13,464,428.58 7,296,610.28
其中：支付给销售机构的客户维护费 1,932,482.78 1,589,047.26

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年04月27日（基金合同生效日）至2009年6月30日
当期应支付的托管费 2,244,071.50 1,216,101.72

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年04月27日（基金合同生效日）至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 155,999,225.78 521,431.98 1,659,102,499.60 1,958,296.59

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
300094 国联水产 2010-6-30 2010-7-8 新发流通受限 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000001 深发展A 2010年6月30日重大资产重组 17.51 未知未知 4,829,719 88,010,160.52 84,568,379.69 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,663,594,068.38 74.36
其中：股票 1,663,594,068.38 74.36
2 固定收益投资 401,979,394.99 17.97
其中：债券 401,979,394.99 17.97
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 163,015,444.24 7.29
6 其他各项资产 8,592,676.92 0.38
7 合计 2,237,181,584.53 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 - -
C 制造业 900,107,936.34 40.38
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 12,959,179.20 0.58
C4 石油、化学、塑胶、塑料 119,928,585.17 5.38
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 159,952,380.85 7.18
C7 机械、设备、仪表 607,267,791.12 27.24
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,864,484.82 0.89
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 164,883,426.20 7.40
H 批发和零售贸易 125,329,294.18 5.62
I 金融、保险业 344,615,995.84 15.46
J 房地产业 - -
K 社会服务业 23,409,087.00 1.05
L 传播与文化产业 52,356,654.00 2.35
M 综合类 33,020,000.00 1.48
合计 1,663,594,068.38 74.62

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600104 上海汽车 11,801,460 144,803,914.20 6.50
2 002024 苏宁电器 9,999,952 113,999,452.80 5.11
3 600000 浦发银行 8,241,883 112,089,608.80 5.03
4 300002 神州泰岳 2,008,958 108,885,523.60 4.88
5 601106 中国一重 16,000,081 85,920,434.97 3.85
6 000001 深发展Ａ 4,829,719 84,568,379.69 3.79
7 601166 兴业银行 3,600,028 82,908,644.84 3.72
8 000338 潍柴动力 1,325,250 81,502,875.00 3.66
9 600036 招商银行 4,999,951 65,049,362.51 2.92
10 600019 宝钢股份 10,000,050 58,900,294.50 2.64

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 219,394,150.51 20.01
2 600104 上海汽车 170,085,103.67 15.52
3 300002 神州泰岳 110,180,893.75 10.05
4 000001 深发展Ａ 107,697,297.94 9.82
5 601166 兴业银行 92,563,495.75 8.44
6 600036 招商银行 92,000,330.00 8.39
7 000338 潍柴动力 89,421,271.67 8.16
8 601106 中国一重 86,863,054.74 7.92
9 002024 苏宁电器 86,123,764.49 7.86
10 600019 宝钢股份 80,166,147.96 7.31
11 000060 中金岭南 76,513,722.75 6.98
12 600303 曙光股份 68,352,016.22 6.24
13 600100 同方股份 60,456,630.93 5.52
14 600123 兰花科创 60,086,032.03 5.48
15 000422 湖北宜化 59,414,920.78 5.42
16 600518 康美药业 57,984,716.40 5.29
17 600035 楚天高速 54,723,362.13 4.99
18 600660 福耀玻璃 50,674,838.10 4.62
19 600166 福田汽车 50,632,589.67 4.62
20 000800 一汽轿车 49,717,538.57 4.54
21 600150 中国船舶 48,475,300.77 4.42
22 002344 海宁皮城 46,244,695.08 4.22
23 000527 美的电器 45,627,231.09 4.16
24 300027 华谊兄弟 44,915,640.17 4.10
25 300004 南风股份 43,106,830.42 3.93
26 002202 金风科技 40,815,411.35 3.72
27 000012 南玻Ａ 40,807,520.84 3.72
28 600195 中牧股份 39,594,010.76 3.61
29 600309 烟台万华 39,358,175.53 3.59
30 600703 三安光电 38,626,594.99 3.52
31 600739 辽宁成大 36,915,720.16 3.37
32 600185 格力地产 35,732,317.20 3.26
33 000425 徐工机械 35,133,455.62 3.21
34 600153 建发股份 32,610,913.11 2.97
35 002041 登海种业 29,239,961.16 2.67
36 601168 西部矿业 29,135,950.53 2.66
37 000997 新大陆 25,692,227.16 2.34
38 000630 铜陵有色 25,042,771.92 2.28
39 600048 保利地产 23,149,657.98 2.11
40 600795 国电电力 23,115,691.81 2.11
41 002191 劲嘉股份 22,336,240.24 2.04
42 601899 紫金矿业 22,142,595.81 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 86,047,546.18 7.85
2 000060 中金岭南 75,665,049.06 6.90
3 000422 湖北宜化 73,757,717.41 6.73
4 600035 楚天高速 64,287,329.95 5.86
5 600518 康美药业 59,847,644.83 5.46
6 600123 兰花科创 54,263,496.62 4.95
7 300004 南风股份 52,614,716.98 4.80
8 002041 登海种业 43,818,104.82 4.00
9 600195 中牧股份 41,248,051.27 3.76
10 600036 招商银行 40,339,064.13 3.68
11 002202 金风科技 37,118,736.77 3.39
12 600031 三一重工 35,511,815.39 3.24
13 600048 保利地产 33,715,274.23 3.08
14 600739 辽宁成大 30,769,601.69 2.81
15 600019 宝钢股份 27,596,573.40 2.52
16 000869 张裕Ａ 27,334,542.81 2.49
17 000063 中兴通讯 25,877,429.04 2.36
18 601168 西部矿业 25,791,011.17 2.35
19 601166 兴业银行 24,519,126.62 2.24
20 600581 八一钢铁 24,494,218.03 2.23
21 002304 洋河股份 24,071,222.35 2.20
22 002001 新和成 24,019,542.90 2.19
23 600216 浙江医药 22,588,780.19 2.06
24 600100 同方股份 22,405,954.37 2.04
25 600104 上海汽车 22,352,068.57 2.04
26 600707 彩虹股份 22,240,152.40 2.03

买入股票成本（成交）总额 2,942,327,787.93
卖出股票收入（成交）总额 1,808,209,970.23

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 100,250,443.60 4.50
2 央行票据 180,526,000.00 8.10
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 121,202,951.39 5.44
7 合计 401,979,394.99 18.03

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801062 08央行票据62 1,000,000 101,990,000.00 4.58
2 0901040 09央行票据40 800,000 78,536,000.00 3.52
3 125709 唐钢转债 540,007 58,412,557.19 2.62
4 010110 21国债⑽ 540,000 54,702,000.00 2.45
5 010112 21国债⑿ 449,240 45,548,443.60 2.04

序号名称金额
1 存出保证金 1,537,378.08
2 应收证券清算款 930,823.96
3 应收股利 -
4 应收利息 4,192,079.81
5 应收申购款 1,932,395.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,592,676.92

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 58,412,557.19 2.62
2 110008 王府转债 37,311,894.20 1.67
3 110003 新钢转债 5,250,500.00 0.24

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 84,568,379.69 3.79 重大重组事项

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
19,902 109,381.03 1,238,328,200.29 56.88% 938,573,022.02 43.12%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,344,439.14 0.11%

基金合同生效日（ 2009年04月27日）基金份额总额 2,672,979,485.72
本报告期期初基金份额总额 950,084,328.65
本报告期基金总申购份额 1,749,232,195.11
减:本报告期基金总赎回份额 522,415,301.45
本报告期期末基金份额总额 2,176,901,222.31

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
兴业证券股份有限公司 1 1,310,931,420.75 27.67% 1,065,140.31 26.94% -
国海证券有限责任公司 2 1,272,353,850.86 26.85% 1,056,531.88 26.73% -
厦门证券有限公司 1 1,061,471,983.54 22.40% 902,243.71 22.82% -
中信证券股份有限公司 1 547,483,247.62 11.55% 465,356.64 11.77% -
长城证券有限责任公司 1 351,135,838.63 7.41% 298,462.33 7.55% -
国信证券股份有限公司 1 102,673,281.21 2.17% 87,271.96 2.21% -
信达证券股份有限公司 1 80,332,934.86 1.70% 68,282.99 1.73% 新增1个交易单元
国泰君安证券股份有限公司 1 11,683,840.57 0.25% 9,931.29 0.25% -
西部证券股份有限公司 1 - - - - 新增1个交易单元

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额回购成交总额
的比例
成交金额占当期
权证成总额的比例
兴业证券股份有限公司 38,184,066.75 8.21% - - - -
国海证券有限责任公司 10,658,445.00 2.29% - - - -
厦门证券有限公司 382,876,466.10 82.34% - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
信达证券股份有限公司 33,262,705.20 7.15% - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -

2010年6月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十八日

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