银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：上市基金交易佣金、开放式基金认购、申购、赎回费，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同生效日期为2009年10月14日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十二条：基金的投资（三）投资范围规定的各种比例，投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2010年6月30日，本基金管理人管理着十四只开放式证券投资基金（含一只QDII基金、两只上市契约型开放式基金及一只创新型分级基金）和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年初，经济与政策的博弈使得一季度市场处于横盘整理状态，二季度自房地产国十条政策出台后，市场出现了趋势性下跌，而在经济下滑预期兑现、农行IPO完成及政策出现放松预期以后，A股市场又迎来了一波V型反弹行情。本基金根据市场状况，本着谨慎的态度保持了适度的仓位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.789元，本报告期份额净值增长率为-26.94%，同期业绩比较基准增长率为-27.06%。报告期内，本基金年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

出于对中国经济在V型反转复苏后直接走向经济过热的担忧，今年上半年政府开始逐步退出经济刺激时期的过度宽松政策。政策的趋紧和主要经济指标的下滑，一度引起了市场对经济紧缩甚至二次探底的担忧，二季度市场的单边下跌也充分反应了这一预期。我们认为，虽然2010年中国面临结构调整、收入分配制度改革、淘汰过剩产能发展新经济、劳动力成本增加等多重考验，全年GDP增速仍将达到在10%左右，CPI增速将控制在3%左右，出现经济二次探底的可能性较小；政府在维持现有政策的同时，进一步抓紧或放松的空间都不大，主要呈现“稳健货币、积极财政”的状态，中国经济软着陆的可能性较大。

2010年7月初A股市场开始调转趋势向上，我们认为本轮上涨是长期负面情绪压力释放后由估值修复主导的反弹行情，继续走出趋势性反转的概率较小，但市场U型估值底部也使得指数下行空间有限。在随后的三季度中，市场可能在对经济的怀疑中震荡企稳，在四季度确认经济存在内生性增长后会出现一波上涨行情。鉴于目前政策的重心放在结构调整和收入分配体制等方面，主要投资机会将出现在部分国家重点扶持的新兴产业和随收入提高而受益的中低端消费板块，前期涨幅较大的小市值个股则存在估值泡沫破灭的可能，到期限售股解禁也可能给市场带来一定的震荡。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2010年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年06月30日，基金份额净值0.789元，基金份额总额629,038,691.18份。

6.2 利润表

会计主体：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2009年10月14日，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更的说明。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同生效日为2009年10月14日，无上年度可比期间。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.5 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的指数投资部分的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2报告期末按行业分类的积极投资部分的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资部分按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资部分按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末指数投资前十名和积极投资前五名股票中流通受限情况的说明

7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未变更为基金进行审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注 1、本基金本报告期内未通过交易单元进行债券、回购及权证交易。

2、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

3、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下：

11.1.1 2010年1月29日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长；

11.1.2 2010年5月13日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务；

11.1.3 2010年6月21日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

11.2 本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息

基金简称银华沪深300指数(LOF)
基金主代码 161811
基金交易代码 161811
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 629,038,691.18 份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2009年10月30日

投资目标本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4％。
投资策略本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。
业绩比较基准 95％×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔尹东
联系电话 (010)58163000 （010）67595003
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4006783333,（010）85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年01月01日至2010年06月30日 )
本期已实现收益 -1,394,719.16
本期利润 -171,531,880.74
加权平均基金份额本期利润 -0.2861
本期加权平均净值利润率 -30.09%
本期基金份额净值增长率 -26.94%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年06月30日）
期末可供分配利润 -132,507,360.45
期末可供分配基金份额利润 -0.2107
期末基金资产净值 496,531,330.73
期末基金份额净值 0.789
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -21.10%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -7.07% 1.58% -7.20% 1.59% 0.13% -0.01%
过去三个月 -22.19% 1.72% -22.32% 1.73% 0.13% -0.01%
过去六个月 -26.94% 1.50% -27.06% 1.51% 0.12% -0.01%
自基金合同生效起至今 -21.10% 1.47% -18.87% 1.55% -2.23% -0.08%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
路志刚先生本基金的基金经理。 2009年10月14日 - 13年金融学博士。曾任广东建设实业集团公司财务主管，广州证券有限公司发行部、营业部经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监，万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司，自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理，自2010年5月7日起兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
周毅先生本基金的基金经理、公司量化投资部总监。 2010年6月21日 - 11年硕士学位。毕业于北京大学，南卡罗莱纳大学，约翰霍普金斯大学；11年证券从业经验。历任美国普华永道金融服务部经理，巴克莱银行量化分析部副总裁，巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，自2010年8月5日起兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：美国。

资产附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 30,432,608.25 44,055,963.78
结算备付金 316,369.84 4,881,838.63
存出保证金 97,640.86 -
交易性金融资产 6.4.7.2 464,035,974.35 579,819,367.68
其中：股票投资 464,035,974.35 579,819,367.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 6,756.54 13,355.72
应收股利 233,793.11 -
应收申购款 3,274,686.86 3,642,606.36
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 498,397,829.81 632,413,132.17
负债和所有者权益附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,222,472.25 3,609,131.69
应付管理人报酬 6.4.10.2.1 218,814.73 252,398.90
应付托管费 6.4.10.2.2 65,644.44 75,719.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 126,853.36 1,109,918.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 232,714.30 53,602.10
负债合计 1,866,499.08 5,100,770.77
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 629,038,691.18 580,639,981.57
未分配利润 6.4.7.10 -132,507,360.45 46,672,379.83
所有者权益合计 496,531,330.73 627,312,361.40
负债和所有者权益总计 498,397,829.81 632,413,132.17

项目附注号本期
2010年01月01日至2010年06月30日
一、收入 -168,906,828.11
1.利息收入 154,870.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 154,870.38
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 667,521.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,892,999.72
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 3,560,521.66
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -170,137,161.58
4.汇兑收益
5.其他收入 6.4.7.17 407,941.15
减：二、费用 2,625,052.63
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,413,352.56
2．托管费 6.4.10.2.2 424,005.75
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 548,496.65
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 239,197.67
三、利润总额 -171,531,880.74
减：所得税费用 -
四、净利润 -171,531,880.74

项目附注号本期
2010年01月01日至2010年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 580,639,981.57 46,672,379.83 627,312,361.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本年利润） - -171,531,880.74 -171,531,880.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 48,398,709.61 -7,647,859.54 40,750,850.07
其中:1.基金申购款 378,019,125.08 -10,920,298.59 367,098,826.49
2.基金赎回款 -329,620,415.47 3,272,439.05 -326,347,976.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 6.4.11 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 629,038,691.18 -132,507,360.45 496,531,330.73

关联方名称与本基金的关系
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构

项目本期
2010年01月01日至2010年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,413,352.56
其中：支付给销售机构的客户维护费 371,280.81

项目本期
2010年01月01日至2010年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 424,005.75

关联方
名称
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 30,432,608.25 144,027.90

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600675 中华企业 2010-05-17 重大事项 7.18 未知未知 116,912 1,413,214.14 839,428.16 -
600816 安信信托 2010-06-02 重大事项 13.60 未知未知 37,677 624,738.48 512,407.20 -
601318 中国平安 2010-06-29 重大资产重组 46.81 未知未知 318,660 17,315,983.26 14,916,474.60 -
000001 深发展A 2010-06-30 重大资产重组 17.51 未知未知 353,362 7,973,658.92 6,187,368.62 -
000895 双汇发展 2010-03-22 重大资产重组 50.48 未知未知 29,917 1,406,725.16 1,510,210.16 -
合计 28,734,319.96 23,965,888.74

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 464,035,974.35 93.11
其中：股票 464,035,974.35 93.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,748,978.09 6.17
6 其他各项资产 3,612,877.37 0.72
7 合计 498,397,829.81 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,829,979.92 0.37
B 采掘业 49,279,119.29 9.92
C 制造业 138,743,593.71 27.94
C0 食品、饮料 20,227,388.74 4.07
C1 纺织、服装、皮毛 2,434,856.34 0.49
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,131,347.72 0.23
C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,663,408.91 2.15
C5 电子 1,945,541.91 0.39
C6 金属、非金属 36,685,723.67 7.39
C7 机械、设备、仪表 45,786,946.20 9.22
C8 医药、生物制品 18,207,919.68 3.67
C99 其他制造业 1,660,460.54 0.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,540,833.26 3.33
E 建筑业 13,751,454.11 2.77
F 交通运输、仓储业 22,222,704.91 4.48
G 信息技术业 16,818,470.85 3.39
H 批发和零售贸易 16,005,834.44 3.22
I 金融、保险业 147,389,578.89 29.68
J 房地产业 26,435,026.97 5.32
K 社会服务业 4,408,939.00 0.89
L 传播与文化产业 1,523,157.88 0.31
M 综合类 9,087,281.12 1.83
合计 464,035,974.35 93.46

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 1,372,904.00 17,861,481.04 3.60
2 601318 中国平安 318,660.00 14,916,474.60 3.00
3 601328 交通银行 2,328,803.00 13,996,106.03 2.82
4 600016 民生银行 2,098,228.00 12,694,279.40 2.56
5 601398 工商银行 2,790,830.00 11,330,769.80 2.28
6 601166 兴业银行 470,140.00 10,827,324.20 2.18
7 600000 浦发银行 768,762.00 10,455,163.20 2.11
8 600030 中信证券 793,443.00 9,283,283.10 1.87
9 601088 中国神华 368,321.00 8,092,012.37 1.63
10 601601 中国太保 347,654.00 7,916,081.58 1.59

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 7,894,772.22 1.26
2 601328 交通银行 7,011,902.94 1.12
3 601166 兴业银行 6,112,351.22 0.97
4 601318 中国平安 5,194,641.85 0.83
5 600016 民生银行 5,094,212.79 0.81
6 601899 紫金矿业 4,625,960.60 0.74
7 601398 工商银行 4,232,924.90 0.67
8 600030 中信证券 3,796,075.15 0.61
9 601668 中国建筑 3,788,626.00 0.60
10 600000 浦发银行 3,723,249.12 0.59
11 601088 中国神华 3,608,528.51 0.58
12 000002 万科Ａ 3,276,126.66 0.52
13 601601 中国太保 2,814,426.42 0.45
14 601169 北京银行 2,714,319.19 0.43
15 000001 深发展Ａ 2,581,501.80 0.41
16 600837 海通证券 2,394,470.84 0.38
17 601618 中国中冶 2,339,975.00 0.37
18 000768 西飞国际 2,321,733.90 0.37
19 600015 华夏银行 2,213,187.00 0.35
20 600519 贵州茅台 2,045,661.95 0.33

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 5,651,566.00 0.90
2 601328 交通银行 4,801,216.02 0.77
3 601318 中国平安 4,252,854.75 0.68
4 600016 民生银行 4,242,765.94 0.68
5 601166 兴业银行 3,926,684.02 0.63
6 601398 工商银行 3,409,123.52 0.54
7 601088 中国神华 3,113,540.34 0.50
8 600000 浦发银行 2,983,502.80 0.48
9 600030 中信证券 2,886,120.08 0.46
10 000002 万科Ａ 2,674,021.03 0.43
11 601601 中国太保 2,300,656.69 0.37
12 000629 *ST钒钛 2,245,044.97 0.36
13 601169 北京银行 2,224,840.69 0.35
14 600837 海通证券 1,992,088.70 0.32
15 000001 深发展Ａ 1,926,810.74 0.31
16 600050 中国联通 1,682,984.63 0.27
17 600519 贵州茅台 1,636,117.74 0.26
18 000858 五粮液 1,582,366.55 0.25
19 600900 长江电力 1,573,659.84 0.25
20 600028 中国石化 1,487,756.35 0.24

买入股票成本（成交）总额 218,599,033.51
卖出股票收入（成交）总额 161,352,265.54

序号名称金额
1 存出保证金 97,640.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 233,793.11
4 应收利息 6,756.54
5 应收申购款 3,274,686.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,612,877.37

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601318 中国平安 14,916,474.60 3.00 重大资产重组

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
19,367 32,479.92 48,403,679.08 7.69% 580,635,012.10 92.31%

序号持有人名称持有人份额（份）占上市总份额比例
1 李淑玲 14,301,990.00 31.24%
2 何振旺 6,853,245.00 14.97%
3 王景艳 700,000.00 1.53%
4 刘沿 686,581.00 1.50%
5 赵永利 340,000.00 0.74%
6 张元中 331,400.00 0.72%
7 杨玉梅 315,812.00 0.69%
8 黄国序 300,000.00 0.66%
9 郭晓宇 286,033.00 0.62%
10 李森 282,500.00 0.62%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 42,789.14 0.01%

基金合同生效日（2009年10月14日）基金份额总额 670,189,105.75
本报告期期初基金份额总额 580,639,981.57
本报告期基金总申购份额 378,019,125.08
减:本报告期基金总赎回份额 329,620,415.47
本报告期期末基金份额总额 629,038,691.18

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
西部证券股份有限公司 1 176,396,415.32 46.97% 149,939.47 47.52% 新增
兴业证券股份有限公司 2 78,754,536.50 20.97% 63,988.21 20.28% -
德邦证券有限责任公司 1 29,255,467.64 7.79% 24,866.78 7.88% -
长江证券股份有限公司 2 25,011,993.75 6.66% 21,260.16 6.74% -
山西证券有限责任公司 1 22,286,788.00 5.93% 18,943.63 6.00% -
渤海证券有限责任公司 1 11,504,925.63 3.06% 9,779.43 3.10% -
中信证券股份有限公司 3 10,602,324.11 2.82% 8,614.39 2.73% 新增1个交易单元
中银国际有限责任公司 2 8,548,021.61 2.28% 6,945.41 2.20% -
安信证券股份有限公司 3 7,223,312.55 1.92% 6,139.90 1.95% -
华泰联合证券有限责任公司 2 4,535,508.61 1.21% 3,855.12 1.22% -
首创证券有限责任公司 2 1,459,581.77 0.39% 1,185.95 0.38% -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
上海证券有限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
西南证券股份有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - 新增
广发证券有限责任公 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 2 - - - - -
方正证券有限责任公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
第一创业证券有限责任公司 2 - - - - -
东莞证券有限责任公司 1 - - - - -
中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
东北证券股份有限公司 3 - - - - -
东方证券股份有限公司 2 - - - - 新增
长城证券有限责任公司 2 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券有限责任公司 1 - - - - -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
中信万通证券有限责任公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 2 - - - - -
华创证券有限责任公司 1 - - - - 新增

2010年6月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十八日

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