银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十二条：基金的投资（三）投资范围规定的各种比例，股票投资占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2010年6月30日，本基金管理人管理着十四只开放式证券投资基金（含一只QDII基金、两只上市契约型开放式基金及一只创新型分级基金）和一只创新型封闭式基金,包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

新年伊始，区域经济、新经济类的股票引领了一个局部的小牛市。创业板和中小板风起云涌，一个个以让人瞠目结舌的价格上市和疯涨。市场主流舆论的流动性收缩和经济刺激政策的退出预期，制约了蓝筹股的增长空间。本基金年初保持着2009年的配置结构，以资源性行业、化工品、煤炭等强周期行业和以汽车、医药为代表的可选消费为主，后来逐渐调整组合结构，加大了银行、家电和环保水务、移动互联、新经济行业等优质公司的投资力度，形成了强调低估值和高成长并存的“锤型配置”。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.845元，本报告期份额净值增长率为 -21.25% ，同期业绩比较基准收益率为-22.77%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为大盘在国家宏观经济政策走向更加明确后开始中级别反弹是大概率事件。估值的修复和国家推动转型行业的扶持政策的细化是行情的两大驱动因素。我们认为，市场对于经济放缓和政策退出的预期存在着“反射过度”的可能，行业估值和利润预期都可能进行恢复；经济实际运行的数据，遏制了货币政策进一步从紧的可能；保障房等系列政策的实施，减少了市场对经济二次探底的担忧；新一轮收入分配制度的改革，逐步提高城乡居民收入在国民收入分配中的比重，将大大催生城乡居民的消费需求；而国家大力推动的经济转型，新兴行业在估值修复去伪存真后，真正具有高成长性，能够代表未来产业方向的品种和子行业会在具体的政策利好推动下重新焕发光彩。我们同时关注到，欧元区的问题可能比市场预期的严重，目前暴露出来的绝不可能是问题之全部，我们密切关注欧元区的问题对世界经济的影响；我们相信，经济增长模式的转变，是一个痛苦的过程，通货膨胀的日渐明朗和GDP增速的明显放缓，也许是未来一个阶段的经济特征；我们相信，国家对房价的调控是一个长期和充满博弈的过程，在一定阶段，力度之大可能是史无前例的。

在下一阶段，我们在指数修正了其“过于理性”的或者称之为“过于超前”的下跌后，将继续坚持“大消费+高增长”的思路，一方面坚持银行、汽车、家电、医药等社会服务和消费内需行业的配置，另一方面进一步加大以移动互联、三网融合、物联网等为核心的“宽频”主题；以节能环保、新材料、新能源为代表的新兴经济和以具有明显整合预期和承诺的兵器军工为代表的央企兼并重组主题的配置力度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，对银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）管理人—银华基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，银华基金管理有限公司在银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2010年06月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年06月30日，基金份额净值0.845元，基金份额总额2,518,335,158.54份。

6.2 利润表

会计主体：银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年01月01日至 2010年06月30日

单位：人民币元

■

注：本基金于2009年07月01日基金合同生效，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年01月01日至 2010年06月30日

单位：人民币元

■

注：本基金于2009年07月01日基金合同生效，无上年度可比期间。

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更的说明。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金于2009年07月01日基金合同生效，无上年度可比期间。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 债券交易

本基金自2010年01月01日至2010年06月30日止会计期间未通过关联方交易单元进行债券交易

6.4.4.1.3债券回购交易

本基金自2010年01月01日至2010年06月30日止会计期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易

6.4.4.1.4 权证交易

本基金自2010年01月01日至2010年06月30日止会计期间未通过关联方交易单元进行权证交易

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：(1) 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

(2) 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金自2010年01月01日至2010年06月30日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年06月30日及2009年12月31日未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.5 期末（ 2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于2010年06月30日未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于2010年06月30日未持有因债券正回购交易中作为抵押债券而流通受限的证券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称银华内需精选股票（LOF）
基金主代码 161810
交易代码 161810
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年07月01日
报告期末基金份额总额 2,518,335,158.54份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2009年10月16日

投资目标本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。
投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔李芳菲
联系电话 (010)58163000 010－66060069
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4006783333,（010）85186558 95599
传真 (010)58163027 010－63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年01月01日至2010年06月30日 )
本期已实现收益 -56,922,076.95
本期利润 -597,300,409.21
加权平均基金份额本期利润 -0.2037
本期加权平均净值利润率 -20.39%
本期基金份额净值增长率 -21.25%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年06月30日）
期末可供分配利润 -434,943,413.76
期末可供分配基金份额利润 -0.1727
期末基金资产净值 2,128,986,871.67
期末基金份额净值 0.845
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -13.74%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -9.14% 1.71% -6.03% 1.34% -3.11% 0.37%
过去三个月 -18.28% 1.68% -18.88% 1.45% 0.60% 0.23%
过去六个月 -21.25% 1.39% -22.77% 1.27% 1.52% 0.12%
过去一年 -13.74% 1.36% -14.34% 1.52% 0.60% -0.16%
自基金合同生效起至今 -13.74% 1.36% -14.34% 1.52% 0.60% -0.16%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
齐海滔先生本基金的基金经理。 2009年7月1日 - 6年硕士学位。曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职。2009年3月2日至2009年6月30日担任天华证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
徐子涵先生本基金的基金经理。 2010年6月21日 - 9年金融学硕士。毕业于清华大学、英国帝国理工大学；9年证券从业经验。曾就职于英国保诚集团M&G基金管理（国际）公司，任商业拓展分析师；曾就职于海富通基金管理有限公司，历任交易员、股票分析师、海富通股票证券投资基金基金经理助理、海富通强化回报混合证券投资基金基金经理助理以及海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理助理。2010年1月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。

资产附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 213,911,553.73 407,373,065.23
结算备付金 13,840,739.93 2,851,216.61
存出保证金 2,192,722.31 1,668,245.44
交易性金融资产 6.4.7.2 1,842,172,574.89 3,366,717,789.76
其中：股票投资 1,703,762,574.89 3,316,223,679.36
基金投资 - -
债券投资 138,410,000.00 50,494,110.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 65,655,016.92 45,190,084.95
应收利息 6.4.7.5 1,598,882.75 820,503.68
应收股利 - -
应收申购款 628,460.05 2,139,968.38
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,139,999,950.58 3,826,760,874.05
负债和所有者权益附注号本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,164,900.84 56,370,656.17
应付管理人报酬 2,880,094.95 4,987,667.21
应付托管费 480,015.80 831,277.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 4,141,098.36 2,644,524.44
应交税费 858,221.21 858,221.21
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 488,747.75 552,452.31
负债合计 11,013,078.91 66,244,799.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,563,930,285.43 3,567,747,103.93
未分配利润 6.4.7.10 -434,943,413.76 192,768,970.92
所有者权益合计 2,128,986,871.67 3,760,516,074.85
负债和所有者权益总计 2,139,999,950.58 3,826,760,874.05

项目附注号本期
2010年01月01日至2010年06月30日
一、收入 -558,130,258.32
1.利息收入 3,045,336.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,848,375.80
债券利息收入 1,196,960.70
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 -22,412,435.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -31,233,440.24
债券投资收益 6.4.7.13 3,228,879.76
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 5,592,125.01
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -540,378,332.26
4.其他收入 6.4.7.17 1,615,172.91
减：二、费用 39,170,150.89
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,839,936.96
2．托管费 6.4.10.2.2 3,639,989.48
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 13,440,649.14
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 249,575.31
三、利润总额 -597,300,409.21
减：所得税费用 -
四、净利润 -597,300,409.21

项目附注号本期
2010年01月01日至2010年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,567,747,103.93 192,768,970.92 3,760,516,074.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -597,300,409.21 -597,300,409.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,003,816,818.50 -30,411,975.47 -1,034,228,793.97
其中：1.基金申购款 244,352,645.14 -3,805,027.64 240,547,617.50
2.基金赎回款 -1,248,169,463.64 -26,606,947.83 -1,274,776,411.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 6.4.11 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,563,930,285.43 -434,943,413.76 2,128,986,871.67

关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金代销机构
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

关联方名称本期2010年01月01日至2010年06月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例(%)
西南证券 317,652,864.02 3.73
第一创业 75,889,243.69 0.89
东北证券 83,363,408.10 0.98

关联方名称本期2010年01月01日至2010年06月30日
当期佣金占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
西南证券 258,095.89 3.63 238,939.07 5.77
第一创业 64,506.58 0.91 19,100.30 0.46
东北证券 70,857.78 1.00 - -

项目本期2010年01月01日至2010年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 21,839,936.96
其中：应支付给销售机构的客户维护费 4,189,072.98

项目本期2010年01月01日至2010年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,639,989.48

项目本期
2010年01月01日至2010年06月30日
基金合同生效日（2009年07月01日）持有的基金份额 57,287,789.00
期初持有的基金份额 54,466,352.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 54,466,352.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.16%

关联方名称本期2010年01月01日至2010年06月30日
期末余额当期利息收入
中国农业银行 213,911,553.73 1,811,453.90

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注
000001 深发展A 2010-06-30 重大重组事项 17.51 未知未知 4,999,926 90,695,125.87 87,548,704.26 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,703,762,574.89 79.62
其中：股票 1,703,762,574.89 79.62
2 固定收益投资 138,410,000.00 6.47
其中：债券 138,410,000.00 6.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 227,752,293.66 10.64
6 其他各项资产 70,075,082.03 3.27
7 合计 2,139,999,950.58 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 778,858,572.70 36.58
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 12,198,576.00 0.57
C4 石油、化学、塑胶、塑料 166,514,941.55 7.82
C5 电子 108,401,789.13 5.09
C6 金属、非金属 39,934,145.97 1.88
C7 机械、设备、仪表 449,266,620.05 21.10
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 2,542,500.00 0.12
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,559,652.90 0.97
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 305,192,238.21 14.34
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 458,651,865.10 21.54
J 房地产业 48,479,448.54 2.28
K 社会服务业 57,724,790.16 2.71
L 传播与文化产业 34,296,007.28 1.61
M 综合类 - -
合计 1,703,762,574.89 80.03

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 9,999,957 130,099,440.57 6.11
2 600000 浦发银行 9,099,851 123,757,973.60 5.81
3 601166 兴业银行 4,199,989 96,725,746.67 4.54
4 000001 深发展Ａ 4,999,926 87,548,704.26 4.11
5 600104 上海汽车 6,300,000 77,301,000.00 3.63
6 000598 兴蓉投资 4,179,801 77,284,520.49 3.63
7 000527 美的电器 6,149,714 70,106,739.60 3.29
8 300002 神州泰岳 1,250,275 67,764,905.00 3.18
9 600703 三安光电 1,470,442 60,155,782.22 2.83
10 600383 金地集团 7,999,909 48,479,448.54 2.28

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 181,193,700.52 4.82
2 601318 中国平安 171,502,945.28 4.56
3 600000 浦发银行 134,427,720.86 3.57
4 601166 兴业银行 109,380,549.52 2.91
5 601601 中国太保 101,127,733.80 2.69
6 000001 深发展Ａ 90,695,125.87 2.41
7 601169 北京银行 82,426,334.04 2.19
8 000937 冀中能源 80,442,574.48 2.14
9 000598 兴蓉投资 74,511,807.22 1.98
10 600100 同方股份 66,116,946.62 1.76
11 300002 神州泰岳 62,747,757.53 1.67
12 000983 西山煤电 62,555,568.27 1.66
13 600707 彩虹股份 55,867,313.42 1.49
14 600383 金地集团 54,405,760.83 1.45
15 000527 美的电器 54,032,314.72 1.44
16 600590 泰豪科技 54,016,094.26 1.44
17 000404 华意压缩 50,896,559.62 1.35
18 300055 万邦达 50,206,803.85 1.34
19 601111 中国国航 49,059,680.91 1.30
20 000997 新大陆 47,858,793.44 1.27

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 269,599,177.11 7.17
2 600348 国阳新能 170,633,230.66 4.54
3 000858 五粮液 147,316,697.72 3.92
4 000983 西山煤电 137,439,860.62 3.65
5 600660 福耀玻璃 119,578,966.31 3.18
6 000425 徐工机械 113,250,955.39 3.01
7 601169 北京银行 95,952,521.48 2.55
8 000937 冀中能源 95,614,632.68 2.54
9 600352 浙江龙盛 90,702,438.71 2.41
10 601601 中国太保 87,833,854.61 2.34
11 600546 山煤国际 87,659,460.20 2.33
12 000538 云南白药 87,522,556.07 2.33
13 000400 许继电气 84,731,541.69 2.25
14 600486 扬农化工 83,429,865.65 2.22
15 000869 张裕Ａ 78,760,815.45 2.09
16 000422 湖北宜化 77,682,432.09 2.07
17 600739 辽宁成大 75,942,643.15 2.02
18 601166 兴业银行 70,380,781.95 1.87
19 600809 山西汾酒 67,954,545.34 1.81
20 600141 兴发集团 65,136,760.64 1.73

买入股票成本（成交）总额 3,740,130,784.46
卖出股票收入（成交）总额 4,784,884,226.83

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 40,260,000.00 1.89
2 央行票据 98,150,000.00 4.61
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 138,410,000.00 6.50

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0901044 09央行票据44 1,000,000 98,150,000.00 4.61
2 010203 02国债⑶ 400,000 40,260,000.00 1.89

序号名称金额
1 存出保证金 2,192,722.31
2 应收证券清算款 65,655,016.92
3 应收股利 -
4 应收利息 1,598,882.75
5 应收申购款 628,460.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,075,082.03

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 87,548,704.26 4.11 重大重组事项

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
75,325 33,432.93 237,277,121.36 9.42% 2,281,058,037.18 90.58%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 青岛国信实业有限公司 57,615,436.00 14.35%
2 银华基金管理有限公司 54,466,352.00 13.56%
3 青岛国信资产管理有限公司 26,013,746.00 6.48%
4 民生人寿保险股份有限公司 13,262,559.00 3.30%
5 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 12,312,286.00 3.07%
6 王远渺 6,379,531.00 1.59%
7 中国人寿保险股份有限公司 6,094,803.00 1.52%
8 何雪强 3,920,000.00 0.98%
9 中国人寿保险股份有限公司 3,686,684.00 0.92%
10 王菊英 3,280,000.00 0.82%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 19,359.00 0.00%

基金合同生效日（ 2009年07月01日）基金份额总额 2,500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,504,466,955.77
本报告期基金总申购份额 240,015,673.45
减:本报告期基金总赎回份额 1,226,147,470.68
本报告期期末基金份额总额 2,518,335,158.54

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
海通证券股份有限公司 2 2,600,944,270.42 30.57% 2,139,223.78 30.12% -
申银万国证券股份有限公司 2 2,050,076,203.63 24.09% 1,727,707.26 24.33% -
中国国际金融有限公司 1 805,942,134.17 9.47% 685,046.52 9.65% -
中国银河证券股份有限公司 2 800,527,898.28 9.41% 655,507.31 9.23% -
中国建银投资证券有限责任公司 2 746,392,711.45 8.77% 634,432.98 8.93% 新增2个交易单元
广发证券股份有限公司 1 452,923,908.86 5.32% 384,982.43 5.42% -
西南证券股份有限公司 1 317,652,864.02 3.73% 258,095.89 3.63% -
中信建投证券有限责任公司 1 275,796,929.27 3.24% 234,424.32 3.30% -
国泰君安证券股份有限公司 2 239,417,233.99 2.81% 198,682.69 2.80% -
东北证券股份有限公司 1 83,363,408.10 0.98% 70,857.78 1.00% -
第一创业证券有限责任公司 1 75,889,243.69 0.89% 64,506.58 0.91% -
湘财证券有限责任公司 1 59,709,863.79 0.70% 48,514.18 0.68% -
华林证券有限责任公司 1 - - - - -
东海证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易
成交金额占当期债券成交总额的比例
海通证券股份有限公司 - -
申银万国证券股份有限公司 - -
中国国际金融有限公司 - -
中国银河证券股份有限公司 - -
中国建银投资证券有限责任公司
广发证券股份有限公司 9,724,494.40 100.00%
西南证券股份有限公司 - -
中信建投证券有限责任公司 - -
国泰君安证券股份有限公司 - -
东北证券股份有限公司 - -
第一创业证券有限责任公司 - -
湘财证券有限责任公司 - -
华林证券有限责任公司 - -
东海证券有限责任公司 - -

2010年06月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十八日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]