银华优势企业证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

银华优势企业证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十八条：基金的投资（二）投资对象及投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，本基金股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%；投资证券的资产不低于基金总资产的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2010年6月30日，本基金管理人管理着十四只开放式证券投资基金（含一只QDII基金、两只上市契约型开放式基金及一只创新型分级基金）和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，投资者对经济传统发展模式的担心日益加重；同时，经过2009年超记录的货币发放，这样宽松的环境未来几年也将难以再现，这从另外一个角度压制股票市场的估值水平。

股票市场上，代表传统经济的股票纷纷被投资者抛弃，估值水平下降到历史低位附近。另外一个方面，由于认为中国经济结构的调整将是一个长期的方向。投资者对代表所谓新经济类型的股票热烈追捧，代表所谓新经济的股票估值接近历史高位，许多中小板股票价格已经创出历史新高。

2010年上半年，本基金坚持以经济发展的大趋势，结合公司自身的素质来选择投资标的；并参考公司的估值水平，来把握买卖时机。报告期内，我们按照年初制定的投资策略，投资方向逐步集中到优质消费股、具有核心竞争优势的先进制造业公司股票以及稳定增长类公司股票等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9676元，本报告期份额净值增长率为-14.89% ，同期业绩比较基准增长率为-19.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，如果没有生产效率的显著改善，传统的经济增长模式将受制于人口红利结束及资源瓶颈的约束。在这个阶段，对经济前景的判断，更多反映的是一种信仰。格林斯潘曾反复强调的一点就是，他相信美国经济的内在弹性。就好比人身上的伤口，如果考虑到要把每个毛细血管都完好的重新接在一起，这看起来是一个无法完成的手术。但事实上，很多伤口即使不经过任何治疗，也能够自我愈合。我们相信社会经济中的很多波动，即使没有任何宏观调控，往往也能够自动修复。中国人民的勤劳、和发达国家的技术差距以及制度改革的空间，决定了我们的经济体具有更大的弹性。当然，罗马也不是一天建成的，经济转型的过程也不会一蹴而就。

具体到对市场的判断，我们相信长期趋势是向上的；但是短期来看，除非有一个重大的技术革命或者制度创新，否则市场难以有趋势性方向。因此，我们需要避免“在充满希望的时候买入，在前景迷茫的时候卖出”。2010年下半年，我们将继续按照年初制定的投资策略，投资方向仍是符合经济发展趋势的优质消费股、具有核心竞争优势的先进制造业以及稳定增长类等公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2010年1月22日发布分红公告，向截至2010年1月21日止在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利人民币0.10元，实际分配收益金额为人民币36，930，784.66元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华优势企业证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银华优势企业证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.9676元，基金份额总额3，582，378，050.62份。

6.2 利润表

会计主体：银华优势企业证券投资基金

本报告期： 2010年01月01日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华优势企业证券投资基金

本报告期：2010年01月01日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.3债券回购交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.4.1.4 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年6月30日及2009年12月31日均未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.5 期末（ 2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。

在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为该调查不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本期申购中包含红利再投资转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称银华优势企业混合
基金主代码 180001
前端交易代码 180001
后端交易代码 180011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月13日
报告期末基金份额总额 3，582，378，050.62 份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。
资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上的操作流程。
业绩比较基准中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。
风险收益特征注重收益与风险的平衡，通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔唐州徽
联系电话 (010)58163000 （010）66594855
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4006783333，（010）85186558 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 197，210，885.00
本期利润 -610，407，556.96
加权平均基金份额本期利润 -0.1672
本期加权平均净值利润率 -15.50%
本期基金份额净值增长率 -14.89%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -115，937，607.70
期末可供分配基金份额利润 -0.0324
期末基金资产净值 3，466，440，442.92
期末基金份额净值 0.9676
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 243.98%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.46% 1.08% -5.34% 1.15% -0.12% -0.07%
过去三个月 -13.06% 1.14% -16.31% 1.26% 3.25% -0.12%
过去六个月 -14.89% 1.01% -19.33% 1.11% 4.44% -0.10%
过去一年 -3.91% 1.24% -11.21% 1.32% 7.30% -0.08%
过去三年 -6.80% 1.39% -15.88% 1.66% 9.08% -0.27%
自基金合同生效起至今 243.98% 1.19% 108.22% 1.33% 135.76% -0.14%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
金斌先生本基金的基金经理、公司研究部总监。 2009年2月18日 - 7年硕士。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管等职。具有从业资格。国籍：中国。
廖平先生本基金的基金经理助理。 2009年5月8日 - 9年经济学硕士。2001年5月加盟银华基金管理有限公司，从事行业研究工作。具有从业资格。国籍：中国。

资产附注号本期末
2010 年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 310，432，059.40 363，197，554.90
结算备付金 5，279，046.79 7，096，421.47
存出保证金 4，182，891.19 5，251，122.76
交易性金融资产 6.4.7.2 3，159，546，862.64 3，967，873，626.53
其中：股票投资 2，105，338，368.43 2，931，976，021.83
基金投资 - -
债券投资 1，054，208，494.21 1，035，897，604.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 108，736.60 10，627，626.37
应收利息 6.4.7.5 17，918，600.27 9，687，742.09
应收股利 - -
应收申购款 2，281，660.32 1，963，353.01
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3，499，749，857.21 4，365，697，447.13
负债和所有者权益附注号本期末
2010 年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20，812，004.01 25，308，620.44
应付赎回款 3，985，971.66 19，867，097.09
应付管理人报酬 4，498，856.63 5，457，709.54
应付托管费 749，809.43 909，618.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2，244，655.45 3，202，034.26
应交税费 60，187.20 60，187.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 957，929.91 872，621.93
负债合计 33，309，414.29 55，677，888.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3，582，378，050.62 3，757，512，663.85
未分配利润 6.4.7.10 -115，937，607.70 552，506，894.59
所有者权益合计 3，466，440，442.92 4，310，019，558.44
负债和所有者权益总计 3，499，749，857.21 4，365，697，447.13

项目
附注号
2010年1月1日
至2010年6月30日
2009年1月1日
至2009年6月30日
一、收入 -564，005，617.24 1，269，964，431.58
1.利息收入 15，204，291.02 22，435，171.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1，412，286.79 1，453，560.26
债券利息收入 13，780，125.05 20，981，610.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11，879.18 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 228，310，718.71 -116，493，186.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 227，132，351.72 -129，024，917.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -7，833，830.61 -5，479，433.49
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9，012，197.60 18，011，164.33
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -807，618，441.96 1，363，873，868.42
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 97，814.99 148，578.79
减：二、费用 46，401，939.72 51，407，891.25
1．管理人报酬 6.4.10.2 29，319，168.39 31，183，455.81
2．托管费 6.4.10.2 4，886，528.04 5，197，242.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 11，984，283.63 14，816，444.41
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 211，959.66 210，748.40
三、利润总额 -610，407，556.96 1，218，556，540.33
所得税费用 - -
四、净利润 -610，407，556.96 1，218，556，540.33

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3，757，512，663.85 552，506，894.59 4，310，019，558.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -610，407，556.96 -610，407，556.96
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-175，134，613.23 -21，106，160.67 -196，240，773.90
其中：1. 基金申购款 139，772，845.80 12，150，152.57 151，922，998.37
2. 基金赎回款 -314，907，459.03 -33，256，313.24 -348，163，772.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动
6.4.11 - -36，930，784.66 -36，930，784.66
五、期末所有者权益
（基金净值）
3，582，378，050.62 -115，937，607.70 3，466，440，442.92
项目附注号上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4，918，128，359.54 -1，172，858，954.73 3，745，269，404.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1，218，556，540.33 1，218，556，540.33
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-300，696，369.33 27，799，231.72 -272，897，137.61
其中：1. 基金申购款 69，315，060.55 -7，639，874.56 61，675，185.99
2. 基金赎回款 -370，011，429.88 35，439，106.28 -334，572，323.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4，617，431，990.21 73，496，817.32 4，690，928，807.53

关联方名称与本基金的关系
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
第一创业 88，586，013.36 1.13 - -
东北证券 823，502，033.59 10.53 - -
西南证券 - - 2，027，205，942.49 20.88

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例(%)
成交金额占当期债券
成交总额的比例(%)
东北证券 101，488，649.40 11.95 - -
西南证券 - - 39，998，628.70 4.56

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
第一创业 71，976.52 1.11 - -
东北证券 699，972.62 10.76 - -
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
西南证券 1，682，870.80 20.68 1，602，599.81 40.73

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的管理费 29，319，168.39 31，183，455.81
其中：支付给销售机构的客户维护费 1，969，582.58 2，085，566.49

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的托管费 4，886，528.04 5，197，242.63

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 310，432，059.40 1，362，044.36 436，600，968.11 1，395，188.04

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
601318 中国平安 2010-6-29 重大重组事项 46.81 未知未知 3，000，591 137，673，751.55 140，457，664.71 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2，105，338，368.43 60.16
其中：股票 2，105，338，368.43 60.16
2 固定收益投资 1，054，208，494.21 30.12
其中：债券 1，054，208，494.21 30.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 315，711，106.19 9.02
6 其他资产 24，491，888.38 0.70
7 合计 3，499，749，857.21 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1，340，025，666.42 38.66
C0 食品、饮料 261，527，703.48 7.54
C1 纺织、服装、皮毛 25，153，725.48 0.73
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 118，664，118.85 3.42
C5 电子 10，493，541.00 0.30
C6 金属、非金属 99，756，410.22 2.88
C7 机械、设备、仪表 537，005，258.38 15.49
C8 医药、生物制品 287，424，909.01 8.29
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 125，350，196.20 3.62
G 信息技术业 195，287，792.47 5.63
H 批发和零售贸易 258，238，709.63 7.45
I 金融、保险业 140，457，664.71 4.05
J 房地产业 - -
K 社会服务业 37，979，891.00 1.10
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 7，998，448.00 0.23
合计 2，105，338，368.43 60.73

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002073 软控股份 17，000，040 253，980，597.60 7.33
2 601318 中国平安 3，000，591 140，457，664.71 4.05
3 600035 楚天高速 23，000，036 125，350，196.20 3.62
4 002024 苏宁电器 10，000，000 114，000，000.00 3.29
5 000829 天音控股 7，000，793 101，231，466.78 2.92
6 000651 格力电器 4，850，000 91，180，000.00 2.63
7 000858 五粮液 3，499，984 84，804，612.32 2.45
8 000729 燕京啤酒 3，994，774 79，096，525.20 2.28
9 000063 中兴通讯 3，750，000 72，150，000.00 2.08
10 300002 神州泰岳 1，200，055 65，042，981.00 1.88

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 184，413，968.58 4.28
2 000858 五粮液 171，185，088.09 3.97
3 600035 楚天高速 144，970，864.27 3.36
4 002073 软控股份 122，757，264.39 2.85
5 000422 湖北宜化 118，125，901.62 2.74
6 000651 格力电器 102，644，854.53 2.38
7 600031 三一重工 93，870，475.22 2.18
8 000729 燕京啤酒 84，091，122.49 1.95
9 600000 浦发银行 83，430，661.75 1.94
10 600123 兰花科创 83，133，351.27 1.93
11 000001 深发展Ａ 82，405，067.03 1.91
12 300002 神州泰岳 72，011，923.79 1.67
13 600196 复星医药 69，602，141.37 1.61
14 000338 潍柴动力 67，859，152.74 1.57
15 600557 康缘药业 61，961，574.32 1.44
16 600718 东软集团 59，125，832.21 1.37
17 000778 新兴铸管 58，353，289.89 1.35
18 600100 同方股份 57，773，636.13 1.34
19 601328 交通银行 56，065，504.00 1.30
20 600216 浙江医药 53，105，412.73 1.23

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000063 中兴通讯 228，221，945.17 5.30
2 000425 徐工机械 192，079，122.85 4.46
3 601318 中国平安 125，079，862.20 2.90
4 000024 招商地产 123，668，844.68 2.87
5 600809 山西汾酒 113，899，968.75 2.64
6 601628 中国人寿 113，823，345.52 2.64
7 601166 兴业银行 107，740，435.88 2.50
8 600019 宝钢股份 101，865，574.57 2.36
9 601601 中国太保 98，115，670.55 2.28
10 600557 康缘药业 92，073，889.11 2.14
11 601328 交通银行 91，928，312.86 2.13
12 000422 湖北宜化 89，830，989.45 2.08
13 600031 三一重工 86，717，970.30 2.01
14 600000 浦发银行 77，071，212.55 1.79
15 000858 五粮液 72，146，693.16 1.67
16 600123 兰花科创 70，918，853.57 1.65
17 000001 深发展Ａ 69，060，294.43 1.60
18 600048 保利地产 60，584，214.02 1.41
19 600100 同方股份 60，411，599.31 1.40
20 000778 新兴铸管 59，373，556.95 1.38

买入股票成本（成交）总额 3，784，606，248.70
卖出股票收入（成交）总额 4，036，535，964.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 627，252，329.60 18.09
2 央行票据 350，855，000.00 10.12
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 76，101，164.61 2.20
7 其他 - -
合计 1，054，208，494.21 30.41

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010110 21国债⑽ 4，314，120 437，020，356.00 12.61
2 0801047 08央行票据47 2，000，000 203，600，000.00 5.87
3 010112 21国债⑿ 1，876，240 190，231，973.60 5.49
4 0901038 09央行票据38 1，500，000 147，255，000.00 4.25
5 125709 唐钢转债 703，533 76，101，164.61 2.20

序号名称金额
1 存出保证金 4，182，891.19
2 应收证券清算款 108，736.60
3 应收股利 -
4 应收利息 17，918，600.27
5 应收申购款 2，281，660.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24，491，888.38

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 76，101，164.61 2.20

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601318 中国平安 140，457，664.71 4.05 重大重组事项

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
193，277 18，534.94 33，771，017.86 0.94% 3，548，607，032.76 99.06%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 47，353.54 0.00%

基金合同生效日（ 2002年11月13日）基金份额总额 1，682，572，543.63
本报告期期初基金份额总额 3，757，512，663.85
本报告期基金总申购份额 139，772，845.80
减:本报告期基金总赎回份额 314，907，459.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3，582，378，050.62

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 2 1，233，424，935.48 15.77% 1，002，167.05 15.40% -
北京高华证券有限责任公司 1 943，888，705.87 12.07% 766，914.02 11.79% -
中信建投证券有限责任公司 2 894，991，883.55 11.44% 760，739.02 11.69% -
东北证券股份有限公司 1 823，502，033.59 10.53% 699，972.62 10.76% -
国信证券股份有限公司 2 658，280，493.06 8.42% 559，538.50 8.60% -
方正证券有限责任公司 1 492，193，795.12 6.29% 399，910.62 6.15% -
中国银河证券股份有限公司 1 438，247，900.77 5.60% 356，080.97 5.47% -
德邦证券有限责任公司 1 357，826，039.98 4.58% 304，150.56 4.67% -
国海证券有限责任公司 1 301，988，263.68 3.86% 256，686.86 3.95% -
南京证券有限责任公司 1 298，956，593.59 3.82% 242，904.37 3.73% -
中信证券股份有限公司 3 275，364，099.80 3.52% 234，058.69 3.60% -
招商证券股份有限公司 2 187，480，836.28 2.40% 159，357.01 2.45% -
申银万国证券股份有限公司 1 167，309，939.71 2.14% 142，213.58 2.19% -
国元证券股份有限公司 1 154，691，358.22 1.98% 125，687.24 1.93% -
华泰联合证券有限责任公司 1 147，283，728.57 1.88% 125，191.54 1.92% -
华泰证券股份有限公司 1 132，339，257.77 1.69% 112，488.01 1.73% -
中银国际证券有限责任公司 1 119，326，247.36 1.53% 96，953.33 1.49% -
渤海证券股份有限公司 2 104，784，896.94 1.34% 89，065.57 1.37% -
第一创业证券有限责任公司 1 88，586，013.36 1.13% 71，976.52 1.11% -
西南证券股份有限公司 2 - - - - -
世纪证券有限责任公司 1 - - - - -
首创证券有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 79，759，311.20 9.39% - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 101，488，649.40 11.95% - - - -
国信证券股份有限公司 128，656，792.90 15.15% - - - -
方正证券有限责任公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
德邦证券有限责任公司 - - - - - -
国海证券有限责任公司 20，637，996.60 2.43% - - - -
南京证券有限责任公司 32，792，742.42 3.86% - - - -
中信证券股份有限公司 135，818，137.40 16.00% - - - -
招商证券股份有限公司 317，752，959.40 37.42% - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
国元证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - -
中银国证券有限责任公司 32，200，000.16 3.79% - - - -
渤海证券股份有限公司 - - - - - -
第一创业证券有限责任公司 - - - - - -
西南证券股份有限公司 - - - - - -
世纪证券有限责任公司 - - - - - -
首创证券有限责任公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -

2010年6月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十八日

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