兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。

本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1) +45％×(中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1

其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年11月3日至2010年6月30日）

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注：1、净值表现所取数据截至到2010年6月30日。

2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2010年6月30日，公司旗下管理着八只基金，分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型债券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴业有机增长混合和兴业趋势投资混合的累计净值增长率分别为-13.21%和-18.73%，两基金的累计净值增长率差异超过5%，造成差距的原因主要有：

1、基金合同对投资比例要求的差异

按照兴业趋势投资混合的基金合同规定，其股票部分的投资比例为30%-95%，兴业有机增长混合的基金合同规定，其股票部分的投资比例为30%-80%。从合同对股票投资比例要求上看，兴业趋势投资混合可以更偏向于股票型基金，而兴业有机增长混合是一只比较标准的混合型基金。

2、股票实际仓位存在一定的差距

从2010年上半年实际的股票仓位来看，兴业趋势投资混合的平均股票仓位为81.32%，高于兴业有机增长混合的平均股票仓位68.95%，相对较高的系统性风险使其在2010年上半年整体下跌的行情中，遭受了更多的损失。

3、基金规模差异

兴业趋势投资混合2010年上半年平均规模为191.76亿，要远高于兴业有机增长混合平均17.53亿的规模。较大的规模使其在操作灵活性上、对股票的冲击成本上均不如兴业有机增长混合有优势。

4、投资风格差异

这两个基金风格并非完全一致，兴业有机增长混合关注那些具有持续、稳定有机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力，盈利的持续、稳定有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。兴业趋势投资混合则旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性，充分分享中国上市公司高速成长带来的资本增值，减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存在一定差异。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内国内货币政策逐渐趋紧，银行存款准备金率几次上调，流动性出现一定的收紧趋势。同时国家经济政策也出现一定程度的转变，从“保增长”转变成“调结构”，在4 月中旬，国家又出台了调控房地产的新政。

由于以上这些因素，股市在本报告期出现较大程度的调整，投资品行业如钢铁，煤炭等行业下跌幅度较大，而新兴产业包括医药，TMT等行业在一季度表现较好，在二季度也出现了较大程度的补跌。

本基金基于对宏观以及流动性的判断，在本报告期内降低了仓位比例，从期初的89%下降到本报告期末的71%。从行业配置上看，趋势基金维持周期性行业和稳定类行业相对均衡的配置，周期性行业主要集中在银行板块，而稳定类行业主要是在食品饮料和医药。由于本基金规模相对较大，导致调整速度较慢，因此净值受到较大程度的损失；同时由于本基金基于长期战略考虑，配置了较多医药行业的股票，在国家出台相关药改政策后，该板块下跌明显，净值也受到一定损失。但是我们相信从长期来看符合国家经济结构调整方向的内需行业能取得超越市场的超额收益，而相当部分周期行业从历史的PB估值水平看已经处于底部区域，与香港市场也已经出现相当幅度的价格倒挂，尽管投资者对宏观的预期并不稳定，但股价已经具有相当的安全边际。我们认为，经济结构的调整需要时间，投资者对宏观和微观的预期调整也需要时间，目前市场结构性的估值压力依然存在，因此，收缩战线，更加注重质地，站在中期时间段内耐心寻找股票的投资机会是当前环境下合理的选择。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金累计净值增长率为-18.73%，同期业绩比较基准收益率为-13.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在本轮经济危机过程中，政府继续加大基础投资，采取了高能耗的粗放式经济增长方式来推动经济发展。然而这种方式的危害性政府也充分认识到，例如资产价格上涨过快，环保问题日益突出。由此导致社会矛盾日益突出，不和谐的因素在增加。

因此调结构势在必行，政府目前积极扶持战略新兴产业，启动内需。然而内需的提高需要群众收入的提高以及各种保障制度的完善。这些都需要假以时日才能够逐步完善，有个比较漫长的过程。因此我们判断在经济转型时期，这几年GDP的增速的将比之前有所降低。而相对应的是，我们判断股指在这一阶段的总体表现可能不会太好。

2010年上半年由于原材料成本相对处于低位，同时国内外都有补库存的需求，因此从微观看，大部分企业的盈利增长都非常显著，这使得目前股市的估值水平非常低，几乎达到历史底部，这也为下半年股指的反弹提供理由。但从目前来看，资源能源价格上涨过快以及劳动力成本的上升将吞噬企业部分盈利。同时由于国家对房地产产业的调控导致整条产业链受到一定程度的影响。从目前看，下半年有不少行业的盈利状况如钢铁行业将受到严重压力。同时由于新股发行速度较快，限售股的逐渐解禁导致流通市值增长速度较快，这也给股指上行提供了压力。

因此下半年将是考验基金经理的选股能力，在市场缺乏整体大行情的时候，仓位对基金净值的作用将有所下降，精选个股可能是较为正确的投资策略。因此我们在选择具体股票的时候，将更为强调对公司的长期跟踪，以较长时间段的思路来挑选长期具备成长性的个股。在行业选择上，仍然关注医药、消费以及政策扶持的战略新兴产业的投资机会。

我们将在经济结构转型的大背景下，淡化指数的变化，努力寻找符合中国未来发展方向的行业和个股的投资机会。同时仍然关注低估值的但仍有一定成长性的传统产业的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金未签订任何与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴业趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴业趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》，自2005年11月3日起托管兴业趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.9559元，基金份额总额17,743,536,950.91份。

6.2 利润表

会计主体：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字 2005 156号文《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原名“兴业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为927,645,098.72份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为：中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%。

2007年5月11日，本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.2504元。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及2009年上半年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及2009年上半年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及2009年上半年度均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及2009年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及2009年上半年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：本基金于2009年9月30日参与浦发银行非公开发行，购入数量52,182,640股，该股票于2010年6月10日实施2009年度利润分配，按每10股派1.5元人民币现金（含税），每10股送红股3股新增15,654,792股。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfund.com.cn的年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为LOF基金场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2、本报告期内，本基金停止租用广发证券席位1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

兴业全球基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十八日

基金简称	兴业趋势投资混合（LOF）
基金主代码	163402
交易代码	163402	163403
基金运作方式	契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日	2005年11月3日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	17,743,536,950.91份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深交所
上市日期	2006年1月19日

投资目标	本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略	根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准	中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜建新	张志永
	联系电话	021-58368998	021-62677777
	电子邮箱	dujx@xyfunds.com.cn	zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95561
传真		021-58368858	021-62159217

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益	21,280,600.09
本期利润	-3,861,154,494.31
加权平均基金份额本期利润	-0.2177
本期基金份额净值增长率	-18.73%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1339
期末基金资产净值	16,960,689,115.55
期末基金份额净值	0.9559

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-6.00%	1.07%	-3.74%	0.82%	-2.26%	0.25%
过去三个月	-15.02%	1.22%	-11.57%	0.89%	-3.45%	0.33%
过去六个月	-18.73%	1.13%	-13.39%	0.78%	-5.34%	0.35%
过去一年	-8.88%	1.37%	-6.60%	0.93%	-2.28%	0.44%
过去三年	14.88%	1.46%	-5.79%	1.17%	20.67%	0.29%
自基金合同生效起至今	447.28%	1.45%	101.35%	1.08%	345.93%	0.37%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王晓明	投资总监、本基金基金经理	2005-11-03	-	8年	1974年生，经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。
张光成	本基金基金经理	2010-05-05	-	5年	1976年生，CFA，工商管理硕士，历任易保网络技术有限公司项目经理，欧洲货币（中国）有限公司研究总监，兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张惠萍	兴业合润分级股票型证券投资基金基金经理	2008-01-31	2010-05-04	7年	张惠萍女士已于2010年5月4日起不再担任本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款		3,522,702,246.81	924,303,087.39
结算备付金		10,005,434.11	230,181,689.96
存出保证金		6,550,543.63	6,678,430.85
交易性金融资产		13,179,508,796.37	20,136,222,676.72
其中：股票投资		11,995,504,396.87	18,928,779,498.32
基金投资		-	-
债券投资		1,184,004,399.50	1,207,443,178.40
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		278,399,123.92	423,780,576.12
应收利息		10,079,622.22	6,845,546.18
应收股利		3,099,600.00	-
应收申购款		9,840,045.26	5,561,787.52
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		17,020,185,412.32	21,733,573,794.74
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		13,555,784.19	277,815,903.18
应付赎回款		10,382,418.46	59,443,198.38
应付管理人报酬		22,003,537.95	26,896,840.96
应付托管费		3,667,256.32	4,482,806.82
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		7,635,908.55	14,720,040.53
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		2,251,391.30	2,308,218.39
负债合计		59,496,296.77	385,667,008.26
所有者权益：
实收基金		4,442,650,865.16	4,544,292,755.21
未分配利润		12,518,038,250.39	16,803,614,031.27
所有者权益合计		16,960,689,115.55	21,347,906,786.48
负债和所有者权益总计		17,020,185,412.32	21,733,573,794.74

项 目	附注号	2010年1月1日至 2010年6月30日	2009年1月1日至 2009年6月30日
一、收入		-3,660,568,438.94	7,557,094,880.86
1.利息收入		17,682,184.81	72,518,810.91
其中：存款利息收入		8,349,369.32	4,251,791.95
债券利息收入		7,598,145.38	68,267,018.96
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,734,670.11	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		202,512,816.24	1,910,303,815.18
其中：股票投资收益		136,925,329.27	1,782,253,568.63
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-784,243.24	25,372,498.81
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		66,371,730.21	102,677,747.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,882,435,094.40	5,571,227,697.77
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,671,654.41	3,044,557.00
减：二、费用		200,586,055.37	191,999,998.07
1．管理人报酬		143,057,797.42	132,036,766.99
2．托管费		23,842,966.14	22,006,127.88
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		33,161,303.78	37,713,560.16
5．利息支出		285,192.77	10,079.75
其中：卖出回购金融资产支出		285,192.77	10,079.75
6．其他费用		238,795.26	233,463.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,861,154,494.31	7,365,094,882.79
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,861,154,494.31	7,365,094,882.79

项目	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,544,292,755.21	16,803,614,031.27	21,347,906,786.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,861,154,494.31	-3,861,154,494.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-101,641,890.05	-424,421,286.57	-526,063,176.62
其中：1.基金申购款	439,845,863.69	1,435,408,852.27	1,875,254,715.96
2.基金赎回款	-541,487,753.74	-1,859,830,138.84	-2,401,317,892.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,442,650,865.16	12,518,038,250.39	16,960,689,115.55
项目	上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,040,389,246.01	10,241,444,061.83	15,281,833,307.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	7,365,094,882.79	7,365,094,882.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-379,845,392.74	-928,138,760.34	-1,307,984,153.08
其中：1.基金申购款	548,254,981.71	1,651,576,945.37	2,199,831,927.08
2.基金赎回款	-928,100,374.45	-2,579,715,705.71	-3,507,816,080.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,660,543,853.27	16,678,400,184.28	21,338,944,037.55

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
兴业证券	3,236,837,007.72	15.70%	6,774,808,531.75	26.93%

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
兴业证券	9,880,000.00	2.60%	65,860,248.93	36.60%

关联方 名称	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	2,691,455.93	15.55%	1,394,372.07	18.27%
关联方 名称	上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	5,625,130.97	26.63%	910,932.74	7.58%

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	143,057,797.42	132,036,766.99
其中：支付销售机构的客户维护费	940,860.57	1,092,120.75

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	23,842,966.14	22,006,127.88

项目	本期 2010年1月1日至2010年6月30日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额	-	22,722,022.17
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	22,722,022.17
期末持有的基金份额	-	0.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	3,522,702,246.81	8,130,437.57	1,705,747,496.13	3,954,258.54

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600000	浦发银行	2009-09-30	2010-09-29	非公开增发	16.59	13.36	67,837,432	865,709,997.60	906,308,091.50	-
600110	中科英华	2010-05-21	2011-05-21	非公开增发	5.85	5.59	8,000,000	46,800,000.00	44,720,000.00	-
600498	烽火通信	2009-10-20	2010-10-16	非公开增发	17.57	22.82	4,000,000	70,280,000.00	91,280,000.00	-
002378	章源钨业	2010-03-23	2010-07-01	认购新发证券	13.00	26.34	69,786	907,218.00	1,838,163.24	-
002393	力生制药	2010-04-15	2010-07-23	认购新发证券	45.00	40.12	107,343	4,830,435.00	4,306,601.16	-
002404	嘉欣丝绸	2010-04-30	2010-08-11	认购新发证券	22.00	17.93	104,033	2,288,726.00	1,865,311.69	-
002405	四维图新	2010-05-06	2010-08-18	认购新发证券	25.60	33.18	67,838	1,736,652.80	2,250,864.84	-
002407	多氟多	2010-05-06	2010-08-18	认购新发证券	39.39	41.65	37,099	1,461,329.61	1,545,173.35	-
002421	达实智能	2010-05-26	2010-09-03	认购新发证券	20.50	31.79	49,230	1,009,215.00	1,565,021.70	-
002431	棕榈园林	2010-06-02	2010-09-10	认购新发证券	45.00	54.89	82,455	3,710,475.00	4,525,954.95	-
002434	万里扬	2010-06-04	2010-09-20	认购新发证券	30.00	25.66	390,751	11,722,530.00	10,026,670.66	-
300071	华谊嘉信	2010-04-12	2010-07-21	认购新发证券	25.00	29.82	19,668	491,700.00	586,499.76	-
300072	三聚环保	2010-04-16	2010-07-27	认购新发证券	32.00	40.82	49,377	1,580,064.00	2,015,569.14	-
300073	当升科技	2010-04-16	2010-07-27	认购新发证券	36.00	58.75	33,955	1,222,380.00	1,994,856.25	-
300076	宁波GQY	2010-04-23	2010-08-02	认购新发证券	65.00	53.96	33,556	2,181,140.00	1,810,681.76	-
300077	国民技术	2010-04-23	2010-08-02	认购新发证券	87.50	116.75	46,007	4,025,612.50	5,371,317.25	-
300078	中瑞思创	2010-04-23	2010-08-02	认购新发证券	58.00	69.88	40,761	2,364,138.00	2,848,378.68	-
300080	新大新材	2010-05-10	2010-09-27	认购新发证券	43.40	36.00	129,049	5,600,726.60	4,645,764.00	-
300090	盛运股份	2010-06-18	2010-09-27	认购新发证券	17.00	24.12	120,683	2,051,611.00	2,910,873.96	-
300093	金刚玻璃	2010-06-30	2010-10-08	认购新发证券	16.20	16.20	119,402	1,934,312.40	1,934,312.40	-

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000895	双汇发展	2010-03-22	重大资产重组	43.54	-	-	12,946,252	464,397,802.31	563,679,812.08	2010年6月14日起采用指数收益法进行估值
601318	中国平安	2010-06-29	重大资产重组	44.55	-	-	17,188,753	925,091,014.77	765,758,946.15	2010年4月30日起采用指数收益法进行估值

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	11,995,504,396.87	70.48
	其中：股票	11,995,504,396.87	70.48
2	固定收益投资	1,184,004,399.50	6.96
	其中：债券	1,184,004,399.50	6.96
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	3,532,707,680.92	20.76
6	其他各项资产	307,968,935.03	1.81
7	合计	17,020,185,412.32	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	12,719,249.52	0.07
B	采掘业	917,792,121.06	5.41
C	制造业	4,815,358,302.40	28.39
C0	食品、饮料	1,414,835,286.98	8.34
C1	纺织、服装、皮毛	3,491,461.69	0.02
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	9,288,155.50	0.05
C4	石油、化学、塑胶、塑料	332,451,282.19	1.96
C5	电子	173,215,830.62	1.02
C6	金属、非金属	444,531,261.41	2.62
C7	机械、设备、仪表	519,346,910.36	3.06
C8	医药、生物制品	1,873,478,113.65	11.05
C99	其他制造业	44,720,000.00	0.26
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	60,274,732.53	0.36
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	969,796,720.66	5.72
H	批发和零售贸易	317,257,312.90	1.87
I	金融、保险业	4,530,765,702.23	26.71
J	房地产业	145,227,055.20	0.86
K	社会服务业	34,117,542.42	0.20
L	传播与文化产业	37,706,562.63	0.22
M	综合类	154,489,095.32	0.91
	合计	11,995,504,396.87	70.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	85,262,273	1,109,262,171.73	6.54
2	600000	浦发银行	72,508,423	969,833,569.12	5.72
3	601318	中国平安	17,188,753	765,758,946.15	4.51
4	000063	中兴通讯	31,320,982	602,615,693.68	3.55
5	600276	恒瑞医药	14,879,375	581,337,181.25	3.43
6	000895	双汇发展	12,946,252	563,679,812.08	3.32
7	601328	交通银行	89,665,479	538,889,528.79	3.18
8	600016	民生银行	77,087,262	466,377,935.10	2.75
9	600600	青岛啤酒	10,247,744	338,380,506.88	2.00
10	600519	贵州茅台	2,385,970	303,877,139.20	1.79

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	398,038,559.80	1.86
2	600036	招商银行	383,590,948.44	1.80
3	600048	保利地产	365,521,162.92	1.71
4	601788	光大证券	258,650,386.99	1.21
5	600583	海油工程	233,699,311.87	1.09
6	600383	金地集团	231,103,033.29	1.08
7	000009	中国宝安	215,720,997.69	1.01
8	600585	海螺水泥	198,264,554.29	0.93
9	601666	平煤股份	192,691,495.40	0.90
10	600837	海通证券	172,522,745.12	0.81
11	601169	北京银行	147,850,050.57	0.69
12	601866	中海集运	146,684,902.51	0.69
13	600016	民生银行	145,894,501.19	0.68
14	000919	金陵药业	140,172,531.99	0.66
15	601857	中国石油	130,672,779.08	0.61
16	600068	葛洲坝	129,818,426.30	0.61
17	600570	恒生电子	118,460,356.47	0.55
18	600999	招商证券	116,667,067.42	0.55
19	000917	电广传媒	109,884,818.90	0.51
20	600216	浙江医药	107,463,328.77	0.50

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	559,279,047.54	2.62
2	600036	招商银行	519,334,241.54	2.43
3	600309	烟台万华	428,875,563.38	2.01
4	600019	宝钢股份	355,198,513.48	1.66
5	601628	中国人寿	302,817,945.88	1.42
6	601318	中国平安	286,296,085.68	1.34
7	601328	交通银行	259,039,456.85	1.21
8	601788	光大证券	251,611,560.07	1.18
9	600383	金地集团	232,856,099.80	1.09
10	000009	中国宝安	224,366,790.16	1.05
11	600123	兰花科创	206,099,177.23	0.97
12	600837	海通证券	198,151,687.41	0.93
13	600048	保利地产	197,537,038.10	0.93
14	600050	中国联通	171,033,450.89	0.80
15	000917	电广传媒	168,194,761.58	0.79
16	601601	中国太保	166,654,094.64	0.78
17	601088	中国神华	166,138,492.90	0.78
18	600352	浙江龙盛	162,134,016.46	0.76
19	601666	平煤股份	155,876,712.13	0.73
20	600797	浙大网新	141,275,367.83	0.66

买入股票的成本（成交）总额	8,892,859,107.32
卖出股票的收入（成交）总额	12,046,503,241.37

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	382,843,000.00	2.26
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	484,739,852.50	2.86
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	316,421,547.00	1.87
7	其他	-	-
8	合计	1,184,004,399.50	6.98

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	3,128,550	316,421,547.00	1.87
2	0901034	09央行票据34	2,000,000	196,320,000.00	1.16
3	0901036	09央行票据36	1,900,000	186,523,000.00	1.10
4	126016	08宝钢债	1,090,710	96,091,551.00	0.57
5	126011	08石化债	865,050	77,819,898.00	0.46

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,550,543.63
2	应收证券清算款	278,399,123.92
3	应收股利	3,099,600.00
4	应收利息	10,079,622.22
5	应收申购款	9,840,045.26
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	307,968,935.03

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600000	浦发银行	906,308,091.52	5.34	非公开增发
2	601318	中国平安	765,758,946.15	4.51	筹划重大资产重组
3	000895	双汇发展	563,679,812.08	3.32	筹划重大资产重组

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
675,817	26,254.94	2,263,320,623.15	12.76%	15,480,216,327.76	87.24%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险股份有限公司分红账户	19,969,505.00	3.25%
2	叶风	2,391,579.00	3.90%
3	池文富	2,009,828.00	3.30%
4	世纪阳光（南平）生物工程有限公司	2,003,557.00	3.30%
5	吴向东	2,000,000.00	3.30%
6	黄建鹏	1,720,000.00	2.80%
7	蒋月仙	1,650,000.00	2.70%
8	常松屏	1,505,000.00	2.40%
9	陈定敬	1,486,300.00	2.40%
10	韩凤荣	1,344,225.00	2.20%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	107,345.89	0%

基金合同生效日（2005年11月3日）基金份额总额	927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额	18,149,469,422.97
本报告期基金总申购份额	1,756,719,218.76
减：本报告期基金总赎回份额	2,162,651,690.82
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	17,743,536,950.91

券商名称	单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国	1	5,959,233,964.66	28.90%	5,065,322.98	29.26%	-
光大证券	1	3,348,492,505.44	16.24%	2,846,214.87	16.44%	-
兴业证券	2	3,236,837,007.72	15.70%	2,691,455.93	15.55%	-
民生证券	2	1,708,993,262.78	8.29%	1,452,635.67	8.39%	-
安信证券	2	1,751,212,223.91	8.49%	1,422,867.48	8.22%	-
东方证券	1	1,009,935,625.25	4.90%	858,431.16	4.96%	-
海通证券	2	939,473,241.20	4.56%	763,328.62	4.41%	-
中信建投	2	800,547,043.38	3.88%	650,449.08	3.76%	-
民族证券	1	778,707,678.11	3.78%	632,703.40	3.66%	-
国金证券	1	572,764,658.62	2.78%	486,850.24	2.81%	-
联合证券	1	516,909,873.09	2.51%	439,372.06	2.54%	-
金元证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-