兴业社会责任股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-28 来源：上海证券报

兴业社会责任股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×（中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1） +20％× （中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1

其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴业社会责任股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年4月30日至2010年6月30日）

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注：1、净值表现所取数据截至到2010年6月30日。

2、按照《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2010年6月30日，公司旗下管理着八只基金，分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别为-17.69%和-14.75%，两基金的业绩表现差异未超过5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金对经济转型可能带来的风险和机遇保持了比较清醒的认识，稳健地控制仓位，重alpha而轻beta，强化选股能力，维持了较高的个股集中度。

对于生物医药行业，基金的观点是长期看好，保值增值的能力最强。对于金融服务行业，基金的观点是银行估值接近极低，比较充分地反映了可能出现的负面事件风险。对于周期性行业，基金今年以来一直持谨慎态度，但是经过上半年的暴跌，大量风险已经释放，投资价值正在逐渐显现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，股市整体呈下跌走势。按风格分类，一季度小市值股票表现较好，二季度末大市值股票开始表现出一定的抗跌性。按行业分类，周期性、投资相关行业的表现弱于非周期性、消费相关行业。

报告期内，上证指数增长率为-26.06%，所有A股算术平均股价增长率为-13.88%，沪深300指数增长率为-27.5%。

报告期内，基金净值增长率为-14.75%，业绩基准增长率为-21.98%，净值跑赢基准7.23个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

6、7月份的经济环比数据迅速冷却，市场开始预期调控政策放松。虽然我们可以观察到政府试图削弱市场对政策放松的预期，但至少这一判断很难在短期内被证伪。而且，2009年中期货币当局曾在保持“适度宽松”表述不变的情况下，明显收缩流动性并导致大市变盘。这一新鲜案例不由令投资者记忆犹新。

从大类资产配置的角度看，下半年股票的吸引力已经不象上半年那样低，估值对悲观预期的反应也已经比较充分。但是实体经济的最终走势仍有不确定性，它将相当大程度上取决于主观因素，即政府推动转型的决心和民众对经济增速下滑的忍耐。

我们认为，2010年下半年是我国经济结构调整的重要时点，政策发生微调的可能性是存在的。但不应预期下半年放松会直接对冲上半年的调控，回头走老路的可能性很小，新的刺激力量也应施加在民营经济、新兴产业等转型方向上。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金未签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴业社会责任股票型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.214元，基金份额总额5,729,796,452.28份。

6.2利润表

会计主体：兴业社会责任股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业社会责任股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2008］356号文《关于核准兴业社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原名“兴业基金管理有限公司”）作为发起人于2008年3月28日至2008年4月25日向社会公开募集，募集期结束经安永大华会计师事务所验证并出具安永大华业字（2008）第588号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2008年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,388,444,274.71元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币252,205.13元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,388,696,479.84元，折合1,388,696,479.84份基金份额。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

业绩比较基准为：80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及2009年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及2009年上半年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金于2009年9月30日参与浦发银行非公开发行，购入数量12,000,000股，该股票于2010年6月10日实施2009年度利润分配，按每10股派1.5元人民币现金（含税），每10股送红股3股新增3,600,000股。

2、本基金于2010年2月23日参与新和成非公开发行，购入数量3,000,000股，该股票于2010年5月14日实施2009年度利润分配及资本公积转增股本，按每10股派10元人民币现金（含税），每10股转增3股新增900,000股。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfund.com.cn的年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十八日

基金简称兴业社会责任股票
基金主代码 340007
交易代码 340007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,729,796,452.28份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用"兴业双层行业筛选法"进行优化调整。采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称兴业全球基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杜建新尹东
联系电话 021-58368998 010- 67595003
电子邮箱 dujx@xyfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4006780099，021-38824536 010 -67595096
传真 021-58368858 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 -317,493,530.91
本期利润 -1,163,031,115.88
加权平均基金份额本期利润 -0.2111
本期基金份额净值增长率 -14.75%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.0420
期末基金资产净值 6,955,293,629.11
期末基金份额净值 1.214

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -9.13% 1.53% -6.09% 1.31% -3.04% 0.22%
过去三个月 -13.59% 1.45% -18.54% 1.44% 4.95% 0.01%
过去六个月 -14.75% 1.31% -21.98% 1.26% 7.23% 0.05%
过去一年 9.01% 1.46% -12.99% 1.50% 22.00% -0.04%
自基金合同生效起至今 38.34% 1.51% -22.15% 1.84% 60.49% -0.33%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
傅鹏博基金管理部副总监、本基金基金经理 2009-01-16 - 7年 1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 1,086,651,780.31 647,611,597.52
结算备付金 16,241,760.51 19,994,948.45
存出保证金 4,091,927.29 4,828,412.89
交易性金融资产 5,446,369,239.93 6,142,601,111.39
其中：股票投资 5,446,369,239.93 6,142,601,111.39
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 406,965,347.85 109,838,704.49
应收利息 208,482.73 133,812.47
应收股利 - -
应收申购款 26,857,146.58 36,755,883.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,987,385,685.20 6,961,764,470.21
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,729,066.14
应付赎回款 13,243,387.97 19,749,274.52
应付管理人报酬 9,349,537.26 8,261,048.53
应付托管费 1,558,256.20 1,376,841.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,952,379.97 6,275,431.24
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 988,494.69 643,726.63
负债合计 32,092,056.09 47,035,388.45
所有者权益：
实收基金 5,729,796,452.28 4,855,541,167.61
未分配利润 1,225,497,176.83 2,059,187,914.15
所有者权益合计 6,955,293,629.11 6,914,729,081.76
负债和所有者权益总计 6,987,385,685.20 6,961,764,470.21

项目附注号 2010年1月1日至
2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
一、收入 -1,074,214,076.16 1,129,198,932.20
1.利息收入 4,209,385.41 4,243,499.15
其中：存款利息收入 3,689,406.82 1,131,550.80
债券利息收入 - 3,111,948.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 519,978.59 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -234,285,381.69 664,777,910.06
其中：股票投资收益 -263,162,826.57 627,356,189.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 16,733,138.75
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 28,877,444.88 20,688,581.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -845,537,584.97 458,522,813.52
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,399,505.09 1,654,709.47
减：二、费用 88,817,039.72 40,369,791.23
1．管理人报酬 56,271,460.91 18,986,719.54
2．托管费 9,378,576.93 3,164,453.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 22,947,406.41 17,961,856.42
5．利息支出 - 50,844.22
其中：卖出回购金融资产支出 - 50,844.22
6．其他费用 219,595.47 205,917.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,163,031,115.88 1,088,829,140.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,163,031,115.88 1,088,829,140.97

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,855,541,167.61 2,059,187,914.15 6,914,729,081.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,163,031,115.88 -1,163,031,115.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 874,255,284.67 329,340,378.56 1,203,595,663.23
其中：1.基金申购款 1,801,826,258.70 681,455,303.92 2,483,281,562.62
2.基金赎回款 -927,570,974.03 -352,114,925.36 -1,279,685,899.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,729,796,452.28 1,225,497,176.83 6,955,293,629.11
项目上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,137,731,245.85 -252,774,263.51 884,956,982.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,088,829,140.97 1,088,829,140.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,946,184,900.43 -5,510,254.88 1,940,674,645.55
其中：1.基金申购款 3,206,655,300.69 109,143,583.72 3,315,798,884.41
2.基金赎回款 -1,260,470,400.26 -114,653,838.60 -1,375,124,238.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,083,916,146.28 830,544,622.58 3,914,460,768.86

关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）基金管理人的股东、基金销售机构

关联方
名称
本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
兴业证券 7,889,005,247.07 51.90% 6,594,361,885.67 53.28%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
兴业证券 - - 73,057,718.77 66.34%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 6,496,989.96 51.12% 2,721,778.60 39.15%
关联方
名称
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 5,432,308.56 52.50% 3,227,339.43 44.55%

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 56,271,460.91 18,986,719.54
其中：支付销售机构的客户维护费 579,867.33 330,815.76

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,378,576.93 3,164,453.22

本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
建设银行 - - - - 185,300,000.00 24,623.13

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
2009年1月1日至
2009年6月30日
期初持有的基金份额 37,304,663.21 37,304,664.21
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 37,304,663.21 37,304,664.21
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.65% 1.21%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 1,086,651,780.31 3,450,967.75 41,622,579.56 1,003,692.86

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值单价 (单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600000 浦发银行 2009-09-30 2010-09-29 非公开
发行
16.59 13.36 15,600,000 199,080,000.00 208,416,000.00 -
002001 新和成 2010-02-23 2011-02-24 非公开
发行
38.05 25.65 3,900,000 114,150,000.00 100,035,000.00 -
300092 科新机电 2010-06-30 2010-07-08 认购新
发证券
16.00 16.00 500 8,000.00 8,000.00 -
300094 国联水产 2010-06-30 2010-07-08 认购新
发证券
14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601318 中国平安 2010-06-29 重大资产重组事项 44.55 - - 11,544,175 580,486,182.30 514,292,996.25 2010年6月30日起采取指数收益法进行估值

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,446,369,239.93 77.95
其中：股票 5,446,369,239.93 77.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,893,540.82 15.78
6 其他各项资产 438,122,904.45 6.27
7 合计 6,987,385,685.20 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 238,252,490.75 3.43
C 制造业 3,034,362,946.28 43.63
C0 食品、饮料 104,226,750.24 1.50
C1 纺织、服装、皮毛 10,738,069.10 0.15
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 61,498,051.20 0.88
C4 石油、化学、塑胶、塑料 647,736,899.37 9.31
C5 电子 49,098,454.30 0.71
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 236,136,579.96 3.40
C8 医药、生物制品 1,924,928,142.11 27.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,731,194.27 1.25
E 建筑业 11,397,471.60 0.16
F 交通运输、仓储业 20,560,477.21 0.30
G 信息技术业 720,058,172.36 10.35
H 批发和零售贸易 73,349,818.53 1.05
I 金融、保险业 952,045,737.53 13.69
J 房地产业 65,377,994.24 0.94
K 社会服务业 12,480,000.00 0.18
L 传播与文化产业 59,998,950.00 0.86
M 综合类 171,746,797.16 2.47
合计 5,446,369,239.93 78.31

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 11,544,175 514,292,996.25 7.39
2 002007 华兰生物 9,229,291 416,056,438.28 5.98
3 600276 恒瑞医药 9,168,161 358,200,050.27 5.15
4 600570 恒生电子 16,461,905 247,257,813.10 3.55
5 600036 招商银行 17,627,728 229,336,741.28 3.30
6 600000 浦发银行 15,600,000 208,416,000.00 3.00
7 002038 双鹭药业 5,538,326 207,576,458.48 2.98
8 600315 上海家化 6,771,210 206,454,192.90 2.97
9 002065 东华软件 7,460,000 179,786,000.00 2.58
10 601607 上海医药 10,329,847 169,202,893.86 2.43

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 419,352,075.14 6.06
2 002007 华兰生物 381,273,611.24 5.51
3 601166 兴业银行 219,218,286.39 3.17
4 600739 辽宁成大 210,867,440.45 3.05
5 600202 哈空调 208,834,277.08 3.02
6 600161 天坛生物 203,569,924.44 2.94
7 600016 民生银行 182,701,849.48 2.64
8 600123 兰花科创 175,047,640.15 2.53
9 600795 国电电力 173,547,305.83 2.51
10 002250 联化科技 152,654,121.45 2.21
11 600196 复星医药 149,498,684.23 2.16
12 601169 北京银行 139,044,615.87 2.01
13 002022 科华生物 134,324,735.76 1.94
14 601601 中国太保 133,157,067.31 1.93
15 000001 深发展Ａ 129,364,578.14 1.87
16 002001 新和成 114,150,000.00 1.65
17 600332 广州药业 110,449,643.75 1.60
18 000983 西山煤电 105,213,588.55 1.52
19 000049 德赛电池 103,973,969.55 1.50
20 600585 海螺水泥 99,394,637.03 1.44

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600739 辽宁成大 294,640,757.97 4.26
2 601166 兴业银行 291,887,730.47 4.22
3 600316 洪都航空 265,081,312.84 3.83
4 002092 中泰化学 229,793,374.02 3.32
5 000422 湖北宜化 201,786,379.01 2.92
6 000063 中兴通讯 196,915,373.70 2.85
7 600030 中信证券 195,764,295.20 2.83
8 601169 北京银行 177,649,319.47 2.57
9 600202 哈空调 176,230,763.93 2.55
10 600585 海螺水泥 166,273,893.57 2.40
11 600016 民生银行 165,301,671.76 2.39
12 600795 国电电力 158,185,811.07 2.29
13 601601 中国太保 133,361,844.95 1.93
14 601328 交通银行 125,360,707.32 1.81
15 000401 冀东水泥 121,460,245.76 1.76
16 000792 盐湖钾肥 120,666,989.09 1.75
17 600765 中航重机 115,032,356.25 1.66
18 002022 科华生物 114,298,355.71 1.65
19 000001 深发展Ａ 111,320,488.62 1.61
20 600111 包钢稀土 109,652,729.84 1.59

买入股票的成本（成交）总额 7,944,713,209.30
卖出股票的收入（成交）总额 7,532,244,669.22

序号名称金额
1 存出保证金 4,091,927.29
2 应收证券清算款 406,965,347.85
3 应收股利 -
4 应收利息 208,482.73
5 应收申购款 26,857,146.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 438,122,904.45

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 514,292,996.25 7.39 资产重组事项
2 600000 浦发银行 208,416,000.00 3.00 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
304,653 18,807.62 1,301,303,553.77 22.71% 4,428,492,898.51 77.29%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 6,879,484.79 0.12%

基金合同生效日（2008年4月30日）基金份额总额 1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 4,855,541,167.61
本报告期基金总申购份额 1,801,826,258.70
减：本报告期基金总赎回份额 927,570,974.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,729,796,452.28

券商名称单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
兴业证券 2 7,889,005,247.07 51.90% 6,496,989.96 51.12% -
西南证券 1 1,979,741,812.68 13.02% 1,682,771.44 13.24% -
国泰君安证券 1 1,626,644,458.47 10.70% 1,382,640.58 10.88% -
广发证券 1 1,280,805,212.80 8.43% 1,088,678.82 8.57% -
德邦证券 1 1,167,612,442.05 7.68% 992,471.91 7.81% -
华泰证券 2 497,863,578.92 3.28% 423,181.31 3.33% -
长江证券 1 424,517,602.68 2.79% 360,841.22 2.84% -
中国银河 1 262,163,209.26 1.72% 222,839.68 1.75% -
华宝证券 2 73,248,293.94 0.48% 59,514.69 0.47% -
湘财证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - 新增
安信证券 1 - - - - 新增

2010年6月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十八日

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