(上接20版)

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8 、投资组合报告附注

8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

8.3 其他资产构成

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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资股票及分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

十三、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为2009年7月29日。基金合同生效以来（截至2010年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

分级A

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分级 C

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（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2009年7月29-2010年6月30日）A类

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（2009年7月29-2010年6月30日）C类

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注：1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。至报告期末不满一年。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

十四、基金费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8、基金的资金汇划费用；

9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2010年3月15日公告的《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下：

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分：

（1）在“（一）基金管理人概况”部分，更新了公司内部机构设置情况。

（2）在“（三）主要人员情况”中，对董事会成员“相开进先生”的最高学历和职务、监事会成员“李伟群先生”职务进行了更新；投资决策委员会成员中增加“刘强先生”“陈友平先生”、删除“崔海鸿先生”。

3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分，增加了华夏银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司；原“江南证券股份有限公司”更名为“中航证券有限公司”并对其相关内容进行了更新；。

5、“九、基金的转换、非交易过户及转托管”部分，补充了截止至2010年7月29日可办理本基金定期定额投资、开通基金转换的销售机构情况。在代销渠道部分，增加了农业银行、华夏银行。

6、“十、基金的投资”部分，根据本基金2010年第2季度报告的相关内容，重新调整了基金投资组合报告的内容（未经审计）。

7、“十一、基金的业绩”部分，提供了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

8、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，将公司投资者服务理念更新为“专业、效率、真诚、超越”；“投诉人处理方式”部分，将“呼叫中心”更新为“客服中心”；

9、“二十三、其他应披露事项” 中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。

泰信基金管理有限公司

二〇一〇年九月十一日

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	35,349,198.01	5.05
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	4,898,428.54	0.70
C5	电子	4,427,655.63	0.63
C6	金属、非金属	2,237,422.99	0.32
C7	机械、设备、仪表	953,323.46	0.14
C8	医药、生物制品	7,124,767.39	1.02
C99	其他制造业	15,707,600.00	2.24
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	5,584,440.13	0.80
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	40,933,638.14	5.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	000969	安泰科技	1,070,000	15,707,600.00	2.24
2	002422	科伦药业	40,834	3,830,229.20	0.55
3	300077	国民技术	23,855	2,785,071.25	0.40
4	002384	东山精密	38,797	2,237,422.99	0.32
5	002405	四维图新	60,570	2,009,712.60	0.29
6	002383	合众思壮	41,124	1,992,457.80	0.28
7	300082	奥克股份	28,198	1,904,774.90	0.27
8	002390	信邦制药	52,367	1,752,199.82	0.25
9	300072	三聚环保	39,502	1,612,471.64	0.23
10	300074	华平股份	24,953	1,582,269.73	0.23

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	98,570,000.00	14.08
2	央行票据	196,837,000.00	28.13
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	192,750,599.78	27.54
5	企业短期融资券	70,460,000.00	10.07
6	可转债	33,454,523.60	4.78
7	其他	-	-
	合计	592,072,123.38	84.60

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	109902	10贴现国债02	1,000,000	98,570,000.00	14.08
2	1001019	10央票19	800,000	78,280,000.00	11.19
3	0901038	09央票38	500,000	49,085,000.00	7.01
4	1081019	10厦机电CP01	400,000	40,208,000.00	5.75
5	098082	09华西债	390,000	40,072,500.00	5.73

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	33,689.09
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,796,400.54
5	应收申购款	5,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	7,835,089.63

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110004	厦工转债	6,923,845.50	0.99
2	110003	新钢转债	1,885,979.60	0.27

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002422	科伦药业	3,830,229.20	0.55	新股流通受限
2	300077	国民技术	2,785,071.25	0.40	新股流通受限
3	002384	东山精密	2,237,422.99	0.32	新股流通受限
4	002405	四维图新	2,009,712.60	0.29	新股流通受限
5	002383	合众思壮	1,992,457.80	0.28	新股流通受限
6	300082	奥克股份	1,904,774.90	0.27	新股流通受限
7	002390	信邦制药	1,752,199.82	0.25	新股流通受限
8	300072	三聚环保	1,612,471.64	0.23	新股流通受限
9	300074	华平股份	1,582,269.73	0.23	新股流通受限

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20100101-20100630	-1.45%	0.22%	5.35%	0.06%	-6.80%	0.16%
20090729-20091231	-1.13%	0.45%	0.72%	0.07%	-1.85%	0.38%
20090729-20100630	-2.56%	0.34%	6.11%	0.07%	-8.67%	0.27%

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20100101-20100630	-1.63%	0.22%	5.35%	0.06%	-6.98%	0.16%
20090729-20091231	-1.31%	0.45%	0.72%	0.07%	-2.03%	0.38%
20090729-20100630	-2.92%	0.34%	6.11%	0.07%	-9.03%	0.27%