(上接B20版)
（二）报告期末按行业分类的股票系投资组合
| 指数投资部分 | ||
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A、农、林、牧、渔业 | - | - |
| B、采掘业 | - | - |
| C、制造业 | - | - |
| C0、食品、饮料 | - | - |
| C1、纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2、木材、家具 | - | - |
| C3、造纸、印刷 | - | - |
| C4、石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5、电子 | - | - |
| C6、金属、非金属 | - | - |
| C7、机械、设备、仪表 | - | - |
| C8、医药、生物制品 | - | - |
| C99、其他制造业 | - | - |
| D、电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E、建筑业 | - | - |
| F、交通运输、仓储业 | - | - |
| G、信息技术业 | - | - |
| H、批发和零售贸易 | - | - |
| I、金融、保险业 | - | - |
| J、房地产业 | - | - |
| K、社会服务业 | - | - |
| L、传播与文化产业 | - | - |
| M、综合类 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 积极投资部分 | ||
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A、农、林、牧、渔业 | - | - |
| B、采掘业 | - | - |
| C、制造业 | 44,480.00 | 0.010 |
| C0、食品、饮料 | - | - |
| C1、纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2、木材、家具 | - | - |
| C3、造纸、印刷 | - | - |
| C4、石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5、电子 | 25,480.00 | 0.0058 |
| C6、金属、非金属 | - | - |
| C7、机械、设备、仪表 | 19,000.00 | 0.0043 |
| C8、医药、生物制品 | - | - |
| C99、其他制造业 | - | - |
| D、电力、煤气及水的生产和供应业 | 12,900.00 | 0.0029 |
| E、建筑业 | - | - |
| F、交通运输、仓储业 | - | - |
| G、信息技术业 | - | - |
| H、批发和零售贸易 | - | - |
| I、金融、保险业 | - | - |
| J、房地产业 | - | - |
| K、社会服务业 | - | - |
| L、传播与文化产业 | - | - |
| M、综合类 | - | - |
| 合计 | 57,380.00 | 0.0130 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 积极投资部分 | |||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300118 | 东方日升 | 500 | 25,480.00 | 0.0058 |
| 2 | 002480 | 新筑股份 | 500 | 19,000.00 | 0.0043 |
| 3 | 002479 | 富春环保 | 500 | 12,900.00 | 0.0029 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
截至公告前两个工作日即 2010 年9月10日，本基金未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至公告前两个工作日即 2010 年9月10日，本基金未持有资产支持证券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至公告前两个工作日即 2010 年9月10日，本基金未持有权证。
（七）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、本基金2010年9月10日其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,543,976.94 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 226,252.00 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,770,228.94 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至公告前两个工作日即2010年9月10日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至公告前两个工作日即 2010 年9月10日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同已于2010年8月12日正式生效，基金管理人已于2010年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同生效公告。
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
本基金备查文件包括下列文件:
（一）中国证监会核准天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）募集的文件
（二）关于申请募集天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）之法律意见书
（三）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（四）基金托管人业务资格批件和营业执照
（五）《天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（六）《天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（七）《天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
（八）中国证监会规定的其他文件
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站（www.thfund.com.cn）查阅。
天弘基金管理有限公司
二〇一〇年九月十四日