（上接21版）

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉

联系电话：(010)88086830-669

传真：(010)88086637

网址：www.rxzq.com.cn

（66）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

（67）西藏证券经纪有限责任公司

注册地址： 拉萨市北京中路101号

办公地址：拉萨市北京中路101号

法定代表人：贾绍君

电话：021－65546079

传真：021- 65546079

联系人：刘宇

客服电话：400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.xzsec.com

（68）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：0755－83007069

传真：0755－83007167

客服电话：0755－26982993

网址：www.ydsc.com.cn

（69）厦门证券有限公司

地址：厦门市莲前西路2号

客户服务电话：0592-5163588

公司网址：www.xmzq.cn

（70）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务热线：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（71）西南证券股份有限公司

住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22－25层

办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22－25层

法定代表人：王珠林

客户服务电话：023－63786397

网址：www.swsc.com.cn

（72）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳 耿铭

联系电话：0371—65585670

联系传真：0371--65585665

客服电话：967218 400-813-9666

网址：www.ccnew.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：陈耀先

电话：010-58598835

传真：010-58598907

联系人：任瑞新

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

负责人：廖海

经办律师：廖海、田卫红

电话：021-51150298

传真：021－51150398

联系人：廖海 

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

法定代表人：葛明

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

邮政编码：100738

公司电话：010-58153000

公司传真：010-85188298

签章会计师：徐艳、方侃

业务联系人：方侃

第四部分、基金的名称

本基金名称：汇添富均衡增长股票型证券投资基金。

第五部分、基金的类型

本基金为契约型开放式股票型基金。

第六部分、基金的投资目标

本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。

第七部分、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

四类资产配置的比例范围：股票60-95%，债券0-35%，权证0-3%，现金类资产最低为5%。

基金资产类别配置范围

■

如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。

第八部分、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

一、资产配置策略

在资产配置中，本基金管理人采用自上而下的策略，根据全球经济形势、中国经济发展，包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等，采用情景分析法，分析股票、债券、现金三大类资产的预期风险收益特征，适时动态地调整其在基金资产的比例，以规避或控制市场系统风险。

宏观经济不同阶段的对应配置策略

■

资料来源：汇添富基金。

二、行业配置策略

在行业配置中，从经济发展的不同阶段出发，结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析，将国民经济的行业划分为增长类、稳定类、周期类和能源类，并在此基础上根据产业的景气周期和市场的投资特征，采取适度均衡的行业配置策略，并适时进行动态调整，严格控制投资风险。

（1）四大类行业划分的标准

增长类公司是指处于行业发展周期的导入期或初创期的公司，这类行业的公司盈利增长有较大的潜力；周期类公司受经济周期的影响比一般公司更大，即在经济衰退间其盈利比一般公司下降更快，在经济发展期间比一般公司上升更快；稳定类公司是指行业受经济周期的影响比一般行业小，收入和利润稳定的公司；能源类公司则是会为国民经济提供基础性能源包括石油、天然气、煤的公司，其会受到经济周期的影响，但更多的是受到能源相对价格的影响。

根据我国宏观经济和各行业的发展阶段，可以将中国经济的细分行业按照上述四个大类行业进行归类。当然这种分类会随着中国经济发展和行业形势变化而有所变化，本基金管理人将密切关注和评判宏观经济和行业的变化，对分类进行微调。

汇添富四大类行业分类

■

注：2010年2季度分类。

（2）四大类行业配置的比例控制

在投资运作中，本基金管理人考虑原则上将大类行业的比例控制在中国证券市场四大类行业权重的2倍之内，这样就保证了大类行业配置的适度均衡,同时还能够较好的控制大类行业的风险。

（3）控制行业配置风险的机制

本基金管理人行业研究团队将每月评估宏观经济和行业发展趋势，进行行业评级并评估细分行业所属的大类行业。细分行业如变更至大类行业的,需要经过投资决策委员会讨论通过。在基金实际运作中，基金经理可以在大类行业的比例限制范围内，确定每一大类行业配置的具体比例，以获得主动的行业配置回报。

为有效监督大类行业配置的执行，本基金管理人金融工程小组将在事前每月对中国证券市场四大类行业比例测算，并提交基金经理和投资决策委员会，以便他们在投资中进行比例控制。在事中，金融工程小组将每日监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例作为每日必须跟踪的指标之一，每日报公司投资决策委员会成员和督察长。事后，金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中，专门分析大类行业配置的效果，向投资决策委员会提交风险绩效报告并提出调整建议。

三、股票投资策略

本基金致力投资于股价没有充分反映价值的具有持续增长潜质的企业，其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。具体而言，有以下特征：

（1）具有良好的公司治理结构，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系，管理规范；

（2）财务状况透明稳健，主营业务收入、净利润等主要财务指标具有良好增长性；在选股中，成长性指标，例如过去三年主营收入增长率、净利润增长率、PSG、PEG等将成为本基金管理人考察上市公司的重要指标；

（3）在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势；

（4）有清晰的增长战略，并已通过公司行为验证，同时与其现有的竞争优势相契合；

（5）根据股票所在的行业，选择符合其特点的估值方法，而且估值在合理的区间范围内。

为此，本基金管理人构建三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来动态建立和维护核心股票池，进一步通过还原核心股票池企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累，仔细剖析增长战略与竞争优势的契合，以达到审慎精选，中长期投资的目的。

风险意识调查贯穿于股票投资过程中，被投资标的不断受到严格跟踪评估。本基金通过投资于具有持续增长潜质的企业，力求实现持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。

1、股票组合构建流程

股票组合构建的三级过滤模型

■

（1）初选剔除过滤形成初选股票池

从A股市场中进行初选剔除，主要是过滤掉明显不具备投资价值的企业，建立初选股票池，从而缩小研究范围，提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和公司制度明确禁止投资的股票，包括筹码集中度高且流动性差的股票，涉及重大案件和诉讼的股票等。

（2）基本面过滤形成基础股票池

基本面过滤是本基金管理人行业研究员以基本分析为立足点，在初选股票池中挑选基本面良好的企业来组成基础股票池，其成份股要求财务稳健透明，管理规范，具备一定的行业代表性。

（3）持续增长潜质评估，核心股票池构建

核心股票池的成份股必须来源于基础股票池。本基金管理人的行业研究员尽可能深入挖掘基本面情况，获得第一手的详尽资料，并以企业竞争优势为分析核心，还原企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累，仔细剖析增长战略与竞争优势的契合，以达到审慎考察其增长的可持续性，精选并中长期投资的目的。具有持续增长潜质的企业才可以进入核心股票池。

基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，对上述企业进行价值评估。

（4）建立投资组合

基金经理根据本基金的投资决策程序和行业相对配置策略，从核心股票池选择股票，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。

（5）持续跟踪和风险评估

对持有的企业进行密切跟踪，保持精密的风险意识，关注企业的发展变化，动态评估企业价值。同时，由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。

2、企业持续增长潜质研判

（1）企业增长的内在逻辑

首先对目标企业的过去和现在的业务组合进行梳理，可按下表进行分类：核心业务、新兴业务和未来可选机会。企业增长分析应建立在核心业务基础上，在中短期内非核心业务的增长应通过利用现有竞争优势及发挥协同效益来完成。

企业业务组合的增长分析

■

本基金管理人通过公开披露信息、行业相关者和实地调研等来还原企业的增长轨迹，深入理解实现增长的业务类型特征及企业行为，从而明了实现企业增长的内在逻辑，把握其竞争优势的打造历程和积累。进一步，剖析竞争优势在生产、技术、市场、政策环境等上的体现层面。

（2）企业增长战略解析

证券投资的本质在于把握未来，投资成功与否取决于把握未来的能力，对企业未来增长及持续性的把握是本基金投资管理的核心要素之一。

首先要考察企业是否具有清晰的增长战略，即增长模式和增长方式选择，关注其三个方面：（1）未来产业格局演变的判断以及新增价值的业务；（2）根据产业的方向和自身能力建立起新的业务组合；（3）建立起能够产生价值的新业务模型，理解产生价值的环节。

进一步，需判定这种增长战略是否有现实的竞争优势来支持。本基金管理人分析增长战略的落脚点是其与竞争优势的契合度，企业具备建立在竞争优势基石上的增长战略，其未来增长持续性才有较高的可能性。

企业增长战略

■

企业获得持续性增长，必须注重在增长和稳健之间取得平衡。稳健经营的必要条件之一是企业有健全的风险控制体系，并被严格执行，同时，企业必须建立相对统一的业绩评估及激励体系以保持管理层行为和增长战略目标的一致性，降低企业经营中的道德风险。

3、股票选择

本基金管理人认为，只有那些具有清晰的增长战略，并有合适的竞争优势来支持保证其实施，同时注重稳健经营的企业才有可持续性的增长潜质，这是本基金的股票投资对象，其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。

在价值评估的基础上，结合动态市销率（PSG）和动态市盈率（PEG）联合指标构成优化股票选择，在衡量风险点后，进行投资布局。

■ ■

其中：P为计算日股票的收盘价；

SPS为上市公司最新年报的每股主营业收入；

EPS为上市公司最新年报的每股收益；

■为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。

四、债券投资策略

本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债和可转债等。此外，市场未来推出的各类固定收益证券等也可能成为本基金的投资对象。

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略、进行积极投资。

本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响，并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会，主要通过跨市场套利和跨品种套利策略来完成。

五、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个证层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。

（二）投资决策依据和决策程序

本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。

本基金具体的投资决策机制与流程为：

（1）策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，会议讨论确定行业评级。

（2）基金经理在策略会议的基础之上提出资产及行业配置的建议。

（3）投资决策委员会审议基金经理提交的资产及行业配置建议，并确定资产及行业配置比例的范围。

（4）投资研究部提交基础股票池，在此基础上，基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。

（5）基金经理在考虑资产行业配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组合方案。

（6）投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施。

（7）集中交易室执行交易指令。

（8）金融工程小组进行全程风险控制和绩效评估。

投资决策机制与流程

■

第九部分、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

选择该业绩基准，是基于以下因素：

（1）沪深300指数和上证国债指数合理、透明；

（2）指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；

（3）有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；

（4）基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准：一是在基金合同修改时，基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更，确定新的业绩比较基准，并及时公告；二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时，本基金管理人有权选择新的比较基准，并及时公告。

第十部分、基金的风险收益特征

本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。

第十一部分、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

1．报告期末基金资产组合情况

■

2． 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8． 投资组合报告附注

8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。

8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

■

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

■

第十三部分、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金《基金合同》终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×2.5％。÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）销售服务费

销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。

基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。

上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

更新了主要人员情况。

三、“四、基金托管人”部分：

1、更新了主要人员情况。

2、更新了基金托管业务经营情况。

3、更新了基金托管人的内部控制制度。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了基金份额发售机构的相关信息。

五、“八、基金份额的申购与赎回”部分：

更新了基金转换内容。

六、“九、基金的投资”部分：

更新了基金投资组合报告。

七、“十、基金的业绩”部分：

更新了基金业绩数据。

八、“二十二、其他应披露事项”部分：

更新了2010年2月8日至2010年8月7日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司

2010年9月20日

资产类别	选择的资产	配置下限	配置上限
股票	A股	60%	95%
债券	国债、金融债券、企业债、可转换债券、央行票据等	0%	35%
权证	权证	0%	3％
现金类资产	现金、到期日在一年以内的政府债券	5%	-

资产类别	通货紧缩	价格稳定	适度通货膨胀	严重通货膨胀
股票	降低配置	增加配置	增加配置	正常配置
固定收益证券	增加配置	正常配置	正常配置	减少配置
现金	增加配置	降低配置	正常配置	正常配置

增长类	餐饮旅游、电子元器件、家用电器、商业贸易、信息服务、信息设备、医药生物、食品饮料
周期类	房地产、纺织服装、黑色金属、化工、机械设备、建筑建材、交运设备、农林牧渔、轻工制造、有色金属
稳定类	交通运输、金融服务、公用事业、综合类
能源类	采掘业

核心业务	创造利润和现金流量最多的部分，是企业稳健增长的保证
新兴业务	这些业务可能没有实现正的现金流量，但客户和营业收入开始积累
未来可选机会	先期的活动已经开始，可能是实验项目，可能是参股，也有可能是战略合作关系等，但是经营活动还没有开始。

核心业务增长模式	增加市场份额、地域性扩张、随市场增长而增长
发展新业务的增长模式	靠核心竞争力来发展，多元化，垂直一体化
增长方式	有机发展，兼并收购，创业、战略联盟

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	13,052,834,025.69	71.88
	其中：股票	13,052,834,025.69	71.88
2	固定收益投资	869,311,155.00	4.79
	其中：债券	869,311,155.00	4.79
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	100,000,270.00	0.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	3,978,717,061.61	21.91
6	其他资产	158,456,865.95	0.87
7	合计	18,159,319,378.25	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	367,747,790.56	2.03
C	制造业	6,703,283,076.72	37.02
C0	食品、饮料	1,265,789,277.87	6.99
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	505,997,723.26	2.79
C5	电子	1,238,608,607.08	6.84
C6	金属、非金属	208,054,981.77	1.15
C7	机械、设备、仪表	1,188,220,120.94	6.56
C8	医药、生物制品	2,075,011,647.70	11.46
C99	其他制造业	221,600,718.10	1.22
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	462,714,193.48	2.56
F	交通运输、仓储业	163,973,726.02	0.91
G	信息技术业	1,285,668,741.71	7.10
H	批发和零售贸易	1,237,598,855.46	6.83
I	金融、保险业	1,781,775,541.64	9.84
J	房地产业	59,760,006.64	0.33
K	社会服务业	849,488,906.52	4.69
L	传播与文化产业	53,856,000.00	0.30
M	综合类	86,967,186.94	0.48
	合计	13,052,834,025.69	72.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002007	华兰生物	26,138,295	1,178,314,338.60	6.51
2	600570	恒生电子	29,753,110	446,891,712.20	2.47
3	600036	招商银行	31,996,226	416,270,900.26	2.30
4	601169	北京银行	30,018,540	364,124,890.20	2.01
5	600298	安琪酵母	9,707,363	339,369,410.48	1.87
6	600785	新华百货	10,338,709	339,316,429.38	1.87
7	000001	深发展Ａ	16,502,618	288,960,841.18	1.60
8	002304	洋河股份	1,891,489	277,859,734.10	1.53
9	002241	歌尔声学	8,934,439	270,356,124.14	1.49
10	002415	海康威视	3,811,480	264,135,564.00	1.46

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	98,450,000.00	0.54
2	央行票据	574,068,000.00	3.17
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	196,793,155.00	1.09
7	其他	-	-
8	合计	869,311,155.00	4.80

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	1,945,750	196,793,155.00	1.09
2	0901036	09央票36	2,000,000	196,340,000.00	1.08
3	1001001	10央票01	2,000,000	196,000,000.00	1.08
4	0801035	08央票35	1,000,000	101,640,000.00	0.56
5	109907	10贴现国债07	1,000,000	98,450,000.00	0.54

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	21,958,694.23
2	应收证券清算款	122,943,650.42
3	应收股利	110,460.78
4	应收利息	9,375,595.00
5	应收申购款	4,068,465.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	158,456,865.95

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000001	深发展Ａ	288,960,841.18	1.60	重大事项

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日	52.78%	1.07%	51.80%	1.04%	0.98%	0.03%
2007年1月1日至2007年12月31日	105.58%	1.96%	129.14%	1.86%	-23.56%	0.10%
2008年1月1日至2008年12月31日	-45.57%	1.77%	-50.88%	2.41%	5.31%	-0.64%
2009年1月1日至2009年12月31日	53.27%	1.71%	77.54%	1.62%	-24.27%	0.09%
2010年1月1日至2010年6月30日	-16.15%	1.35%	-22.11%	1.27%	5.96%	0.08%
2006年8月7日（基金合同生效日）至2010年6月30日	119.70%	1.70%	88.03%	1.85%	31.67%	-0.15%