(上接B35版)
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 540,918,373.16 | 14.09 |
| C | 制造业 | 595,254,824.74 | 15.51 |
| C0 | 食品、饮料 | 87,027,100.60 | 2.27 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 20,450,000.00 | 0.53 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 103,407,413.16 | 2.69 |
| C6 | 金属、非金属 | 34,320,000.00 | 0.89 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 145,539,654.06 | 3.79 |
| C8 | 医药、生物制品 | 204,510,656.92 | 5.33 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 75,633,789.00 | 1.97 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 334,228,801.60 | 8.71 |
| G | 信息技术业 | 341,393,778.17 | 8.89 |
| H | 批发和零售贸易 | 50,317,861.40 | 1.31 |
| I | 金融、保险业 | 628,697,272.48 | 16.38 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 116,251,124.00 | 3.03 |
| L | 传播与文化产业 | 19,489,454.28 | 0.51 |
| M | 综合类 | 50,549,807.91 | 1.32 |
| 合计 | 2,752,735,086.74 | 71.71 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 9,019,716 | 328,317,662.40 | 8.55 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 3,509,886 | 181,320,710.76 | 4.72 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 13,249,992 | 155,024,906.40 | 4.04 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 7,342,403 | 141,267,833.72 | 3.68 |
| 5 | 000069 | 华侨城Ａ | 10,568,284 | 116,251,124.00 | 3.03 |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 17,999,928 | 113,039,547.84 | 2.94 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 9,999,982 | 111,199,799.84 | 2.90 |
| 8 | 000623 | 吉林敖东 | 3,999,925 | 106,238,008.00 | 2.77 |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 9,999,805 | 102,797,995.40 | 2.68 |
| 10 | 600664 | 哈药股份 | 5,314,908 | 98,272,648.92 | 2.56 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 202,780,000.00 | 5.28 |
| 3 | 金融债券 | 170,238,000.00 | 4.44 |
| 其中：政策性金融债 | 170,238,000.00 | 4.44 | |
| 4 | 企业债券 | 133,975,000.00 | 3.49 |
| 5 | 企业短期融资券 | 140,705,000.00 | 3.67 |
| 6 | 可转债 | 248,127,346.60 | 6.46 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 895,825,346.60 | 23.34 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801017 | 08央行票据17 | 2,000,000 | 202,780,000.00 | 5.28 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 1,012,250 | 102,378,965.00 | 2.67 |
| 3 | 0981166 | 09沙钢CP01 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 2.62 |
| 4 | 100303 | 10进出03 | 700,000 | 70,714,000.00 | 1.84 |
| 5 | 080311 | 08进出11 | 700,000 | 69,314,000.00 | 1.81 |
6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3) 基金的其他资产包括：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 608,964.29 |
| 2 | 应收证券清算款 | 51,549,084.25 |
| 3 | 应收股利 | 2,466,483.71 |
| 4 | 应收利息 | 12,084,910.48 |
| 5 | 应收申购款 | 1,112,995.26 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 67,822,437.99 |
(4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110004 | 厦工转债 | 41,855,931.00 | 1.09 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 32,231,610.00 | 0.84 |
| 3 | 110008 | 王府转债 | 28,461,347.80 | 0.74 |
(5) 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
(6) 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 期 间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2010.1.1-2010.6.30 | -21.10% | 1.05% | -16.68% | 0.96% | -4.42% | 0.09% |
| 2009.8.11-2009.12.31 | 9.40% | 1.11% | 1.48% | 1.33% | 7.92% | -0.22% |
| 自基金合同生效起至今 | -13.69% | 1.08% | -15.45% | 1.14% | 1.76% | -0.06% |
十三、费用概览
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
二、与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费率
表1：基金的申购费率结构表
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M <50万元 | 1.50% |
| 50万元≤M <100万元 | 1.00% |
| 100万元≤M <500万元 | 0.60% |
| M ≥500万元 | 收取固定费用1000元 |
表2：本基金的赎回费率表
| 持有基金份额期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<两年 | 0.50% |
| 两年≤Y < 三年 | 0.25% |
| Y≥三年 | 0 |
注：1年指365天
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2、转换费
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。
（1）申购费补差
A、两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的前端申购费，由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时，收取申购费差价；由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时，不收取差价；
B、对于后端收费基金向前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后端认/申购费率，计算转出基金的后端认/申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端认/申购费外，当转出基金的后端认/申购费低于转入基金的前端申购费时，收取申购费差价，否则不收取差价；
C、对于两只后端收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端认/申购费率，计算转换申请日的转出基金后端认/申购费；基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时，收取后端认/申购费差价；由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时，不收取差价。
（2）转出基金赎回费
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
调高基金管理费率和基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。
五、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2010年3月27日刊登的本基金原招募说明书（《博时策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
3、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
4、在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了基金转换业务的相关内容；
5、在“第八部分 基金的投资”中，更新了“十一、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2010年6月30日；
6、在“第九部分 基金的业绩” 中，更新了列表数据内容，数据内容截止时间为2010年6月30日；
7、在“第十三部分 基金费用与税收”中，更新了基金转换费的相关内容；
8、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了相关服务内容；
9、在“第二十一部分 其他应披露的事项”中，根据本基金的披露事项进行了更新。
博时基金管理有限公司
二〇一〇年九月二十一日