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    工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2010年第三季度报告
    2010-10-26       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期为2010年7月1日起至9月30日止。

    §2 基金产品概况

    2.1基金基本情况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (3)所列数据截止到2010年9月30日。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:同期业绩比较基准以人民币计价(利用中国人民银行发布的“人民币汇率中间价对美元”将以美元计价的MSCI世界指数值转换成人民币计价),已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同于2010年5月25日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;

    2、按照基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。建仓期结束后,本基金投资需符合基金合同第十二部分(六)投资限制的规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    本基金本报告期内无境外投资顾问。

    4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.4 公平交易专项说明

    4.4.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

    4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

    4.4.3 异常交易行为的专项说明

    本基金本报告期没有出现异常交易的情况。

    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    第三季度全球市场基本是七月份普涨,八月份回调,九月份由于美联储第二次量化宽松的期望(QE2),各个资本市场的强劲反弹, 特别是新兴市场,资源类及农产品相关的投资。3季度基金的表现极大地受益于基金成立初期所定的投资策略的三个组成部分: a. 新兴市场 b. 通涨概念(资源类)c. 发达市场价值反弹。

    预期市场将延续年初以来的宏观大致走势:发达市场的继续宽松,新兴市场既想保持稳定增长又想抑制通胀以及来自发达市场的大量投资资本涌入的两难处境;加上市场的充裕的流动性及其趋势,基金将延续成立初始所定的投资策:新兴市场,通涨概念(资源类)及发达市场价值发现。与此同时,由于特殊的大幅震荡特性,基金将有选择地实现某些资源类及新兴市场投资的超额收益。

    4.5.2 报告期内基金的业绩表现

    由于基金还处于建仓过程中,仓位从六月底的10%加到季末的55%。在仓位低的情况下,由于受益于市场走向与策略的吻合,基金还是实现了4.12%的收益率。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    注:1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定;

    2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

    注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

    2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

    5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    本基金本报告期末未持有基金。

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会核准工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的文件;

    2、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

    6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

    7.2 存放地点

    备查文件存放于基金管理人或基金托管人处。

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    基金简称工银全球精选股票(QDII)
    交易代码486002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2010年5月25日
    报告期末基金份额总额387,404,053.10 份
    投资目标全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。
    投资策略通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置,综合运用定性和定量分析方法精选全球股票,并且在全球范围内进行投资组合风险收益优化,追求基金资产的长期稳健增值。
    业绩比较基准MSCI世界指数总收益
    风险收益特征本基金是投资于全球资本市场的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于债券型基金,亦高于混合型基金。
    基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    境外投资顾问
    境外资产托管人英文名称:The Bank of New York Mellon Corporation
     中文名称:纽约梅隆银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2010年7月1日 - 2010年9月30日 )
    1.本期已实现收益446,204.94
    2.本期利润18,085,977.97
    3.加权平均基金份额本期利润0.0377
    4.期末基金资产净值401,815,864.98
    5.期末基金份额净值1.037

    阶段净值增长率①净值增长率标准差

    业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月4.12%0.27%12.83%0.95%-8.71%-0.68%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    游凛峰本基金的基金经理;工银全球基金基金经理2010-5-25---17美国籍,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位。1993年7月至1994年10月,任职于Johnson & Johnson Company,担任统计员。1994年10月至1996年6月,任职于Vestek System of now Thomson-Reuters,担任定量分析员。1996年6月至2000年8月,任职于Salomon Brothers,担任股票分析策略师。2000年8月至2006年6月,任职于Merrill Lynch Investment Managers,其中于2000年8月至2002年11月,担任高级研究员;2002年11月至2006年6月,担任美林集中基金和美林保本基金基金经理。2006年6月至2008年1月,任职于Fore Research & Management,于2006年7月至2007年11月,担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月至2008年11月,任职于Jasper Asset Management,担任Jasper Gemini Fund基金基金经理。2009年1月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理。2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理。

    序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
    1权益投资219,410,615.1347.95
     其中:普通股180,982,610.6439.55
     优先股--
     存托凭证38,428,004.498.40
    2基金投资--
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产180,000,000.0039.33
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计51,126,929.9211.17
    8其他资产7,083,431.331.55
    9合计457,620,976.38100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    美国143,273,653.2035.66
    印度尼西亚17,396,221.154.33
    香港11,726,414.392.92
    巴西10,563,211.002.63
    韩国9,859,821.602.45
    日本5,434,812.061.35
    加拿大5,330,696.261.33
    瑞士4,646,308.881.16
    澳大利亚4,246,756.131.06
    法国2,460,841.640.61
    荷兰2,344,598.090.58
    西班牙2,127,280.730.53
    合计219,410,615.1354.60

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    保健 Health Care23,057,056.675.74
    必需消费品 Consumer Staples9,375,894.512.33
    材料 Materials59,354,669.2814.77
    电信服务 Telecommunication Services3,022,785.800.75
    非必需消费品 Consumer Discretionary38,126,133.499.49
    工业 Industrials12,902,376.573.21
    金融 financials41,019,994.5710.21
    能源 Energy16,546,281.004.12
    信息技术 Information Technology16,005,423.243.98
    合计219,410,615.1354.60

    序号公司名称 (英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1Newmont Mining Corp纽蒙特矿业US6516391066纽约证券交易所美国17,5007,365,681.591.83
    2Hyundai Mobis现代精工KR7012330007韩国证券交易所韩国4,6056,955,181.221.73
    3ICICI Bank Ltd-US45104G1040纽约证券交易所美国20,0006,680,996.701.66
    4Celgene Corp-US1510201049纳斯达克证券交易所美国16,2006,254,016.011.56
    5Johnson & Johnson强生US4781601046纽约证券交易所美国15,0006,228,002.341.55
    6Monsanto Co孟山都公司US61166W1018纽约证券交易所美国18,0005,781,307.011.44
    7Intercontinental Exchange Inc-US45865V1008纽约证券交易所美国8,0005,613,913.541.40
    8Barrick Gold Corp-CA0679011084纽约证券交易所美国17,5005,428,393.581.35
    9Itau Unibanco Holding SA-US4655621062纽约证券交易所美国33,0005,347,075.731.33
    10TAM SA-US87484D1037纽约证券交易所美国31,7004,900,641.751.22

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款1,478,856.23
    3应收股利59,217.83
    4应收利息39,054.35
    5应收申购款293,997.25
    6其他应收款5,212,305.67
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计7,083,431.33

    本报告期期初基金份额总额562,820,666.83
    本报告期基金总申购份额2,217,878.86
    减:本报告期基金总赎回份额177,634,492.59
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额387,404,053.10

      工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

      2010年第三季度报告

      2010年9月30日

      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月26日