§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金基金合同于2010年4月28日生效,截至2010年9月30日止,本基金成立未满1年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：①此处的任职日期为诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同生效之日，本基金管理人于2010年10月23日发布公告,增聘周心鹏先生为本基金的基金经理（之一）。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中小盘精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济预期趋于稳定以及国际货币金融环境变化等因素影响下,市场三季度出现了一定幅度的上涨。由于对估值结构过度分化的担忧,本基金三季度后半期适当减持了部分中小盘股票与消费类股票,适当增持了估值风险释放较为充分的周期类股票。总体看,本基金三季度保持了较高仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.098元,本报告期基金份额净值增长率为20.05%,同期业绩比较基准收益率为17.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计未来一个季度中,市场将呈现宽幅震荡行情,由于经济增长前景的不确定性,市场持续大幅上升的可能性较小,在周期性股票估值适当恢复的基础上,业绩确实能够实现稳定快速增长的部分中小盘股票将具有持续跑赢市场的可能。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2010年10月23日发布公告,增聘周心鹏先生为本基金的基金经理（之一）。
周心鹏先生简历:金融学硕士,4年基金从业经历,具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
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8.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2010年10月26日
| 基金简称 | 诺安中小盘精选股票 |
| 基金主代码 | 320011 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年4月28日 |
| 报告期末基金份额总额 | 472,651,897.31份 |
| 投资目标 | 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 4、权证投资策略 本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。 |
| 业绩比较基准 | (60%×天相中盘指数+40%×天相小盘指数)×80%+20%×中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险和收益都处于较高水平。 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（2010年7月1日至2010年9月30日） |
| 1.本期已实现收益 | 84,683,402.61 |
| 2.本期利润 | 165,960,944.26 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2085 |
| 4.期末基金资产净值 | 519,029,173.54 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.098 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 20.05% | 1.15% | 17.67% | 1.12% | 2.38% | 0.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林健标 | 本基金的基金经理、诺安平衡证券投资基金基金经理。 | 2010年4月28日 | - | 7 | MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券；2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 416,560,945.49 | 71.60 |
| 其中：股票 | 416,560,945.49 | 71.60 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,745,521.28 | 24.54 |
| 6 | 其他资产 | 22,450,055.03 | 3.86 |
| 7 | 合计 | 581,756,521.80 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 239,055,101.76 | 46.06 |
| C0 | 食品、饮料 | 26,723,021.30 | 5.15 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 49,532,157.38 | 9.54 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 53,430,297.62 | 10.29 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 86,361,158.03 | 16.64 |
| C8 | 医药、生物制品 | 23,008,467.43 | 4.43 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 37,504,375.92 | 7.23 |
| G | 信息技术业 | 21,780,462.32 | 4.20 |
| H | 批发和零售贸易 | 182,638.83 | 0.04 |
| I | 金融、保险业 | 63,339,718.61 | 12.20 |
| J | 房地产业 | 34,876,583.40 | 6.72 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 19,822,064.65 | 3.82 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 416,560,945.49 | 80.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002023 | 海特高新 | 2,228,424 | 37,504,375.92 | 7.23 |
| 2 | 600823 | 世茂股份 | 2,940,690 | 34,876,583.40 | 6.72 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2,540,428 | 32,898,542.60 | 6.34 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 575,429 | 30,434,439.81 | 5.86 |
| 5 | 002096 | 南岭民爆 | 1,121,150 | 28,252,980.00 | 5.44 |
| 6 | 000800 | 一汽轿车 | 1,453,248 | 26,986,815.36 | 5.20 |
| 7 | 600765 | 中航重机 | 1,495,050 | 26,910,900.00 | 5.18 |
| 8 | 600037 | 歌华有线 | 1,462,883 | 19,822,064.65 | 3.82 |
| 9 | 000887 | 中鼎股份 | 1,141,517 | 19,816,735.12 | 3.82 |
| 10 | 002153 | 石基信息 | 478,200 | 19,151,910.00 | 3.69 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 750,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 19,988,148.02 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 26,318.51 |
| 5 | 应收申购款 | 1,685,588.50 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 22,450,055.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600765 | 中航重机 | 26,910,900.00 | 5.18 | 重大资产重组 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,153,948,894.28 |
| 本报告期基金总申购份额 | 231,266,832.49 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 912,563,829.46 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 472,651,897.31 |
| ⑤诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安中小盘精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 |
诺安中小盘精选股票型证券投资基金
2010年第三季度报告
2010年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月26日