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    上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第三季度报告
    2010-10-26       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“(三)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能的减少跟踪误差。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2010年9月30日,本基金份额净值为0.200元,份额累计净值为0.738元。报告期内,本基金份额净值增长率为6.95%,同期业绩基准增长率为7.24%,相对于投资基准的累计偏离度为-0.29%,跟踪误差(年化)控制在2%以内。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    今年头两个季度在调结构的政策影响下,传统和周期性行业出现了比较大的下滑。第三个季度,市场出现了估值修复性行情,资金面也有所改善。估值水平已经很低的周期性板块有了明显的反弹。同时资金追逐主题热点的现象依旧,中小盘相对于大盘的溢价仍然处在较高的水平。

    进入第四季度,由于各国实行新一轮的量化宽松政策,全球流动性泛滥,过多的货币追逐有限的资源,资源类股票明显受益。受国际间大宗商品市场的影响,有色,煤炭等板块在国庆节后短短的几个交易日内有较大涨幅,市场人气明显回升,前期跌幅较大的券商以及银行股也同样受惠。与此同时,中小盘股涨幅不佳,甚至出现了下滑,推动中小盘股的资金明显不足,中小盘股相对于大盘股的溢价显著缩小。我们认为流动性泛滥的情况将在第四季度持续下去,目前仅仅是一个开端。

    超大盘ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过超大盘ETF基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8投资组合报告附注

    5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业(601899)外,其他无被监管部门立案调查的情况。

    紫金矿业(601899)2010年7月20日发布公告称,该公司于2010年7月19日接到中国证监会《立案调查通知书》(编号:闵证监立通字1003号),公司因涉嫌信息披露违法违规一案被立案调查。

    本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业(601899)外,其他没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    紫金矿业(601899)2010年10月8日发布公告称,该公司于2010 年9 月30 日收到福建省环境保护厅下发的《福建省环境保护厅行政处罚决定书》(闽环罚字[2010]3 号),福建省环境保护厅决定对公司做出行政处罚,责令采取治理措施,消除污染,直至治理完成,并罚款人民币九百五十六万三千一百三十元。

    对该股票投资决策程序的说明:

    根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,并按照股票池管理办法的审批流程通过,紫金矿业(601899)进入本基金投资股票池,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

    5.8.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3其他各项资产构成

    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年9月30日,博时基金公司共管理十八只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1879亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币531.71亿元。

    1、业绩表现

    根据晨星统计,今年以来,博时第三产业在230只同类型股票型基金中排名第47,平衡配置在67只同类基金中排名第19,稳定价值债券A在32只同类基金中排名第11,信用债A在90只同类型基金排名第12,裕隆在28只封闭式基金中排名第12; (数据时间截止日期:2010年9月30日)

    2、客户服务

    1)“博时e视界”是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台,于9月18日正式发布。

    2) 2010年7月至9月底,博时在沈阳、上海、洛阳、北京、广州、福州等地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计136场,充分与投资者沟通当前市场的热点问题并进行投资者教育,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

    3、公司荣誉

    1)2010年8月14日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。

    2)在2010年9月2日召开的中国金融品牌论坛上,“博时快e通电子商务平台”入选中国金融品牌论坛“中国基金品牌十佳营销案例”。

    4、其他大事件

    1)博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于2010年7月27日成立。

    2)为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30万元。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

    8.1.2《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

    8.1.3《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点:

    基金管理人、基金托管人处

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    客户服务中心电话:95105568(免长途话费)

    基金简称博时上证超大盘ETF
    基金主代码510020
    交易代码510020
    基金运作方式交易型开放式指数基金
    基金合同生效日2009年12月29日
    报告期末基金份额总额9,506,459,159份
    投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
    业绩比较基准上证超级大盘指数(价格指数)。
    风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。

    本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
    1.本期已实现收益-180,974,565.53
    2.本期利润146,635,503.80
    3.加权平均基金份额本期利润0.0141
    4.期末基金资产净值1,901,141,465.62
    5.期末基金份额净值0.200

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月6.95%1.24%7.24%1.24%-0.29%0.00%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王政基金经理/ ETF及量化投资组投资总监2010-1-5-11.51995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任ETF及量化投资组投资总监兼博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理、博时大中华亚太精选股票基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,883,964,936.2899.00
     其中:股票1,883,964,936.2899.00
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计17,489,537.320.92
    6其他各项资产1,536,152.730.08
    7合计1,902,990,626.33100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业605,132,239.9431.83
    C制造业298,166,295.8015.68
    C0食品、饮料--
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属298,166,295.8015.68
    C7机械、设备、仪表--
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业87,168,004.104.59
    E建筑业91,116,325.084.79
    F交通运输、仓储业190,340,813.4410.01
    G信息技术业90,494,327.524.76
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业521,546,160.4027.43
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计1,883,964,166.2899.10

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600547山东黄金2,404,869134,360,031.037.07
    2601398工商银行29,510,722119,223,316.886.27
    3600000浦发银行8,746,737113,357,711.525.96
    4601288农业银行42,934,100112,058,001.005.89
    5601318中国平安1,970,732104,232,015.485.48
    6601600中国铝业9,266,396103,227,651.445.43
    7600019宝钢股份15,356,972101,816,724.365.36
    8601898中煤能源10,066,72499,861,902.085.25
    9601899紫金矿业13,609,52998,941,275.835.20
    10601006大秦铁路11,394,22695,825,440.665.04

    序号名称金额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款-
    3应收股利1,282,786.24
    4应收利息3,366.49
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,536,152.73

    本报告期期初基金份额总额11,278,459,159
    本报告期基金总申购份额934,000,000
    减:本报告期基金总赎回份额2,706,000,000
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额9,506,459,159

      上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

      2010年第三季度报告

      2010年9月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月26日