（上接B17版）

本系列基金下优选股票基金和动力平衡基金均有债券和股票资产，但是配置比例显著不同：

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*百分比为占基金资产净值比例。

2、优选股票基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建

（1）投资流程

在构建和管理投资组合过程中，这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时，也会结合“自上而下”的投资策略，即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析，做出产行业偏好选择，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。

（2）选股原则

股票投资以成长、价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。

（3）选股程序

① 通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究，如实地考察、电话会议、行业分析等，判断股票是否值得投资，然后组建“股票买进名单”；

② 在深入研究的基础上（包括对各种量化指标的分析，结合各券商的投资分析报告），综合公司的分析判断，做出对所研究股票的投资结论，并持续维护“股票买进名单”；

③ 根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求，考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素，推荐不同基金的股票买进名单。

3、债券选择和组合构建

（1）投资流程

本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究，着重利率的变化趋势预测，建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。

（2）债券投资组合管理

① 组合久期管理：为了充分地控制利率变动风险, 需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时，本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险；反之，当预测利率将下降时，本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后, 本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合, 从价格的相对变化中获得较高的收益。

② 资产配置: 在未来利率走势预期的基础上, 本系列基金通过久期与凸性管理的手段，在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。 同时，本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础，在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。

③ 债券选择

本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后，将选择以下类型的债券：

● 到期收益率较高、具有较好流动性的债券

● 有较高当期收入的债券

● 有增值潜力、价格被低估（即收益率和久期过分偏离合理水平）的债券

● 预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券

● 期权和债性突出的可转换债

● 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种

④ 组合构建: 本系列基金通过宏观经济分析，对利率走势做出判断，在此基础上对各类资产进行合理配置。同时，本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择，组成最终的投资组合。在确定具体个券后, 须依据下列标准构建投资组合:

● 确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内

● 保持投资组合分散化，基金持有单一债券品种不得超过基金净值的10%

● 保持投资组合的流动性，以满足基金正常现金流的需要

● 控制投资组合风险在一定的范围内

● 债券投资组合中，债券信用等级最低为BBB+或同等信用，投资组合的平均信用等级应在AA+或以上

⑤ 组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析，包括精确计算组合的VAR值、贡献分析、跟踪误差等指标，根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整，并通过了解组合的风险特征、预算，按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果，对组合做出连续的优化调整。

⑥ 现金和回购资产: 保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。

4、货币市场基金的投资决策程序和方法：

（1）投资决策程序

①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合分析，对短期利率变化趋势做出判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；

②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；

③基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析，同时根据未来利率变化的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值；

④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进行具体的投资组合构建。

⑤投资总监审核投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。

（2）投资管理方法

①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金的资产配置策略。

②通过利率预期策略，确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。

③通过流动性管理策略，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

④以严谨的研究分析为基础，积极实施时机策略。

本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控，适时做出相应调整。

十一、基金的业绩比较基准

优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80％＋中国债券总指数×20％。

货币市场基金：自2010年4月30日起，本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”变更为“税后同期7天存款利率”。当市场上有更加适合的业绩比较基准，在不损害投资者利益的前提下，基金管理人有权按照相关规定对本基金的业绩比较基准进行变更并公告。

动力平衡基金：自2010年1月29日起，动力平衡的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款年利率的2倍”变更为“沪深300指数收益率×50％＋中国债券总指数收益率×45％+ 银行同业存款收益率×5％”。

十二、基金的风险收益特征

优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。

货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。

动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。

十三、基金投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

优选股票基金投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、 其他资产构成

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4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

货币市场基金投资组合报告

 (一) 报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期债券回购融资情况

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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

（三）基金投资组合平均剩余期限

3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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（四） 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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（六） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

1、 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.0000 元。

2、本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

3、 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

4、其他资产构成

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动力平衡基金投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

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4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了下列财务指标、净值表现等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩数据截止2010年9月30日。

优选股票基金的净值表现

1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

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2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

优选股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

（2003年10月24日至2010年9月30日）

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备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

恒丰债券基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

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2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

恒丰债券基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

（2003年10月24日至2005年7月14日）

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备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的0%至20%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的80%至100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，本基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。

货币市场基金的净值表现

1、 基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

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自2010年4月30日起，实行货币基金份额分级，业绩比较基准为“税后同期7天存款利率”。

2、自基金转型以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

（2005年7月15日至2010年9月30日）

1、景顺长城货币A

（2005年 7月15日至2010年9月30日）

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2、景顺长城货币B

（2010年4月30日至2010年9月30日）

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注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。业绩比较基准为“税后同期7天存款利率”。

动力平衡基金的净值表现

1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

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2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

动力平衡基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

（2003年10月24日至2010年9月30日）

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注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

十五、基金费用与税收

本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。本章中第（一）节至第（四）节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金，第（二）节第3点、第（三）节至第（六）节的内容适用于货币市场基金。

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金证券交易费用；

（4）基金的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。（n = 本系列基金所包含的基金的数目。）除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外，其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费，计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

各基金管理费率如下：

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基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费，计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

各基金托管费率如下：

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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本系列基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

（4）上述1、基金费用第3－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金申购费用

（1）基金申购可适用以下费率：

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M表示申购金额。

（2）计算公式

本系列基金采用金额申购方法，计算公式如下：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

（3）例：某投资者投资5,000元申购动力平衡基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.1283元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=5000/（1+1.5%）=4926.11元；

申购费用=5000-4926.11=73.89元；

申购份额=4926.11/1.1283=4365.95

2、赎回费

（1）适用费率：

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注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

（2）计算公式

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

（3）本系列基金赎回费75％归注册登记费用，25％归基金所有，作为对其他持有人的补偿。

（4）例：某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额，赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元

赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元

赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元

3、转换费用

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由优选股票基金或动力平衡基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例：投资者申请将持有的优选股票基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金，假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为1.148元，投资者持有该基金18个月，对应赎回费为0.25％，申购费为1.5％，内需增长基金的基金份额净值为1.163元，申购费为1.5％，则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为：

转出总额＝10,000×1.148＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.25％＝28.70元

转出净额＝11,480－28.7= 11,451.3元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

净转入金额＝11,451.3－MAX【169.23－169.23，0】=11,451.3元

转入份额＝11,451.3 / 1.163＝9,846.34份

（三）其他费用

本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本系列基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

（四）本系列基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（五）货币市场基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金证券交易费用；

5、基金的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

（六）货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

货币市场基金管理费年费率为0.33%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

货币市场基金托管费年费率为0.10%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

3、销售服务费

货币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率，计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H：为每日应支付的销售服务费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

销售服务费率A级份额为0.25%、B级份额为0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付；若基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

5、上述（五）货币市场基金费用第4－8项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从基金财产中支付。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动，对基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况及投资决策委员会委员名单。

2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的基本情况、主要人员情况、证券投资基金托管情况。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关的代销机构信息。

4、在“七、基金的申购、赎回”部分更新了定期定额计划的内容。

5、在“十、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告。数据截至2010年9月30日。

6、更新了“十二、基金的业绩”部分；数据截至2010年9月30日。

7、在“二十四、其他应披露事项”里更新了近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2010年10月24日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一〇年十二月八日

优选股票基金	动力平衡基金
股票：70-80％ 债券：20-30％	股票：20-80% 债券：20-80%

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,606,878,890.34	76.68
	其中：股票	1,606,878,890.34	76.68
2	固定收益投资	420,211,000.00	20.05
	其中：债券	420,211,000.00	20.05
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	41,135,650.95	1.96
6	其他各项资产	27,261,324.21	1.30
7	合计	2,095,486,865.50	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	39,479,623.79	1.90
B	采掘业	-	-
C	制造业	1,030,922,075.55	49.60
C0	食品、饮料	169,008,630.77	8.13
C1	纺织、服装、皮毛	33,402,882.70	1.61
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	23,710,090.60	1.14
C4	石油、化学、塑胶、塑料	71,245,216.00	3.43
C5	电子	117,029,229.98	5.63
C6	金属、非金属	70,202,099.36	3.38
C7	机械、设备、仪表	477,552,260.75	22.98
C8	医药、生物制品	49,065,589.05	2.36
C99	其他制造业	19,706,076.34	0.95
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	91,406,606.14	4.40
F	交通运输、仓储业	61,039,114.04	2.94
G	信息技术业	66,766,480.18	3.21
H	批发和零售贸易	222,744,974.04	10.72
I	金融、保险业	33,696,000.00	1.62
J	房地产业	26,190,000.00	1.26
K	社会服务业	17,848,016.60	0.86
L	传播与文化产业	16,786,000.00	0.81
M	综合类	-	-
	合计	1,606,878,890.34	77.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600741	华域汽车	7,164,958	91,926,411.14	4.42
2	000800	一汽轿车	4,499,956	83,564,182.92	4.02
3	600690	青岛海尔	2,828,392	66,495,495.92	3.20
4	600887	伊利股份	1,499,989	62,894,538.77	3.03
5	600970	中材国际	1,736,806	61,986,606.14	2.98
6	000021	长城开发	3,544,589	55,366,480.18	2.66
7	000559	万向钱潮	3,500,000	53,865,000.00	2.59
8	000848	承德露露	1,564,180	53,807,792.00	2.59
9	600519	贵州茅台	310,000	52,306,300.00	2.52
10	002073	软控股份	2,300,000	48,323,000.00	2.33

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	420,211,000.00	20.22
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	420,211,000.00	20.22

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	0901048	09央行票据48	1,000,000	98,260,000.00	4.73
2	0801017	08央行票据17	700,000	70,644,000.00	3.40
3	0801044	08央行票据44	600,000	60,804,000.00	2.93
4	0801041	08央行票据41	500,000	50,645,000.00	2.44
5	0801026	08央行票据26	500,000	50,530,000.00	2.43

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,372,354.37
2	应收证券清算款	13,834,396.16
3	应收股利	-
4	应收利息	8,831,340.03
5	应收申购款	223,233.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	27,261,324.21

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	60,321,599.90	54.85
	其中：债券	60,321,599.90	54.85
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	40,000,000.00	36.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	3,274,415.43	2.98
4	其他各项资产	6,383,711.61	5.80
5	合计	109,979,726.94	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	0.46
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	35

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	44.21	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	9.16	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	9.17	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	36.90	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.44	-

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	30,283,164.56	27.73
3	金融债券	10,006,380.42	9.16
	其中：政策性金融债	10,006,380.42	9.16
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	20,032,054.92	18.34
6	其他	-	-
7	合计	60,321,599.90	55.23
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	0801023	08央行票据23	100,000	10,101,174.23	9.25
2	0801020	08央行票据20	100,000	10,097,318.97	9.25
3	0801014	08央行票据14	100,000	10,084,671.36	9.23
4	0981246	09中广核CP02	100,000	10,018,410.21	9.17
5	1081044	10铁道CP01	100,000	10,013,644.71	9.17
6	070420	07农发20	100,000	10,006,380.42	9.16

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0593%
报告期内偏离度的最低值	0.0006%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0427%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	5,016,125.00
3	应收利息	1,210,888.13
4	应收申购款	156,698.48
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	6,383,711.61

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,356,770,038.28	73.86
	其中：股票	4,356,770,038.28	73.86
2	固定收益投资	1,289,019,665.44	21.85
	其中：债券	1,289,019,665.44	21.85
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	175,653,360.00	2.98
6	其他各项资产	77,451,639.13	1.31
7	合计	5,898,894,702.85	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	67,566,130.25	1.15
B	采掘业	67,900,000.00	1.15
C	制造业	2,860,805,029.91	48.66
C0	食品、饮料	344,018,012.32	5.85
C1	纺织、服装、皮毛	112,221,942.88	1.91
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	113,106,449.81	1.92
C5	电子	247,494,098.62	4.21
C6	金属、非金属	177,175,194.62	3.01
C7	机械、设备、仪表	1,199,343,012.52	20.40
C8	医药、生物制品	578,231,892.72	9.84
C99	其他制造业	89,214,426.42	1.52
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	69,599,304.00	1.18
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	89,439,337.60	1.52
H	批发和零售贸易	769,870,410.47	13.09
I	金融、保险业	307,636,656.77	5.23
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	123,953,169.28	2.11
M	综合类	-	-
	合计	4,356,770,038.28	74.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁电器	13,000,000	207,610,000.00	3.53
2	600741	华域汽车	15,499,771	198,862,061.93	3.38
3	000568	泸州老窖	5,398,419	195,908,625.51	3.33
4	600518	康美药业	10,000,000	186,600,000.00	3.17
5	601318	中国平安	3,470,091	183,533,112.99	3.12
6	000987	广州友谊	5,000,000	156,850,000.00	2.67
7	002073	软控股份	6,230,000	130,892,300.00	2.23
8	000550	江铃汽车	4,299,929	128,567,877.10	2.19
9	600690	青岛海尔	5,310,335	124,845,975.85	2.12
10	600880	博瑞传播	6,499,904	123,953,169.28	2.11

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	1,219,880,000.00	20.75
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	69,139,665.44	1.18
7	其他	-	-
8	合计	1,289,019,665.44	21.93

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	0801047	08央行票据47	2,800,000	283,864,000.00	4.83
2	0801044	08央行票据44	2,700,000	273,618,000.00	4.65
3	0801017	08央行票据17	2,200,000	222,024,000.00	3.78
4	0801029	08央行票据29	1,000,000	101,100,000.00	1.72
5	0801014	08央行票据14	1,000,000	100,830,000.00	1.72

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,453,157.38
2	应收证券清算款	46,709,245.14
3	应收股利	-
4	应收利息	27,187,938.72
5	应收申购款	101,297.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	77,451,639.13

优选股票	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2003年10月24日－12月31日	6.75%	0.62%	4.62%	0.97%	2.13%	-0.35%
2004年	7.63%	0.95%	-12.93%	1.07%	20.56%	-0.12%
2005年	3.32%	0.93%	-5.27%	1.12%	8.59%	-0.19%
2006年	130.58%	1.19%	92.74%	1.07%	37.84%	0.12%
2007年	96.12%	1.78%	79.80%	1.76%	16.32%	0.02%
2008年	-51.92%	2.19%	-54.74%	2.28%	2.82%	-0.09%
2009年	53.25%	1.49%	64.78%	1.53%	-11.53%	-0.04%
2010年1月1日-2010年6月30日	-14.29%	1.31%	-20.54%	1.18%	6.25%	0.13%
2010年1月1日-2010年9月30日	1.37%	1.27%	-12.08%	1.12%	13.45%	0.15%
2003年10月24日-2010年9月30日	301.04%	1.46%	95.99%	1.50%	205.05%	-0.04%

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2003年10月24日－2003年12月31日	0.51%	0.02%	1.71%	0.34%	-1.20%	-0.32%
2004年01月01日－2004年12月31日	1.35%	0.20%	-2.42%	0.35%	3.77%	-0.15%
2005年01月01日－2005年07月14日	2.51%	0.11%	8.03%	0.21%	-5.52%	-0.10%
2003年10月24日－2005年07月14日	4.42%	0.17%	7.23%	0.31%	-2.81%	-0.14%

货币基金A	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2005年7月15日-12月31日	0.8862%	0.0033%	0.8384%	0.0000%	0.0478%	0.0033%
2006年	1.8290%	0.0029%	1.8798%	0.0003%	-0.0508%	0.0026%
2007年	3.1186%	0.0057%	2.7851%	0.0019%	0.3335%	0.0038%
2008年	3.4738%	0.0055%	3.7621%	0.0012%	-0.2883%	0.0043%
2009年	1.1973%	0.0030%	2.2500%	0.0000%	-1.0527%	0.0030%
2010年1月1日-2010年6月30日	0.4052%	0.0022%	0.9629%	0.0012%	-0.5577%	0.0010%
2010年1月1日-2010年9月30日	0.7308%	0.0027%	1.3032%	0.0012%	-0.5724%	0.0015%
2005年7月15日-2010年9月30日	11.7378%	0.0051%	12.8186%	0.0023%	-1.0808%	0.0028%

货币基金B	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2010年4月30日至2010年6月30日	0.1982%	0.0008%	0.2293%	0.0000%	-0.0311%	0.0008%
2010年4月30日-2010年9月30日	0.5838%	0.0026%	0.5696%	0.0000%	0.0142%	0.0026%

动力平衡	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2003年10月24日－12月31日	3.89%	0.35%	0.75%	0.01%	3.14%	0.34%
2004年	6.85%	0.68%	4.03%	0.01%	2.82%	0.67%
2005年	0.31%	0.62%	4.29%	0.02%	-3.98%	0.60%
2006年	120.70%	1.16%	4.30%	0.01%	116.40%	1.15%
2007年	93.99%	1.70%	5.63%	0.02%	88.36%	1.68%
2008年	-43.74%	1.65%	6.53%	0.02%	-50.27%	1.63%
2009年	41.27%	1.12%	3.51%	0.01%	37.76%	1.11%
2010年1月1日-2010年6月30日	-19.33%	1.12%	-8.83%	0.74%	-10.50%	0.38%
2010年1月1日-2010年9月30日	-8.70%	1.06%	-1.93%	0.72%	-6.77%	0.34%
2003年10月24日-2010年9月30日	245.91%	1.21%	30.23%	0.23%	215.68%	0.98%

基 金 名 称	管理年费率
优选股票基金	1.5%
动力平衡基金	1.5%

基 金 名 称	托管年费率
优选股票基金	0.25%
动力平衡基金	0.25%

基 金 名 称	申 购 费 率
优选股票基金	200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔
动力平衡基金	200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔

基 金 名 称	赎 回 费 率
优选股票基金	1年以上（含）－2年 0.25% 2年以上（含） 0
动力平衡基金	1年以上（含）－2年 0.25% 2年以上 （含） 0