华安基金管理有限公司

  二○一一年一月五日

一、重要声明与提示

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2010年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)上的《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金二级市场交易简称：龙头ETF。

2、二级市场交易代码：510190。

3、基金申购、赎回简称：龙头申赎。

4、申购、赎回代码：510191。

5、2010年12月31日基金份额总额：433,150,796.00份。

6、2010年12月31日基金份额净值：2.552元。

7、本次上市交易份额：433,150,796.00份。

8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

9、上市交易日期：2011年1月10日。

10、基金管理人：华安基金管理有限公司。

11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

12、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司。

13、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2010】1203号文。

2、基金运作方式：交易型、开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：本基金自2010年10月25日至2010年11月12日通过销售机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为2010年10月25日至2010年11月12日；通过发售代理机构进行的网下股票认购的日期为2010年11月10日至2010年11月12日，通过基金管理人进行的网下股票认购的日期为2010年11月10日至2010年11月12日；网上现金认购的日期为2010年11月10日至2010年11月12日。

5、发售价格：1.00 元人民币。

6、发售期限：网下现金认购为15个工作日，网上现金认购为3个工作日，通过发售代理机构和基金管理人进行网下股票认购为3个工作日。

7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

8、发售机构

（1）直销机构

投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

（2）代销机构

本基金网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构包括：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、湘财证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、厦门证券有限公司、中天证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、红塔证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西南证券股份有限公司。

本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的90家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司。

（二）基金合同生效

本基金自2010年10月25日起向社会公开募集，截至2010年11月12日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,130,323,223.00元人民币（含所募集股票市值），认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计22,600.00元人民币。募集资金已于2010年11月18日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集股票已于2010年11月17日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

本次募集有效认购总户数为10,710户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集股票市值）的有效份额共计1,130,323,223份基金份额，利息结转的基金份额为22,600份基金份额。两项合计共1,130,345,823份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"本基金管理人"）以及本公司基金从业人员没有认购本基金。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2010年11月18日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）基金份额折算

根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2010年12月17日为上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2010年12月17日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年12月17日，上证龙头企业指数收盘值为2625.685点，本基金的基金资产净值为1,137,752,523.50元，折算前基金份额总额为1,130,345,823份，折算前基金份额净值为1.007元。

根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.38320263（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为433,150,796.00份，折算后基金份额净值为2.627元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年12月20日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差计入基金资产。投资者可以自2010年12月21日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

（四）基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【2011】1号。

2、上市交易日期：2011年1月10日。

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

4、基金二级市场交易简称：龙头ETF。

5、二级市场交易代码：510190。

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

6、基金申购、赎回简称：龙头申赎。

7、申购、赎回代码：510191。

投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

目前本基金的一级交易商包括：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。

8、本次上市交易份额：433,150,796.00份。

9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至2010年12月31日，本基金份额持有人户数为10,710户，平均每户持有的基金份额为40,444份。

（二）持有人结构

截至2010年12月31日，本基金份额持有人结构如下：

机构投资者持有的基金份额为245,357,726份,占基金总份额的56.64%；个人投资者持有的基金份额为187,793,070份,占基金总份额的43.36%。

（三）前十名基金份额持有人的情况

截至2010年12月31日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

■

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、名称：华安基金管理有限公司

2、法定代表人：李勍

3、总经理：李勍

4、注册资本：1.5亿元人民币

5、注册地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼

6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【1998】20号

7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000062071

8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

9、股权结构

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10、内部组织结构及职能

公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。

董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中五家股东单位分别推荐一名董事，公司管理层推荐一名，另三名为独立董事。独立董事人数占董事会总人数的1/3，超过单一股东派出的董事人数。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。

监事会由八名监事组成，其中三名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。

公司组织架构以公司发展战略为导向而建立，主要采用管理扁平、分工明确的职能制结构，新增业务部分（如财富管理中心）采用灵活高效的事业部制，设有投资研究、市场营销、运营及后台、风险控制等四大板块共25个部门以及1个香港全资子公司。公司组织架构如下图所示。

■

11、人员情况：

截至2010年12月31日，公司目前共有员工249人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中76.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

12、信息披露负责人：冯颖

电话：（021）38969720

13、基金管理业务情况简介：

截至2010年12月31日，华安基金管理有限公司旗下共管理2只封闭式基金和19只开放式基金，资产规模达831.76亿元人民币。旗下管理的基金包括：华安安信封闭、华安安顺封闭、华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安上证180ETF、华安国际配置混合、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安上证180ETF联接、华安动态灵活配置混合、华安行业轮动股票、华安香港精选股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接和华安稳固收益债券。

14、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，CQF（国际数量金融工程师），7年证券、基金从业经历，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司，现任金融工程部总经理。2008年4月25日起至今担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。2009年9月5日起至今担任华安上证180ETF的基金经理。2009年9月29日起至今担任华安上证180ETF联接基金的基金经理。

牛勇先生，复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师），6年证券、金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任金融工程部高级金融工程师。2009年7月3日至2010年9月2日担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理。2010年6月18日起至今担任华安上证180ETF的基金经理。2010年9月2日起至今担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。

（二）基金托管人

1、名称：中国工商银行股份有限公司

2、住所：北京市西城区复兴门内大街55号

3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

4、成立时间：1984年1月1日

5、法定代表人：姜建清

6、批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发【1983】146号）

7、注册资本：人民币334,018,850,026元

8、存续期间：持续经营

9、联系人：蒋松云

10、联系电话：（010）66105799

11、基金托管部人员情况

截至2010年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工121人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

12、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年开展托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务营运系统和专业的托管服务团队，为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的托管产品体系。截至2010年9月，中国工商银行共托管证券投资基金177只，其中封闭式8只，开放式169只。2010年，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为“2009年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。”

（三）上市推荐人

名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

电话：（021）38676161

联系人：芮敏祺

服务热线：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

（四）一级交易商

本基金申购赎回代办券商（一级交易商）名单如下：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。

（五）基金验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）61238888

传真：（021）61238800

联系人：金毅

经办注册会计师：马颖旎、金毅

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金截至2010年12月31日的资产负债表如下：

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注：

1、报告截止日2010年12月31日，基金份额净值2.552元，基金份额总额433,150,796.00份。

2、本报告期自2010年11月18日起至2010年12月31日止。本基金合同于2010年11月18日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

八、基金投资组合

截至2010年12月31日，本基金的投资组合情况如下：

（一）基金资产组合情况

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（二）按行业分类的股票投资组合

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（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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（四）按券种分类的债券投资组合

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（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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（六）投资组合报告附注

1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、本基金其他资产构成

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4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	基金份额持有人名称	持有份额（份）	占基金总份额的比例（%）
1	国泰君安证券股份有限公司	16,094,510	3.72%
2	东方证券股份有限公司	15,328,105	3.54%
3	华创证券有限责任公司	15,328,105	3.54%
4	西南证券股份有限公司	15,328,105	3.54%
5	太平人寿保险有限公司	11,497,075	2.65%
6	上海国际集团资产管理有限公司	11,497,075	2.65%
7	齐鲁证券有限公司	11,496,079	2.65%
8	红塔证券股份有限公司	11,496,079	2.65%
9	东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产管理计划	11,496,079	2.65%
10	中国石化财务有限责任公司	7,664,972	1.77%

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	20%
上海电气（集团）总公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%

资 产	本期末 2010年12月31日
资 产：
银行存款	81,321,001.82
结算备付金	5,812,260.86
存出保证金	-
交易性金融资产	1,019,771,753.93
其中：股票投资	1,019,717,682.33
基金投资	-
债券投资	54,071.60
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	37,930.64
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	1,106,942,947.25
负债和所有者权益	本期末 2010年12月31日
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	478,442.12
应付托管费	95,688.42
应付销售服务费	-
应付交易费用	713,833.36
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	80,000.00
负债合计	1,367,963.90
所有者权益：
实收基金	1,130,345,823.00
未分配利润	-24,770,839.65
所有者权益合计	1,105,574,983.35
负债和所有者权益总计	1,106,942,947.25

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,019,717,682.33	92.12
	其中：股票	1,019,717,682.33	92.12
2	固定收益投资	54,071.60	0.00
	其中：债券	54,071.60	0.00
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	87,133,262.68	7.87
6	其他资产	37,930.64	0.00
7	合计	1,106,942,947.25	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	2,096,955.00	0.19
B	采掘业	127,609,615.63	11.54
C	制造业	240,583,337.81	21.76
C0	食品、饮料	36,176,439.60	3.27
C1	纺织、服装、皮毛	10,802,084.16	0.98
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	1,101,465.00	0.10
C4	石油、化学、塑胶、塑料	937,532.50	0.08
C5	电子	19,853,740.30	1.80
C6	金属、非金属	42,019,726.83	3.80
C7	机械、设备、仪表	97,650,210.49	8.83
C8	医药、生物制品	31,183,588.93	2.82
C99	其他制造业	858,550.00	0.08
D	电力、煤气及水的生产和供应业	32,000,347.00	2.89
E	建筑业	156,602,856.94	14.16
F	交通运输、仓储业	32,171,299.54	2.91
G	信息技术业	77,267,597.87	6.99
H	批发和零售贸易	19,064,862.50	1.72
I	金融、保险业	277,534,276.61	25.10
J	房地产业	30,813,578.50	2.79
K	社会服务业	9,856,786.66	0.89
L	传播与文化产业	2,297,141.00	0.21
M	综合类	11,819,027.27	1.07
	合计	1,019,717,682.33	92.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	1,584,418	88,980,914.88	8.05
2	601668	中国建筑	19,732,348	67,484,630.16	6.10
3	600036	招商银行	4,965,572	63,608,977.32	5.75
4	600050	中国联通	9,481,839	50,727,838.65	4.59
5	601088	中国神华	1,901,327	46,981,790.17	4.25
6	601186	中国铁建	6,585,233	44,647,879.74	4.04
7	601390	中国中铁	10,270,288	44,470,347.04	4.02
8	600028	中国石化	5,472,828	44,110,993.68	3.99
9	600104	上海汽车	2,869,841	42,129,265.88	3.81
10	600030	中信证券	3,058,047	38,500,811.73	3.48

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	54,071.60	0.00
7	其他	-	-
8	合计	54,071.60	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110011	歌华转债	440	54,071.60	0.00

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	37,930.64
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,930.64

  (下转B23版)