(上接B17版)

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	可以现金替代保证金率	固定替代金额
000002	万 科Ａ	7900	允许	10%
000012	南 玻Ａ	800	允许	10%
000021	长城开发	500	允许	10%
000022	深赤湾Ａ	100	允许	10%
000027	深圳能源	600	允许	10%
000039	中集集团	800	允许	10%
000060	中金岭南	900	允许	10%
000063	中兴通讯	1200	允许	10%
000088	盐 田 港	400	允许	10%
000089	深圳机场	500	允许	10%
000402	金 融 街	2200	允许	10%
000488	晨鸣纸业	800	允许	10%
000511	银基发展	600	允许	10%
000527	美的电器	1600	允许	10%
000528	柳 工	400	允许	10%
000539	粤电力Ａ	600	允许	10%
000541	佛山照明	500	允许	10%
000550	江铃汽车	200	允许	10%
000559	万向钱潮	600	允许	10%
000568	泸州老窖	600	允许	10%
000630	铜陵有色	500	允许	10%
000652	泰达股份		必须		1556.000
000667	名流置业	1600	允许	10%
000690	宝新能源	1100	允许	10%
000709	河北钢铁	3000	允许	10%
000726	鲁 泰Ａ	400	允许	10%
000778	新兴铸管	900	允许	10%
000792	盐湖钾肥	400	允许	10%
000800	一汽轿车	700	允许	10%
000807	云铝股份	500	允许	10%
000825	太钢不锈	1900	允许	10%
000869	张 裕Ａ	100	允许	10%
000895	双汇发展	100	允许	10%
000898	鞍钢股份	1300	允许	10%
000900	现代投资	300	允许	10%
000933	神火股份	500	允许	10%
000937	冀中能源	300	允许	10%
000959	首钢股份		必须		442.000
000983	西山煤电	1400	允许	10%
002142	宁波银行	1000	允许	10%

（八）暂停申购、赎回的情形

发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：

1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、基金管理人开市前未公布申购赎回清单；

4、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回；

5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

6、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回；

7、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

由于技术系统设置原因，在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。

(九) 集合申购与其他服务

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。

根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系参见届时的公告和招募说明书的定期更新。对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法参见招募说明书。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。

基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

(十)基金的非交易过户等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

十三、备查文件目录

（一）中国证监会核准深证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《证券登记及服务协议》及附加协议

（四）《深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（五）《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（六）法律意见书

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照

（八）基金托管人业务资格批件、营业执照

以上第（一）至（七）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第（八）项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

工银瑞信基金管理有限公司

2011年01月06日

附件：

基金合同摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人

投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

2、基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

3、基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

5) 执行生效的基金份额持有人大会决议；

6）遵守基金管理人、基金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；

7) 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

8) 法律法规和基金合同规定的其他义务。

4、基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

2）依照合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；

4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；

5）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

6）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式；

7）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益；

8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；

9）自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

10）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

11）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

12）依法召集基金份额持有人大会；

13）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

15）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金融资；

16）法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其它法律文件规定的其他权利。

5、基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

1）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价；

9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额交付投资者申购之基金份额或赎回之对价；

11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12）编制季度、半年度和年度基金报告；

13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23）建立并保存基金份额持有人名册；

24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动；

27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

6、基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

1）依照基金合同的约定获得基金托管费；

2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

3）自本基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同、托管协议的规定保管基金财产；

4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益；

6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会；

7）按规定取得基金份额持有人名册；

8）法律法规规定的其他权利。

7、基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

8）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；

10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；

13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和交付赎回对价；

16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；

20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；

22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

23）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动；

24）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

2、召开事由

1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(“以上”含本数，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会议事程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

(8)本基金与其他基金的合并；

(9)终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

(1)调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用；

(2)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形；

(3)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的；

(4)因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的；

(6)经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

(7)按照法律法规、基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形的。

3、召集人和召集方式

1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

(1)会议召开的时间、地点和出席方式；

(2)会议拟审议的主要事项；

(3)会议形式；

(4)议事程序；

(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；

(6)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；

(7)表决方式；

(8)会务常设联系人姓名、电话；

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

(10)召集人需要通知的其他事项。

2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。

3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

5、基金份额持有人出席会议的方式

1）会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托证明委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

(4)会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

2）召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

① 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；

② 亲自出席会议的基金份额持有人出具的身份证明及持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托证明等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与登记结算机构记录相符。

未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

② 召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力；

③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；

④ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

6、议事内容与程序

1）议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

(3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2）议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期第2个工作日在公证机构和基金托管人(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议，基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力。

3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7、决议形成的条件、表决方式、程序

1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，并予以公告。

4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

8、计票

1）现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力及表决结果。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4)计票过程应由公证机关予以公证。

2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。

9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(9)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第(二)条所规定的第(10)、(11)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。

4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金收益分配原则、执行方式

1、收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2）基金收益分配采用现金方式；

3）当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配；

4）本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次；

5）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

6）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2、基金收益分配数额的确定原则

1）在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益率，即超额收益率=基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率。

当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

2）计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，并根据前述原则确定收益分配比例。

3）每基金份额的应分配收益为上述基金的可分配收益乘以收益分配比例，计算基金收益分配金额，然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额，保留小数点后4位,第5位舍去。

3、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

4、收益分配的时间和程序

1）基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人对相关数据进行复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；

2）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；

3）在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（四）与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式与比例

1、基金费用的种类

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管费；

3）基金合同生效后的信息披露费用；

4）基金上市费及年费；

5）基金收益分配中发生的费用；

6）基金份额持有人大会费用；

7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8）基金的证券交易费用；

9）基金财产拨划支付的银行费用；

10）标的指数许可使用费；

11）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3）标的指数许可使用费

在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为0.03%

H为每日应计提的基金标的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用费不足50,000元的，按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月首日起3个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

4）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（五）基金财产的投资方向和投资限制

1、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

2、投资理念

运用指数化投资，跟踪深证红利股票指数，有望在有效分散风险的基础上，以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。

3、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

4、投资策略

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%，偏离度年化标准差不超过2%。

5、投资限制

基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制：

1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％；

2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；

3）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

4）如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其它金融衍生工具时，投资比例遵从法律法规和监管机构的规定；

5）法律法规及中国证监会规定的其他限制；

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

6、 禁止行为

依照《基金法》及《运作办法》等法律法规的规定，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1）承销证券；

2）向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。

（六）基金资产净值的计算方法和公告方式

1、基金资产净值的计算方法

1）股票估值方法：

（1）上市股票的估值：

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（2）未上市股票的估值：

① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；

② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；

③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；

④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2）债券估值方法：

（1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

3）权证估值办法：

（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

2、基金资产净值的公告方式

本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1）基金份额持有人大会决定终止的；

2）基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的；

3）基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的；

4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

2、基金财产的清算

1）基金财产清算小组

(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2）基金财产清算程序

(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；

(3)对基金财产进行清理和确认；

(4)对基金财产进行估价和变现；

(5)制作清算报告；

(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(8)将基金清算结果报告中国证监会；

(9)公布基金清算报告；

(10)对基金剩余财产进行分配。

3）清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。

4）基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5）基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。

6）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（八）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。

本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。