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    华安动态灵活配置混合型证券投资基金2010年第四季度报告
    2011-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    华安动态灵活配置混合型证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2009年12月22日至2010年12月31日)

    注:根据《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2010年6月22日。截至本报告期期末,本基金的投资组合比例已符合基金合同第十一部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

    对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。

    对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。

    公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    按照华安宝利配置混合与华安动态灵活配置混合的基金合同,二基金属于配置型基金,2010年第四季度,二基金净值增长率分别为:华安宝利配置混合10.03%、华安动态灵活配置混合9.36%, 二基金的业绩增长率差异未超过5%。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期没有出现异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    四季度的A股市场在宏观政策以及外围市场的综合影响下波动显著加大。受到国庆期间日本央行出人意料的降息以及美联储新一轮大规模量化宽松政策的刺激,节后中国A股市场出现了一轮单边放量上扬的行情。由于投资者对于全球流动性泛滥、美元贬值以及大宗商品价格的上涨达成了一致预期,大市值的周期类个股以及指数权重股成为市场追捧的对象,并带来了一轮快速轧空式的行情。但是,10月下旬加息政策的突然出台导致市场分歧显著加大,对通胀形势可能恶化的担忧逐步占据上风,此后存款准备金率的连续上调加上临近年底的再次加息,正式宣告了货币政策基调已经由适度宽松转向稳健。在此背景下,投资者心态再度趋于谨慎,指数也因此呈现震荡回落的态势。由于对周期类行业和资源股的突发性行情准备不足,本基金一度在行情的初期表现较为被动,不过随着政策方向的转变和市场风格的再次转化,基金针对性地进行了相应的结构调整,对符合十二五规划方向和国家战略新兴产业的相关行业例如高铁、光通信、特高压、物联网等领域的个股进行了重点投资,并基于自下而上的角度选择重点股票且适当加大了持股集中度,从总体基金绩效表现看较前期有了一定改善。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.052元,本报告期份额净值增长率为9.36%,同期业绩比较基准增长率为2.74%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他各项资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

    2、《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

    3、《华安动态灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

    7.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

    7.3 查阅方式

    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

    华安基金管理有限公司

    二〇一一年一月二十一日

    基金简称华安动态灵活配置混合
    基金主代码040015
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年12月22日
    报告期末基金份额总额1,053,958,582.83份
    投资目标通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
    投资策略本基金将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和权重,辅以战术资产配置来动态优化投资组合中各类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在研究分析宏观经济和利率趋势等因素的基础上,选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    业绩比较基准60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
    风险收益特征本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。
    基金管理人华安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
    1.本期已实现收益150,976,343.97
    2.本期利润156,780,673.75
    3.加权平均基金份额本期利润0.1131
    4.期末基金资产净值1,108,412,327.59
    5.期末基金份额净值1.052

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月9.36%1.60%2.74%1.06%6.62%0.54%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    宋磊本基金的基金经理,研究发展部总经理2009-12-22-12年工学硕士,12年证券、基金行业从业经历,2000年3月加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、研究发展部总监助理、副总监等,现任研究发展部总经理,2009年12月起同时担任本基金的基金经理。
    张翥本基金的基金经理2009-12-22-13年经济学硕士,13年证券、基金行业从业经历,1998年7月加入华安基金管理有限公司,曾任基金投资部高级交易员、研究发展部行业研究员、策略分析师。2009年12月起担任本基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资838,342,155.7775.00
     其中:股票838,342,155.7775.00
    2固定收益投资176,391,435.0015.78
     其中:债券176,391,435.0015.78
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计94,075,169.418.42
    6其他各项资产8,984,792.090.80
    7合计1,117,793,552.27100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业17,375,940.001.57
    B采掘业22,944,000.002.07
    C制造业518,892,756.9846.81
    C0食品、饮料38,758,586.003.50
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料92,264,028.608.32
    C5电子1,333,710.500.12
    C6金属、非金属32,611,200.002.94
    C7机械、设备、仪表278,057,149.1025.09
    C8医药、生物制品60,357,282.785.45
    C99其他制造业15,510,800.001.40
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业95,877,949.608.65
    F交通运输、仓储业21,461,651.701.94
    G信息技术业73,390,074.136.62
    H批发和零售贸易9,861,000.000.89
    I金融、保险业12,595,000.001.14
    J房地产业39,130,733.463.53
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类26,813,049.902.42
     合计838,342,155.7775.63

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600160巨化股份3,150,00071,442,000.006.45
    2600068葛洲坝6,000,00069,600,000.006.28
    3600475华光股份2,300,00054,947,000.004.96
    4600991广汽长丰2,991,21042,086,324.703.80
    5000425徐工机械699,85940,031,934.803.61
    6002161远 望 谷1,000,00034,910,000.003.15
    7600866星湖科技2,199,90031,106,586.002.81
    8000009中国宝安1,598,87026,813,049.902.42
    9600496精工钢构1,602,31426,277,949.602.37
    10600332广州药业1,200,06224,829,282.782.24

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据29,313,000.002.64
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券11,155,895.401.01
    5企业短期融资券100,563,000.009.07
    6可转债35,359,539.603.19
    7其他--
    8合计176,391,435.0015.91

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1108101710中谷CP01400,00040,224,000.003.63
    2113001中行转债321,86035,359,539.603.19
    3108102210粤物资CP01300,00030,174,000.002.72
    4108102310中公用CP01300,00030,165,000.002.72
    5100106010央票60300,00029,313,000.002.64

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,730,888.51
    2应收证券清算款3,354,453.79
    3应收股利-
    4应收利息3,291,721.63
    5应收申购款607,728.16
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计8,984,792.09

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债35,359,539.603.19

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600991广汽长丰42,086,324.703.80重大事项停牌

    本报告期期初基金份额总额1,819,164,017.89
    本报告期基金总申购份额14,141,933.61
    减:本报告期基金总赎回份额779,347,368.67
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额1,053,958,582.83

      华安动态灵活配置混合型证券投资基金

      2010年第四季度报告

      2010年12月31日

      基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年一月二十一日