§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾
四季度,市场的分化继续加深。上证指数上涨5.74%,中小板指数上涨7.9%,创业板指数上涨20.77%,并在12月创出新高。分板块来看,IT、医药、食品饮料行业表现领先,而汽车、零售、公用事业、金融表现落后。
2、四度基金组合管理回顾
本季度,我们在上涨过程中降低了家电、汽车和食品饮料行业配置,并大幅减持信息技术行业公司。经历良好表现后,我们认为油田服务行业的估值已经反映了基本面,因此出清了这方面的配置。我们增加了地产、铁路设备、电信等行业的公司。我们在信息技术、油田服务、食品饮料行业的配置为组合带来超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.821元,累计净值为3.466元。报告期内,本基金份额净值增长率为-0.11%,同期业绩基准增长率为5.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年,国内经济增长的内生动力依然强劲,而海外发达国家经济复苏的迹象也有所加强。微观层面上,居民的负债率极低,收入预期乐观;企业的资产负债表良好且处于不断改善之中;政府的负债在经历高速扩张后,考虑税收的增长和政府资产的增加,总体上依旧处于良性水平。通胀和经济过热是主要的风险。但从紧的政策主导之下,发生恶性通胀是小概率事件。
对股票市场而言,宏观环境并不差。市场本身的结构性问题是主要矛盾,机会与风险并存。我们看好银行、保险、地产、汽车、家电、铁路等蓝筹公司未来的表现。不看好高估值的中小盘、创业板公司。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3其他各项资产构成
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5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年12月31日,博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1874亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币532亿元。
1、客户服务
2010年10月至12月底,博时在哈尔滨、厦门、上海、济南、北京、重庆、福州等地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计353场,并创新的采用网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。
2、投资者教育
2010年10月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。
3、其他大事件
1)根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照;
2)博时基金于2010年11月11日公告沈阳分公司成立,至此,博时基金已有4家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。
3)博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于2010年11月24日和2010年12月10日成立。
4)博时慈善基金会2010年关爱助学现场捐赠仪式于2010年12月6日在中山大学举办,博时以每人5000元的标准向中山大学的21位贫困学生资助善款105000元,至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
8.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
8.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2011年1月24日
基金简称 | 博时主题行业股票(LOF) |
基金主代码 | 160505 |
交易代码 | 160505 |
基金运作方式 | 契约型上市开放式 |
基金合同生效日 | 2005年1月6日 |
报告期末基金份额总额 | 6,400,103,312.88份 |
投资目标 | 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 |
投资策略 | 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 |
业绩比较基准 | 80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数 |
风险收益特征 | 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 791,211,978.15 |
2.本期利润 | 57,599,063.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0087 |
4.期末基金资产净值 | 11,653,365,003.64 |
5.期末基金份额净值 | 1.821 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.11% | 1.60% | 5.35% | 1.37% | -5.46% | 0.23% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
邓晓峰 | 基金经理/特定资产管理部副总经理/价值组投资副总监 | 2007-3-14 | - | 9.5 | 1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时公司,历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理,兼任社保股票基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 10,341,374,407.25 | 88.51 |
其中:股票 | 10,341,374,407.25 | 88.51 | |
2 | 固定收益投资 | 383,429,800.80 | 3.28 |
其中:债券 | 383,429,800.80 | 3.28 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 653,336,911.19 | 5.59 |
6 | 其他各项资产 | 306,148,854.38 | 2.62 |
7 | 合计 | 11,684,289,973.62 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 71,700,000.00 | 0.62 |
C | 制造业 | 4,428,959,944.37 | 38.01 |
C0 | 食品、饮料 | 901,824,434.80 | 7.74 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | 1,722,000.00 | 0.01 |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 32,322,692.52 | 0.28 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 583,493,000.00 | 5.01 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 2,909,597,817.05 | 24.97 |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 740,932,959.08 | 6.36 |
E | 建筑业 | 745,559,148.42 | 6.40 |
F | 交通运输、仓储业 | 883,159,402.70 | 7.58 |
G | 信息技术业 | 121,757,732.50 | 1.04 |
H | 批发和零售贸易 | 1,252,000.00 | 0.01 |
I | 金融、保险业 | 2,378,831,728.48 | 20.41 |
J | 房地产业 | 964,361,491.70 | 8.28 |
K | 社会服务业 | 4,860,000.00 | 0.04 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 10,341,374,407.25 | 88.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600104 | 上海汽车 | 64,000,000 | 939,520,000.00 | 8.06 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 112,935,985 | 883,159,402.70 | 7.58 |
3 | 000002 | 万 科A | 107,000,000 | 879,540,000.00 | 7.55 |
4 | 000527 | 美的电器 | 49,000,000 | 852,600,000.00 | 7.32 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 217,999,751 | 745,559,148.42 | 6.40 |
6 | 600036 | 招商银行 | 56,500,000 | 723,765,000.00 | 6.21 |
7 | 601398 | 工商银行 | 152,000,000 | 644,480,000.00 | 5.53 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 6,801,100 | 591,695,700.00 | 5.08 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 47,800,000 | 490,428,000.00 | 4.21 |
10 | 000550 | 江铃汽车 | 14,300,000 | 393,822,000.00 | 3.38 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 383,429,800.80 | 3.29 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 383,429,800.80 | 3.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113002 | 工行转债 | 3,142,520 | 371,257,312.80 | 3.19 |
2 | 113001 | 中行转债 | 110,800 | 12,172,488.00 | 0.10 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,725,932.62 |
2 | 应收证券清算款 | 302,905,485.91 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 608,174.08 |
5 | 应收申购款 | 909,261.77 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 306,148,854.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 12,172,488.00 | 0.10 |
本报告期期初基金份额总额 | 6,944,763,770.07 |
本报告期基金总申购份额 | 176,201,082.59 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 720,861,539.78 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 6,400,103,312.88 |
博时主题行业股票证券投资基金
2010年第四季度报告
2010年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月24日