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    景福证券投资基金2010年第四季度报告
    2011-01-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动历史走势图

    注:按基金合同规定,本基金应在基金合同生效后三个月内达到规定的投资比例,截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    上证指数在10月份初开始大幅上涨,11月中旬后出现较大幅度回调,整个四季度呈现冲高回落走势。沪深300指数由季初的2935点冲高回落,本季度末收于3128点,小幅上涨。

    在宏观经济层面上,国际各大经济体延续了缓步复苏的态势。美国经济在库存回补和财政刺激边际效应递减的情况下,私人消费与私人投资成为拉动经济的主要力量,就业市场也开始逐步改善,首次申请失业救济金人数不断下降,资本市场对经济探底的担心基本消除。尤其在美国QE2新一轮量化宽松政策的刺激下,全球大宗商品价格大幅上涨,国内股票市场也迎来了以煤炭、有色为主的强周期板块的大涨,演绎了快速的估值修复行情。随后,投资者出于对通胀继续走高和政府严厉控制通胀措施频繁出台的预期,加之央行连续地准备金率调整并加息以及对信贷的严格管制,11月份后以金融、地产股、建筑建材、煤炭、有色金属等为代表的主要指标股又快速下跌,形成了一波脉冲式行情。前期的强势板块也同样呈现分化走势,零售、部分医药、食品饮料等大幅调整,TMT、新兴产业维持强势。

    本基金在四季度保持了上期核心持仓的稳定,依然遵循“调结构”的逻辑,重点配置在新兴产业与大消费方向,坚定持有了新兴产业、医药、食品饮料、家电等行业,同时又是在工程机械、煤炭、有色等行业适当增加了配置,获得了一定的效果。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.5013元,本报告期基金份额净值增长率为6.72%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    预计国际发达经济体继续复苏的大局已定,再次探底的概率较小。国内经济前景依然看好,但是通货膨胀的巨大压力对国内各项政策制定和中期经济走向带来了显著的不确定性。可以预计的是,我国在未来几年经济转型的过程中,较高的通货膨胀是一个无法回避的长期问题。因此,货币政策的偏紧应该是方向性的选择。同时,近期房地产市场成交量与价格的反弹,投资者进一步加大了新的房地产调控政策的担心。

    基于上述宏观经济形势的判断,以及目前较便宜的整体市场估值,预计2011年国内股票市场将延续震荡盘升的格局,市场底部应该逐步抬高。在行业板块上,11年的表现可能会更加均衡,市场延续10年两级分化的概率不大。以金融、地产为代表传统大盘蓝筹股,整体估值非常便宜,虽然存在政策上的压制,但考虑到整体板块依然不错的业绩增长,其投资价值已经凸现。新兴产业与大消费板块,代表了未来产业转型的调整方向,依然是孕育大牛股的温床。但由于整体板块估值较高,需要投资者更深入的研究来发掘真正能够长期持续增长的优秀公司。

    本基金管理人在一季度将适当均衡配置,增加低估值的大盘蓝筹板块的配置;同时继续加强消费与新兴产业的个股研究,寻找高成长性的优质公司长期持有。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1指数投资部分

    5.2.2积极投资部分

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名与积极投资前五名股票明细

    5.3.1指数投资部分

    5.3.2积极投资部分

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金的指数投资前十名股票与积极投资前五名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。

    5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件;

    2、《景福证券投资基金基金合同》;

    3、《景福证券投资基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

    8.2 存放地点

    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

    8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

    大成基金管理有限公司

    二○一一年一月二十四日

    基金简称大成景福封闭
    交易代码184701
    基金运作方式契约型封闭式
    基金合同生效日1999年12月30日
    报告期末基金份额总额3,000,000,000.00 份
    投资目标通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金的指数投资部分采用分层抽样法,选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合;积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
    业绩比较基准
    风险收益特征
    基金管理人大成基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2010年10月1日-2010年12月31日 )
    1.本期已实现收益229,838,552.23
    2.本期利润283,831,397.76
    3.加权平均基金份额本期利润0.0946
    4.期末基金资产净值4,503,787,581.54
    5.期末基金份额净值1.5013

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月6.72%2.47%----

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    杨丹先生本基金

    基金经理

    2008年8月23日--10年理学硕士。2001 年加入大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部。2006年5月27日开始担任大成沪深300 指数证券投资基金基金经理。2008年8月23日开始兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格国籍:中国。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,522,386,441.8077.67
     其中:股票3,522,386,441.8077.67
    2固定收益投资909,102,727.2020.05
     其中:债券909,102,727.2020.05
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计69,842,871.291.54
    6其他资产33,842,658.560.75
    7合计4,535,174,698.85100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业-0.00
    B采掘业80,097,276.601.78
    C制造业1,446,988,057.3432.13
    C0食品、饮料486,453,214.8410.80
    C1纺织、服装、皮毛-0.00
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷-0.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料44,449,263.400.99
    C5电子-0.00
    C6金属、非金属-0.00
    C7机械、设备、仪表580,398,986.6012.89
    C8医药、生物制品335,686,592.507.45
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业-0.00
    E建筑业-0.00
    F交通运输、仓储业-0.00
    G信息技术业222,680,627.304.94
    H批发和零售贸易39,300,000.000.87
    I金融、保险业116,798,626.002.59
    J房地产业178,176,102.583.96
    K社会服务业-0.00
    L传播与文化产业-0.00
    M综合类-0.00
     合计2,084,040,689.8246.27

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业48,855,000.001.08
    B采掘业-0.00
    C制造业864,234,246.4919.19
    C0食品、饮料88,089,028.301.96
    C1纺织、服装、皮毛-0.00
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷-0.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料408,569,116.609.07
    C5电子252,803,895.815.61
    C6金属、非金属66,333,708.781.47
    C7机械、设备、仪表-0.00
    C8医药、生物制品48,438,497.001.08
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业-0.00
    E建筑业-0.00
    F交通运输、仓储业-0.00
    G信息技术业122,310,881.002.72
    H批发和零售贸易3,399,693.000.08
    I金融、保险业-0.00
    J房地产业41,064,802.200.91
    K社会服务业358,481,129.297.96
    L传播与文化产业-0.00
    M综合类-0.00
     合计1,438,345,751.9831.94

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600132重庆啤酒5,101,704282,787,452.726.28
    2600690青岛海尔9,785,767276,056,487.076.13
    3600267海正药业5,152,280198,259,734.404.40
    4600570恒生电子8,883,009179,880,932.253.99
    5000581威孚高科4,692,261174,317,496.153.87
    6600887伊利股份3,799,762145,378,894.123.23
    7000423东阿阿胶2,689,371137,426,858.103.05
    8000002万 科A10,999,91490,419,293.082.01
    9600048保利地产6,909,98587,756,809.501.95
    10600104上海汽车5,719,31683,959,558.881.86

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600703三安光电9,965,310408,569,116.609.07
    2000826桑德环境10,742,617358,481,129.297.96
    3002230科大讯飞1,548,239122,310,881.002.72
    4002216三全食品2,336,57988,089,028.301.96
    5002106莱宝高科1,320,00087,450,000.001.94

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券228,966,727.205.08
    2央行票据217,928,000.004.84
    3金融债券462,208,000.0010.26
     其中:政策性金融债462,208,000.0010.26
    4企业债券-0.00
    5企业短期融资券-0.00
    6可转债-0.00
    7其他-0.00
    8合计909,102,727.2020.19

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    101011021国债⑽1,537,850154,769,224.003.44
    209020909国开09800,00078,976,000.001.75
    301011221国债⑿731,81073,707,903.201.64
    4100103710央行票据37700,00068,663,000.001.52
    508021508国开15600,00061,578,000.001.37

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,019,677.84
    2应收证券清算款15,903,991.40
    3应收股利-
    4应收利息15,918,989.32
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计33,842,658.56

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600703三安光电135,000,000.003.00非公开发行

    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额7,500,000.00
    报告期期间买入总份额-
    报告期期间卖出总份额-
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额7,500,000.00
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)0.25

      景福证券投资基金

      2010年第四季度报告

      2010年12月31日

      基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月24日