§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年8月18日至2010年12月31日)
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注:1、本基金合同于2010年8月18日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为六个月,至披露时点建仓期未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
纵观本季度全球宏观经济环境,在全球逐渐走出金融海啸的后危机时代,复苏的步伐和节奏出现明显的差异,国际和国内经济处于冷热交替的拉锯战态势:一方面,西方经济处于缓慢恢复阶段,核心通胀率低位运行,没有通胀之忧且现通缩迹象,美国立足本国经济复苏推出QE2政策,大量的流动性和流动性预期对全球经济的前景和资本市场都产生了较大的影响,尤其是对新兴市场影响更为显著;另一方面,中国经济增长保持了平稳较快的势头,并伴随通胀压力的增强,在宽松的货币环境下,10月和11月的CPI屡创新高,分别达到4.4%和5.1%的水平,使得负利率状况进一步加剧,中国采取了相应的收缩政策,年内六次提高存款准备金,四季度两度加息。复苏节奏的差异和通胀背景的不同,由此引起了国内和西方国家宏观政策取向的截然相反,对全球资本市场和国内资本市场都产生了较大影响,10月份在国际量化宽松和国内强劲复苏的影响下,A股市场有较好的表现,但是随着通胀数据的升高和国内货币政策等宏观政策收紧,A股市场出现回调;香港市场同样受到了国际和国内宏观政策影响,四季度HSI和HSCEI指数也先升然后相应回调。相比之下,亚太市场如印度、澳大利亚在四季度则表现相对平稳;韩国市场虽然期间受到韩朝局势的短暂影响,但是四季度总体表现还是不断向上创出新高。
第四季度对于处在建仓期的广发亚太基金来说,抓住了美国量化宽松带来的市场机会,逐渐提升仓位,并加大了组合调整的力度:在国家配置方面,我们提高韩国、印度股票的仓位;在行业配置方面,我们关注资源类、科技类以及具有低估值优势的中小型股票,并进行相应的增仓。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值增长0.59%,比较基准增长5.53%。与比较基准的偏差的主要原因在于,本基金处于建仓期,仓位控制比较低。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着物价指数不断创高位,中国政府表现出调整经济结构、稳定物价的坚定决心。预计未来中国宏观调控力度还会持续,主要表现在对经济结构的调整以及控制通货膨胀方面。从短期来看,政府的调控政策会对市场形成一定压力,但从长期来看,这对中国经济的健康发展却有积极作用。相比于国内,国外经济虽未恢复到危机前的水平,但却表现出经济逐步回暖的迹象。从美国公布的宏观数据来看,消费者支出连续五个月上升,消费者信心得到提振,美国经济恢复的势头也得到巩固。
展望未来,广发亚太基金将进一步优化组合配置,捕捉市场增长点。我们认为,目前我们所投资的亚太市场具有不同的风格和投资潜力:韩国市场估值较便宜,具有发掘潜力;印度市场处于发展初期,可以借助增长空间盈利;澳大利亚作为资源大国,资源类股票同样是掘金的对象;中国处于经济结构调整阶段,在结构调整中具有领先科技优势的海外上市个股是我们重点关注的对象;医疗、消费作为扩大内需的主力,我们也会密切关注;同时我们也重视资源类股票,以提升组合优势。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括印度和中国在美国上市的ADR。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体之一紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿湿法厂先后两次发生含铜酸性溶液渗漏,造成汀江重大水污染事故,受到福建省环境保护厅以下行政处罚:1.责令采取治理措施,消除污染,直至治理完成;2.罚款人民币九百五十六万三千一百三十元。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》;
5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一一年一月二十四日
基金简称 | 广发亚太精选股票 |
基金主代码 | 270023 |
交易代码 | 270023 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年8月18日 |
报告期末基金份额总额 | 227,944,763.35份 |
投资目标 | 通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。 |
投资策略 | (五)币种配置和外汇管理 本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要,基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求,以及应对申购赎回的需要,对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。 |
业绩比较基准 | 摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index)。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外资产托管人英文名称 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
境外资产托管人中文名称 | 渣打银行(香港)有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 2,919,904.85 |
2.本期利润 | 4,093,908.43 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0143 |
4.期末基金资产净值 | 235,082,938.40 |
5.期末基金份额净值 | 1.031 |
阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.59% | 1.01% | 5.53% | 0.92% | -4.94% | 0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
YongHua Pan(潘永华) | 广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理 | 2010-10-29 | - | 15 | 男,美国籍,金融学博士,持有中国证券业执业证书,曾任职于美国雷曼兄弟公司(纽约),巴克莱投资银行(纽约),法国巴黎银行(纽约),BASSINI PLAYFAIR WRIGHT(纽约)和SAC资产管理公司(纽约),从事证券研究、交易和投资工作,2009年5月起任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,2010年10月29日起任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理。 |
Alfred Wong Teck Chi (王德捷) | - | 2010-8-18 | 2010-11-25 | 14 | 男,新加坡籍,CPA, CFA, MBA,1996年1月至2007年9月任新加坡大华银行资产管理公司投资经理,2007年10月至2008年12月任香港优力资金国际有限公司高级组合投资经理,2009年4月至2010年8月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2010年8月18日至2010年11月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 198,632,704.68 | 80.57 |
其中:普通股 | 172,023,133.17 | 69.78 | |
存托凭证 | 26,609,571.51 | 10.79 | |
2 | 基金投资 | 19,919,982.55 | 8.08 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,916,042.19 | 11.32 |
8 | 其他各项资产 | 63,872.61 | 0.03 |
9 | 合计 | 246,532,602.03 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 92,732,865.39 | 39.45 |
美国 | 36,693,268.04 | 15.61 |
澳大利亚 | 35,795,045.97 | 15.23 |
韩国 | 30,274,208.33 | 12.88 |
新加坡 | 2,611,448.67 | 1.11 |
印度尼西亚 | 525,868.28 | 0.22 |
合计 | 198,632,704.68 | 84.49 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
能源 | 10,230,629.28 | 4.35 |
材料 | 61,788,832.85 | 26.28 |
工业 | 11,217,346.01 | 4.77 |
非必须消费品 | 18,793,962.62 | 7.99 |
必须消费品 | 9,894,138.36 | 4.21 |
保健 | 24,129,110.62 | 10.26 |
金融 | 14,700,856.93 | 6.25 |
信息技术 | 47,877,828.01 | 20.37 |
电信服务 | - | - |
公用事业 | - | - |
合计 | 198,632,704.68 | 84.49 |
序号 | 证券代码 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 所在证 券市场 | 所属国家 (地区) | 数量 (股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | RIO AU | RIO TINTO LTD | 力拓 | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 20,400 | 11,834,787.03 | 5.03 |
2 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | 腾讯 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 73,000 | 10,491,711.62 | 4.46 |
3 | 3800 HK | GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 保利协鑫能源 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 4,254,000 | 10,352,788.79 | 4.40 |
4 | 883 HK | CNOOC LTD | 中国海洋石油 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 652,000 | 10,230,629.28 | 4.35 |
5 | TTM US | TATA MOTORS LTD-SPON ADR | 塔塔汽车 | 纽约证券交易所 | 美国 | 51,000 | 9,909,810.92 | 4.22 |
6 | RDY US | DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | - | 纽约证券交易所 | 美国 | 38,000 | 9,301,449.70 | 3.96 |
7 | 2899 HK | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 紫金矿业 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 1,400,000 | 8,589,287.42 | 3.65 |
8 | 051910 KS | LG CHEM LTD | LG化学 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 3,400 | 7,819,020.71 | 3.33 |
9 | OZL AU | OZ MINERALS LTD | OZ矿业 | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 646,700 | 7,550,016.20 | 3.21 |
10 | 090430 KS | AMOREPACIFIC CORP | 爱茉莉太平洋集团 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 1,100 | 7,369,077.06 | 3.13 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | ISHARES BSE SENSEX INDIA IND | ETF基金 | 契约型开放式 | BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd(贝莱德资产管理公司) | 8,938,168.72 | 3.80 |
2 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND | ETF基金 | 契约型开放式 | BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司) | 8,915,346.29 | 3.79 |
3 | ISHARES MSCI MALAYSIA | ETF基金 | 契约型开放式 | BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司) | 647,594.10 | 0.28 |
4 | ISHARES MSCI THAILAND INVSTB | ETF基金 | 契约型开放式 | BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司) | 643,229.74 | 0.27 |
5 | MARKET VECTORS INDONESIA IND | ETF基金 | 契约型开放式 | Van Eck Associates Corp | 578,227.94 | 0.25 |
6 | TRACKER FUND OF HONG KONG | ETF基金 | 契约型开放式 | StateStreet Global Advisors(道富环球投资管理公司) | 197,415.76 | 0.08 |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 801.36 |
5 | 应收申购款 | 63,071.25 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 63,872.61 |
本报告期期初基金份额总额 | 433,249,315.77 |
本报告期基金总申购份额 | 4,063,531.06 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 209,368,083.48 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 227,944,763.35 |
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金
2010年第四季度报告
2010年12月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年一月二十四日